استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر

1. استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة من الأدوات المالية المعقدة التي توفر فرصًا كبيرة للمتداولين، ولكنها في الوقت ذاته تنطوي على مخاطر عالية. النجاح في هذا السوق يتطلب فهمًا عميقًا للأسواق المالية واستخدام استراتيجيات تداول فعالة. من بين هذه الاستراتيجيات، تبرز استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر كأداة قوية للمتداولين ذوي الخبرة، ولكنها قابلة للتعلم والتطبيق من قبل المبتدئين بعد فهم دقيق لمفاهيمها.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر، مع التركيز على الجوانب الأساسية للمبتدئين في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنغطي تعريف دفتر الأوامر، وكيفية قراءته، وكيفية استخدام المعلومات المستقاة منه لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

ما هو دفتر الأوامر؟

دفتر الأوامر (Order Book) هو سجل إلكتروني يضم جميع أوامر البيع والشراء المعلقة لزوج تداول معين (مثل BTC/USD). يعرض دفتر الأوامر في الوقت الفعلي الأسعار التي يرغب المشترون في الدفع مقابل الأصل (أو العكس، الأسعار التي يرغب البائعون في البيع بها). يتم تنظيم دفتر الأوامر عادةً في جدولين:

**جانب العرض (Ask Side):** يعرض أوامر البيع المتاحة، مع ترتيبها من أقل سعر إلى أعلى سعر. يمثل هذا الجانب السعر الذي يمكن للمشترين شراء الأصل به على الفور.
**جانب الطلب (Bid Side):** يعرض أوامر الشراء المتاحة، مع ترتيبها من أعلى سعر إلى أدنى سعر. يمثل هذا الجانب السعر الذي يمكن للبائعين بيع الأصل به على الفور.

بين جانبي العرض والطلب يوجد **السعر الحالي** (Current Price) للأصل، وهو آخر سعر تم فيه تنفيذ صفقة.

صورة دفتر أوامر (تمثيل تخيلي)

| جانب العرض (Ask) | الكمية | جانب الطلب (Bid) | الكمية | |---|---|---|---| | 25,000 دولار | 10 لوت | 24,950 دولار | 15 لوت | | 25,005 دولار | 5 لوت | 24,945 دولار | 8 لوت | | 25,010 دولار | 12 لوت | 24,940 دولار | 10 لوت |

فهم مكونات دفتر الأوامر

**السعر (Price):** السعر الذي يتم فيه عرض الشراء أو البيع.
**الكمية (Volume):** عدد العقود المتاحة بهذا السعر.
**العمق (Depth):** إجمالي الكمية المتاحة عند مستوى سعر معين. كلما زاد العمق، زادت السيولة.
**الفارق السعري (Spread):** الفرق بين أفضل سعر عرض وأفضل سعر طلب. يعتبر الفارق السعري مؤشرًا على السيولة؛ فكلما كان الفارق السعري ضيقًا، زادت السيولة.
**أوامر السوق (Market Orders):** أوامر يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في دفتر الأوامر.
**أوامر الحد (Limit Orders):** أوامر يتم تنفيذها فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أفضل.
**أوامر الإيقاف (Stop Orders):** أوامر يتم تفعيلها كأوامر سوق عندما يصل السعر إلى مستوى معين.

كيف يمكن استخدام دفتر الأوامر في التداول؟

دفتر الأوامر يوفر معلومات قيمة يمكن للمتداولين استخدامها لتحليل السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام دفتر الأوامر:

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن أن تكون مستويات الأسعار التي يوجد عندها تركيز كبير لأوامر الشراء أو البيع بمثابة مستويات الدعم والمقاومة. على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد كبير من أوامر الشراء المتراكمة عند مستوى سعر معين، فقد يكون هذا المستوى بمثابة دعم. 2. **تحديد نقاط الانعكاس المحتملة:** يمكن أن يشير التغير المفاجئ في العمق في دفتر الأوامر إلى أن هناك جهة كبيرة (مثل مؤسسة مالية) تقوم بتجميع أو تصريف مراكزها، مما قد يؤدي إلى انعكاس في السعر. 3. **تقييم السيولة:** يمكن أن يساعدك دفتر الأوامر في تقييم سيولة السوق. إذا كان دفتر الأوامر عميقًا، فهذا يعني أن هناك الكثير من المشترين والبائعين، مما يجعل من السهل الدخول والخروج من الصفقات. 4. **اكتشاف أوامر "الجدار" (Iceberg Orders):** أحيانًا، يقوم المتداولون الكبار بإخفاء حجم أوامرهم الحقيقي من خلال تقسيمها إلى أوامر أصغر تظهر تدريجيًا في دفتر الأوامر (أوامر الجليد). يمكن تحديد هذه الأوامر من خلال مراقبة التغيرات في العمق. 5. **توقع حركة السعر:** من خلال مراقبة التغيرات في دفتر الأوامر، يمكن للمتداولين محاولة توقع حركة السعر قصيرة الأجل. على سبيل المثال، إذا كان هناك زيادة كبيرة في أوامر الشراء، فقد يشير ذلك إلى أن السعر سيرتفع.

استراتيجيات التداول بناءً على دفتر الأوامر

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها بناءً على دفتر الأوامر. إليك بعض الأمثلة:

**تداول الامتصاص (Absorption Trading):** تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الأسعار التي يمتص عندها المشترون أو البائعون ضغط البيع أو الشراء. على سبيل المثال، إذا كان هناك ضغط بيع كبير، ولكن أوامر الشراء في دفتر الأوامر تمتص هذا الضغط دون السماح للسعر بالهبوط، فقد يشير ذلك إلى أن السوق على وشك الانعكاس.
**تداول الفجوات (Gap Trading):** تعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال الفجوات في دفتر الأوامر. تحدث الفجوات عندما يكون هناك اختلاف كبير بين أفضل سعر عرض وأفضل سعر طلب. يمكن للمتداولين محاولة الاستفادة من هذه الفجوات عن طريق الدخول في صفقات سريعة.
**تداول أوامر الحد (Limit Order Trading):** تعتمد هذه الاستراتيجية على وضع أوامر حد عند مستويات أسعار رئيسية في دفتر الأوامر. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين وضع أوامر شراء عند مستوى دعم أو أوامر بيع عند مستوى مقاومة.
**تتبع أوامر المؤسسات (Institutional Order Flow):** تعتمد هذه الاستراتيجية على محاولة تتبع أنماط التداول للمؤسسات المالية الكبيرة. يمكن القيام بذلك عن طريق مراقبة التغيرات في دفتر الأوامر والبحث عن علامات على وجود أوامر كبيرة مخفية.
**استراتيجية الاختراق الكاذب (Fakeout):** تعتمد على تحديد محاولات اختراق مستويات الدعم أو المقاومة التي تفشل بسرعة، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. يمكن تحديد هذه المحاولات من خلال مراقبة دفتر الأوامر بحثًا عن عدم وجود حجم كافٍ لدعم الاختراق.

المخاطر والاعتبارات

على الرغم من أن التداول بناءً على دفتر الأوامر يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه ينطوي على مخاطر كبيرة. إليك بعض المخاطر والاعتبارات التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها:

**التقلبات:** أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، ويمكن أن تتغير دفتر الأوامر بسرعة كبيرة.
**التلاعب:** يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بـ دفتر الأوامر لخلق انطباع خاطئ عن السوق.
**السيولة:** في بعض الأحيان، قد تكون السيولة منخفضة، مما يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات.
**التعقيد:** يتطلب التداول بناءً على دفتر الأوامر فهمًا عميقًا لأسواق العملات المشفرة وأدوات التداول.
**سرعة التنفيذ:** يجب أن يكون المتداولون قادرين على تنفيذ أوامرهم بسرعة ودقة.

أدوات وأسواق التداول

**منصات التداول:** Binance, Bybit, Kraken, Coinbase Pro توفر واجهات لعرض دفتر الأوامر وتحليلها.
**أدوات تحليل دفتر الأوامر:** TradingView, Bookmap, Depth Chart.
**الأسواق:** العقود المستقبلية للبيتكوين (BTCUSD), الإيثيريوم (ETHUSD), وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية.

نصائح للمبتدئين

**ابدأ صغيرًا:** لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
**تعلم الأساسيات:** تأكد من أن لديك فهمًا قويًا لمفاهيم التداول الأساسية قبل البدء في التداول بناءً على دفتر الأوامر.
**تدرب:** استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
**كن صبورًا:** يتطلب النجاح في التداول وقتًا وجهدًا.
**إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

خاتمة

استراتيجية التداول بناءً على دفتر الأوامر هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وأن تتخذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال التعلم والممارسة والصبر، يمكن للمتداولين تطوير مهاراتهم في التداول بناءً على دفتر الأوامر وتحقيق النجاح في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

تحليل الحجم، المؤشرات الفنية، إدارة المخاطر، التحليل الأساسي، الشموع اليابانية، أنماط الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة، خطوط فيبوناتشي، مستويات فيبوناتشي، استراتيجية الاختراق، استراتيجية التجميع، استراتيجية التداول المتأرجح، استراتيجية التداول اليومي، استراتيجية المرتد، تداول الأخبار، تداول الخوارزمي، تداول السكالبينج، تداول الاتجاه، تداول النطاق، العقود الآجلة، الرافعة المالية، السيولة، التقلب، دفتر الأوامر.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!