ATR (Average True Range)

1. 1. சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR) - ஒரு விரிவான கையேடு

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சந்தையின் போக்கை கணிப்பதற்கும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை கண்டறிவதற்கும் பல கருவிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. அவற்றில், சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இந்த கட்டுரை, ATR-ன் அடிப்படைகள், அதன் பயன்பாடுகள், வர்த்தகத்தில் அதன் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது.

1. 1. 1. ATR என்றால் என்ன?

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் ஒரு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும். இதை ஜே. வெல்லிஸ் Wilder என்பவர் 1978-ல் உருவாக்கினார். இது விலையின் நகர்வுகளை அளவிடுவதற்கும், சந்தையின் மாறும் தன்மையை (Volatility) மதிப்பிடுவதற்கும் பயன்படுகிறது. ATR ஒரு குறிப்பிட்ட விலையை கணிக்காது, ஆனால் விலை எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது என்பதை மட்டுமே காட்டுகிறது.

1. 1. 1. ATR-ஐ எப்படி கணக்கிடுவது?

ATR-ஐ கணக்கிட, முதலில் உண்மை வரம்பை (True Range - TR) கண்டுபிடிக்க வேண்டும். உண்மை வரம்பு என்பது பின்வரும் மூன்று மதிப்புகளில் அதிகபட்சமானது:

1. இன்றைய உயர் விலைக்கும் நேற்றைய உயர் விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம். 2. இன்றைய குறைந்த விலைக்கும் நேற்றைய குறைந்த விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம். 3. இன்றைய உயர் விலைக்கும் இன்றைய குறைந்த விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.

TR = max[(H - L), abs(H - Yc), abs(L - Yc)]

இதில்,

• H = இன்றைய உயர் விலை
• L = இன்றைய குறைந்த விலை
• Yc = நேற்றைய முடிவு விலை

உண்மை வரம்பைக் கண்டறிந்த பிறகு, ATR என்பது குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான உண்மை வரம்புகளின் சராசரி ஆகும். பொதுவாக, 14 நாட்கள் ATR-க்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR = (TR1 + TR2 + TR3 + ... + TRn) / n

இதில்,

• TR1, TR2, ..., TRn = ஒவ்வொரு நாளின் உண்மை வரம்பு
• n = கால அளவு (பொதுவாக 14)

1. 1. 1. ATR-ஐப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

• **மாறும் தன்மையை அளவிடுதல்:** ATR, சந்தையின் மாறும் தன்மையை எளிதாக அளவிட உதவுகிறது. மாறும் தன்மை அதிகரிக்கும் போது, ATR மதிப்பு உயரும்.
• **நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) அமைத்தல்:** வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீடுகளை பாதுகாக்க நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைக்க ATR-ஐப் பயன்படுத்தலாம்.
• **சந்தை நிலையை கண்டறிதல்:** ATR சந்தையின் நிலையை கண்டறிய உதவுகிறது. அதிக ATR மதிப்பு சந்தை நிலையற்றதாக இருப்பதையும், குறைந்த ATR மதிப்பு சந்தை அமைதியாக இருப்பதையும் குறிக்கிறது.
• **வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறிதல்:** ATR, வர்த்தகத்திலிருந்து வெளியேறும் சரியான புள்ளியை கண்டறிய உதவுகிறது.

1. 1. 1. ATR-ஐ வைத்து வர்த்தகம் செய்வது எப்படி?

ATR-ஐ வைத்து வர்த்தகம் செய்ய பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

1. **ATR டிரேடிங் (ATR Trading):** இந்த முறையில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு வர்த்தக முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, ATR மதிப்பு உயரும் போது, சந்தை நிலையற்றதாக இருப்பதால், குறுகிய கால வர்த்தகங்களை (Short-term trades) தவிர்ப்பது நல்லது. 2. **நிறுத்த இழப்பு அமைத்தல் (Setting Stop Loss):** ATR-ஐப் பயன்படுத்தி நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைப்பது ஒரு பொதுவான முறையாகும். உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் தற்போதைய விலை 100 ரூபாய் மற்றும் 14-நாள் ATR மதிப்பு 5 ரூபாய் என்றால், நிறுத்த இழப்பு ஆணையை 95 ரூபாயில் அமைக்கலாம். இது விலை 5 ரூபாய் குறைந்தால் தானாகவே பங்குகளை விற்றுவிடும், இதனால் நஷ்டம் தவிர்க்கப்படும். 3. **சந்தை வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறிதல் (Identifying Exit Points):** ATR, சந்தையிலிருந்து வெளியேறும் சரியான புள்ளியை கண்டறிய உதவுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் விலை உயர்ந்து, ATR மதிப்பு குறையும் போது, சந்தை அமைதியாகிவிட்டதைக் குறிக்கிறது. இது வெளியேறுவதற்கான நல்ல நேரமாக இருக்கலாம். 4. **சான்டல் (Chande) வெளியேறும் முறை:** இது ATR அடிப்படையிலான ஒரு பிரபலமான உத்தி. ஒரு குறிப்பிட்ட ATR பெருக்கியை (ATR Multiplier) பயன்படுத்தி வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறியலாம்.

1. 1. 1. ATR-ன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• **திசையை கணிக்க முடியாது:** ATR சந்தையின் திசையை கணிக்காது. இது விலையின் மாறும் தன்மையை மட்டுமே காட்டுகிறது.
• **தவறான சமிக்ஞைகள்:** சில நேரங்களில் ATR தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• **மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்த வேண்டும்:** ATR-ஐ மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. இது மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) ஆகியவற்றுடன் இணைத்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ATR

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதிக மாறும் தன்மை கொண்டது. எனவே, ATR போன்ற கருவிகள் கிரிப்டோ வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பிட்காயின் (Bitcoin), எத்திரியம் (Ethereum) போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளின் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை அளவிட ATR உதவுகிறது. மேலும், கிரிப்டோ சந்தையில் நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைக்கவும், வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறியவும் இது பயன்படுகிறது.

1. 1. 1. ATR மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

ATR-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும். சில பிரபலமான இணைப்புகள் இங்கே:

• **நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages):** ATR-ஐ நகரும் சராசரிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• **RSI (Relative Strength Index):** RSI மற்றும் ATR-ஐ இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை கண்டறியலாம்.
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** MACD மற்றும் ATR-ஐ இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையின் வேகத்தையும் திசையையும் கண்டறியலாம்.
• **பாலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands):** இதுவும் ஒரு மாறும் தன்மை குறிகாட்டியே. ATR உடன் இதை இணைத்து பயன்படுத்தினால், சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை துல்லியமாக கணிக்க முடியும்.

1. 1. 1. ATR-ஐப் பயன்படுத்தும் தளங்கள்

பல கிரிப்டோ வர்த்தக தளங்கள் ATR குறிகாட்டியை வழங்குகின்றன. அவற்றில் சில:

• TradingView: இது மிகவும் பிரபலமான வர்த்தக தளமாகும். இதில் ATR உட்பட பல தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உள்ளன.
• MetaTrader 4/5: இது ஒரு பிரபலமான Forex வர்த்தக தளமாகும். இது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• Binance: உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் இதுவும் ஒன்று. இதில் ATR உட்பட பல கருவிகள் உள்ளன.
• Coinbase Pro: இது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான மற்றொரு பிரபலமான தளமாகும்.

1. 1. 1. ATR-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

• **சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:** ATR-ஐ கணக்கிட சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். பொதுவாக, 14 நாட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் உங்கள் வர்த்தக உத்திக்கு ஏற்ப இதை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
• **மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தவும்:** ATR-ஐ மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்யாமல், மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தவும்.
• **சந்தை நிலையை கவனத்தில் கொள்ளவும்:** சந்தையின் நிலைக்கு ஏற்ப ATR-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். சந்தை நிலையற்றதாக இருந்தால், அதிக ATR மதிப்பை எதிர்பார்க்கலாம்.
• **பயிற்சி செய்யுங்கள்:** ATR-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், பயிற்சி கணக்கில் (Demo Account) பயிற்சி செய்யுங்கள்.

1. 1. 1. முடிவுரை

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) என்பது கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது சந்தையின் மாறும் தன்மையை அளவிடவும், நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைக்கவும், வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறியவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், ATR-ஐ மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. இது மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுடன் இணைத்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள், கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய உங்களுக்கு உதவும் என்று நம்புகிறோம்.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், டிஜிட்டல் சொத்துக்கள், டிசென்ட்ரலைஸ்டு ஃபைனான்ஸ் (DeFi) போன்ற தலைப்புகளைப் பார்க்கவும்.

ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், சந்தை போக்கு பகுப்பாய்வு, விலை நடவடிக்கை போன்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும், கிரிப்டோகரன்சி பணப்பைகள், கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள், கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறைகள் போன்ற கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான பிற தலைப்புகளையும் ஆராயுங்கள்.

Risk Management மிக முக்கியம். எனவே, வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், உங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.

வர்த்தக உளவியல் பற்றியும் படியுங்கள். அது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு உதவும்.

சந்தை ஆராய்ச்சி எப்போதும் முக்கியம். சந்தை பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து சேகரித்து, உங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும்.

போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் உங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்கவும்.

வரிவிதிப்பு பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் வரி எவ்வாறு விதிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

சட்டப்பூர்வமான விஷயங்கள் பற்றியும் கவனமாக இருங்கள். கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான சட்டங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் கிரிப்டோ செய்தி தளங்கள் மூலம் சந்தை செய்திகளை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி பாதுகாப்பு மிக முக்கியம். உங்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களைப் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவும்.

எதிர்கால சந்தை கணிப்புகள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

டெக்னாலஜி அப்டேட்ஸ் கிரிப்டோ சந்தையில் முக்கியமானவை.

வணிக மாதிரிகள் கிரிப்டோகரன்சியில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பண மேலாண்மை உங்கள் வர்த்தகத்தில் மிகவும் முக்கியமானது.

தரவு பகுப்பாய்வு சந்தை போக்குகளை கண்டறிய உதவும்.

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு வர்த்தக அளவுகளை புரிந்து கொள்ள உதவும்.

நிறுவன முதலீடுகள் சந்தையின் போக்கை மாற்றும்.

உலகளாவிய பொருளாதார போக்குகள் கிரிப்டோ சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!