Deribit API Documentation

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    1. Deribit API Documentation：初學者入門指南

Deribit 是一個領先的加密貨幣衍生品交易所，以其高流動性、深度訂單簿和廣泛的期權及期貨合約而聞名。對於希望自動化交易、構建交易機器人或將 Deribit 功能集成到現有系統中的交易者和開發者來說，Deribit API (應用程式編程接口) 是一個強大的工具。 本文將為初學者提供 Deribit API 文檔的詳細介紹，涵蓋了基本概念、認證、常用端點以及實際應用示例。

什麼是 API？

API 就像一個橋梁，允許不同的軟體應用程式相互通信。在加密貨幣交易領域，API 允許您通過代碼訪問交易所的數據和功能，而無需手動操作交易界面。 使用 API 可以實現自動化交易策略、批量下單、實時數據分析等高級功能。

Deribit API 的優勢

  • **自動化交易：** 根據預設規則自動執行交易，無需人工干預。
  • **高頻交易 (HFT)：** 快速執行交易，利用市場微小价格差異。
  • **數據分析：** 訪問歷史和實時市場數據，進行深入分析。
  • **風險管理：** 自動監控和管理您的交易倉位。
  • **自定義應用：** 構建個性化的交易工具和平台。

Deribit API 的類型

Deribit 提供三種主要的 API 訪問方式：

1. **REST API：** 最常用的 API 類型，基於 HTTP 請求和響應。易於理解和使用，適合大多數應用場景。REST API 2. **WebSocket API：** 提供實時數據流，延遲極低。適合需要實時市場數據的應用，如交易機器人。WebSocket API 3. **FIX API：** 金融信息交換協議，主要面向機構投資者，提供高性能和可靠性。FIX API

本文將重點介紹 REST API，因為它對初學者來說最容易上手。

API 認證

在使用 Deribit API 之前，您需要進行認證以確保帳戶安全。認證過程包括以下步驟：

1. **創建 API 密鑰：** 在您的 Deribit 帳戶設置中創建 API 密鑰。 您需要指定密鑰的權限 (例如，交易、讀取數據)。 Deribit 帳戶設置 2. **API 密鑰類型：** Deribit提供兩種類型的API密鑰： 

   *   **Read-Only API Key:** 仅允许读取数据，不能进行交易。
   *   **Trade API Key:** 允许读取数据和执行交易。

3. **保存 API 密鑰：** 安全地保存您的 API 密鑰。 絕對不要將密鑰公開或分享給他人。 4. **API 簽名：** 使用您的 API 密鑰對每個 API 請求進行簽名，以驗證您的身份。 Deribit 文檔提供了詳細的簽名方法說明。 API 簽名

REST API 核心概念

  • **Endpoint (端點):** API 的特定 URL，用於執行特定操作。 例如，獲取帳戶餘額的端點可能為 `/api/v2/account`。
  • **HTTP 方法:** 用於指定請求類型的指令，例如 GET (獲取數據)、POST (創建數據)、PUT (更新數據)、DELETE (刪除數據)。
  • **請求參數:** 傳遞給 API 的數據，用於指定請求的具體內容。
  • **響應數據:** API 返回的數據，通常是 JSON 格式。
  • **Rate Limits (速率限制):** 為了防止濫用，Deribit 對 API 的請求頻率進行了限制。 您需要遵守這些限制，否則可能會被暫時或永久封禁。 Deribit API 速率限制

常用的 REST API 端點

以下是一些常用的 Deribit REST API 端點：

常用的 Deribit REST API 端點
**HTTP 方法** | **描述** | GET | 獲取帳戶信息，包括餘額、倉位等。 | GET | 獲取可交易的工具列表，例如 BTC-PERPETUAL。 | GET | 獲取特定工具的當前行情信息，例如最新價格、成交量等。 | GET | 獲取特定工具的訂單簿數據。 | GET | 獲取特定工具的歷史成交記錄。 | POST | 下單買入。 | POST | 下單賣出。 | POST | 撤銷訂單。 | GET | 獲取當前持倉。 | GET | 獲取交易歷史記錄。 |

示例：獲取帳戶餘額

以下是一個使用 Python 和 `requests` 庫獲取帳戶餘額的示例代碼：

```python import requests import hmac import hashlib import time

  1. 替換為您的 API 密鑰和秘密密鑰

api_key = "YOUR_API_KEY" api_secret = "YOUR_API_SECRET"

  1. API 端點

endpoint = "https://api.deribit.com/api/v2/account"

  1. 時間戳

timestamp = str(int(time.time()))

  1. 消息內容

message = timestamp + "GET" + "/api/v2/account"

  1. 計算簽名

signature = hmac.new( 

   bytes(api_secret, 'utf-8'),
   bytes(message, 'utf-8'),
   hashlib.sha256

).hexdigest()

  1. 設置請求頭

headers = { 

   "X-Deribit-Api-Key": api_key,
   "X-Deribit-Timestamp": timestamp,
   "X-Deribit-Signature": signature

}

  1. 發送請求

response = requests.get(endpoint, headers=headers)

  1. 檢查響應狀態碼

if response.status_code == 200: 

   # 解析 JSON 响应
   data = response.json()
   # 打印账户余额
   print(f"账户余额: {data['result']['balances']}")

else: 

   # 打印错误信息
   print(f"错误: {response.status_code} - {response.text}")

```

    • 代碼解釋：**
  • 導入必要的庫：`requests` 用於發送 HTTP 請求，`hmac` 和 `hashlib` 用於計算簽名，`time` 用於獲取時間戳。
  • 替換 API 密鑰和秘密密鑰。
  • 定義 API 端點。
  • 獲取當前時間戳。
  • 構建消息內容，用於簽名計算。
  • 使用 HMAC-SHA256 算法計算簽名。
  • 設置請求頭，包括 API 密鑰、時間戳和簽名。
  • 發送 GET 請求到 API 端點。
  • 檢查響應狀態碼，如果為 200，則表示請求成功。
  • 解析 JSON 響應，並列印帳戶餘額。

風險管理與API

使用 API 交易需要格外注意風險管理。以下是一些建議：

  • **設置止損單：** 使用 API 自動設置止損單，以限制潛在損失。止損單
  • **倉位控制：** 限制每個交易的倉位大小，避免過度交易。 倉位管理
  • **監控風險指標：** 使用 API 監控關鍵風險指標，例如帳戶餘額、保證金率等。 風險指標
  • **測試環境：** 在真實交易之前，先在 Deribit 的測試環境中測試您的交易策略。 Deribit 測試網絡
  • **代碼審查：** 仔細審查您的交易代碼，確保其正確性和安全性。

交易策略與API

Deribit API 可以用於實現各種各樣的交易策略，例如：

  • **套利交易：** 利用不同交易所或不同合約之間的價格差異進行套利。 套利交易
  • **趨勢跟蹤：** 根據市場趨勢進行交易。 趨勢跟蹤
  • **均值回歸：** 尋找價格偏離均值的機會進行交易。 均值回歸
  • **量化交易：** 使用數學模型和算法進行交易。 量化交易
  • **期權策略：** 實施複雜的期權策略，例如蝶式、鐵蝶式等。期權策略

技術分析與API

API 可以與技術分析工具結合使用，以增強交易決策。 您可以使用 API 獲取歷史數據，並使用技術指標進行分析，例如：

  • **移動平均線：** 平滑價格數據，識別趨勢方向。 移動平均線
  • **相對強弱指數 (RSI):** 衡量價格變動的速度和幅度，識別超買和超賣情況。 RSI
  • **MACD：** 識別趨勢變化和潛在的交易信號。 MACD
  • **布林帶：** 衡量價格波動性，識別潛在的突破點。 布林帶

交易量分析與API

API 允許您訪問詳細的交易量數據，這對於理解市場情緒和識別潛在的交易機會至關重要。 您可以分析：

  • **成交量趨勢：** 觀察成交量的變化，判斷趨勢的強度。
  • **買賣壓力：** 通過比較買入和賣出的成交量，判斷市場上的買賣壓力。
  • **訂單簿深度：** 分析訂單簿的深度，了解市場的支撐和阻力位。

總結

Deribit API 是一個強大的工具，可以幫助交易者和開發者自動化交易、分析數據和構建自定義應用。 掌握 API 的基本概念、認證方法和常用端點是成功使用 API 的關鍵。 通過結合風險管理、交易策略和技術分析，您可以充分利用 Deribit API 的潛力，提升您的交易表現。


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