การใช้แถบโบลิงเกอร์กำหนดจุดตัดขาดทุน

การใช้แถบโบลิงเกอร์กำหนดจุดตัดขาดทุน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง การเข้าใจเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกคน บทความนี้จะเน้นไปที่การใช้ แถบโบลลิงเกอร์ หรือ Bollinger Bands เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องการตัดขาดทุน (Stop Loss) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ใน ตลาดสปอต และต้องการใช้ สัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยง หรือที่เรียกว่า การกระจายความเสี่ยงระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส

แถบโบลลิงเกอร์คืออะไร

แถบโบลลิงเกอร์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย John Bollinger ประกอบด้วยสามเส้นหลักๆ คือ:

1. **เส้นกลาง (Middle Band):** โดยทั่วไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average - SMA) เช่น 20 วัน 2. **แถบบน (Upper Band):** เส้นกลางบวกด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สองเท่า 3. **แถบล่าง (Lower Band):** เส้นกลางลบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่า

แถบเหล่านี้จะขยายตัวเมื่อมีความผันผวนสูง และหดตัวเมื่อความผันผวนต่ำ การที่ราคาเคลื่อนไหวออกนอกแถบมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์อาจมีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของราคา

การกำหนดจุดตัดขาดทุนด้วยแถบโบลลิงเกอร์

สำหรับนักลงทุนที่ถือครองสินทรัพย์ใน ตลาดสปอต การกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญเพื่อจำกัดการขาดทุนหากราคาย้อนกลับ การใช้แถบโบลลิงเกอร์สามารถให้จุดอ้างอิงที่สมเหตุสมผลได้

หลักการพื้นฐานคือ:

• **ในแนวโน้มขาขึ้น:** หากราคาทะลุลงมาต่ำกว่าเส้นกลาง (SMA 20) และยิ่งถ้าทะลุลงมาต่ำกว่า แถบล่าง อาจเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแอลง และอาจเป็นจุดที่ควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน
• **ในแนวโน้มขาลง:** หากราคาทะลุขึ้นไปเหนือเส้นกลาง (SMA 20) และยิ่งถ้าทะลุขึ้นไปเหนือ แถบบน อาจเป็นสัญญาณว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นกำลังเกิดขึ้น แต่สำหรับการตั้งจุดตัดขาดทุนของสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส เราอาจใช้การทะลุ แถบบน เป็นสัญญาณเตือน

สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำในการเข้าออกมากขึ้น ควรใช้เครื่องมืออื่นร่วมด้วย เช่น RSI เพื่อดูภาวะซื้อมากเกินไป หรือ MACD เพื่อยืนยันโมเมนตัม ตัวอย่างเช่น หาก RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไป และราคาทะลุ แถบบน ของโบลลิงเกอร์พร้อมกัน อาจเป็นจุดที่เหมาะสมในการพิจารณาขายทำกำไร หรือตั้งจุดตัดขาดทุนสำหรับสถานะซื้อ

การใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Partial Hedging)

นักลงทุนจำนวนมากที่ถือสินทรัพย์ใน ตลาดสปอต ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์จริง การใช้ สัญญาฟิวเจอร์ส เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม ซึ่งเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน (Partial Hedging)

สมมติว่าคุณถือ Bitcoin ใน ตลาดสปอต จำนวน 1 BTC และคุณกังวลว่าราคาอาจจะปรับฐานลงในระยะสั้น คุณสามารถใช้ สัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อเปิดสถานะ Short (ขาย) เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตสปอต

การกำหนดขนาดของการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Ratio) สามารถใช้ข้อมูลจากแถบโบลลิงเกอร์ได้เช่นกัน หากแถบโบลลิงเกอร์กำลังบีบตัว (Bollinger Band Squeeze) ซึ่งบ่งชี้ว่าความผันผวนต่ำและอาจเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ คุณอาจเลือกป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน (เช่น 25% หรือ 50% ของพอร์ตสปอต) โดยการเปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์สในขนาดที่เท่ากับมูลค่าสปอตที่คุณต้องการป้องกัน

ตัวอย่างการคำนวณขนาดการป้องกันความเสี่ยงอย่างง่าย (ไม่รวมมาร์จิ้น):

รายการ	ค่าที่กำหนด
จำนวน BTC ในสปอต	1.0 BTC
ราคาตลาดสปอตปัจจุบัน	$30,000
สัดส่วนที่ต้องการป้องกัน (Hedge Ratio)	50%
ขนาดสถานะ Short ที่ควรเปิดในฟิวเจอร์ส	0.5 สัญญา (สมมติว่า 1 สัญญา = 1 BTC)

หากราคา Bitcoin ตกลง 10% (เหลือ $27,000) พอร์ตสปอตของคุณจะขาดทุน $3,000 แต่สถานะ Short ในฟิวเจอร์สของคุณจะได้กำไรประมาณ $1,500 (0.5 สัญญา * $3,000 ต่อ BTC) ซึ่งช่วยลดผลกระทบโดยรวม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ การใช้มาร์จิ้นและแนวคิดการจัดการความเสี่ยงในฟิวเจอร์สคริปโต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับปิดสถานะ (Liquidation) โดยไม่ตั้งใจ

การยืนยันสัญญาณด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ

การพึ่งพา แถบโบลลิงเกอร์ เพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่สัญญาณหลอกได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน (Trending Market) ดังนั้นจึงควรใช้ตัวชี้วัดอื่นร่วมด้วย:

1. **RSI (Relative Strength Index):** ใช้ตรวจสอบภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) หากราคาแตะ แถบบน ของโบลลิงเกอร์พร้อมกับที่ RSI อยู่เหนือ 70 อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าในการพิจารณาทำกำไรหรือตั้งจุดตัดขาดทุนสำหรับสถานะซื้อ การใช้ RSI ในการหาจังหวะซื้อขายใน ตลาดสปอต เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม 2. **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้ยืนยันโมเมนตัม หากราคาแตะ แถบล่าง ของโบลลิงเกอร์ แต่เส้น MACD เริ่มตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ อาจบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มหมดลงและเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อในสปอต หรือปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์ส การเข้าใจ การใช้ MACD ตัดสินใจเข้าออกสัญญาฟิวเจอร์ส จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการตัดสินใจ

จิตวิทยาการเทรดและข้อควรระวัง

แม้ว่าเครื่องมือทางเทคนิคจะช่วยให้เรามีจุดอ้างอิงในการตั้งจุดตัดขาดทุน แต่ปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำตามแผนได้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ข้อผิดพลาดทางจิตวิทยาที่พบบ่อยในการเทรด

• **ความกลัวที่จะขาดทุน (Loss Aversion):** เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวเข้าใกล้จุดตัดขาดทุนที่ตั้งไว้ นักลงทุนมักจะลังเลที่จะปิดสถานะ เพราะหวังว่าราคาจะกลับมา ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนที่ใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้
• **การปรับจุดตัดขาดทุน:** การเลื่อนจุดตัดขาดทุนออกไปเรื่อยๆ เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เป็นการทำลายวินัยการบริหารความเสี่ยงอย่างสิ้นเชิง

• • ข้อควรระวังในการใช้แถบโบลลิงเกอร์:**

1. **ตลาดมีแนวโน้ม (Trending Markets):** ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ราคาอาจวิ่งไปตาม แถบบน หรือ แถบล่าง เป็นเวลานาน การตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบเกินไปตามการแตะเส้นกลางอาจทำให้ถูกตัดขาดทุนก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป 2. **ความผันผวนที่เปลี่ยนแปลง:** การตั้งค่ามาตรฐาน (เช่น 20 ช่วงเวลา และ 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) อาจไม่เหมาะสมกับทุกสินทรัพย์หรือทุกสภาวะตลาด คุณอาจต้องปรับความไวของตัวชี้วัดนี้ หรือพิจารณาใช้เครื่องมืออื่น เช่น การใช้ Stochastic Oscillator (Stochastic Oscillator) เพื่อยืนยันเพิ่มเติม

การใช้ แถบโบลลิงเกอร์ เพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุนและการป้องกันความเสี่ยงด้วย สัญญาฟิวเจอร์ส เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารความเสี่ยงระยะยาว (พอร์ตสปอต) และการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น (ฟิวเจอร์ส) สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาควบคุมการตัดสินใจในการซื้อขาย

ดูเพิ่มเติม (บนไซต์นี้)

• การกระจายความเสี่ยงระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส
• การใช้ RSI หาจังหวะซื้อขายในตลาดสปอต
• การใช้ MACD ตัดสินใจเข้าออกสัญญาฟิวเจอร์ส
• ข้อผิดพลาดทางจิตวิทยาที่พบบ่อยในการเทรด

บทความแนะนำ

• การใช้ Trendlines (Trendlines)
• การใช้เครื่องคำนวณมาร์จินฟิวเจอร์สเพื่อจัดการความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มซื้อขาย
• การใช้ Limit-on-Close Order ในการป้องกันความเสี่ยง
• การใช้ Accumulation/Distribution Line (A/D Line) (A/D Line)
• การใช้มาร์จินและแนวคิดการจัดการความเสี่ยงในฟิวเจอร์สคริปโต

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.