คอนเซปต์การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความผันผวนของราคา

1. คอนเซปต์การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความผันผวนของราคา

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งอาจทำให้ขาดทุนได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความผันผวนของราคาและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. 1. พื้นฐานของการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต

ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น บิตคอยน์) ในอนาคตตามราคาที่ตกลงกันไว้ การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากทิศทางของราคาได้ทั้งในกรณีที่ราคาขึ้นหรือลง โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง

ตัวอย่าง: หากคุณคิดว่าราคาบิตคอยน์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Long (ซื้อ) ฟิวเจอร์สบิตคอยน์ได้ และหากคุณคิดว่าราคาจะลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short (ขาย) ฟิวเจอร์สบิตคอยน์ได้

1. 1. การกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อลดความผันผวนของราคา

การกำหนดขนาดตำแหน่งคือการตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละการซื้อขาย โดยคำนึงถึงขนาดของพอร์ตโฟลิโอและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยลดความผันผวนของราคาและป้องกันไม่ให้คุณขาดทุนมากเกินไป

1. 1. 1. 1. กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อพอร์ตโฟลิโอ

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดขนาดตำแหน่งคือการกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ต่อพอร์ตโฟลิโอ โดยทั่วไป นักลงทุนมักจะเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของพอร์ตโฟลิโอในแต่ละการซื้อขาย

ตัวอย่าง: หากคุณมีพอร์ตโฟลิโอ 100,000 บาท และคุณยอมรับความเสี่ยงได้ 1% ต่อการซื้อขาย คุณควรเสี่ยงไม่เกิน 1,000 บาท ต่อการซื้อขาย

1. 1. 1. 2. คำนวณขนาดตำแหน่งตาม Stop-Loss

Stop-Loss คือจุดที่คุณจะปิดตำแหน่งเพื่อจำกัดความเสียหาย การกำหนด Stop-Loss ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณคำนวณขนาดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่าง: หากคุณเปิดตำแหน่ง Long บิตคอยน์ที่ราคา 30,000 ดอลลาร์ และตั้ง Stop-Loss ที่ 29,000 ดอลลาร์ คุณยอมรับความเสี่ยงได้ 1,000 ดอลลาร์ ต่อการซื้อขาย หากคุณยอมรับความเสี่ยงได้ 1,000 บาท ต่อการซื้อขาย คุณควรลงทุนไม่เกิน 1,000 บาท ในตำแหน่งนี้

1. 1. 1. 3. ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถลงทุนด้วยเงินทุนน้อยกว่ามูลค่าจริงของสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไปอาจทำให้ขาดทุนได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ตัวอย่าง: หากคุณใช้เลเวอเรจ 10x การเปลี่ยนแปลงราคา 1% จะส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนของคุณ 10% ดังนั้น คุณควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1. 1. ตัวอย่างการกำหนดขนาดตำแหน่ง

สมมติว่าคุณมีพอร์ตโฟลิโอ 100,000 บาท และคุณยอมรับความเสี่ยงได้ 1% ต่อการซื้อขาย (1,000 บาท) คุณต้องการเปิดตำแหน่ง Long บิตคอยน์ที่ราคา 30,000 ดอลลาร์ และตั้ง Stop-Loss ที่ 29,000 ดอลลาร์

1. คำนวณความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: 30,000 - 29,000 = 1,000 ดอลลาร์ 2. แปลงความเสี่ยงเป็นบาท: 1,000 ดอลลาร์ x 30 บาท/ดอลลาร์ = 30,000 บาท 3. กำหนดขนาดตำแหน่ง: 1,000 บาท / 30,000 บาท = 0.033 สัญญา

ดังนั้น คุณควรเปิดตำแหน่งไม่เกิน 0.033 สัญญา เพื่อไม่ให้เสี่ยงเกิน 1% ของพอร์ตโฟลิโอ

1. 1. สรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต เพื่อลดความผันผวนของราคาและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณควรกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อพอร์ตโฟลิโอ, คำนวณขนาดตำแหน่งตาม Stop-Loss, และใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!