استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر في العقود المستقبلية

```wiki

استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر في العقود المستقبلية

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أدوات مالية معقدة، ولكنها في الوقت نفسه توفر فرصًا كبيرة للمتداولين لتحقيق الأرباح. من بين الاستراتيجيات المتعددة المتاحة، تبرز استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر كأحد الأساليب الأكثر فعالية، خاصة للمتداولين ذوي الخبرة. هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل عمق السوق من خلال دراسة أوامر الشراء والبيع المعلقة، مما يوفر رؤى قيمة حول معنويات السوق ونقاط الدعم والمقاومة المحتملة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، وتغطية الجوانب النظرية والعملية لتطبيقها بنجاح.

ما هو دفتر الأوامر؟

دفتر الأوامر (Order Book) هو سجل إلكتروني يضم جميع أوامر الشراء (Bid) والبيع (Ask) النشطة لزوج تداول معين، مثل بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي. يعرض دفتر الأوامر السعر الذي يرغب المشترون في الشراء به (Bid Price) والكمية التي يرغبون في شرائها (Bid Size)، والسعر الذي يرغب البائعون في البيع به (Ask Price) والكمية التي يرغبون في بيعها (Ask Size). يتم ترتيب الأوامر حسب السعر، حيث تعرض الأوامر ذات الأسعار الأعلى في جانب الشراء والأوامر ذات الأسعار الأقل في جانب البيع.

مكونات دفتر الأوامر الرئيسية:

أوامر الشراء (Bids): تمثل الطلب على الأصل، وتعرض أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه.
أوامر البيع (Asks): تمثل العرض للأصل، وتعرض أقل سعر يرغب البائعون في قبوله.
عمق السوق (Market Depth): يشير إلى حجم الأوامر المعلقة عند مستويات أسعار مختلفة.
السبريد (Spread): الفرق بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع. يعتبر السبريد مقياسًا لسيولة السوق.

لماذا التداول بناءً على دفتر الأوامر؟

التداول بناءً على دفتر الأوامر يوفر العديد من المزايا للمتداولين:

رؤى حول معنويات السوق: يمكن أن يكشف دفتر الأوامر عن قوة الشراء أو البيع في السوق.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة: يمكن أن تشير التراكمات الكبيرة للأوامر إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
الاستفادة من السيولة: يساعد في تحديد أفضل الأسعار للدخول والخروج من الصفقات.
التحكم في المخاطر: يسمح بتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.

استراتيجيات التداول بناءً على دفتر الأوامر

هناك عدة استراتيجيات يمكن استخدامها بناءً على تحليل دفتر الأوامر:

اختراق مستوى الأمر الكبير (Large Order Breakout): هذه الاستراتيجية تعتمد على تحديد الأوامر الكبيرة المعلقة في دفتر الأوامر. عندما يتم اختراق هذه الأوامر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حركة سعرية كبيرة.
الارتداد من مستوى الأمر الكبير (Large Order Rejection): على العكس من الاستراتيجية السابقة، تعتمد هذه الاستراتيجية على توقع رفض السعر لمستوى أمر كبير، مما يؤدي إلى ارتداد السعر في الاتجاه المعاكس.
تحليل عمق السوق (Market Depth Analysis): تتضمن هذه الاستراتيجية دراسة توزيع الأوامر على مستويات أسعار مختلفة لتحديد مناطق السيولة القوية.
صيد السيولة (Liquidity Hunting): تعتمد على تحديد المناطق التي يتركز فيها حجم كبير من الأوامر، بهدف الاستفادة من حركة السعر الناتجة عن ملء هذه الأوامر.
تقييم السبريد (Spread Analysis): تحليل التغيرات في السبريد يمكن أن يوفر رؤى حول تقلبات السوق.

شرح تفصيلي لاستراتيجية اختراق مستوى الأمر الكبير

تعتبر استراتيجية اختراق مستوى الأمر الكبير من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في التداول بناءً على دفتر الأوامر. إليك شرح تفصيلي لكيفية تطبيقها:

الخطوات:

1. تحديد الأوامر الكبيرة: ابحث عن أوامر شراء أو بيع كبيرة معلقة في دفتر الأوامر. يمكن اعتبار الأمر كبيرًا إذا كان حجمه أكبر بكثير من متوسط حجم الأوامر الأخرى. 2. توقع الاختراق: راقب حركة السعر. إذا اقترب السعر من مستوى الأمر الكبير، فابحث عن علامات تشير إلى احتمال اختراقه، مثل زيادة حجم التداول أو قوة الاتجاه. 3. الدخول في الصفقة: بمجرد اختراق مستوى الأمر الكبير، ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق. على سبيل المثال، إذا تم اختراق أمر بيع كبير، افتح صفقة شراء. 4. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الأمر الكبير الذي تم اختراقه، وضع أمر جني الأرباح عند مستوى مقاومة أو دعم محتمل.

مثال:

لنفترض أن هناك أمر بيع كبير معلقًا عند سعر 50,000 دولار لزوج BTC/USD. إذا بدأ السعر في الارتفاع واقترب من هذا المستوى، ورافق ذلك زيادة في حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى احتمال اختراق أمر البيع. بمجرد اختراق السعر لمستوى 50,000 دولار، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء، ووضع وقف الخسارة أسفل 50,000 دولار، وجني الأرباح عند مستوى مقاومة محتمل.

شرح تفصيلي لاستراتيجية الارتداد من مستوى الأمر الكبير

تعتبر استراتيجية الارتداد من مستوى الأمر الكبير عكس استراتيجية الاختراق. تعتمد على توقع رفض السعر لمستوى أمر كبير، مما يؤدي إلى ارتداده في الاتجاه المعاكس.

الخطوات:

1. تحديد الأوامر الكبيرة: نفس الخطوة في استراتيجية الاختراق. 2. توقع الرفض: راقب حركة السعر. إذا اقترب السعر من مستوى الأمر الكبير، فابحث عن علامات تشير إلى احتمال رفضه، مثل ضعف الاتجاه أو ظهور علامات تشبع الشراء/البيع. 3. الدخول في الصفقة: بمجرد رفض السعر لمستوى الأمر الكبير، ادخل في صفقة في الاتجاه المعاكس للرفض. على سبيل المثال، إذا تم رفض السعر من أمر شراء كبير، افتح صفقة بيع. 4. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى الأمر الكبير الذي تم رفضه، وضع أمر جني الأرباح عند مستوى دعم أو مقاومة محتمل.

أدوات تحليل دفتر الأوامر

هناك العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين لتحليل دفتر الأوامر:

منصات التداول: معظم منصات التداول توفر عرضًا مباشرًا لدفتر الأوامر.
أدوات تحليل دفتر الأوامر المتخصصة: هناك أدوات برمجية متخصصة توفر تحليلات متقدمة لدفتر الأوامر، مثل تحديد الأوامر الكبيرة وتصور عمق السوق.
واجهات برمجة التطبيقات (APIs): تسمح واجهات برمجة التطبيقات للمتداولين بالوصول إلى بيانات دفتر الأوامر في الوقت الفعلي وإنشاء أدوات تحليل مخصصة.

المخاطر المرتبطة بالتداول بناءً على دفتر الأوامر

على الرغم من أن التداول بناءً على دفتر الأوامر يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر:

التلاعب بالسوق: يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بأسعار السوق من خلال وضع أوامر وهمية في دفتر الأوامر.
التقلبات السريعة: يمكن أن تتغير الأوامر في دفتر الأوامر بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بحركة السعر.
السيولة المحدودة: في بعض الأحيان، قد تكون السيولة محدودة، مما يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات بالأسعار المرغوبة.

نصائح للمتداولين المبتدئين

ابدأ بحساب تجريبي: تدرب على التداول بناءً على دفتر الأوامر باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
تعلم أساسيات التحليل الفني: يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة وتأكيد إشارات التداول.
إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال الخاص بك.
كن صبورًا: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر إشارات تداول واضحة.
استمر في التعلم: ابق على اطلاع بأحدث التطورات في سوق العملات المشفرة واستراتيجيات التداول.

روابط داخلية ذات صلة

استراتيجيات ذات صلة

تحليل حجم التداول

```

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر في العقود المستقبلية

محتويات