Average True Range

متوسط المدى الحقيقي (Average True Range): دليل شامل للمتداولين في سوق العملات المشفرة للعقود الآجلة

مرحبًا بكم أيها المتداولون الطموحون! في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الخطى، يعد فهم تقلبات السوق أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد الأدوات القوية التي تساعد المتداولين على تقييم هذه التقلبات هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range أو ATR). في هذه المقالة الشاملة، سنستكشف مفهوم ATR بعمق، وكيفية حسابه، وكيفية تفسيره، وكيف يمكنك دمجه في استراتيجيات التداول الخاصة بك.

ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر التحليل الفني الذي يقيس مدى تقلب سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. على عكس العديد من المؤشرات الأخرى التي تركز على اتجاه السعر، يركز ATR فقط على *مقدار* حركة السعر، وليس اتجاهها. بمعنى آخر، يخبرك ATR بمدى "اتساع" أو "ضيق" النطاق السعري، بغض النظر عما إذا كان السعر يتجه صعودًا أو هبوطًا.

تم تطوير ATR في الأصل بواسطة J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978، وأصبح منذ ذلك الحين أداة أساسية للمتداولين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.

لماذا يعتبر ATR مهمًا في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن أن تحدث تحركات أسعار كبيرة وسريعة. يمكن أن يساعدك ATR في:

**تقييم المخاطر:** من خلال فهم مدى تقلب الأصل، يمكنك تحديد حجم المخاطر التي ترغب في تحملها في كل صفقة.
**تحديد حجم الصفقة:** يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تقلبات السوق.
**تحديد مستويات وقف الخسارة:** يمكن أن يساعدك ATR في وضع مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) بشكل استراتيجي لحماية رأس مالك.
**تحديد فرص التداول:** يمكن أن تشير الزيادات المفاجئة في ATR إلى بداية اتجاه جديد أو فترة من التقلبات العالية، مما قد يخلق فرص تداول مربحة.
**تأكيد الاتجاه:** يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه.

كيفية حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR)

لحساب ATR، تحتاج أولاً إلى حساب "المدى الحقيقي" (True Range أو TR) لكل فترة زمنية. يتم حساب TR على النحو التالي:

TR = Max[(High - Low), |High - Close Previous|, |Low - Close Previous|]

حيث:

High: أعلى سعر في الفترة الحالية.
Low: أدنى سعر في الفترة الحالية.
Close Previous: سعر الإغلاق للفترة السابقة.
|...|: القيمة المطلقة.

بعبارة أخرى، TR هو الأكبر بين:

1. المدى من أعلى إلى أدنى سعر في الفترة الحالية. 2. المدى بين أعلى سعر في الفترة الحالية وسعر إغلاق الفترة السابقة. 3. المدى بين أدنى سعر في الفترة الحالية وسعر إغلاق الفترة السابقة.

بمجرد حساب TR لكل فترة، يمكنك حساب ATR عن طريق أخذ المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average أو SMA) لـ TR على مدى عدد محدد من الفترات. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا أو 14 شمعة.

ATR = SMA (TR, n)

حيث:

SMA: المتوسط المتحرك البسيط.
TR: المدى الحقيقي.
n: عدد الفترات (عادةً 14).

حساب ATR - مثال
الوصف \| القيمة \|
حساب المدى الحقيقي (TR) \| TR = Max[(High - Low), \|High - Close Previous\|, \|Low - Close Previous\|] \|
حساب ATR باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) \| ATR = SMA (TR, 14) \|

تفسير قيم ATR

بمجرد حساب ATR، يمكنك استخدامه لتفسير تقلبات السوق. إليك بعض الإرشادات العامة:

**ATR مرتفع:** يشير إلى تقلبات عالية. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل كبير في كلا الاتجاهين. يمكن أن يكون هذا جيدًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول سريعة، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
**ATR منخفض:** يشير إلى تقلبات منخفضة. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل طفيف نسبيًا. يمكن أن يكون هذا جيدًا للمتداولين الذين يفضلون التداول الهادئ، ولكنه قد يحد من فرص الربح.
**زيادة ATR:** تشير إلى أن التقلبات تزداد. يمكن أن يكون هذا علامة على بداية اتجاه جديد أو فترة من عدم اليقين.
**انخفاض ATR:** يشير إلى أن التقلبات تنخفض. يمكن أن يكون هذا علامة على نهاية الاتجاه أو فترة من الاستقرار.

من المهم ملاحظة أن قيم ATR نسبية. ما يعتبر ATR مرتفعًا في أصل معين قد يكون منخفضًا في أصل آخر. لذلك، من المهم مقارنة ATR للأصل الحالي بـ ATR الخاص به في الماضي.

كيفية استخدام ATR في استراتيجيات التداول

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام ATR في استراتيجيات التداول الخاصة بك. إليك بعض الأمثلة:

**تحديد مستويات وقف الخسارة:** يمكنك استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكنك وضع وقف الخسارة على مسافة ATR واحد أو اثنين أسفل سعر الدخول في صفقة شراء، أو أعلى سعر الدخول في صفقة بيع.
**تحديد حجم الصفقة:** يمكنك استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكنك المخاطرة بنسبة معينة من رأس مالك لكل ATR من التقلبات.
**تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكنك استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على الاختراقات (Breakouts) والارتدادات (Pullbacks). على سبيل المثال، يمكنك الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة مهم مصحوبًا بزيادة في ATR، أو الدخول في صفقة بيع عندما يرتد السعر عن مستوى دعم مهم مصحوبًا بانخفاض في ATR.
**استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** ابحث عن فترات يكون فيها ATR منخفضًا نسبيًا، ثم ابحث عن اختراق لمستوى مقاومة أو دعم. يمكن أن يشير ارتفاع ATR المصاحب للاختراق إلى أن الاختراق حقيقي ومن المحتمل أن يستمر. استراتيجية الاختراق
**استراتيجية المدى (Range Trading Strategy):** إذا كان ATR مرتفعًا نسبيًا، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل يتداول في نطاق سعري. يمكنك بعد ذلك شراء عند مستوى الدعم وبيع عند مستوى المقاومة داخل هذا النطاق. استراتيجية المدى
**استراتيجية الاتجاه (Trend Following Strategy):** استخدم ATR لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان ATR يرتفع مع الاتجاه، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المحتمل أن يستمر. استراتيجية الاتجاه

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

من الأفضل دائمًا استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق. إليك بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع ATR:

**المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه السوق، بينما يمكن أن يساعدك ATR في تحديد قوة الاتجاه. المتوسطات المتحركة
**مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index أو RSI):** يمكن أن يساعدك RSI في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، بينما يمكن أن يساعدك ATR في تحديد مدى التقلبات التي يمكن أن تتوقعها. مؤشر القوة النسبية
**مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence أو MACD):** يمكن أن يساعدك MACD في تحديد تغييرات الزخم، بينما يمكن أن يساعدك ATR في تحديد مدى قوة هذه التغييرات. مؤشر الماكد
**حجم التداول (Volume):** يمكن أن يساعدك حجم التداول في تأكيد قوة الاتجاهات والاختراقات. حجم التداول
**مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels):** يمكن أن يساعدك ATR في تحديد مدى أهمية مستويات الدعم والمقاومة. مستويات الدعم والمقاومة

قيود ATR

على الرغم من أن ATR هو أداة قيمة، إلا أنه ليس مثاليًا. إليك بعض قيوده:

**لا يحدد الاتجاه:** يركز ATR فقط على تقلبات السعر، ولا يخبرك بأي اتجاه يتجه السعر.
**متأخر:** ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
**قد يكون مضللاً:** في بعض الحالات، قد يعطي ATR إشارات مضللة، خاصة خلال الفترات التي يكون فيها السوق متقلبًا بشكل غير عادي.

الخلاصة

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة قوية يمكن أن تساعدك في تقييم تقلبات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسيره واستخدامه في استراتيجيات التداول الخاصة بك، يمكنك تحسين فرص نجاحك في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. تذكر دائمًا استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وإدارة المخاطر بعناية.

التحليل الفني المتقدم استراتيجيات إدارة المخاطر تحليل حجم التداول المتقدم الشموع اليابانية مؤشر ستوكاستيك خطوط فيبوناتشي مؤشر البولينجر باندز مؤشر ADX استراتيجيات التداول اليومي استراتيجيات التداول المتأرجح تحليل السوق متعدد الأطر الزمنية التحليل الأساسي للعملات المشفرة التحليل المشاعر في سوق العملات المشفرة التحليل البياني المضاربة المراجحة التداول الخوارزمي التحليل الكمي

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!