การใช้ Average True Range (ATR) (ATR)
- การใช้ Average True Range (ATR) ในตลาดฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้น
Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 แม้ว่า ATR จะไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย ฟิวเจอร์สคริปโต และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีความผันผวนสูง บทความนี้จะอธิบาย ATR อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงวิธีการคำนวณ การตีความ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด
- ทำความเข้าใจกับความผันผวนและความสำคัญของ ATR
ความผันผวนคือระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง หากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งขึ้นและลง ในทางตรงกันข้าม หากสินทรัพย์มีความผันผวนต่ำ ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และมีช่วงแคบๆ
การเข้าใจความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ด้วยเหตุผลหลายประการ:
- **การบริหารความเสี่ยง:** ความผันผวนสูงหมายถึงความเสี่ยงสูง ดังนั้นเทรดเดอร์จำเป็นต้องปรับขนาด Position และใช้ Stop-Loss ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดทุน
- **การเลือกกลยุทธ์การเทรด:** กลยุทธ์การเทรดบางประเภทเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง ในขณะที่บางประเภทเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ
- **การตั้งเป้าหมายกำไร:** ความผันผวนอาจส่งผลต่อขนาดของกำไรที่คาดหวังได้
ATR ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเทรดเดอร์วัดความผันผวนได้อย่างแม่นยำ โดยคำนึงถึงทั้งช่วงราคาของแต่ละวัน (High-Low) และ Gap ขึ้น (Up Gap) หรือ Gap ลง (Down Gap) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในตลาด
- การคำนวณ Average True Range (ATR)
การคำนวณ ATR ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:
1. **True Range (TR):** คำนวณ True Range สำหรับแต่ละวัน โดยใช้สูตรดังนี้:
* TR = Max[(High - Low), |High - Close previous day|, |Low - Close previous day|]
โดยที่:
* High คือ ราคาสูงสุดของวัน * Low คือ ราคาต่ำสุดของวัน * Close previous day คือ ราคาปิดของวันก่อนหน้า
True Range จะเลือกค่าที่มากที่สุดจากสามค่าที่คำนวณได้ ซึ่งจะสะท้อนถึงช่วงราคาที่กว้างที่สุดในวันนั้น ไม่ว่าจะเป็นช่วงราคาปกติ (High-Low) หรือ Gap ที่เกิดขึ้น
2. **Average True Range (ATR):** คำนวณ ATR โดยใช้ค่า True Range ที่คำนวณได้ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ 14 วัน (Period = 14) โดยใช้สูตรเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Smoothing (Exponential Moving Average - EMA):
* ATR = [(Previous ATR * (n-1)) + Current TR] / n
โดยที่:
* n คือ Period (จำนวนวัน) ที่ใช้ในการคำนวณ ATR (โดยทั่วไปคือ 14) * Current TR คือ True Range ของวันปัจจุบัน * Previous ATR คือ ATR ของวันก่อนหน้า
ในการคำนวณ ATR ครั้งแรก จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average (SMA) ของ True Range ในช่วง Period ที่กำหนดก่อน แล้วจึงใช้สูตร EMA ในการคำนวณ ATR ในวันต่อๆ ไป
- การตีความค่า ATR
ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ การตีความค่า ATR ควรพิจารณาควบคู่ไปกับบริบทของสินทรัพย์และกรอบเวลาที่ใช้
- **ค่า ATR เพิ่มขึ้น:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการ Breakout หรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (Trend Change)
- **ค่า ATR ลดลง:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่กำลังลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการ Consolidation หรือการ Sideways
- **ค่า ATR สูง:** เหมาะสำหรับการเทรดที่เน้นการทำกำไรจากความผันผวน เช่น Breakout Trading หรือ Momentum Trading
- **ค่า ATR ต่ำ:** เหมาะสำหรับการเทรดที่เน้นการทำกำไรจากช่วงราคาแคบๆ เช่น Range Trading
- การนำ ATR ไปประยุกต์ใช้ในการเทรด
ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้:
1. **การตั้ง Stop-Loss:** ATR สามารถใช้ในการตั้ง Stop-Loss ที่เหมาะสมกับความผันผวนของสินทรัพย์ โดยทั่วไปจะใช้ ATR เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาปัจจุบัน เช่น ตั้ง Stop-Loss ที่ระดับ ATR x 2 หรือ ATR x 3 เพื่อให้ Stop-Loss อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ถูก Trigger ก่อนเวลาอันควร วิธีนี้เรียกว่า Volatility-Based Stop Loss. 2. **การกำหนดขนาด Position:** ATR สามารถใช้ในการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเทรดเดอร์สามารถปรับขนาด Position ให้เล็กลงเมื่อ ATR สูง และปรับขนาด Position ให้ใหญ่ขึ้นเมื่อ ATR ต่ำ เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงให้คงที่ 3. **การระบุ Breakout:** การเพิ่มขึ้นของ ATR พร้อมกับการ Breakout ของราคาเหนือแนวต้าน (Resistance) หรือต่ำกว่าแนวรับ (Support) อาจเป็นสัญญาณยืนยันการ Breakout ที่แข็งแกร่ง 4. **การระบุ Overbought/Oversold:** ATR สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Stochastic Oscillator เพื่อระบุสภาวะ Overbought หรือ Oversold 5. **การใช้เป็น Filter:** ATR สามารถใช้เป็น Filter เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงเกินไป หรือต่ำเกินไป 6. **การสร้างกลยุทธ์ ATR Trailing Stop:** เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ ATR ในการปรับ Stop-Loss ตามราคาที่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง เพื่อล็อคกำไรและลดความเสี่ยง ATR Trailing Stop 7. **การใช้ ATR ร่วมกับ Bollinger Bands:** Bollinger Bands ใช้ ATR ในการคำนวณช่วงของแถบด้านบนและด้านล่าง ทำให้สามารถระบุสภาวะ Overbought/Oversold และวัดความผันผวนได้แม่นยำยิ่งขึ้น 8. **การใช้ ATR ในการวิเคราะห์ Option:** ATR มีความสำคัญในการประเมินราคาของ Option โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Implied Volatility ซึ่งสัมพันธ์กับ ATR อย่างใกล้ชิด 9. **การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ ATR:** การเปรียบเทียบกราฟราคาและกราฟ ATR สามารถช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความผันผวนได้ เช่น หากราคาสูงขึ้น แต่ ATR ลดลง อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง 10. **การใช้ ATR เพื่อหาจุดเข้าซื้อขาย:** บางกลยุทธ์ใช้ ATR ในการระบุช่วงราคาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าซื้อขาย เช่น การซื้อเมื่อราคาถอยกลับมาที่ระดับ ATR ที่กำหนด 11. **การใช้ ATR ในการเทรด Scalping:** ATR สามารถช่วยในการตั้ง Stop-Loss ที่แคบและรวดเร็วสำหรับการเทรด Scalping ซึ่งต้องการความแม่นยำสูง 12. **การใช้ ATR ในการเทรด Day Trading:** Day Trading ต้องการการวิเคราะห์ความผันผวนอย่างรวดเร็ว ATR สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าสินทรัพย์ใดเหมาะสมสำหรับการเทรดในแต่ละวัน 13. **การใช้ ATR ในการเทรด Swing Trading:** Swing Trading สามารถใช้ ATR เพื่อระบุจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมและตั้ง Stop-Loss ที่เหมาะสม 14. **การใช้ ATR ในการเทรด Position Trading:** Position Trading สามารถใช้ ATR เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับขนาด Position ในระยะยาว 15. **การใช้ ATR ร่วมกับ Volume:** การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับ ATR สามารถช่วยยืนยันสัญญาณการ Breakout หรือการกลับตัวของแนวโน้ม
- ข้อควรระวังในการใช้ ATR
- **ATR เป็น Lagging Indicator:** ATR เป็นตัวชี้วัดที่ล่าช้า (Lagging Indicator) ซึ่งหมายความว่ามันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นควรใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา:** ATR เพียงวัดความผันผวนเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
- **การเลือก Period ที่เหมาะสม:** การเลือก Period ที่เหมาะสมสำหรับ ATR ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ใช้และลักษณะของสินทรัพย์ที่เทรด
- สรุป
Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยง การเลือกกลยุทธ์การเทรด และการตั้งเป้าหมายกำไร การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความ และการนำ ATR ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด ฟิวเจอร์สคริปโต และสินทรัพย์อื่นๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ การฝึกฝนและการทดลองใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ จะช่วยให้คุณพัฒนาความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การเทรดของคุณประสบความสำเร็จ
| ค่าที่แนะนำ | คำอธิบาย | | 14 | จำนวนวันหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ATR | | 2-3 | ใช้ในการคูณค่า ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss หรือ Take-Profit | |
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุดถึง 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนเลย |
| Bybit Futures | สัญญาแบบย้อนกลับตลอดกาล | เริ่มการซื้อขาย |
| BingX Futures | การซื้อขายโดยการคัดลอก | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญารับประกันด้วย USDT | เปิดบัญชี |
| BitMEX | แพลตฟอร์มคริปโต, เลเวอเรจสูงสุดถึง 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชนของเรา
ติดตามช่อง Telegram @strategybin เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม. แพลตฟอร์มทำกำไรที่ดีที่สุด – ลงทะเบียนเลย.
เข้าร่วมกับชุมชนของเรา
ติดตามช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อการวิเคราะห์, สัญญาณฟรี และอื่น ๆ!