Deribit API
- Deribit API 入门指南
简介
Deribit 是一个领先的加密货币衍生品交易所,提供强大的 期权 和 期货 交易平台。对于希望自动化交易策略、构建交易机器人或将 Deribit 的功能集成到现有系统中的交易者来说,Deribit API (应用程序编程接口) 是至关重要的工具。本指南旨在为初学者提供 Deribit API 的全面介绍,涵盖其基本概念、认证方法、常用功能以及一些实用示例。
为什么使用 Deribit API?
手动交易虽然可行,但存在诸多限制。Deribit API 允许交易者:
- **自动化交易:** 根据预定义的规则自动执行交易,无需人工干预,实现 高频交易 或 套利策略。
- **提高效率:** 快速执行大量订单,减少人工操作的延迟和错误。
- **定制化交易工具:** 构建自定义的交易界面和分析工具,以满足特定需求。
- **数据分析:** 访问历史和实时市场数据,进行 技术分析 和 量化交易 研究。
- **算法交易:** 实施复杂的 交易算法 和策略,例如 均值回归 和 趋势跟踪。
- **与现有系统集成:** 将 Deribit 交易功能集成到其他应用程序或平台中。
Deribit API 类型
Deribit 提供几种不同的 API 接口,以满足不同用户的需求:
- **REST API:** 最常用的 API 类型,使用 HTTP 请求进行通信。它易于理解和使用,适合简单的交易任务和数据获取。
- **WebSocket API:** 提供实时市场数据和订单状态更新。它是一种双向通信协议,可以实现低延迟的交易执行和监控。
- **FIX API:** 金融信息交换协议,一种高性能、可靠的交易协议,主要面向机构投资者。
本指南将重点介绍 REST API,因为它对于初学者来说是最容易上手的。
API 认证
在使用 Deribit API 之前,您需要进行认证才能访问您的账户和交易功能。认证过程涉及以下步骤:
1. **创建 API 密钥:** 在 Deribit 账户设置中,生成一个 API 密钥 (API Key) 和一个 API 密钥密码 (API Secret)。请务必妥善保管这些信息,不要泄露给他人。 2. **权限设置:** 在创建 API 密钥时,您可以设置不同的权限级别,例如只读 (Read-Only)、交易 (Trade) 和提现 (Withdraw)。根据您的需求选择适当的权限。 3. **签名验证:** Deribit API 使用 HMAC SHA256 签名验证请求的真实性。每个 API 请求都需要包含一个签名,该签名使用您的 API 密钥和密钥密码生成。
REST API 基础
Deribit REST API 使用 JSON 格式进行数据交换。每个 API 请求都包含以下要素:
- **URL:** API 端点地址,例如获取账户信息的端点为 `https://api.deribit.com/api/v2/account`。
- **HTTP 方法:** 常用的 HTTP 方法包括 GET (获取数据)、POST (创建数据)、PUT (更新数据) 和 DELETE (删除数据)。
- **请求头 (Headers):** 包含认证信息和内容类型等元数据。例如,`Content-Type: application/json` 和 `X-Deribit-API-Key: YOUR_API_KEY`。
- **请求体 (Body):** 对于 POST、PUT 和 DELETE 请求,请求体包含要发送的数据,通常是 JSON 格式。
常用 API 端点
以下是一些常用的 Deribit REST API 端点:
**描述** | **HTTP 方法** | | 获取账户信息,例如余额和保证金 | GET | | 获取当前持仓 | GET | | 获取未完成的订单 | GET | | 获取历史订单 | GET | | 提交新的订单 | POST | | 取消订单 | POST | | 获取可用交易品种列表 | GET | | 获取特定交易品种的当前价格 | GET | | 获取特定交易品种的订单簿 | GET | | 获取特定交易品种的历史交易记录 | GET | |
示例:获取账户余额
以下是一个使用 Python 和 `requests` 库获取账户余额的示例:
```python import requests import hmac import hashlib import time
api_key = "YOUR_API_KEY" api_secret = "YOUR_API_SECRET"
def get_account_balance(api_key, api_secret):
timestamp = str(int(time.time())) message = timestamp + "GET/api/v2/account" signature = hmac.new(api_secret.encode('utf-8'), message.encode('utf-8'), hashlib.sha256).hexdigest()
headers = { "Content-Type": "application/json", "X-Deribit-API-Key": api_key, "X-Deribit-Timestamp": timestamp, "X-Deribit-Signature": signature }
response = requests.get("https://api.deribit.com/api/v2/account", headers=headers)
if response.status_code == 200: data = response.json() print(data) else: print(f"Error: {response.status_code} - {response.text}")
get_account_balance(api_key, api_secret) ```
- 说明:**
- 将 `YOUR_API_KEY` 和 `YOUR_API_SECRET` 替换为您的实际 API 密钥和密钥密码。
- 该示例使用 HMAC SHA256 签名验证请求。
- `requests.get()` 函数发送 GET 请求到指定的 API 端点。
- 响应的 JSON 数据包含账户信息,例如余额和保证金。
订单类型
Deribit API 支持多种订单类型,包括:
- **限价单 (Limit Order):** 以指定的价格或更好的价格买入或卖出。
- **市价单 (Market Order):** 以当前市场价格立即买入或卖出。
- **止损单 (Stop Loss Order):** 当价格达到指定水平时,自动触发市价单。
- **止盈单 (Take Profit Order):** 当价格达到指定水平时,自动触发市价单。
- **条件单 (Conditional Order):** 只有当特定条件满足时才会被执行的订单。
风险管理
使用 Deribit API 进行交易时,务必注意风险管理:
- **设置止损单:** 限制潜在损失。
- **控制仓位大小:** 避免过度杠杆化。
- **监控市场风险:** 了解市场波动性和潜在风险。
- **测试您的策略:** 在真实交易之前,使用模拟账户进行回测和测试。
- **定期审查您的代码:** 确保您的交易策略和代码没有错误。
进阶主题
- **WebSocket API:** 了解如何使用 WebSocket API 实时获取市场数据和订单状态更新。
- **FIX API:** 探索 FIX API 的高级功能,例如订单路由和风险管理。
- **数据分析:** 使用 API 获取历史数据,进行 回溯测试 和 模型训练。
- **期权定价模型:** 结合 API 数据,运用 Black-Scholes 模型 等期权定价模型进行交易。
- **量化交易策略:** 开发和实施复杂的量化交易策略,例如 动量交易 和 配对交易。
资源链接
- **Deribit API 文档:** [1](https://docs.deribit.com/)
- **Deribit 官方网站:** [2](https://www.deribit.com/)
- **Python Requests 库:** [3](https://requests.readthedocs.io/)
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