شاخص جهت‌دار متوسط

شاخص جهت‌دار متوسط (Average Directional Index یا ADX)

شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) یک شاخص فنی است که برای سنجش قدرت یک روند در یک بازار مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال و به ویژه در معاملات فیوچرز رمزنگاری استفاده می‌شود. این شاخص توسط «دونالدین چیوک» (Donchian Chichou) توسعه یافته و در کتاب «روندها در بازارها» (Trends Following) به تفصیل شرح داده شده است. ADX صرفاً جهت روند را نشان نمی‌دهد، بلکه قدرت آن را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا یک روند قوی است یا ضعیف و احتمال شکست آن بیشتر است.

مفهوم کلی ADX

ADX بر اساس مفهوم «حرکت جهت‌دار» (Directional Movement) عمل می‌کند. این حرکت جهت‌دار نشان می‌دهد که آیا فشار خرید یا فروش در بازار قوی‌تر است. ADX از سه خط تشکیل شده است:

**خط +DI (Positive Directional Indicator):** نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
**خط -DI (Negative Directional Indicator):** نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.
**خط ADX:** نشان‌دهنده قدرت کلی روند است، بدون توجه به اینکه صعودی یا نزولی باشد.

ADX یک عدد بین 0 تا 100 است. به طور کلی:

ADX زیر 25: نشان‌دهنده نبود روند مشخص یا روند ضعیف است.
ADX بین 25 تا 50: نشان‌دهنده روند نسبتاً قوی است.
ADX بالای 50: نشان‌دهنده روند قوی است.

نحوه محاسبه ADX

محاسبه ADX کمی پیچیده است و شامل چندین مرحله است. در ادامه مراحل اصلی محاسبه را شرح می‌دهیم:

1. **محاسبه True Range (TR):** محدوده واقعی (True Range) بزرگترین اختلاف بین چهار قیمت زیر را نشان می‌دهد:

   *   بالاترین قیمت امروز و پایین‌ترین قیمت دیروز
   *   پایین‌ترین قیمت امروز و بالاترین قیمت دیروز
   *   بالاترین قیمت امروز و پایین‌ترین قیمت امروز
   *   بالاترین قیمت دیروز و پایین‌ترین قیمت دیروز

   فرمول TR:
   TR = Max[(High - Low), |High - Close(yesterday)|, |Low - Close(yesterday)|]

2. **محاسبه +DM و -DM:**

   *   **+DM (Positive Directional Movement):** مقدار افزایش امروز نسبت به بالاترین قیمت دیروز، در صورتی که امروز قیمت بالاتر از بالاترین قیمت دیروز باشد. در غیر این صورت 0 است.
   *   **-DM (Negative Directional Movement):** مقدار کاهش امروز نسبت به پایین‌ترین قیمت دیروز، در صورتی که امروز قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت دیروز باشد. در غیر این صورت 0 است.

   فرمول +DM:
   +DM = High - High(yesterday) if High > High(yesterday) else 0

   فرمول -DM:
   -DM = Low(yesterday) - Low if Low < Low(yesterday) else 0

3. **محاسبه True Range Average (ATR):** میانگین محدوده واقعی (Average True Range) معمولاً در یک دوره 14 روزه محاسبه می‌شود.

   ATR = (Sum of TR over 14 periods) / 14

4. **محاسبه +DI و -DI:**

   *   **+DI (Positive Directional Indicator):** میانگین +DM تقسیم بر ATR
   *   **-DI (Negative Directional Indicator):** میانگین -DM تقسیم بر ATR

   فرمول +DI:
   +DI = (Sum of +DM over 14 periods) / ATR

   فرمول -DI:
   -DI = (Sum of -DM over 14 periods) / ATR

5. **محاسبه DX (Directional Index):**

   DX = 100 * |(+DI - -DI) / (+DI + -DI)|

6. **محاسبه ADX:** ADX میانگین متحرک ساده (SMA) از DX است، معمولاً در یک دوره 14 روزه محاسبه می‌شود.

   ADX = SMA(DX over 14 periods)

تفسیر ADX

**ADX در حال افزایش:** نشان‌دهنده تقویت روند است. اگر +DI بالای -DI باشد، نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است و اگر -DI بالای +DI باشد، نشان‌دهنده تقویت روند نزولی است.

**ADX در حال کاهش:** نشان‌دهنده ضعیف شدن روند است. این می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر روند احتمالی باشد.

**ADX بالای 25:** نشان‌دهنده وجود یک روند قوی است.

**ADX زیر 25:** نشان‌دهنده نبود روند مشخص یا روند ضعیف است.

**تقاطع +DI و -DI:**

   *   **تقاطع +DI از پایین به بالا از -DI:** سیگنال خرید است و نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است.
   *   **تقاطع -DI از بالا به پایین از +DI:** سیگنال فروش است و نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است.

استفاده از ADX در معاملات فیوچرز رمزنگاری

در معاملات فیوچرز بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، ADX می‌تواند به معامله‌گران در موارد زیر کمک کند:

**شناسایی روندهای قوی:** ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهایی را شناسایی کنند که احتمال موفقیت در معامله را افزایش می‌دهند.
**تایید سیگنال‌های دیگر:** ADX می‌تواند به تایید سیگنال‌های تولید شده توسط سایر اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، MACD و RSI کمک کند.
**مدیریت ریسک:** ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به قدرت روند، سطح ریسک خود را تنظیم کنند. در روندهای قوی، می‌توان با اطمینان بیشتری معامله کرد، در حالی که در روندهای ضعیف، باید احتیاط بیشتری به خرج داد.
**تعیین نقاط ورود و خروج:** تقاطع +DI و -DI می‌تواند به عنوان نقاط ورود و خروج از معامله استفاده شود.

ترکیب ADX با سایر اندیکاتورها

ADX به تنهایی یک اندیکاتور کامل نیست و بهتر است با سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا سیگنال‌های دقیق‌تری به دست آید. در زیر چند ترکیب رایج ADX با سایر اندیکاتورها آورده شده است:

**ADX + میانگین متحرک:** استفاده از ADX برای تایید قدرت روند و میانگین متحرک برای شناسایی جهت روند.
**ADX + MACD:** استفاده از ADX برای تایید قدرت روند و MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
**ADX + RSI:** استفاده از ADX برای تایید قدرت روند و RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش.
**ADX + حجم معاملات:** بررسی همزمان ADX و حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد. افزایش ADX به همراه افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده یک روند قوی است.

محدودیت‌های ADX

**تاخیر زمانی:** ADX یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت ارائه می‌شوند.
**عدم پیش‌بینی جهت روند:** ADX فقط قدرت روند را نشان می‌دهد و جهت آن را تعیین نمی‌کند.
**سیگنال‌های کاذب:** در بازارهای بی‌نظم و نوسانی، ADX ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از ADX

**استراتژی شکست روند:** زمانی که ADX بالای 50 قرار می‌گیرد و +DI از -DI عبور می‌کند، یک سیگنال خرید تولید می‌شود. زمانی که ADX بالای 50 قرار می‌گیرد و -DI از +DI عبور می‌کند، یک سیگنال فروش تولید می‌شود.
**استراتژی دنبال کردن روند:** زمانی که ADX در حال افزایش است، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند غالب معامله کنند.
**استراتژی کاهش ریسک:** زمانی که ADX در حال کاهش است، معامله‌گران می‌توانند حجم معاملات خود را کاهش دهند یا از ورود به معاملات جدید خودداری کنند.

منابع بیشتر

نتیجه‌گیری

شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی قدرت روند در بازارهای مالی، از جمله معاملات فیوچرز رمزنگاری است. با درک نحوه محاسبه و تفسیر ADX، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که ADX یک اندیکاتور کامل نیست و باید با سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا سیگنال‌های دقیق‌تری به دست آید و همچنین محدودیت‌های آن را در نظر گرفت.

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!