Position Sizing

1. تحديد حجم الصفقة: دليل شامل للمبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحديد حجم الصفقة، أو ما يُعرف بـ "Position Sizing"، هو أحد أهم جوانب إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بل وفي أي سوق مالي. غالبًا ما يركز المتداولون المبتدئون على البحث عن الصفقات الرابحة، متجاهلين أهمية تحديد كمية رأس المال الذي يجب تعريضه لكل صفقة. هذا التجاهل يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة، حتى مع وجود استراتيجية تداول مربحة على المدى الطويل. في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل مفهوم تحديد حجم الصفقة، وكيفية حسابه، وأهم العوامل التي يجب مراعاتها، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الشائعة.

ما هو تحديد حجم الصفقة؟

تحديد حجم الصفقة هو عملية تحديد مقدار رأس المال الذي ستخاطر به في صفقة تداول واحدة. لا يتعلق الأمر فقط باختيار عدد العقود التي ستشتريها أو تبيعها، بل يتعلق بتقييم المخاطر المحتملة لكل صفقة بناءً على حجم حسابك، وتحملك للمخاطر، وتقلبات السوق، واستراتيجية التداول المتبعة. الفكرة الأساسية هي حماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة، والسماح لنفسك بالاستمرار في التداول حتى في حالة سلسلة من الصفقات الخاسرة.

لماذا يعتبر تحديد حجم الصفقة مهمًا؟

**حماية رأس المال:** الهدف الأساسي من تحديد حجم الصفقة هو حماية رأس مالك. من خلال المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من حسابك في كل صفقة، تقلل من تأثير أي صفقة خاسرة واحدة على إجمالي رصيدك.
**الاستمرارية في التداول:** إذا خسرت جزءًا كبيرًا من رأس مالك في صفقة واحدة، فقد تجد صعوبة في الاستمرار في التداول. تحديد حجم الصفقة يضمن أن لديك رأس مال كافيًا لمواصلة التداول وتنفيذ استراتيجيتك على المدى الطويل.
**التحكم العاطفي:** عندما تخاطر بالكثير من المال في صفقة واحدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات متسرعة وغير عقلانية بسبب الخوف أو الجشع. تحديد حجم الصفقة يساعدك على الحفاظ على هدوئك واتخاذ قرارات مستنيرة.
**تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد:** تحديد حجم الصفقة يسمح لك بتحسين نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-Reward Ratio) لصفقاتك. من خلال المخاطرة بمبلغ صغير نسبيًا، يمكنك تحقيق أرباح كبيرة إذا سارت الصفقة في اتجاهك.
**التداول المتسق:** تحديد حجم الصفقة يوفر إطارًا متسقًا لاتخاذ القرارات. هذا يساعدك على تجنب التداول العشوائي واتباع خطة تداول محددة.

عوامل يجب مراعاتها عند تحديد حجم الصفقة

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد حجم الصفقة. فيما يلي بعض من أهمها:

**حجم الحساب:** هذا هو أهم عامل يجب مراعاته. كلما كان حسابك أكبر، زادت قدرتك على المخاطرة بمبالغ أكبر في كل صفقة.
**تحمل المخاطر:** يختلف تحمل المخاطر من شخص لآخر. يجب أن تكون صادقًا مع نفسك بشأن مقدار المخاطر التي يمكنك تحملها عاطفيًا وماليًا. إذا كنت لا تشعر بالراحة مع المخاطرة بنسبة معينة من حسابك، فلا تفعل ذلك.
**تقلبات السوق:** تختلف تقلبات الأسواق المختلفة. الأسواق الأكثر تقلبًا تتطلب أحجام صفقات أصغر، بينما الأسواق الأقل تقلبًا قد تسمح بأحجام صفقات أكبر. يمكن قياس التقلب باستخدام مؤشرات مثل مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR).
**استراتيجية التداول:** تتطلب استراتيجيات التداول المختلفة أحجام صفقات مختلفة. على سبيل المثال، قد تتطلب استراتيجية سكالبينج أحجام صفقات أصغر من استراتيجية التداول المتأرجح.
**وقف الخسارة (Stop Loss):** تحديد مكان وضع وقف الخسارة هو جزء أساسي من تحديد حجم الصفقة. يجب أن يكون لديك خطة واضحة لوضع وقف الخسارة قبل الدخول في أي صفقة.
**الرافعة المالية (Leverage):** الرافعة المالية تزيد من حجم مركزك، وبالتالي تزيد من المخاطر. استخدم الرافعة المالية بحذر، وتذكر أن الخسائر يمكن أن تكون مضاعفة. تعرف على إدارة الرافعة المالية بشكل صحيح.

طرق شائعة لتحديد حجم الصفقة

هناك العديد من الطرق لتحديد حجم الصفقة. فيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا:

**نسبة المخاطرة الثابتة (Fixed Fractional Position Sizing):** هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. تتضمن المخاطرة بنسبة ثابتة من رأس مال حسابك في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا قررت المخاطرة بنسبة 1٪ من حسابك في كل صفقة، وبلغ حجم حسابك 10,000 دولار، فستخاطر بـ 100 دولار في كل صفقة.

   *   **الحساب:** حجم الصفقة = (رأس المال × نسبة المخاطرة) / (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة)

**نسبة المخاطرة المتغيرة (Variable Fractional Position Sizing):** تتضمن المخاطرة بمبلغ متغير من رأس مال حسابك بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، قد تخاطر بنسبة 0.5٪ من حسابك في سوق هادئ و 2٪ في سوق متقلب.
**مقياس كيلي (Kelly Criterion):** هذه طريقة أكثر تعقيدًا تعتمد على تقدير احتمالية الفوز في الصفقة ونسبة العائد المحتمل. تتطلب هذه الطريقة فهمًا جيدًا للإحصاءات والاحتمالات.
**مفهوم المتوسط الحسابي (Average True Range - ATR):** استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السوق. كلما زاد ATR، قل حجم الصفقة، والعكس صحيح.

مثال عملي لتحديد حجم الصفقة

لنفترض أن لديك حساب تداول بحجم 5,000 دولار، وتريد تداول بيتكوين (BTC) باستخدام العقود المستقبلية. قررت المخاطرة بنسبة 2٪ من حسابك في كل صفقة. سعر BTC الحالي هو 30,000 دولار، وقررت وضع وقف الخسارة عند 29,500 دولار.

1. **حساب المخاطرة بالدولار:** 5,000 دولار × 0.02 = 100 دولار 2. **حساب المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة:** 30,000 دولار - 29,500 دولار = 500 دولار 3. **حساب حجم الصفقة (عدد العقود):** 100 دولار / 500 دولار = 0.2 عقد

في هذه الحالة، يجب عليك تداول 0.2 عقد من BTC. لاحظ أن هذا الرقم قد يحتاج إلى تعديل بناءً على حجم العقد المحدد في البورصة التي تتداول عليها.

نصائح إضافية لتحديد حجم الصفقة

**ابدأ صغيرًا:** إذا كنت مبتدئًا، فابدأ بأحجام صفقات صغيرة جدًا حتى تكتسب الخبرة والثقة.
**راجع استراتيجيتك بانتظام:** تأكد من أن استراتيجية تحديد حجم الصفقة الخاصة بك لا تزال مناسبة لظروف السوق المتغيرة.
**لا تزيد من حجم صفقاتك بعد سلسلة من الصفقات الرابحة:** هذا خطأ شائع يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
**استخدم أداة لتحديد حجم الصفقة:** هناك العديد من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في تحديد حجم الصفقة.
**احتفظ بسجل:** سجل جميع الصفقات وحجمها، وحلل النتائج لتحديد ما إذا كانت استراتيجية تحديد حجم الصفقة الخاصة بك فعالة.

العلاقة بين تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر الشاملة

تحديد حجم الصفقة ليس مجرد أداة قائمة بذاتها، بل هو جزء لا يتجزأ من خطة إدارة المخاطر الشاملة. يجب أن يتكامل مع عناصر أخرى مثل:

**تنويع المحفظة:** لا تضع كل البيض في سلة واحدة. قم بتنويع محفظتك عبر أصول مختلفة لتقليل المخاطر.
**استخدام أوامر وقف الخسارة:** ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
**تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد:** تأكد من أن لديك نسبة مخاطرة إلى عائد إيجابية لكل صفقة.
**التحكم العاطفي:** تجنب اتخاذ قرارات متسرعة وغير عقلانية بناءً على الخوف أو الجشع.
**التحليل الفني والأساسي:** استخدام التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بينما يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات التي يوفرها التحليل الفني. على سبيل المثال، يمكن أن يشير زيادة حجم التداول مع اختراق مستوى مقاومة إلى أن الاختراق حقيقي وله فرصة كبيرة للنجاح.

الخلاصة

تحديد حجم الصفقة هو مهارة أساسية يجب على كل متداول إتقانها. من خلال المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من رأس مالك في كل صفقة، يمكنك حماية رأس مالك، وزيادة فرصك في النجاح على المدى الطويل. تذكر أن تحديد حجم الصفقة ليس مجرد حسابات رياضية، بل هو أيضًا فن يتطلب الانضباط والتحكم العاطفي. ابدأ صغيرًا، وتعلم من أخطائك، وراجع استراتيجيتك بانتظام، وستكون في طريقك لتصبح متداولًا ناجحًا.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!