การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์ส

1. การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์ส: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

การซื้อขาย ฟิวเจอร์สคริปโต เป็นโอกาสที่น่าสนใจในการทำกำไร แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จคือ **การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)** บทความนี้จะอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต

ความสำคัญของการกำหนดขนาดตำแหน่ง

การกำหนดขนาดตำแหน่งไม่ใช่แค่การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์สกี่สัญญา มันคือการคำนวณปริมาณเงินทุนที่คุณจะเสี่ยงในแต่ละการซื้อขาย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่คุณรับได้ การบริหารความเสี่ยง ขนาดของบัญชี และความผันผวนของสินทรัพย์ที่คุณซื้อขาย

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้คุณ:

• **จำกัดความเสี่ยง:** ป้องกันไม่ให้การซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามแผนทำลายบัญชีของคุณ
• **รักษาเงินทุน:** ช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว แม้จะมีการขาดทุนบ้าง
• **เพิ่มโอกาสในการทำกำไร:** โดยการควบคุมความเสี่ยง คุณจะสามารถเทรดได้อย่างมีวินัยและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
• **ปรับขนาดการซื้อขายให้เหมาะสม:** สามารถปรับขนาดการซื้อขายให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของคุณ

แนวคิดพื้นฐาน

ก่อนที่เราจะลงลึกในวิธีการคำนวณขนาดตำแหน่ง เรามาทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกันก่อน:

• **ขนาดบัญชี (Account Size):** จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณ
• **ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (Risk per Trade):** เปอร์เซ็นต์ของขนาดบัญชีที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงในแต่ละการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว ผู้ค้าส่วนใหญ่จะเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของขนาดบัญชี
• **Stop Loss:** ระดับราคาที่คุณจะออกจากตลาดเมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง การตั้ง Stop Loss เป็นสิ่งสำคัญในการจำกัดความเสี่ยง
• **ระยะห่าง Stop Loss (Stop Loss Distance):** ความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณเข้าซื้อขายและระดับ Stop Loss ของคุณ
• **Leverage:** อัตราส่วนระหว่างเงินทุนที่คุณมีกับจำนวนเงินที่คุณสามารถควบคุมได้ในตลาดฟิวเจอร์ส การใช้ Leverage สามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนของคุณได้อย่างมาก
• **Margin Requirement:** จำนวนเงินที่คุณต้องมีในบัญชีของคุณเพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งฟิวเจอร์ส

วิธีการคำนวณขนาดตำแหน่ง

มีหลายวิธีในการคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม นี่คือบางวิธีที่นิยมใช้กัน:

• • 1. เปอร์เซ็นต์คงที่ (Fixed Percentage)**

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและนิยมใช้กันมากที่สุด โดยคุณจะกำหนดเปอร์เซ็นต์คงที่ของขนาดบัญชีที่คุณจะเสี่ยงในแต่ละการซื้อขาย

สูตร:

``` ขนาดตำแหน่ง (จำนวนสัญญา) = (ขนาดบัญชี * ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย) / (ระยะห่าง Stop Loss * ราคาต่อสัญญา) ```

ตัวอย่าง:

• ขนาดบัญชี: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: 2% (200 ดอลลาร์สหรัฐ)
• ระยะห่าง Stop Loss: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
• ราคาต่อสัญญา: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับ Bitcoin Futures)

ขนาดตำแหน่ง = (10,000 * 0.02) / (50 * 25,000) = 0.0032 สัญญา

เนื่องจากคุณไม่สามารถซื้อขายเป็นเศษส่วนของสัญญาได้ คุณจะต้องปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสม อาจจะลดลงเหลือ 0 สัญญา หรือเพิ่มขึ้นเป็น 1 สัญญา ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณรับได้

• • 2. การคำนวณตาม Volatility (Volatility-Based Sizing)**

วิธีนี้พิจารณาถึงความผันผวนของสินทรัพย์ที่คุณซื้อขาย โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น Average True Range (ATR) เพื่อกำหนดระยะห่าง Stop Loss ที่เหมาะสม

สูตร:

``` ขนาดตำแหน่ง (จำนวนสัญญา) = (ขนาดบัญชี * ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย) / (ATR * ราคาต่อสัญญา) ```

ตัวอย่าง:

• ขนาดบัญชี: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: 2% (200 ดอลลาร์สหรัฐ)
• ATR: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
• ราคาต่อสัญญา: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขนาดตำแหน่ง = (10,000 * 0.02) / (100 * 25,000) = 0.0008 สัญญา

• • 3. Kelly Criterion**

Kelly Criterion เป็นสูตรที่ซับซ้อนกว่า แต่สามารถช่วยคุณกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นในการชนะและอัตราส่วนกำไรต่อการขาดทุน

สูตร:

``` f* = (bp - q) / b ```

โดยที่:

• f* คือเศษส่วนของเงินทุนที่ควรจะเดิมพัน
• b คืออัตราส่วนกำไรต่อการขาดทุน (เช่น ถ้าคุณชนะ 1 หน่วย คุณจะแพ้ 1 หน่วย b = 1)
• p คือความน่าจะเป็นในการชนะ
• q คือความน่าจะเป็นในการแพ้ (q = 1 - p)

การใช้ Kelly Criterion จำเป็นต้องมีการประเมินความน่าจะเป็นในการชนะและอัตราส่วนกำไรต่อการขาดทุนอย่างแม่นยำ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากในตลาดฟิวเจอร์สคริปโตที่มีความผันผวนสูง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม

นอกเหนือจากวิธีการคำนวณข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่คุณควรพิจารณาเมื่อกำหนดขนาดตำแหน่ง:

• **Correlation:** หากคุณมีตำแหน่งหลายรายการในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน คุณควรลดขนาดตำแหน่งโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยง
• **Market Conditions:** ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง คุณควรลดขนาดตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนขนาดใหญ่
• **Trading Strategy:** กลยุทธ์การซื้อขายบางอย่างอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากลยุทธ์อื่นๆ คุณควรปรับขนาดตำแหน่งให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์
• **Emotional Control:** การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

สมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย Bitcoin Futures และคุณมีขนาดบัญชี 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องการเสี่ยงไม่เกิน 1% ของขนาดบัญชีต่อการซื้อขาย (50 ดอลลาร์สหรัฐ) คุณได้ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพบว่าระดับ Stop Loss ที่เหมาะสมคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาปัจจุบันของ Bitcoin Futures คือ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ใช้สูตรเปอร์เซ็นต์คงที่:

ขนาดตำแหน่ง = (5,000 * 0.01) / (200 * 30,000) = 0.000833 สัญญา

คุณอาจตัดสินใจที่จะไม่เปิดตำแหน่ง เนื่องจากขนาดตำแหน่งเล็กเกินไป หรือคุณอาจรอจนกว่าราคาจะปรับตัวในทิศทางที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งได้

เครื่องมือช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่ง

มีเครื่องมือออนไลน์มากมายที่สามารถช่วยคุณคำนวณขนาดตำแหน่งได้ ตัวอย่างเช่น:

• Position Size Calculator: เครื่องมือคำนวณขนาดตำแหน่งทั่วไป
• Babypips Position Size Calculator: เครื่องมือคำนวณขนาดตำแหน่งจาก Babypips
• Investopedia Position Sizing Calculator: เครื่องมือคำนวณขนาดตำแหน่งจาก Investopedia

ข้อควรระวัง

• **อย่าใช้ Leverage มากเกินไป:** การใช้ Leverage มากเกินไปสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนของคุณได้อย่างมาก
• **อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณรับได้:** การสูญเสียเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย คุณควรเตรียมใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• **ทบทวนและปรับปรุงขนาดตำแหน่งของคุณอย่างสม่ำเสมอ:** สภาวะตลาดและความต้องการของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไป คุณควรทบทวนและปรับปรุงขนาดตำแหน่งของคุณอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตทุกคน การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและวิธีการคำนวณที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจำกัดความเสี่ยง รักษาเงินทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

• ฟิวเจอร์สคริปโต
• การบริหารความเสี่ยง
• Stop Loss
• Leverage
• Margin Requirement
• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• Average True Range (ATR)
• Kelly Criterion
• กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส (เช่น Scalping, Day Trading, Swing Trading, Position Trading)
• การจัดการเงินทุน (Money Management)
• ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ (Correlation)
• ความผันผวนของตลาด (Market Volatility)
• จิตวิทยาการซื้อขาย (Trading Psychology)
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)
• Backtesting
• Risk Reward Ratio

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจสูงสุดถึง 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนเลย
Bybit Futures	สัญญาแบบย้อนกลับตลอดกาล	เริ่มการซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายโดยการคัดลอก	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญารับประกันด้วย USDT	เปิดบัญชี
BitMEX	แพลตฟอร์มคริปโต, เลเวอเรจสูงสุดถึง 100x	BitMEX

เข้าร่วมชุมชนของเรา

ติดตามช่อง Telegram @strategybin เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม. แพลตฟอร์มทำกำไรที่ดีที่สุด – ลงทะเบียนเลย.

เข้าร่วมกับชุมชนของเรา

ติดตามช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อการวิเคราะห์, สัญญาณฟรี และอื่น ๆ!