Chỉ báo OBV

Chỉ báo Khối lượng Tích lũy Phân phối (OBV)

Chỉ báo Khối lượng Tích lũy Phân phối (OBV - On Balance Volume) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để đánh giá áp lực mua và bán của một tài sản, thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử và các thị trường tài chính khác. Được phát triển bởi Joseph Granville vào những năm 1960, OBV kết hợp giá và khối lượng giao dịch để dự đoán những thay đổi tiềm năng trong xu hướng giá. Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn toàn diện về chỉ báo OBV, bao gồm cách tính toán, diễn giải, ứng dụng thực tế và các hạn chế của nó.

Nguyên lý hoạt động của OBV

OBV dựa trên ý tưởng rằng giá và khối lượng giao dịch có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu giá tăng và khối lượng giao dịch tăng, điều này cho thấy sức mua mạnh mẽ, và ngược lại. OBV cố gắng đo lường sự tích lũy (mua) hoặc phân phối (bán) của một tài sản bằng cách tính toán tổng khối lượng giao dịch đã được tích lũy hoặc phân phối trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính toán OBV

Công thức tính OBV như sau:

OBV = OBV trước + (Khối lượng ngày hiện tại nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày trước) - (Khối lượng ngày hiện tại nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước)

Hay nói cách khác:

• Nếu giá đóng cửa của ngày hiện tại cao hơn giá đóng cửa của ngày trước, thì toàn bộ khối lượng giao dịch của ngày hiện tại được cộng vào giá trị OBV trước đó.
• Nếu giá đóng cửa của ngày hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước, thì toàn bộ khối lượng giao dịch của ngày hiện tại được trừ đi khỏi giá trị OBV trước đó.
• Nếu giá đóng cửa của ngày hiện tại bằng giá đóng cửa của ngày trước, thì giá trị OBV không thay đổi.

Giá trị OBV ban đầu thường được đặt bằng 0.

Ngày ! Giá đóng cửa ! Khối lượng ! Thay đổi giá ! OBV
10 | 100 | - | 0
12 | 150 | +2 | 150
11 | 120 | -1 | 30
13 | 180 | +2 | 210
13 | 90 | 0 | 210

Diễn giải chỉ báo OBV

Việc diễn giải OBV đòi hỏi sự hiểu biết về mối quan hệ giữa chỉ báo này và hành động giá. Dưới đây là một số cách diễn giải phổ biến:

• Xu hướng tăng của OBV: Khi OBV tăng, điều này cho thấy có nhiều áp lực mua hơn áp lực bán, và có thể báo hiệu một xu hướng tăng sắp xảy ra hoặc tiếp tục.
• Xu hướng giảm của OBV: Khi OBV giảm, điều này cho thấy có nhiều áp lực bán hơn áp lực mua, và có thể báo hiệu một xu hướng giảm sắp xảy ra hoặc tiếp tục.
• Phân kỳ (Divergence): Phân kỳ xảy ra khi giá và OBV di chuyển theo hướng ngược nhau.

   *   Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Giá tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng OBV lại tạo ra các đáy cao hơn. Điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng tăng.  Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trong phân tích sóng Elliott.
   *   Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Giá tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng OBV lại tạo ra các đỉnh thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng giảm.

• Xác nhận xu hướng: OBV có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hiện tại. Ví dụ, nếu giá đang tăng và OBV cũng đang tăng, điều này củng cố tín hiệu xu hướng tăng.
• Đường trung bình OBV: Một số nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động (Moving Average) của OBV để làm mịn đường OBV và xác định các xu hướng chính.

Ứng dụng thực tế trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử

OBV có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau:

• Xác định điểm vào lệnh: Khi OBV tăng và giá chuẩn bị phá vỡ mức kháng cự, điều này có thể là một tín hiệu mua tốt. Ngược lại, khi OBV giảm và giá chuẩn bị phá vỡ mức hỗ trợ, điều này có thể là một tín hiệu bán tốt.
• Xác nhận các mô hình biểu đồ: OBV có thể được sử dụng để xác nhận các mô hình biểu đồ như vai đầu vai, tam giác, và [[cờ].] Nếu OBV xác nhận mô hình, tín hiệu sẽ mạnh mẽ hơn.
• Tìm kiếm phân kỳ: Phân kỳ OBV có thể cung cấp các tín hiệu sớm về sự đảo chiều xu hướng. Sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với OBV có thể tăng độ chính xác của tín hiệu.
• Sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác: OBV thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như MACD, đường trung bình động, và Fibonacci retracement, để tăng độ chính xác của các tín hiệu giao dịch.
• Xác định sức mạnh của xu hướng: Một xu hướng tăng mạnh mẽ thường đi kèm với OBV tăng mạnh mẽ, và ngược lại. Điều này giúp nhà giao dịch đánh giá được sức mạnh của xu hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp. Xem xét khối lượng giao dịch tổng thể cũng rất quan trọng.

Ví dụ về cách sử dụng OBV trong giao dịch =

Giả sử bạn đang xem xét giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Giá Bitcoin đã giảm trong vài tuần gần đây, nhưng OBV lại bắt đầu tăng. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đang giảm, nhưng có một lượng lớn khối lượng giao dịch đang được tích lũy. Đây có thể là một dấu hiệu của phân kỳ tăng và có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Bạn có thể cân nhắc mua một vị thế nhỏ khi giá phá vỡ một mức kháng cự gần đó, với OBV tiếp tục tăng.

Hạn chế của chỉ báo OBV

Mặc dù OBV là một chỉ báo hữu ích, nhưng nó cũng có những hạn chế nhất định:

• Tín hiệu sai: OBV có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh.
• Độ trễ: OBV là một chỉ báo theo sau hành động giá, vì vậy nó có thể bị trễ trong việc phát hiện các thay đổi xu hướng.
• Khối lượng giao dịch không chính xác: Độ chính xác của OBV phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu khối lượng giao dịch. Nếu dữ liệu khối lượng giao dịch không chính xác, OBV cũng sẽ không chính xác.
• Không hiệu quả trong các thị trường có tính thanh khoản thấp: Trong các thị trường có tính thanh khoản thấp, khối lượng giao dịch có thể không phản ánh chính xác áp lực mua và bán.
• Cần kết hợp với các chỉ báo khác: OBV nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch.

Các biến thể của OBV

Có một số biến thể của OBV được sử dụng bởi các nhà giao dịch:

• Chỉ báo Khối lượng Tích lũy/Phân phối (A/D): Tương tự như OBV, nhưng sử dụng một công thức khác để tính toán.
• Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF): Đo lường dòng tiền vào và ra khỏi một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
• Positive Money Index (PMI): Đo lường áp lực mua và bán bằng cách so sánh số ngày giá tăng với số ngày giá giảm.

Các chiến lược giao dịch nâng cao sử dụng OBV

• OBV và Breakout: Tìm kiếm các đột phá (breakout) của mức kháng cự hoặc hỗ trợ được xác nhận bởi sự tăng hoặc giảm tương ứng trong OBV.
• OBV và các đường xu hướng: Vẽ các đường xu hướng trên OBV để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
• OBV và các mô hình nến: Kết hợp OBV với các mô hình nến như doji, hammer, và engulfing pattern để tăng độ chính xác của tín hiệu.
• Sử dụng OBV để xác định các vùng phân phối và tích lũy: Tìm kiếm các vùng OBV đi ngang sau một xu hướng mạnh mẽ để xác định các vùng tiềm năng để bán hoặc mua.
• Kết hợp OBV với phân tích khối lượng theo hồ sơ (Volume Profile): Phân tích khối lượng theo hồ sơ giúp xác định các mức giá quan trọng, và OBV có thể giúp xác nhận các tín hiệu từ phân tích khối lượng theo hồ sơ.

Kết luận

Chỉ báo OBV là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích để đánh giá áp lực mua và bán của một tài sản. Mặc dù nó có những hạn chế nhất định, nhưng nó có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch có giá trị khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản. Đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, OBV có thể giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Luôn nhớ rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo, và việc quản lý rủi ro phù hợp là rất quan trọng trong mọi giao dịch. Nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật là điều cần thiết. Hãy tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Phân tích kỹ thuật nâng cao Phân tích khối lượng giao dịch Chỉ báo kỹ thuật phổ biến Giao dịch hợp đồng tương lai Giao dịch tiền điện tử Các mô hình biểu đồ Đường trung bình động MACD RSI Fibonacci retracement Phân tích sóng Elliott Vai đầu vai Tam giác Cờ Doji Hammer Engulfing pattern Phân tích khối lượng theo hồ sơ Quản lý rủi ro Tâm lý giao dịch Phân tích cơ bản

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai được đề xuất

Nền tảng	Đặc điểm hợp đồng tương lai	Đăng ký
Binance Futures	Đòn bẩy lên đến 125x, hợp đồng USDⓈ-M	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Giao dịch sao chép	Tham gia BingX
Bitget Futures	Hợp đồng đảm bảo bằng USDT	Mở tài khoản
BitMEX	Nền tảng tiền điện tử, đòn bẩy lên đến 100x	BitMEX

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram @strategybin để biết thêm thông tin. Nền tảng lợi nhuận tốt nhất – đăng ký ngay.

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và nhiều hơn nữa!