True Range
True Range (المدى الحقيقي): دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة
مرحباً بكم أيها المتداولون الطموحون! في عالم تداول العقود الآجلة الديناميكي، تعتبر الأدوات التحليلية هي بوصلتكم التي توجهكم نحو اتخاذ قرارات مستنيرة. من بين هذه الأدوات، يبرز مؤشر "True Range" (المدى الحقيقي) كأداة قوية لتقييم تقلبات السوق. هذه المقالة مصممة خصيصًا للمبتدئين، وتهدف إلى شرح مفهوم True Range بشكل كامل، وكيفية استخدامه في استراتيجيات تداول العقود الآجلة.
ما هو True Range؟
True Range هو مؤشر فني يقيس تقلبات الأسعار خلال فترة زمنية محددة. على عكس النطاق البسيط (High - Low) الذي يعتمد فقط على سعر الافتتاح والإغلاق، يأخذ True Range في الاعتبار الفجوات السعرية (Gaps) التي قد تحدث بين فترات التداول المختلفة. هذا يجعله أكثر دقة في قياس التقلبات الفعلية للسوق، خاصة في الأسواق سريعة الحركة أو تلك التي تشهد فجوات سعرية متكررة.
لماذا نهتم بـ True Range في تداول العقود الآجلة؟
تداول العقود الآجلة يتسم بالتقلب العالي. فهم التقلبات أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر وتحديد فرص التداول المناسبة. إليكم بعض الأسباب التي تجعل True Range أداة قيمة للمتداولين في العقود الآجلة:
- **تقييم المخاطر:** يساعد True Range في تحديد حجم التقلبات المتوقعة، مما يسمح للمتداولين بتحديد حجم الصفقة المناسب ووضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) بشكل فعال.
- **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام True Range لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على مستوى التقلبات.
- **تأكيد إشارات التداول:** يمكن استخدام True Range لتأكيد إشارات التداول الناتجة عن مؤشرات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية.
- **قياس قوة الاتجاه:** يمكن أن يشير ارتفاع True Range إلى اتجاه قوي، بينما يشير انخفاضه إلى اتجاه ضعيف أو فترة توحيد.
كيفية حساب True Range
يتم حساب True Range بثلاث طرق، ويتم اختيار الأكبر بينها كقيمة True Range للفترة الزمنية المحددة:
1. **الطريقة الأولى:** (High - Low) – الفرق بين أعلى وأدنى سعر في الفترة الحالية. 2. **الطريقة الثانية:** |High - Close Previous| – القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر في الفترة الحالية وسعر الإغلاق للفترة السابقة. 3. **الطريقة الثالثة:** |Low - Close Previous| – القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر في الفترة الحالية وسعر الإغلاق للفترة السابقة.
ببساطة، يتم اختيار أكبر نتيجة من هذه العمليات الحسابية الثلاث لتكون قيمة True Range لتلك الفترة الزمنية.
| **الوصف** | **الصيغة** | | حساب الفرق بين أعلى وأدنى سعر | High - Low | | حساب الفرق بين أعلى سعر وسعر الإغلاق السابق | |High - Close Previous| | | حساب الفرق بين أدنى سعر وسعر الإغلاق السابق | |Low - Close Previous| | | اختيار القيمة الأكبر | True Range = Max(High - Low, |High - Close Previous|, |Low - Close Previous|) | |
Average True Range (ATR) – المتوسط الحقيقي للمدى
بمجرد حساب True Range لكل فترة زمنية، يتم حساب المتوسط الحقيقي للمدى (Average True Range - ATR). ATR هو متوسط True Range على مدى عدد معين من الفترات الزمنية. يستخدم ATR لتنعيم بيانات True Range وتوفير رؤية أوضح للتقلبات على المدى الطويل.
الصيغة المستخدمة لحساب ATR هي:
ATR = [(Previous ATR * (n-1)) + Current TR] / n
حيث:
- n = عدد الفترات الزمنية المستخدمة في حساب المتوسط.
- Current TR = True Range للفترة الحالية.
- Previous ATR = قيمة ATR للفترة السابقة.
غالبًا ما يستخدم المتداولون فترات زمنية مثل 14 يومًا لحساب ATR، ولكن يمكن تعديل هذه الفترة حسب تفضيلاتهم واستراتيجياتهم.
كيفية تفسير True Range و ATR
- **ارتفاع ATR:** يشير إلى زيادة في التقلبات. قد يكون هذا بسبب حدث إخباري مهم، أو بداية اتجاه جديد، أو زيادة في حجم التداول.
- **انخفاض ATR:** يشير إلى انخفاض في التقلبات. قد يكون هذا بسبب فترة توحيد، أو نهاية اتجاه، أو انخفاض في حجم التداول.
- **زيادة True Range مع ارتفاع حجم التداول:** يشير إلى قوة الاتجاه الحالي.
- **انخفاض True Range مع انخفاض حجم التداول:** يشير إلى ضعف الاتجاه الحالي أو بداية فترة توحيد.
استخدامات True Range في استراتيجيات تداول العقود الآجلة
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام True Range و ATR في استراتيجيات تداول العقود الآجلة. إليكم بعض الأمثلة:
- **تحديد حجم الصفقة:** يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على مستوى التقلبات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تحديد حجم الصفقة بحيث لا تتجاوز المخاطر المحتملة نسبة معينة من رأس المال المتاح.
- **وضع أوامر وقف الخسارة:** يمكن استخدام ATR لوضع أوامر وقف الخسارة على مسافة مناسبة من سعر الدخول، لحماية الصفقة من التقلبات المفاجئة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع أمر وقف الخسارة على مسافة 2 * ATR من سعر الدخول.
- **استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** يمكن استخدام True Range لتحديد قوة الاختراق. إذا ارتفع True Range بشكل كبير أثناء اختراق مستوى مقاومة أو دعم، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي ومن المرجح أن يستمر.
- **استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following):** يمكن استخدام ATR لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان ATR مرتفعًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
- **تحديد نقاط الدخول بناءً على التقلبات:** يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول المحتملة عندما يكون السوق في حالة تقلب منخفض.
دمج True Range مع مؤشرات أخرى
لتحسين دقة استراتيجيات التداول، غالبًا ما يتم دمج True Range مع مؤشرات فنية أخرى. إليكم بعض الأمثلة:
- **True Range مع المتوسطات المتحركة:** يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق، ثم استخدام True Range لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على التقلبات.
- **True Range مع مؤشر القوة النسبية (RSI):** يمكن استخدام RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، ثم استخدام True Range لتأكيد إشارات التداول.
- **True Range مع حجم التداول:** يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه، ثم استخدام True Range لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- **True Range مع خطوط فيبوناتشي:** يمكن استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدام True Range لتحديد قوة الاختراق أو الارتداد من هذه المستويات.
أمثلة عملية لتطبيق True Range في تداول العقود الآجلة
لنفترض أنك تتداول عقدًا آجلًا على النفط، و ATR لمدة 14 يومًا هو 2.00 دولار.
- **وقف الخسارة:** يمكنك وضع أمر وقف الخسارة على مسافة 4.00 دولار (2 * ATR) من سعر الدخول لحماية صفقتك.
- **حجم الصفقة:** يمكنك تحديد حجم الصفقة بحيث لا تتجاوز المخاطر المحتملة 2٪ من رأس المال المتاح.
- **اختراق:** إذا اخترق سعر النفط مستوى مقاومة، وارتفع ATR بشكل كبير، فقد يكون هذا إشارة قوية للشراء.
حدود True Range
على الرغم من أن True Range أداة قوية، إلا أنها ليست مثالية. إليكم بعض القيود التي يجب أن تكون على دراية بها:
- **التأخر:** True Range هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
- **الإشارات الخاطئة:** قد ينتج True Range إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو غير المتوقعة.
- **الحاجة إلى التأكيد:** يجب دائمًا تأكيد إشارات True Range بمؤشرات أخرى قبل اتخاذ أي قرار تداول.
الخلاصة
True Range هو أداة قيمة للمتداولين في العقود الآجلة، حيث يوفر رؤية واضحة لتقلبات السوق. من خلال فهم كيفية حساب True Range وتفسيره، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب عليك دائمًا إجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ أي قرار تداول.
تحليل فني، إدارة المخاطر، حجم التداول، المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية، استراتيجيات تداول العقود الآجلة، وقف الخسارة، اختراق سعري، تداول الاتجاه، فجوات سعرية، مستويات الدعم والمقاومة، خطوط فيبوناتشي، التحليل الأساسي، الشموع اليابانية، أنماط الشموع، مؤشر الماكد، مؤشر الاستوكاستيك، مؤشر بولينجر، تنويع المحفظة، الرافعة المالية، تداول الخيارات، تداول العملات الأجنبية، التحليل الكمي.
المنصات الموصى بها للعقود الآجلة
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن |
| Bybit Futures | عقود آجلة معكوسة دائمة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ تداول العقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود بضمان USDT | افتح حسابك |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.
شارك في مجتمعنا
تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!