A/B testing

{{{إختبار أ ب}}}

إختبار أ ب (A/B Testing): دليل شامل للمتداولين في سوق العملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العملات المشفرة الديناميكي والمتطور باستمرار، يعتبر اتخاذ قرارات مستنيرة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. لا يقتصر الأمر على فهم التحليل الفني والتحليل الأساسي فحسب، بل يشمل أيضًا القدرة على تحسين استراتيجيات التداول باستمرار. هنا يأتي دور اختبار أ ب (A/B Testing)، وهي تقنية قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد الاستراتيجيات الأكثر فعالية، وتحسين أدائهم، وزيادة أرباحهم.

في الأصل، يُستخدم اختبار أ ب على نطاق واسع في مجالات مثل التسويق الرقمي وتطوير الويب لتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل. لكن مبادئه الأساسية يمكن تطبيقها بفعالية في عالم تداول العملات المشفرة، خاصةً في سياق العقود الآجلة وخيارات العقود.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لاختبار أ ب للمبتدئين في سوق العملات المشفرة، مع التركيز على كيفية تطبيقه على استراتيجيات التداول المختلفة، وكيفية تحليل النتائج، وتحسين الأداء العام.

ما هو اختبار أ ب؟

اختبار أ ب، المعروف أيضًا باسم الاختبار المقسم أو الاختبار المتغير، هو طريقة لمقارنة نسختين من نفس الشيء – في حالتنا، استراتيجية تداول – لمعرفة أي منهما أفضل أداءً. الفكرة الأساسية بسيطة: يتم تقسيم جمهورك (أو في هذه الحالة، بيانات التداول التاريخية أو التداول المباشر باستخدام حسابات صغيرة) إلى مجموعتين عشوائيتين. تتلقى المجموعة الأولى النسخة "أ" (الاستراتيجية الأصلية)، بينما تتلقى المجموعة الثانية النسخة "ب" (الاستراتيجية المعدلة). ثم يتم قياس أداء كل مجموعة، ويتم تحديد النسخة التي تحقق أفضل النتائج.

لماذا نستخدم اختبار أ ب في تداول العملات المشفرة؟

• تحسين استراتيجيات التداول: يساعدك على تحديد التغييرات التي تؤدي إلى تحسين الأداء، مثل تعديل نقاط الدخول والخروج، أو استخدام مؤشرات فنية مختلفة، أو تغيير أحجام المراكز.
• تقليل المخاطر: من خلال اختبار الاستراتيجيات الجديدة على نطاق صغير قبل تطبيقها على رأس المال الكامل، يمكنك تقليل المخاطر المحتملة.
• اتخاذ قرارات مستنيرة: بدلاً من الاعتماد على الحدس أو التخمينات، يوفر اختبار أ ب بيانات ملموسة لدعم قرارات التداول الخاصة بك.
• التكيف مع ظروف السوق المتغيرة: تتغير أسواق العملات المشفرة باستمرار. يساعدك اختبار أ ب على تكييف استراتيجياتك مع هذه التغييرات والحفاظ على ربحيتك.
• التحقق من صحة الفرضيات: يمكنك اختبار فرضياتك حول سلوك السوق وتأثير العوامل المختلفة على الأسعار.

مكونات اختبار أ ب في التداول

1. الفرضية: ابدأ بفرضية واضحة وقابلة للقياس. على سبيل المثال: "تغيير مستوى جني الأرباح في استراتيجية تداول الارتداد من 3% إلى 5% سيؤدي إلى زيادة متوسط الربح لكل صفقة." 2. المتغير: حدد المتغير الذي تريد اختباره. يمكن أن يكون هذا أي شيء يتعلق باستراتيجية التداول الخاصة بك، مثل:

   *   مؤشرات فنية (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، MACD).
   *   أطر زمنية مختلفة (مثل 15 دقيقة، ساعة واحدة، 4 ساعات).
   *   مستويات الدعم والمقاومة.
   *   أوامر وقف الخسارة.
   *   أوامر جني الأرباح.
   *   أحجام المراكز.
   *   إدارة المخاطر.

3. المجموعات: قسّم بيانات التداول الخاصة بك أو حسابات التداول الصغيرة إلى مجموعتين:

   *   **المجموعة أ (التحكم):** تتلقى الاستراتيجية الأصلية.
   *   **المجموعة ب (المتغير):** تتلقى الاستراتيجية المعدلة.

4. المقاييس: حدد المقاييس التي ستستخدمها لتقييم أداء كل مجموعة. تشمل المقاييس الشائعة:

   *   **معدل الربح:** النسبة المئوية للصفقات الرابحة.
   *   **متوسط الربح لكل صفقة:** متوسط الربح الذي يتم تحقيقه في كل صفقة رابحة.
   *   **معدل الخسارة:** النسبة المئوية للصفقات الخاسرة.
   *   **متوسط الخسارة لكل صفقة:** متوسط الخسارة التي يتم تكبدها في كل صفقة خاسرة.
   *   **نسبة الربح إلى الخسارة:** نسبة الربح الإجمالي إلى الخسارة الإجمالي.
   *   **الحد الأقصى للسحب:** أكبر انخفاض في رأس المال خلال فترة الاختبار.
   *   **عائد الاستثمار (ROI):**  الربح أو الخسارة كنسبة مئوية من الاستثمار الأولي.

5. الفترة الزمنية: حدد فترة زمنية كافية للاختبار. يجب أن تكون هذه الفترة طويلة بما يكفي لجمع بيانات ذات دلالة إحصائية، ولكن ليست طويلة جدًا بحيث تتأثر النتائج بتغيرات كبيرة في ظروف السوق. 6. التحليل: بعد انتهاء فترة الاختبار، قم بتحليل البيانات لتحديد أي من النسختين حققت أداءً أفضل. استخدم الإحصائيات لتحديد ما إذا كانت الاختلافات في الأداء ذات دلالة إحصائية أم لا.

أنواع اختبار أ ب في التداول

• الاختبار الخلفي (Backtesting): يتم تطبيق الاستراتيجيات على بيانات تداول تاريخية. هذه طريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لاختبار الأفكار، ولكنها قد لا تعكس بدقة ظروف السوق الحقيقية.
• الاختبار الأمامي (Forward Testing): يتم تطبيق الاستراتيجيات على بيانات تداول حية باستخدام حسابات تداول صغيرة. هذه الطريقة أكثر واقعية من الاختبار الخلفي، ولكنها تتطلب رأس مال أكبر وتستغرق وقتًا أطول.
• الاختبار المتزامن (Concurrent Testing): يتم تشغيل الاستراتيجيتين (أ و ب) في نفس الوقت على نفس السوق.
• الاختبار التدريجي (Gradual Rollout): يتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة على نسبة صغيرة من التداول، ثم يتم زيادتها تدريجيًا إذا أظهرت نتائج إيجابية.

مثال على اختبار أ ب في تداول العقود الآجلة للبيتكوين

لنفترض أنك متداول بيتكوين وتستخدم استراتيجية تداول الكسر (Breakout) تعتمد على اختراق مستويات المقاومة. تريد اختبار ما إذا كان استخدام متوسط متحرك لمدة 20 فترة (EMA 20) سيحسن أداء استراتيجيتك.

• **الفرضية:** استخدام EMA 20 كمرشح في استراتيجية كسر المقاومة سيؤدي إلى زيادة معدل الربح.
• **المتغير:** استخدام EMA 20 كمرشح (إذا كان السعر أعلى من EMA 20، أدخل الصفقة).
• **المجموعات:**

   *   **المجموعة أ (التحكم):**  استراتيجية كسر المقاومة الأصلية بدون استخدام EMA 20.
   *   **المجموعة ب (المتغير):** استراتيجية كسر المقاومة مع استخدام EMA 20 كمرشح.

• **المقاييس:** معدل الربح، متوسط الربح لكل صفقة، معدل الخسارة، متوسط الخسارة لكل صفقة، نسبة الربح إلى الخسارة.
• **الفترة الزمنية:** شهر واحد.

بعد شهر من الاختبار، قمت بتحليل البيانات ووجدت أن المجموعة ب (التي استخدمت EMA 20) حققت معدل ربح أعلى بنسبة 5% ونسبة ربح إلى خسارة أفضل من المجموعة أ. بناءً على هذه النتائج، يمكنك أن تستنتج أن استخدام EMA 20 كمرشح يحسن أداء استراتيجية كسر المقاومة الخاصة بك.

أدوات وموارد لاختبار أ ب في التداول

• TradingView: منصة رسوم بيانية شهيرة توفر أدوات اختبار خلفي قوية.
• MetaTrader 4/5: منصات تداول شائعة تدعم الاختبار الخلفي باستخدام لغة MQL4/MQL5.
• Python (مع مكتبات مثل Backtrader و Zipline): لغة برمجة قوية يمكن استخدامها لتطوير استراتيجيات تداول مخصصة وإجراء اختبارات خلفية متقدمة.
• QuantConnect: منصة تداول كمي توفر أدوات لاختبار الخلفي والتداول الآلي.
• 3Commas: منصة تداول آلية تدعم اختبار أ ب للاستراتيجيات.

نصائح إضافية

• اختبر متغيرًا واحدًا في كل مرة: هذا سيساعدك على تحديد أي متغير هو المسؤول عن أي تغيير في الأداء.
• استخدم حجم عينة كبير: كلما زاد حجم العينة، زادت دقة النتائج.
• كن صبورًا: قد يستغرق اختبار أ ب بعض الوقت لجمع بيانات ذات دلالة إحصائية.
• لا تخف من الفشل: ليس كل اختبار أ ب سينجح. الفشل هو جزء طبيعي من عملية التعلم.
• وثّق نتائجك: احتفظ بسجل لجميع اختبارات أ ب التي تجريها، بما في ذلك الفرضيات والمتغيرات والمقاييس والنتائج.
• استمر في التحسين: اختبار أ ب هو عملية مستمرة. استمر في اختبار استراتيجياتك وتحسينها للحفاظ على ربحيتك.

التحليلات ذات الصلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• حجم التداول
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر الماكد (MACD)
• بولينجر باند
• نماذج الشموع اليابانية
• نظرية الموجات الإلليوت
• مستويات فيبوناتشي
• إدارة المخاطر
• تنويع المحفظة
• التحليل بين الأسواق
• التحليل الكمي
• تداول الخوارزمي

استراتيجيات تداول ذات صلة

• تداول الاتجاه
• [[تداو

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!