การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มระดับสถาบัน

1. การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มระดับสถาบัน

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการการลงทุนดิจิทัล เนื่องจากให้โอกาสในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง หากไม่มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจพื้นฐานของการกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สสำหรับมือใหม่

1. 1. ฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?

ฟิวเจอร์สคริปโตคือสัญญาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น Bitcoin, Ethereum) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาในอนาคต การซื้อขายฟิวเจอร์สช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาโดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง

1. 1. การกำหนดขนาดตำแหน่งคืออะไร?

การกำหนดขนาดตำแหน่งหมายถึงการตัดสินใจว่าเราจะลงทุนเท่าไรในแต่ละการซื้อขาย โดยคำนึงถึงขนาดของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่มากเกินไป

1. 1. ทำไมการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงสำคัญ?

การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งสามารถขยายทั้งกำไรและขาดทุนได้ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถอยู่รอดในตลาดในระยะยาว

1. 1. วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่ง

1. 1. 1. 1. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง โดยทั่วไป ผู้ซื้อขายมืออาชีพมักกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 1-2% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีพอร์ตการลงทุน 100,000 บาท และกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 1% คุณควรยอมรับความสูญเสียได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง

1. 1. 1. 2. คำนวณขนาดตำแหน่ง

หลังจากกำหนดระดับความเสี่ยงแล้ว คุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

``` ขนาดตำแหน่ง = (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการซื้อขาย) / (ราคาหยุดขาดทุน - ราคาเข้าซื้อขาย) ```

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 1,000 บาท และตั้งราคาหยุดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่ 1% ต่ำกว่าราคาเข้าซื้อขาย ซึ่งราคาเข้าซื้อขายคือ 100 บาท ราคาหยุดขาดทุนจะอยู่ที่ 99 บาท ดังนั้น ขนาดตำแหน่งของคุณจะเท่ากับ:

``` ขนาดตำแหน่ง = 1,000 / (100 - 99) = 1,000 บาท ```

1. 1. 1. 3. ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้ การใช้เลเวอเรจสูงอาจทำให้คุณทำกำไรได้มาก แต่ก็เสี่ยงต่อการสูญเสียที่มากเช่นกัน ดังนั้น คุณควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและคำนวณขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับระดับเลเวอเรจที่ใช้

1. 1. ตัวอย่างการกำหนดขนาดตำแหน่ง

สมมติว่าคุณมีพอร์ตการลงทุน 500,000 บาท และกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 1% ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ดังนั้น คุณควรยอมรับความสูญเสียได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อการซื้อขาย

หากคุณต้องการซื้อ Bitcoin Futures ที่ราคา 1,000,000 บาทต่อ Bitcoin และตั้งราคาหยุดขาดทุนไว้ที่ 950,000 บาท ขนาดตำแหน่งของคุณจะเท่ากับ:

``` ขนาดตำแหน่ง = 5,000 / (1,000,000 - 950,000) = 0.1 Bitcoin ```

ดังนั้น คุณควรซื้อ Bitcoin Futures จำนวน 0.1 Bitcoin เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1. 1. สรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว อย่าลืมใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและคำนวณขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!