EWMA

1. 1. المتوسط المتحرك المرجح أُسِّيًّا (EWMA): دليل شامل للمتداولين في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

المتداولون في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة يبحثون باستمرار عن أدوات وتقنيات لتحليل الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من بين العديد من المؤشرات الفنية المتاحة، يبرز المتوسط المتحرك المرجح أُسِّيًّا (Exponentially Weighted Moving Average - EWMA) كأداة قوية ومرنة. تختلف EWMA عن المتوسطات المتحركة البسيطة (Simple Moving Average - SMA) في كيفية حسابها، مما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار. تهدف هذه المقالة إلى تقديم فهم شامل لـ EWMA للمتداولين المبتدئين، بما في ذلك كيفية حسابه، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول، ومزاياه وعيوبه.

ما هو المتوسط المتحرك المرجح أُسِّيًّا (EWMA)؟

EWMA هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تضع وزناً أكبر على نقاط البيانات الحديثة. على عكس المتوسط المتحرك البسيط حيث يتم إعطاء كل نقطة بيانات نفس الوزن، فإن EWMA يعين أوزاناً متناقصة أُسِّيًّا للبيانات القديمة. هذا يعني أن الأسعار الأحدث لها تأثير أكبر على قيمة المتوسط المتحرك، مما يجعل EWMA أكثر استجابة للتغيرات في الأسعار.

كيفية حساب EWMA

لحساب EWMA، نستخدم الصيغة التالية:

EWMA_today = (Price_today * α) + (EWMA_yesterday * (1 - α))

حيث:

• EWMA_today: قيمة EWMA لليوم الحالي.
• Price_today: سعر الإغلاق لليوم الحالي.
• EWMA_yesterday: قيمة EWMA لليوم السابق.
• α (ألفا): عامل الترجيح، وهو قيمة بين 0 و 1 تحدد مدى تأثير السعر الحالي على المتوسط المتحرك.

عادةً ما يتم حساب α باستخدام الصيغة:

α = 2 / (N + 1)

حيث:

• N: فترة EWMA (عدد الفترات المستخدمة في الحساب).

كلما زادت قيمة N، قلّ وزن البيانات الحديثة. على سبيل المثال، إذا كانت N = 9، فإن α = 2 / (9 + 1) = 0.2. هذا يعني أن السعر الحالي يمثل 20٪ من قيمة EWMA، بينما يمثل السعر السابق 80٪.

الفرق بين EWMA و SMA

| الميزة | المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | المتوسط المتحرك المرجح أُسِّيًّا (EWMA) | |---|---|---| | طريقة الحساب | يتم حساب المتوسط ببساطة عن طريق جمع الأسعار لفترة معينة وتقسيمها على عدد الفترات. | يتم إعطاء الأسعار الأحدث وزناً أكبر من الأسعار القديمة. | | الاستجابة للتغيرات في الأسعار | أقل استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار. | أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار. | | التأخر (Lag) | يتأخر أكثر عن حركة السعر. | يتأخر أقل عن حركة السعر. | | الاستخدامات | تحديد الاتجاهات طويلة الأجل. | تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل، وتوليد إشارات تداول أسرع. |

استخدامات EWMA في التداول

• **تحديد الاتجاه:** يمكن استخدام EWMA لتحديد اتجاه السوق. عندما يكون السعر أعلى من EWMA، يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، بينما يشير السعر أقل من EWMA إلى اتجاه هبوطي.
• **إشارات التقاطع:** يمكن استخدام تقاطع EWMA مع خطوط EWMA أخرى (مثل EWMA قصير الأجل و EWMA طويل الأجل) لتوليد إشارات تداول. على سبيل المثال، عندما يتقاطع EWMA قصير الأجل فوق EWMA طويل الأجل، يمكن أن يكون ذلك إشارة شراء، والعكس صحيح. يشار إلى هذه الاستراتيجية بـ تقاطع المتوسطات المتحركة.
• **مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية:** يمكن أن تعمل EWMA كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. غالبًا ما يرتد السعر عن EWMA في الاتجاه الصعودي أو يهبط عنه في الاتجاه الهبوطي.
• **تأكيد الاتجاه:** يمكن استخدام EWMA لتأكيد الاتجاه المحدد بواسطة مؤشرات أخرى.

استراتيجيات التداول باستخدام EWMA

• **استراتيجية تقاطع EWMA المزدوج:** تتضمن استخدام EWMA قصير الأجل (مثل 9 فترات) و EWMA طويل الأجل (مثل 26 فترة). عندما يتقاطع EWMA القصير فوق EWMA الطويل، يتم فتح صفقة شراء، وعندما يتقاطع EWMA القصير تحت EWMA الطويل، يتم فتح صفقة بيع. هذه الاستراتيجية تشبه مؤشر الماكد (MACD).
• **استراتيجية الارتداد عن EWMA:** تتضمن البحث عن فرص للشراء عندما يرتد السعر عن EWMA في الاتجاه الصعودي، والبحث عن فرص للبيع عندما يهبط السعر عن EWMA في الاتجاه الهبوطي.
• **استراتيجية EWMA كمرشح:** يمكن استخدام EWMA كمرشح لإشارات التداول الأخرى. على سبيل المثال، يمكن فقط أخذ إشارات الشراء التي تحدث عندما يكون السعر أعلى من EWMA.
• **تجميع EWMA مع مؤشرات أخرى:** يمكن تجميع EWMA مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتحسين دقة إشارات التداول.

مزايا EWMA

• **أكثر استجابة:** EWMA أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار مقارنة بـ SMA.
• **تقليل التأخر:** يقلل EWMA من التأخر في إشارات التداول، مما يسمح للمتداولين بالدخول والخروج من الصفقات بشكل أسرع.
• **مرونة:** يمكن تعديل فترة EWMA لتناسب احتياجات المتداول المختلفة وأطرهم الزمنية.
• **سهولة الحساب:** EWMA سهل الحساب نسبيًا، ويمكن تنفيذه بسهولة في برامج التداول.

عيوب EWMA

• **إشارات خاطئة:** نظرًا لحساسيته، يمكن أن ينتج EWMA إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• **التأثر بالضوضاء:** يمكن أن يتأثر EWMA بالضوضاء في السوق، مما قد يؤدي إلى إشارات تداول غير دقيقة.
• **الحاجة إلى التحسين:** قد يتطلب EWMA تحسينًا من خلال تعديل الفترة أو استخدامه مع مؤشرات أخرى لتحسين أدائه.

EWMA مقابل مؤشرات أخرى

• **EWMA مقابل Hull Moving Average (HMA):** HMA هو متوسط متحرك آخر مصمم لتقليل التأخر. يعتبر HMA أسرع وأكثر سلاسة من EWMA، ولكنه قد يكون أكثر عرضة للإشارات الخاطئة.
• **EWMA مقابل Volume Weighted Average Price (VWAP):** VWAP يأخذ في الاعتبار حجم التداول بالإضافة إلى السعر، مما يجعله مؤشرًا أكثر دقة لتحديد متوسط السعر الفعلي.
• **EWMA مقابل Bollinger Bands:** Bollinger Bands تستخدم EWMA كخط أساس لحساب نطاقات علوية وسفلية حول السعر، مما يوفر معلومات حول تقلبات السوق.

إدارة المخاطر عند استخدام EWMA

• **استخدام أوامر وقف الخسارة:** يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضد مركزك.
• **تنويع المحفظة:** لا تعتمد على EWMA وحده لاتخاذ قرارات التداول. قم بتنويع محفظتك واستخدم مؤشرات فنية أخرى وأساليب تحليلية.
• **إدارة حجم المركز:** حدد حجم مركزك بناءً على تحملك للمخاطر وظروف السوق.
• **اختبار الاستراتيجيات:** قم باختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام بيانات تاريخية قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. الاختبار الخلفي (Backtesting) ضروري.

أدوات ومنصات تداول تدعم EWMA

معظم منصات تداول العملات المشفرة الحديثة تدعم EWMA كجزء من مكتبة المؤشرات الفنية الخاصة بها. تشمل هذه المنصات:

• TradingView
• MetaTrader 4/5
• Binance
• Kraken
• Bybit

تطبيقات EWMA خارج التداول

على الرغم من أن EWMA شائع في التداول، إلا أنه يستخدم أيضًا في مجالات أخرى مثل:

• **التحكم في العمليات:** لمراقبة وتعديل العمليات الصناعية.
• **التنبؤ بالطلب:** للتنبؤ بالطلب على المنتجات والخدمات.
• **تحليل البيانات:** لتحديد الاتجاهات والأنماط في البيانات.
• **التعرف على الأنماط:** في مجالات مثل معالجة الصور والتعرف على الكلام.

نصائح للمتداولين المبتدئين

• **ابدأ بفترة قصيرة:** ابدأ بفترة EWMA قصيرة (مثل 9 فترات) لتكون أكثر استجابة للتغيرات في الأسعار.
• **جرب فترات مختلفة:** قم بتجربة فترات EWMA مختلفة للعثور على الفترة التي تعمل بشكل أفضل لأصول التداول الخاصة بك وإطارك الزمني.
• **استخدم EWMA كجزء من استراتيجية شاملة:** لا تعتمد على EWMA وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدمه كجزء من استراتيجية تداول شاملة تتضمن مؤشرات فنية أخرى وأساليب تحليلية.
• **تعلم من أخطائك:** قم بتحليل صفقاتك السابقة لتحديد ما نجح وما لم ينجح، واستخدم هذه المعلومات لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.

خلاصة

EWMA هو أداة قوية ومرنة يمكن أن تساعد المتداولين في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة على تحديد الاتجاهات، وتوليد إشارات التداول، وإدارة المخاطر. من خلال فهم كيفية حساب EWMA وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول المختلفة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في هذا السوق المتقلب. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء البحث الخاص بك وإدارة المخاطر بعناية.

التحليل الفني استراتيجيات التداول إدارة المخاطر مؤشرات التداول التحليل الأساسي الرسم البياني للشموع اليابانية أنماط الشموع اليابانية مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك مؤشر الماكد Bollinger Bands Hull Moving Average Volume Weighted Average Price Fibonacci Retracement Ichimoku Cloud Average True Range (ATR) On Balance Volume (OBV) Donchian Channels Parabolic SAR التحليل الموجي للإليوت التحليل الحجمي السيولة في سوق العملات المشفرة الرافعة المالية في العقود الآجلة تمويل لامركزي

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!