ประเภทคำสั่งฟิวเจอร์ส
- ประเภทคำสั่งฟิวเจอร์ส: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contract) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี), หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีตลาดหุ้น การทำความเข้าใจประเภทของคำสั่งซื้อขาย (Order Types) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายประเภทคำสั่งฟิวเจอร์สต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดจริงได้
คำสั่งพื้นฐาน
คำสั่งพื้นฐานเป็นคำสั่งที่ง่ายที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการเทรดฟิวเจอร์ส มี 2 ประเภทหลัก:
- คำสั่งตลาด (Market Order): เป็นคำสั่งซื้อหรือขายที่ดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาด ณ ขณะนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าหรือออกจากการเทรดอย่างรวดเร็ว โดยไม่สนใจราคาที่แน่นอน ข้อดีคือโอกาสสำเร็จสูงมาก แต่ข้อเสียคืออาจได้ราคาที่ไม่ดีเท่าที่คาดหวัง เนื่องจากราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วระหว่างการดำเนินการคำสั่ง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำสั่งตลาด
- คำสั่งจำกัด (Limit Order): เป็นคำสั่งซื้อหรือขายที่กำหนดราคาที่ต้องการ หากราคาตลาดถึงหรือดีกว่าราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกดำเนินการ หากไม่ถึง คำสั่งจะยังไม่ถูกดำเนินการ ข้อดีคือสามารถควบคุมราคาได้ แต่ข้อเสียคืออาจไม่ได้รับการดำเนินการหากราคาไม่ถึงระดับที่กำหนด การตั้งราคาในคำสั่งจำกัด
คำสั่งขั้นสูง
คำสั่งขั้นสูงมีความซับซ้อนกว่าคำสั่งพื้นฐาน แต่ก็มีประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด
- คำสั่งหยุด (Stop Order): เป็นคำสั่งที่กำหนดราคาหยุด เมื่อราคาตลาดถึงราคาหยุด คำสั่งจะกลายเป็นคำสั่งตลาดและดำเนินการทันที ใช้เพื่อจำกัดการขาดทุน (Stop-Loss) หรือเพื่อเริ่มต้นการซื้อเมื่อราคาพุ่งขึ้น (Breakout) การใช้ Stop-Loss อย่างมีประสิทธิภาพ
- คำสั่งหยุดจำกัด (Stop-Limit Order): เป็นคำสั่งที่รวมเอาคุณสมบัติของคำสั่งหยุดและคำสั่งจำกัด เมื่อราคาตลาดถึงราคาหยุด คำสั่งจะกลายเป็นคำสั่งจำกัดที่ราคาที่กำหนด หากราคาตลาดถึงหรือดีกว่าราคาจำกัด คำสั่งจะถูกดำเนินการ ข้อดีคือสามารถควบคุมทั้งราคาและโอกาสในการดำเนินการ แต่ข้อเสียคืออาจไม่ได้รับการดำเนินการหากราคาเคลื่อนที่เร็วเกินไป ข้อดีข้อเสียของ Stop-Limit Order
- คำสั่ง OCO (One Cancels the Other): เป็นคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งจำกัด 2 คำสั่ง หากคำสั่งหนึ่งถูกดำเนินการ อีกคำสั่งหนึ่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ใช้เพื่อเทรดในสถานการณ์ที่ต้องการเข้าหรือออกจากการเทรด แต่ไม่ต้องการทั้งสองอย่างพร้อมกัน กลยุทธ์ OCO สำหรับเทรดเดอร์
- คำสั่ง Trailing Stop (Trailing Stop Order): เป็นคำสั่งหยุดที่ราคาหยุดจะปรับตามราคาตลาด หากราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต้องการ ราคาหยุดจะตามไปด้วย แต่หากราคาเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ราคาหยุดจะไม่ลดลง ใช้เพื่อป้องกันผลกำไรและจำกัดการขาดทุนในเวลาเดียวกัน การตั้งค่า Trailing Stop ที่เหมาะสม
คำสั่งเฉพาะสำหรับฟิวเจอร์ส
นอกเหนือจากคำสั่งทั่วไปแล้ว ยังมีคำสั่งเฉพาะที่ใช้ในการเทรดฟิวเจอร์ส:
- Market-on-Close (MOC) Order: เป็นคำสั่งซื้อหรือขายที่ดำเนินการเมื่อตลาดปิดที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงปิดตลาด ทำความเข้าใจ Market-on-Close Order
- Limit-on-Close (LOC) Order: เป็นคำสั่งซื้อหรือขายที่กำหนดราคาที่ต้องการดำเนินการเมื่อตลาดปิด หากราคาตลาดถึงหรือดีกว่าราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกดำเนินการ ข้อดีคือสามารถควบคุมราคาได้ในช่วงปิดตลาด แต่ข้อเสียคืออาจไม่ได้รับการดำเนินการหากราคาไม่ถึงระดับที่กำหนด การใช้ Limit-on-Close Order ในการป้องกันความเสี่ยง
- Fill or Kill (FOK) Order: เป็นคำสั่งที่ต้องได้รับการดำเนินการทั้งหมดในทันที หากไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้ คำสั่งจะถูกยกเลิก ใช้เพื่อความแน่นอนในการดำเนินการ แต่ข้อเสียคืออาจไม่ได้รับการดำเนินการหากสภาพคล่องไม่เพียงพอ ข้อควรระวังในการใช้ Fill or Kill Order
- Immediate or Cancel (IOC) Order: เป็นคำสั่งที่ต้องได้รับการดำเนินการทันทีเท่าที่ทำได้ทันที หากไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก ใช้เพื่อเร่งการดำเนินการ แต่ข้อเสียคืออาจไม่ได้รับการดำเนินการทั้งหมด การเปรียบเทียบ IOC กับ FOK
การประยุกต์ใช้คำสั่งต่างๆ ในกลยุทธ์การเทรด
การเลือกใช้คำสั่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ ตัวอย่างเช่น:
- Day Trading: ใช้คำสั่งตลาดและคำสั่งจำกัดเพื่อเข้าและออกจากการเทรดอย่างรวดเร็ว Day Trading Strategies
- Swing Trading: ใช้คำสั่งหยุดและคำสั่งหยุดจำกัดเพื่อจำกัดการขาดทุนและป้องกันผลกำไร Swing Trading Techniques
- Position Trading: ใช้คำสั่งจำกัดเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและคำสั่ง Trailing Stop เพื่อป้องกันผลกำไร Position Trading Fundamentals
- Scalping: ใช้คำสั่งตลาดเพื่อเข้าและออกจากการเทรดอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้ง Scalping Strategies
- Arbitrage: ใช้คำสั่งจำกัดและคำสั่ง OCO เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดต่างๆ Arbitrage Opportunities in Futures
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเลือกคำสั่ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกประเภทคำสั่งที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น:
- แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance): ใช้คำสั่งจำกัดใกล้แนวรับเพื่อซื้อและคำสั่งจำกัดใกล้แนวต้านเพื่อขาย Support and Resistance Trading
- รูปแบบกราฟ (Chart Patterns): ใช้คำสั่งหยุดเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อราคา Breakout จากรูปแบบกราฟ Chart Pattern Recognition
- ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators): ใช้คำสั่งหยุดและคำสั่ง Trailing Stop ตามสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Moving Averages หรือ RSI Using Technical Indicators for Entry and Exit Points
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume): ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสัญญาณทางเทคนิคและเลือกคำสั่งที่เหมาะสม Volume Analysis for Traders
- Fibonacci Retracements: ใช้คำสั่งจำกัดที่ระดับ Fibonacci เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง Fibonacci Trading Strategies
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Quantitative Analysis) และคำสั่ง
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Quantitative Analysis) สามารถช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดและเลือกคำสั่งที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น:
- Backtesting: ทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงการเลือกคำสั่ง Backtesting Futures Strategies
- Optimization: ปรับพารามิเตอร์ของกลยุทธ์การเทรดเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง Optimizing Trading Parameters
- Risk Management: ใช้การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม Risk Management Techniques for Futures Trading
- Volatility Analysis: วิเคราะห์ความผันผวนของราคาเพื่อเลือกคำสั่งที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด Volatility Trading Strategies
- Statistical Arbitrage: ใช้แบบจำลองทางสถิติเพื่อระบุโอกาสในการทำ Arbitrage และเลือกคำสั่งที่เหมาะสม Statistical Arbitrage in Futures Markets
ข้อควรจำในการใช้คำสั่งฟิวเจอร์ส
- ทำความเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละคำสั่งก่อนใช้งาน
- เลือกคำสั่งที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดและสภาวะตลาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินการคำสั่ง
- ติดตามการดำเนินการคำสั่งอย่างใกล้ชิด
- ใช้เครื่องมือ Risk Management เพื่อจำกัดการขาดทุน
สรุป
การทำความเข้าใจประเภทของคำสั่งฟิวเจอร์สเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้คำสั่งที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ การศึกษาและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์ส แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์ส
| คำสั่ง | คำอธิบาย | ข้อดี | ข้อเสีย | เหมาะสำหรับ |
| คำสั่งตลาด | ดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุด | รวดเร็ว โอกาสสำเร็จสูง | อาจได้ราคาไม่ดี | ผู้ที่ต้องการเข้า/ออกตลาดอย่างรวดเร็ว |
| คำสั่งจำกัด | กำหนดราคาที่ต้องการ | ควบคุมราคาได้ | อาจไม่ได้รับการดำเนินการ | ผู้ที่ต้องการราคาที่เฉพาะเจาะจง |
| คำสั่งหยุด | กำหนดราคาหยุดเพื่อเปลี่ยนเป็น Market Order | จำกัดการขาดทุน เริ่มต้นการซื้อเมื่อ Breakout | อาจถูก Trigger โดยความผันผวน | ผู้ที่ต้องการควบคุมความเสี่ยง |
| คำสั่งหยุดจำกัด | กำหนดราคาหยุดและราคาจำกัด | ควบคุมทั้งราคาและโอกาส | อาจไม่ได้รับการดำเนินการ | ผู้ที่ต้องการความแม่นยำสูง |
| คำสั่ง OCO | สองคำสั่งจำกัดที่ยกเลิกซึ่งกันและกัน | เทรดในสถานการณ์ที่ต้องการทางเลือก | ซับซ้อนกว่า | ผู้ที่ต้องการทางเลือกในการเทรด |
| คำสั่ง Trailing Stop | ราคาหยุดปรับตามราคาตลาด | ป้องกันผลกำไร จำกัดการขาดทุน | ต้องการการปรับตั้งค่าที่เหมาะสม | ผู้ที่ต้องการป้องกันผลกำไร |
การจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์ส การเลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่เหมาะสม ภาษีในการเทรดฟิวเจอร์ส อนาคตของฟิวเจอร์สคริปโต
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจสูงสุดถึง 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนเลย |
| Bybit Futures | สัญญาแบบย้อนกลับตลอดกาล | เริ่มการซื้อขาย |
| BingX Futures | การซื้อขายโดยการคัดลอก | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญารับประกันด้วย USDT | เปิดบัญชี |
| BitMEX | แพลตฟอร์มคริปโต, เลเวอเรจสูงสุดถึง 100x | BitMEX |
เข้าร่วมชุมชนของเรา
ติดตามช่อง Telegram @strategybin เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม. แพลตฟอร์มทำกำไรที่ดีที่สุด – ลงทะเบียนเลย.
เข้าร่วมกับชุมชนของเรา
ติดตามช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อการวิเคราะห์, สัญญาณฟรี และอื่น ๆ!