Average True Range

Wprowadzenie do Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) to wskaźnik techniczny, który mierzy zmienność rynku. Został opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. i jest szeroko stosowany w analizie technicznej, zwłaszcza w handlu kontraktami futures na kryptowaluty. ATR nie wskazuje kierunku ruchu cen, ale raczej intensywność zmian cen, co może być kluczowe dla traderów chcących zarządzać ryzykiem i określać optymalne poziomy stop loss oraz take profit.

Jak działa ATR?

ATR oblicza się na podstawie True Range (TR), który jest największą z trzech wartości:

• Różnica między dzisiejszym maksimum a dzisiejszym minimum.
• Różnica między dzisiejszym maksimum a wczorajszym zamknięciem.
• Różnica między dzisiejszym minimum a wczorajszym zamknięciem.

Następnie ATR jest średnią ruchomą tych wartości True Range, zwykle obliczaną dla 14 okresów. Formuła ATR wygląda następująco:

Formuła ATR

ATR = (ATR z poprzedniego okresu * (n - 1) + TR) / n

Gdzie:

• n = liczba okresów (zwykle 14)

Zastosowanie ATR w handlu kontraktami futures na kryptowaluty

ATR jest szczególnie przydatny w handlu kontraktami futures na kryptowaluty ze względu na wysoką zmienność tych instrumentów. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, w jaki traderzy mogą wykorzystać ATR:

Zarządzanie ryzykiem

ATR może pomóc w określeniu poziomów stop loss. Na przykład, jeśli ATR wynosi 50 USD, trader może ustawić stop loss na 1,5 * ATR (75 USD) poniżej ceny wejścia, aby uwzględnić naturalną zmienność rynku.

Identyfikacja punktów wejścia i wyjścia

Wysoki ATR może wskazywać na dobrą okazję do wejścia w transakcję, jeśli trader spodziewa się kontynuacji trendu. Z drugiej strony, niski ATR może sugerować, że rynek jest w fazie konsolidacji, co może być odpowiednim momentem na wyjście z pozycji.

Analiza trendów

Chociaż ATR nie wskazuje kierunku trendu, może pomóc w ocenie siły trendu. Wzrost ATR w okresie trendu wzrostowego lub spadkowego może wskazywać na wzrost siły trendu.

Przykład użycia ATR w handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Załóżmy, że trader analizuje kontrakt futures na Bitcoin (BTC) i zauważa, że ATR wynosi 200 USD. Trader decyduje się na zakup kontraktu, ustawiając stop loss na 300 USD (1,5 * ATR) poniżej ceny wejścia. Jeśli rynek porusza się zgodnie z oczekiwaniami, trader może użyć ATR do określenia poziomu take profit, np. 400 USD (2 * ATR) powyżej ceny wejścia.

Przykład użycia ATR

Cena wejścia	Stop Loss	Take Profit
30,000 USD	29,700 USD	30,400 USD

Wady i ograniczenia ATR

Chociaż ATR jest użytecznym narzędziem, ma swoje ograniczenia:

• Nie wskazuje kierunku ruchu cen.
• Może dawać fałszywe sygnały w okresach wysokiej zmienności.
• Wymaga dostosowania parametrów do specyfiki rynku i instrumentu.

Podsumowanie

Average True Range (ATR) to potężne narzędzie dla traderów kontraktów futures na kryptowaluty, które pomaga w zarządzaniu ryzykiem i identyfikacji punktów wejścia i wyjścia. Chociaż ATR nie wskazuje kierunku ruchu cen, jego zdolność do pomiaru zmienności rynku czyni go nieodzownym elementem strategii wielu traderów. Zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie ATR może znacznie poprawić efektywność handlu na rynkach kryptowalutowych.

Polecane platformy handlu kontraktami futures

Platforma	Funkcje futures	Rejestracja
Binance Futures	Dźwignia do 125x, kontrakty USDⓈ-M	Zarejestruj się teraz
Bybit Futures	Kontrakty perpetualne odwrotne	Rozpocznij handel
BingX Futures	Handel kopiujący dla futures	Dołącz do BingX
Bitget Futures	Kontrakty z marżą USDT	Otwórz konto

Dołącz do społeczności

Zasubskrybuj kanał Telegram @strategybin po więcej informacji. Najbardziej zyskowna platforma kryptowalut - zarejestruj się tutaj.

Weź udział w naszej społeczności

Zasubskrybuj kanał Telegram @cryptofuturestrading dla analiz, darmowych sygnałów i więcej!