Basıklık

Basıklık

Basıklık, finansal piyasalarda, özellikle de kripto para futures piyasalarında, bir varlığın fiyat dağılımının normal dağılıma göre ne kadar keskin veya yumuşak olduğunu ölçen bir istatistiksel ölçütdür. Normal dağılım, simetrik ve çan eğrisi şeklinde bir dağılımdır. Basıklık, bir dağılımın bu ideal çan eğrisinden ne kadar saptığını gösterir. Basıklık, yatırımcıların risk değerlendirmesi ve potansiyel getiri tahminleri için önemli bir araçtır.

Basıklığın Temel Kavramları

Basıklık, temelde üç ana kategoriye ayrılır:

• Mezokurtik (Mesokurtic): Normal dağılıma sahip dağılımlardır. Basıklık değeri yaklaşık olarak 3'tür. Çoğu finansal varlığın fiyat dağılımları bu kategoriye girer.
• Leptokurtik (Leptokurtic): Normal dağılıma göre daha keskin ve sivri tepeye sahip, daha kalın kuyruklara sahip dağılımlardır. Basıklık değeri 3'ten büyüktür. Bu tür dağılımlar, daha sık aşırı olayların (ani ve büyük fiyat hareketleri) yaşandığını gösterir. Risk yönetimi açısından önemlidir.
• Platikurtik (Platykurtic): Normal dağılıma göre daha düz ve geniş tepeye sahip, daha ince kuyruklara sahip dağılımlardır. Basıklık değeri 3'ten küçüktür. Bu tür dağılımlar, daha az aşırı olayın yaşandığını gösterir.

Basıklık Nasıl Hesaplanır?

Basıklık, genellikle Pearson basıklık katsayısı kullanılarak hesaplanır. Bu katsayı, bir veri setindeki değerlerin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ve bu uzaklıkların ne sıklıkta meydana geldiğini dikkate alır. Formül şu şekildedir:

Basıklık = (∑(xᵢ - μ)⁴) / (n * σ⁴) - 3

Burada:

• xᵢ: Veri setindeki her bir değer
• μ: Veri setinin ortalaması
• σ: Veri setinin standart sapması
• n: Veri setindeki değer sayısı

Pratikte, çoğu yatırımcı ve analist, basıklığı hesaplamak için teknik analiz platformlarında bulunan hazır araçları kullanır. TradingView ve MetaTrader gibi platformlar, basıklık değerini otomatik olarak hesaplar ve grafik üzerinde gösterir.

Kripto Para Futures Piyasalarında Basıklığın Önemi

Kripto para futures piyasaları, yüksek volatilite ve ani fiyat hareketleri ile karakterizedir. Bu nedenle, basıklık, bu piyasalarda özellikle önemlidir.

• Volatilite Tahmini: Yüksek basıklık değerleri, piyasada yüksek volatilite beklentisi olduğunu gösterir. Yatırımcılar, bu durumda daha dikkatli olmalı ve zarar durdur emirleri kullanarak risklerini yönetmelidir.
• Aşırı Olay Riskini Değerlendirme: Leptokurtik dağılımlar, ani ve büyük fiyat hareketlerinin yaşanma olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Yatırımcılar, bu tür piyasalarda opsiyonlar gibi türev ürünleri kullanarak kendilerini koruyabilirler.
• Piyasa Duyarlılığını Anlama: Basıklık, piyasadaki yatırımcı duyarlılığını da yansıtabilir. Örneğin, ani bir haber akışı veya siyasi bir olay, piyasada yüksek bir basıklık değerine neden olabilir.
• Arbitraj Fırsatları: Farklı borsalardaki veya farklı vadeli işlem sözleşmelerindeki basıklık değerleri arasındaki farklılıklar, arbitraj fırsatları yaratabilir.

Basıklığın Diğer Teknik Göstergelerle İlişkisi

Basıklık, tek başına kullanıldığında anlamlı olabilir, ancak diğer teknik göstergeler ile birlikte kullanıldığında daha güçlü sinyaller verebilir.

• Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Basıklık değerinin hareketli ortalamaların üzerinde veya altında olması, trendin gücü ve yönü hakkında ipuçları verebilir.
• Göreceli Güç Endeksi (RSI): Yüksek basıklık ve aşırı alım bölgesinde RSI değerleri, bir düzeltme hareketinin yakında gelebileceğini gösterebilir.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Basıklık değerinin MACD çizgisi ile kesişimi, alım veya satım sinyalleri oluşturabilir.
• Bollinger Bantları (Bollinger Bands): Yüksek basıklık, Bollinger Bantlarının genişlemesine neden olabilir, bu da volatilite artışını gösterir.
• Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri (Fibonacci Retracement Levels): Basıklık, Fibonacci seviyeleriyle birlikte kullanılarak potansiyel destek ve direnç seviyeleri belirlenebilir.

Basıklık ve İşlem Stratejileri

Basıklık, çeşitli işlem stratejilerinde kullanılabilir.

• Volatilite Kırılım Stratejisi (Volatility Breakout Strategy): Yüksek basıklık değerleri, bir kırılımın yaklaşabileceğini gösterebilir. Yatırımcılar, bu durumda kırılım yönünde pozisyon alabilirler.
• Ortalamaya Dönüş Stratejisi (Mean Reversion Strategy): Yüksek basıklık değerleri, piyasanın ortalamaya dönme eğiliminde olduğunu gösterebilir. Yatırımcılar, bu durumda ortalamaya doğru bir hareket bekleyebilirler.
• Riskten Kaçınma Stratejisi (Risk Aversion Strategy): Yüksek basıklık değerleri, piyasada riskten kaçınma eğiliminin arttığını gösterebilir. Yatırımcılar, bu durumda daha güvenli varlıklara yönelebilirler.
• Momentum Stratejisi (Momentum Strategy): Yüksek basıklık, güçlü bir momentumun işareti olabilir. Yatırımcılar, bu durumda trendin yönünde pozisyon alabilirler.
• Swing Trading Basıklık, swing trading stratejilerinde potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir.

Basıklık Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Veri Kalitesi: Basıklık analizi, doğru ve güvenilir verilere dayanmalıdır. Yanlış veya eksik veriler, hatalı sonuçlara yol açabilir.
• Zaman Dilimi: Basıklık değeri, kullanılan zaman dilimine göre değişebilir. Yatırımcılar, kendi işlem tarzlarına uygun bir zaman dilimi seçmelidir.
• Piyasa Koşulları: Basıklık, piyasa koşullarına göre farklı anlamlar ifade edebilir. Yatırımcılar, piyasa koşullarını dikkate alarak basıklık analizini yorumlamalıdır.
• Diğer Göstergelerle Kombinasyon: Basıklık, tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güvenilir sinyaller verebilir.
• Geriye Dönük Test (Backtesting)': Herhangi bir işlem stratejisi, gerçek piyasa koşullarında uygulanmadan önce geriye dönük testten geçirilmelidir. Bu, stratejinin geçmiş performansını değerlendirmeye ve potansiyel riskleri belirlemeye yardımcı olur.

Basıklık ve İşlem Hacmi

İşlem hacmi, basıklık ile yakından ilişkilidir. Yüksek basıklık genellikle yüksek işlem hacmi ile birlikte görülür. Bu durum, piyasada önemli bir aktivitenin olduğunu ve fiyat hareketlerinin daha güvenilir olduğunu gösterir. Düşük basıklık, düşük işlem hacmi ile birlikte görülebilir ve bu da fiyat hareketlerinin daha az güvenilir olduğunu gösterir.

• Hacim Onayı: Yüksek basıklık ve artan işlem hacmi, bir trendin veya kırılımın gücünü teyit eder.
• Hacim Diverjansı: Fiyat artarken işlem hacmi düşerse veya fiyat düşerken işlem hacmi artarsa, bu bir diverjans sinyali olabilir ve trendin zayıfladığını gösterebilir.
• On Balance Volume (OBV) OBV, işlem hacmini dikkate alan bir göstergedir ve basıklık ile birlikte kullanılarak piyasa trendinin doğrulanmasına yardımcı olabilir.

Sonuç

Basıklık, kripto para futures piyasalarında yatırımcıların risk değerlendirmesi, volatilite tahmini ve potansiyel getiri tahminleri için önemli bir araçtır. Basıklık analizini diğer teknik göstergeler ve işlem hacmi analizi ile birlikte kullanarak, yatırımcılar daha bilinçli kararlar verebilir ve başarılı işlem stratejileri geliştirebilirler. Unutulmamalıdır ki, hiçbir teknik analiz aracı %100 doğru değildir ve portföy çeşitlendirmesi gibi risk yönetimi tekniklerinin kullanılması önemlidir.

Basıklık Değerleri ve Anlamları

Açıklama |

Platikurtik (Düz Dağılım) |

Mezokurtik (Normal Dağılım) |

Leptokurtik (Keskin Dağılım) |

Kripto Para Piyasaları Vadeli İşlemler Teknik Analiz Risk Yönetimi Volatilite TradingView MetaTrader Hareketli Ortalamalar Göreceli Güç Endeksi MACD Bollinger Bantları Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri Arbitraj Zarar Durdur Opsiyonlar Swing Trading Geriye Dönük Test İşlem Hacmi On Balance Volume Portföy Çeşitlendirmesi Diverjans Piyasa Duyarlılığı Momentum

Önerilen Futures Ticaret Platformları

Platform	Futures Özellikleri	Kayıt Ol
Binance Futures	125x kaldıraç, USDⓈ-M sözleşmeleri	Şimdi Kaydol
Bybit Futures	Perpetual ters sözleşmeler	Ticarete Başla
BingX Futures	Kopya ticareti	BingX'e Katıl
Bitget Futures	USDT garantili sözleşmeler	Hesap Aç
BitMEX	Kripto platformu, 100x kaldıraç	BitMEX

Topluluğumuza Katılın

Daha fazla bilgi için Telegram kanalına abone olun: @strategybin. En iyi kazanç platformları – şimdi kaydol.

Topluluğumuzda Yer Alın

Analiz, ücretsiz sinyaller ve daha fazlası için Telegram kanalına abone olun: @cryptofuturestrading.