استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط

1. استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة وسيلة شائعة للمتداولين للمضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية. من بين العديد من استراتيجيات التداول المتاحة، تبرز استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط كطريقة فعالة، خاصة في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات المشفرة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من ميل الأسعار للعودة إلى متوسطها التاريخي بعد انحرافها عنه بشكل كبير. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، بما في ذلك مبادئها الأساسية، وكيفية تطبيقها، ومخاطرها المحتملة.

المبدأ الأساسي لاستراتيجية الإرجاع إلى المتوسط

تعتمد استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط على فكرة أن الأسعار المتطرفة، سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، غالبًا ما تكون مؤقتة. تفترض هذه الاستراتيجية أن السوق سيعود في النهاية إلى متوسطه التاريخي. هذا المبدأ لا ينبع من الاعتقاد بأن السوق "عادل" دائمًا، بل من سلوك المتداولين أنفسهم. عندما يرتفع السعر بشكل كبير، يميل المتداولون إلى بيع الأصول لتحقيق الأرباح، مما يزيد من المعروض ويضغط على السعر للأسفل. وعلى العكس، عندما ينخفض السعر بشكل كبير، يميل المتداولون إلى الشراء على أمل التعافي، مما يزيد من الطلب ويدفع السعر للأعلى.

ببساطة، إذا انحرف السعر عن متوسطه، فإن الاستراتيجية تتوقع أن يعود السعر إلى هذا المتوسط.

تحديد المتوسط: أنواع المتوسطات

لتطبيق استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط، يجب أولاً تحديد المتوسط الذي سيتم استخدامه كنقطة مرجعية. هناك عدة أنواع من المتوسطات التي يمكن استخدامها، ولكل منها خصائصه الخاصة:

**المتوسط المتحرك البسيط (SMA):** يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة ثم قسمة المجموع على عدد الفترات. يعتبر SMA سهل الحساب والفهم، ولكنه قد يكون بطيئًا في الاستجابة للتغيرات الحديثة في السعر. المتوسط المتحرك البسيط
**المتوسط المتحرك الأسي (EMA):** يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في السعر مقارنة بـ SMA. المتوسط المتحرك الأسي
**المتوسط المتحرك الموزون (WMA):** يمنح وزنًا مختلفًا لكل سعر إغلاق في الفترة الزمنية المحددة، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار الحديثة. المتوسط المتحرك الموزون
**مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي (MACD):** هو مؤشر زخم يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين للأسعار. يستخدم لتحديد الاتجاه المحتمل وقوة الزخم. مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي

اختيار النوع المناسب من المتوسط يعتمد على أسلوب التداول والأطر الزمنية المفضلة. غالبًا ما يفضل المتداولون على المدى القصير استخدام EMA أو WMA، بينما يفضل المتداولون على المدى الطويل استخدام SMA.

كيفية تطبيق استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط في العقود المستقبلية

بمجرد تحديد المتوسط، يمكن تطبيق الاستراتيجية على النحو التالي:

**شراء عند الانحراف السلبي:** عندما ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط، تعتبر هذه فرصة شراء. الفكرة هي أن السعر سيعود في النهاية إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.
**بيع عند الانحراف الإيجابي:** عندما يرتفع السعر إلى ما فوق المتوسط، تعتبر هذه فرصة بيع. الفكرة هي أن السعر سيعود في النهاية إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.

- مثال:**

لنفترض أنك تستخدم SMA لمدة 20 يومًا لعملة البيتكوين في سوق العقود المستقبلية. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون SMA لمدة 20 يومًا، فقد تعتبر هذه فرصة لشراء عقد بيتكوين مستقبلي. إذا ارتفع السعر مرة أخرى إلى ما فوق SMA، يمكنك إغلاق مركزك وتحقيق الربح.

تحديد نقاط الدخول والخروج

تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه الاستراتيجية. بالإضافة إلى الانحراف عن المتوسط، يمكن استخدام مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات:

**مؤشر القوة النسبية (RSI):** يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن استخدام RSI لتأكيد إشارات الشراء عند الانحراف السلبي وإشارات البيع عند الانحراف الإيجابي. مؤشر القوة النسبية
**مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator):** يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدامه لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر ستوكاستيك
**خطوط الدعم والمقاومة:** يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. خطوط الدعم والمقاومة

- تحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة:**

**جني الأرباح:** يمكن تحديد مستوى جني الأرباح عند الوصول إلى المتوسط أو عند تحقيق نسبة ربح محددة مسبقًا.
**وقف الخسارة:** يجب دائمًا استخدام أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول للشراء أو فوق نقطة الدخول للبيع.

إدارة المخاطر

استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط، مثل أي استراتيجية تداول أخرى، تنطوي على مخاطر. من المهم إدارة هذه المخاطر بعناية:

**التقلبات:** أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية. يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة وبشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
**الأخبار والأحداث:** يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث بشكل كبير على أسعار العملات المشفرة. يجب أن يكون المتداولون على دراية بهذه الأحداث وأن يكونوا مستعدين للتكيف مع التغيرات في السوق.
**الرافعة المالية:** استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. يجب على المتداولين استخدام الرافعة المالية بحذر.
**عدم اليقين:** قد لا يعود السعر دائمًا إلى المتوسط. في بعض الحالات، قد يستمر السعر في التحرك بعيدًا عن المتوسط لفترة طويلة.

- نصائح لإدارة المخاطر:**

**استخدم حجم مركز صغير:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**استخدم أوامر وقف الخسارة:** قم دائمًا بتعيين أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
**تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
**ابق على اطلاع:** تابع أخبار وأحداث سوق العملات المشفرة.

مثال عملي لاستخدام الاستراتيجية

لنأخذ مثالاً على تداول عقود البيتكوين المستقبلية على منصة بينانس.

| التاريخ | السعر (USD) | SMA 50 يومًا | الإجراء | |------------|-------------|--------------|----------| | 2024/01/01 | 42,000 | 40,000 | لا يوجد | | 2024/01/15 | 45,000 | 41,000 | لا يوجد | | 2024/02/01 | 38,000 | 42,000 | شراء | | 2024/02/15 | 40,000 | 42,500 | جني الأرباح|

في هذا المثال، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون SMA لمدة 50 يومًا في 1 فبراير، مما يشير إلى فرصة شراء. تم شراء عقد بيتكوين مستقبلي بسعر 38,000 دولار. بعد ذلك، ارتفع السعر إلى 40,000 دولار، مما سمح للمتداول بجني الأرباح.

مزايا وعيوب استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط

- المزايا:**

**بسيطة وسهلة الفهم:** الاستراتيجية سهلة الفهم والتطبيق، حتى بالنسبة للمبتدئين.
**فعالة في الأسواق المتقلبة:** تعمل الاستراتيجية بشكل جيد في الأسواق المتقلبة حيث تميل الأسعار إلى العودة إلى متوسطها.
**يمكن استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى:** يمكن دمج الاستراتيجية مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة الإشارات.

- العيوب:**

**قد تكون غير فعالة في الأسواق ذات الاتجاه القوي:** في الأسواق ذات الاتجاه القوي، قد لا يعود السعر إلى المتوسط، مما قد يؤدي إلى خسائر.
**تتطلب الصبر والانضباط:** تتطلب الاستراتيجية الصبر والانضباط لانتظار الإشارات المناسبة.
**ليست مضمونة:** لا توجد استراتيجية تداول مضمونة. يمكن أن تؤدي استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط إلى خسائر إذا لم يتم تطبيقها بشكل صحيح.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

يعتبر التحليل الفني وتحليل حجم التداول أدوات قيمة لتطبيق استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط. يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بينما يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تأكيد قوة الاتجاه.

الخلاصة

استراتيجية الإرجاع إلى المتوسط هي استراتيجية تداول بسيطة وفعالة يمكن استخدامها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم مبادئ الاستراتيجية والمخاطر المرتبطة بها قبل البدء في التداول. من خلال إدارة المخاطر بعناية واستخدام مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!