MVRV Z-Score
MVRV Z-Score: Kluczowy wskaźnik w handlu kontraktami futures na kryptowaluty
W świecie handlu kontraktami futures na kryptowaluty, zrozumienie kluczowych wskaźników technicznych jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Jednym z takich wskaźników jest MVRV Z-Score, który odgrywa istotną rolę w analizie rynku kryptowalutowego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu wskaźnikowi, jego znaczeniu oraz jak można go wykorzystać w handlu kontraktami futures.
Czym jest MVRV Z-Score?
MVRV Z-Score to wskaźnik, który mierzy stosunek wartości rynkowej (Market Value) do wartości realizowanej (Realized Value) kryptowaluty, a następnie normalizuje go za pomocą odchylenia standardowego. Wartość realizowana jest obliczana na podstawie ostatniej ceny, po której każda jednostka kryptowaluty została przesunięta na blockchainie. Wskaźnik ten został wprowadzony przez analityków kryptowalutowych jako narzędzie do identyfikacji momentów, gdy rynek jest przewartościowany lub niedowartościowany.
Jak obliczyć MVRV Z-Score?
Formuła obliczania MVRV Z-Score jest następująca:
MVRV Z-Score = (Market Value - Realized Value) / Standard Deviation of Market Value
Gdzie:
- Market Value to wartość rynkowa kryptowaluty, czyli ilość monet w obiegu pomnożona przez aktualną cenę.
- Realized Value to wartość realizowana, obliczana na podstawie ostatniej ceny transakcji każdej jednostki kryptowaluty.
- Standard Deviation of Market Value to odchylenie standardowe wartości rynkowej.
Interpretacja MVRV Z-Score
Wartości MVRV Z-Score mogą być interpretowane w następujący sposób:
| Zakres wartości | Interpretacja |
|---|---|
| MVRV Z-Score > 7 | Rynek jest silnie przewartościowany, co może wskazywać na zbliżający się korekta. |
| 3 < MVRV Z-Score ≤ 7 | Rynek jest umiarkowanie przewartościowany, co może sugerować ostrożność w inwestowaniu. |
| -1 < MVRZ Z-Score ≤ 3 | Rynek jest w zakresie neutralnym, co oznacza brak wyraźnych sygnałów do zakupu lub sprzedaży. |
| MVRV Z-Score ≤ -1 | Rynek jest niedowartościowany, co może być sygnałem do potencjalnego zakupu. |
Zastosowanie MVRV Z-Score w handlu kontraktami futures
W handlu kontraktami futures na kryptowaluty, MVRV Z-Score może być użytecznym narzędziem do identyfikacji momentów, gdy rynek jest skłonny do odwrócenia trendu. Na przykład, gdy wskaźnik wskazuje na silne przewartościowanie, traderzy mogą rozważyć otwarcie pozycji krótkich, spodziewając się korekty. Z kolei, gdy wskaźnik wskazuje na niedowartościowanie, może to być sygnał do otwarcia pozycji długich, oczekując wzrostu cen.
Przykład praktyczny
Rozważmy przykład, w którym MVRV Z-Score dla Bitcoin wynosi 8. Oznacza to, że rynek jest silnie przewartościowany. Trader, który zauważy ten sygnał, może zdecydować się na otwarcie pozycji krótkiej na kontrakcie futures na Bitcoin, spodziewając się spadku cen. Z drugiej strony, jeśli wskaźnik wynosi -2, może to być sygnał do otwarcia pozycji długiej, oczekując wzrostu cen.
Ograniczenia MVRV Z-Score
Choć MVRV Z-Score jest użytecznym narzędziem, ma swoje ograniczenia. Wskaźnik ten nie uwzględnia wszystkich czynników wpływających na rynek, takich jak wydarzenia makroekonomiczne czy zmiany w regulacjach prawnych. Dlatego ważne jest, aby używać go w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.
Podsumowanie
MVRV Z-Score to potężne narzędzie w arsenale każdego tradera kontraktów futures na kryptowaluty. Dzięki zrozumieniu tego wskaźnika i jego zastosowaniu, traderzy mogą lepiej identyfikować momenty przewartościowania i niedowartościowania rynku, co może prowadzić do bardziej świadomych i opłacalnych decyzji inwestycyjnych. Pamiętaj jednak, że żaden wskaźnik nie jest niezawodny i zawsze należy go używać w kontekście szerszej analizy rynku.
Polecane platformy handlu kontraktami futures
| Platforma | Funkcje futures | Rejestracja |
|---|---|---|
| Binance Futures | Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M | Zarejestruj się teraz |
| Bybit Futures | Kontrakty perpetualne odwrotne | Rozpocznij handel |
| BingX Futures | Handel kopiujący dla futures | Dołącz do BingX |
| Bitget Futures | Kontrakty z marżą USDT | Otwórz konto |
Dołącz do społeczności
Zasubskrybuj kanał Telegram @strategybin po więcej informacji. Najbardziej zyskowna platforma kryptowalut - zarejestruj się tutaj.
Weź udział w naszej społeczności
Zasubskrybuj kanał Telegram @cryptofuturestrading dla analiz, darmowych sygnałów i więcej!