புள்ளியியல் முறை
புள்ளியியல் முறை
அறிமுகம்
புள்ளியியல் முறை (Statistical Arbitrage) என்பது, கிரிப்டோ சொத்துக்களின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி, குறைந்த ரிஸ்க் கொண்ட லாபம் ஈட்டும் ஒரு உத்தி ஆகும். இது பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தியின் கிரிப்டோகரன்சி வடிவமாகும். கிரிப்டோ சந்தைகளில் உள்ள அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் பல்வேறு பரிமாற்றங்களில் உள்ள விலை வேறுபாடுகள் காரணமாக, இந்த முறை மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. இந்த கட்டுரை, புள்ளியியல் முறையின் அடிப்படைகள், அதன் வகைகள், நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் அதை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.
புள்ளியியல் முறையின் அடிப்படைகள்
புள்ளியியல் முறை என்பது, ஒரு சொத்தின் விலை அதன் உண்மையான மதிப்பிலிருந்து விலகிச் செல்லும் போது அந்த விலையைச் சரிசெய்யும் ஒரு செயல்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கிரிப்டோ சந்தைகளில், ஒரே சொத்து வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் வெவ்வேறு விலைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படலாம். இந்த விலை வேறுபாடுகள், புள்ளியியல் வர்த்தகர்களுக்கு லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.
- **விலை வேறுபாடு (Price Discrepancy):** வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் ஒரே சொத்தின் விலை வேறுபடுவது. இது சந்தை திறமையின்மை (Market inefficiency) காரணமாக ஏற்படுகிறது.
- **சராசரி மீள்நிலை (Mean Reversion):** ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருதுகோள். புள்ளியியல் முறையின் அடிப்படை இதுதான்.
- **புள்ளியியல் மாதிரிகள் (Statistical Models):** விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை மதிப்பிடவும் பயன்படுத்தப்படும் கணித சூத்திரங்கள் மற்றும் வழிமுறைகள்.
- **குறைந்த ரிஸ்க் (Low Risk):** மற்ற கிரிப்டோ வர்த்தக உத்திகளுடன் ஒப்பிடும்போது, புள்ளியியல் முறை குறைந்த ரிஸ்க் கொண்டது. ஏனெனில் இது விலை ஏற்ற இறக்கத்தை விட விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
புள்ளியியல் முறையின் வகைகள்
புள்ளியியல் முறையில் பல வகைகள் உள்ளன, அவை பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள் மற்றும் மாதிரிகளைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமான வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
1. **இணைப்பு வர்த்தகம் (Pairs Trading):** இரண்டு தொடர்புடைய சொத்துகளுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்துதல். ஒரு சொத்தின் விலை உயரும் போது, மற்றொன்று குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2. **முக்கோண வர்த்தகம் (Triangular Arbitrage):** மூன்று வெவ்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்துதல். இது மூன்று பரிமாற்றங்களில் ஒரே நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வதை உள்ளடக்கியது. 3. **இன்டெக்ஸ் ஆபிட்ரேஜ் (Index Arbitrage):** கிரிப்டோகரன்சி இன்டெக்ஸ் மற்றும் எதிர்கால ஒப்பந்தங்களுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்துதல். 4. **பரிமாற்ற ஆபிட்ரேஜ் (Exchange Arbitrage):** ஒரே கிரிப்டோகரன்சியை வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் வாங்கி விற்பதன் மூலம் லாபம் ஈட்டுதல். 5. **சமநிலை வர்த்தகம் (Statistical Equilibrium Trading):** புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சொத்துக்களின் விலைகளை சமநிலைப்படுத்துதல்.
புள்ளியியல் முறையின் நன்மைகள்
- **குறைந்த ரிஸ்க்:** மற்ற வர்த்தக உத்திகளுடன் ஒப்பிடும்போது, புள்ளியியல் முறை குறைந்த ரிஸ்க் கொண்டது.
- **நிலையான வருமானம்:** சந்தை நிலைமைகளைப் பொருட்படுத்தாமல், நிலையான வருமானம் ஈட்ட முடியும்.
- **சந்தை திறமையின்மை:** சந்தை திறமையின்மையைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட முடியும்.
- **தானியங்கி வர்த்தகம்:** இந்த முறையை தானியங்கி வர்த்தகமாக (Automated Trading) செயல்படுத்த முடியும். இதன் மூலம் மனித தலையீடு இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
- **பன்முகத்தன்மை (Diversification):** பல சொத்துக்கள் மற்றும் பரிமாற்றங்களில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் போர்ட்ஃபோலியோவை பன்முகப்படுத்தலாம்.
புள்ளியியல் முறையின் தீமைகள்
- **குறைந்த லாபம்:** புள்ளியியல் முறை மூலம் கிடைக்கும் லாபம் பொதுவாகக் குறைவாக இருக்கும்.
- **சிக்கலான செயல்படுத்தல்:** இந்த முறையைச் செயல்படுத்துவது சிக்கலானது மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவு தேவைப்படுகிறது.
- **உயர் பரிவர்த்தனை கட்டணம்:** அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்வதால் பரிவர்த்தனை கட்டணம் அதிகமாக இருக்கலாம்.
- **சந்தை ஆபத்து:** எதிர்பாராத சந்தை மாற்றங்கள் இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.
- **வேகமான செயல்படுத்தல் தேவை:** விலை வேறுபாடுகள் குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே நீடிக்கும் என்பதால், வர்த்தகங்களை விரைவாகச் செயல்படுத்த வேண்டும்.
புள்ளியியல் முறையை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்
1. **சந்தை ஆராய்ச்சி:** கிரிப்டோ சந்தைகளில் உள்ள பல்வேறு பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சொத்துக்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள். 2. **தரவு சேகரிப்பு:** வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் இருந்து விலை தரவுகளை சேகரிக்கவும். API (Application Programming Interface) மூலம் தரவுகளைச் சேகரிக்கலாம். 3. **புள்ளியியல் மாதிரி உருவாக்கம்:** விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிய புள்ளியியல் மாதிரிகளை உருவாக்கவும். காலவரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis) மற்றும் சராசரி மீள்நிலை (Mean Reversion) போன்ற நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம். 4. **வர்த்தக உத்தி உருவாக்கம்:** கண்டறியப்பட்ட விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக உத்தியை உருவாக்கவும். 5. **தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பு (Automated Trading System):** வர்த்தகங்களை தானாகச் செயல்படுத்த ஒரு தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பை உருவாக்கவும். Python மற்றும் R போன்ற நிரலாக்க மொழிகளைப் பயன்படுத்தலாம். 6. **பின்பரிசோதனை (Backtesting):** வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் உத்தியைச் சோதிக்கவும். 7. **ரிஸ்க் மேலாண்மை:** நஷ்டத்தை குறைக்க ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders) போன்ற ரிஸ்க் மேலாண்மை கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
தொழில்நுட்ப கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்
புள்ளியியல் முறையைச் செயல்படுத்துவதற்கு உதவும் சில தொழில்நுட்ப கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்:
- **TradingView:** விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வர்த்தக கருவிகளை வழங்குகிறது.
- **QuantConnect:** குவாண்ட்டிஃபைட் வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும், சோதிக்கவும், செயல்படுத்தவும் உதவும் தளம்.
- **Zenbot:** ஒரு இலவச மற்றும் திறந்த மூல கிரிப்டோ வர்த்தக போட்.
- **Gekko:** கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக போட்.
- **Coinigy:** பல பரிமாற்றங்களை ஒரே இடத்தில் இருந்து நிர்வகிக்க உதவும் தளம்.
- **Alpaca:** கமிஷன் இல்லாத கிரிப்டோ மற்றும் பங்கு வர்த்தக API.
- **Binance API:** பினான்ஸ் பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்ய உதவும் API.
- **Coinbase Pro API:** Coinbase Pro பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்ய உதவும் API.
- **Kraken API:** Kraken பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்ய உதவும் API.
புள்ளியியல் முறையின் வணிக அளவு பகுப்பாய்வு
புள்ளியியல் முறையின் வணிக அளவு பகுப்பாய்வு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் இந்த முறை மூலம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்ட முடியும் என்பதை மதிப்பிடுவதாகும். இந்த பகுப்பாய்வு, வர்த்தக அளவு, பரிவர்த்தனை கட்டணம், மற்றும் சந்தை நிலைமைகள் போன்ற காரணிகளை உள்ளடக்கியது.
- **வர்த்தக அளவு (Trading Volume):** அதிக வர்த்தக அளவு உள்ள சொத்துக்கள் புள்ளியியல் முறைக்கு ஏற்றவை.
- **பரிவர்த்தனை கட்டணம் (Transaction Fees):** பரிவர்த்தனை கட்டணம் லாபத்தை குறைக்கும் என்பதால், குறைந்த கட்டணம் உள்ள பரிமாற்றங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- **சந்தை நிலைமைகள் (Market Conditions):** சந்தை நிலைமைகள் புள்ளியியல் முறையின் செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம். நிலையான சந்தையில் இந்த முறை சிறப்பாக செயல்படும்.
- **மூலதனம் (Capital):** புள்ளியியல் முறையைச் செயல்படுத்துவதற்கு போதுமான மூலதனம் தேவை.
- **லாப வரம்பு (Profit Margin):** புள்ளியியல் முறையின் லாப வரம்பு பொதுவாகக் குறைவாக இருக்கும்.
புள்ளியியல் முறையின் எதிர்காலம்
கிரிப்டோ சந்தைகள் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், புள்ளியியல் முறையின் எதிர்காலம் நம்பிக்கைக்குரியதாக உள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சியானது, புள்ளியியல் மாதிரிகளின் துல்லியத்தை மேம்படுத்த உதவும். மேலும், புதிய பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சொத்துக்களின் வருகை, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.
- **செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (ML):** விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் AI மற்றும் ML பயன்படுத்தப்படலாம்.
- **பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் (Blockchain Technology):** பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம், பரிவர்த்தனைகளின் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரித்து, புள்ளியியல் முறையின் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்தும்.
- **டிஜிட்டல் சொத்து ஒழுங்குமுறைகள் (Digital Asset Regulations):** கிரிப்டோ சந்தைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள் புள்ளியியல் முறையின் செயல்பாட்டை பாதிக்கலாம்.
- **குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் (Quantum Computing):** குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், புள்ளியியல் மாதிரிகளை வேகமாகச் செயல்படுத்த உதவும்.
முடிவுரை
புள்ளியியல் முறை என்பது, கிரிப்டோ சந்தைகளில் குறைந்த ரிஸ்க் கொண்ட லாபம் ஈட்ட ஒரு பயனுள்ள உத்தியாகும். இருப்பினும், இந்த முறையைச் செயல்படுத்துவதற்கு தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் சந்தை பற்றிய புரிதல் தேவை. இந்த கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள், புள்ளியியல் முறையின் அடிப்படைகள், வகைகள், நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் அதை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து தெளிவான புரிதலை வழங்கும் என்று நம்புகிறோம்.
கிரிப்டோகரன்சி பிளாக்செயின் வர்த்தகம் (Trading) சந்தை பகுப்பாய்வு (Market Analysis) ஆட்டோமேஷன் (Automation) ரிஸ்க் மேலாண்மை (Risk Management) விலை நிர்ணயம் (Price Discovery) சந்தை திறமையின்மை (Market Inefficiency) சராசரி (Average) தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analysis) நிரலாக்க மொழிகள் (Programming Languages) பைதான் (Python) ஆர் (R) API (Application Programming Interface) காலவரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis) சராசரி மீள்நிலை (Mean Reversion) ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders) செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) இயந்திர கற்றல் (Machine Learning)
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!