Backtesting
بیک ٹیسٹنگ: کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ میں کامیابی کا راستہ
تعارف
کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ ایک پیچیدہ اور تیزی سے بدلتا ہوا شعبہ ہے، جو سرمایہ کاروں کو منافع کمانے کے متعدد مواقع فراہم کرتا ہے۔ تاہم، یہ خطرات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ کسی بھی ٹریڈنگ حکمت عملی کو حقیقی رقم سے نافذ کرنے سے پہلے، اس کی جانچ کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بیک ٹیسٹنگ اہم ہو جاتی ہے۔ بیک ٹیسٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ماضی کے اعداد و شمار پر کسی ٹریڈنگ حکمت عملی کو لاگو کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تاریخی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ مستقبل میں اس حکمت عملی کی کامیابی کی پیش گوئی کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ یہ مضمون بیک ٹیسٹنگ کے بنیادی اصولوں، طریقوں، اور کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ کے تناظر میں اس کے استعمال پر گہرائی سے غور کرے گا۔
بیک ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے؟
بیک ٹیسٹنگ کے کئی اہم فوائد ہیں:
- خطرے کو کم کرنا: حقیقی رقم کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، بیک ٹیسٹنگ حکمت عملیوں میں موجود خامیوں اور کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے۔
- حکمت عملی کی اصلاح: بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کے ذریعے، ٹریڈر اپنی حکمت عملیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔
- اعتماد میں اضافہ: جب ٹریڈروں کو بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے اپنی حکمت عملی کی مثبت نتائج ملتے ہیں، تو انہیں اس حکمت عملی کو حقیقی دنیا میں نافذ کرنے کا زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔
- اضافی منافع کی تلاش: مختلف حکمت عملیوں کی بیک ٹیسٹنگ سے، ٹریڈر مارکیٹ میں اضافی منافع کمانے کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔
- منظم نقطہ نظر: بیک ٹیسٹنگ ایک منظم نقطہ نظر فراہم کرتا ہے، جو جذباتی فیصلے لینے سے بچاتا ہے۔
بیک ٹیسٹنگ کے طریقے
بیک ٹیسٹنگ کو انجام دینے کے کئی طریقے ہیں، جن میں دستی طریقہ اور خودکار طریقہ شامل ہیں۔
- دستی بیک ٹیسٹنگ: اس طریقہ میں، ٹریڈر ماضی کے اعداد و شمار کو خود جمع کرتے ہیں اور دستی طور پر ٹریڈنگ کے فیصلوں کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ وقت لینے والا اور محنت طلب عمل ہے، لیکن یہ حکمت عملی کی گہری سمجھ فراہم کرتا ہے۔
- خودکار بیک ٹیسٹنگ: اس طریقہ میں، ٹریڈر بیک ٹیسٹنگ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں جو ماضی کے اعداد و شمار پر خود بخود حکمت عملی کو لاگو کرتا ہے۔ یہ طریقہ تیز اور زیادہ موثر ہے، اور یہ بڑی تعداد میں ڈیٹا سیٹ پر حکمت عملی کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹریڈنگ بوٹ اور الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے یہ طریقہ ضروری ہے۔
بیک ٹیسٹنگ کے لیے ڈیٹا کے ذرائع
بیک ٹیسٹنگ کے لیے درست اور قابل اعتماد ڈیٹا ضروری ہے۔ کرپٹو فیوچرز کے لیے ڈیٹا کے کچھ عام ذرائع میں شامل ہیں:
- ایکسچینج API: اکثر کرپٹو ایکسچینج اپنے تاریخی ڈیٹا کے لیے API فراہم کرتے ہیں۔
- ڈیٹا فراہم کنندگان: کئی کمپنیاں کرپٹو مارکیٹ ڈیٹا فراہم کرتی ہیں۔
- آزاد ماخذ ڈیٹا: کچھ ویب سائٹس اور فورم تاریخی کرپٹو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔
بیک ٹیسٹنگ کے مراحل
بیک ٹیسٹنگ ایک منظم عمل ہے جس میں مندرجہ ذیل مراحل شامل ہیں:
1. ٹریڈنگ حکمت عملی کی تعریف: سب سے پہلے، آپ کو اپنی ٹریڈنگ حکمت عملی کو واضح طور پر بیان کرنا ہوگا۔ اس میں داخلے اور اخراج کے اشارے، پوزیشن سائزنگ کے اصول، اور خطرے کے انتظام کی حکمتیاں شامل ہیں۔ 2. تاریخی ڈیٹا جمع کرنا: آپ کو اپنی حکمت عملی کی جانچ کرنے کے لیے تاریخی ڈیٹا جمع کرنا ہوگا۔ ڈیٹا کی مدت آپ کی حکمت عملی کی قسم اور آپ کے ٹریڈنگ کے مقصد پر منحصر ہوگی۔ 3. بیک ٹیسٹنگ سافٹ ویئر کا انتخاب: آپ کو بیک ٹیسٹنگ کے لیے ایک مناسب سافٹ ویئر ٹول منتخب کرنا ہوگا۔ بہت سے مفت اور تجارتی اختیارات دستیاب ہیں۔ MetaTrader اور TradingView جیسے piattaforme بیک ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ 4. حکمت عملی کو لاگو کرنا: آپ کو اپنے منتخب کردہ سافٹ ویئر میں اپنی حکمت عملی کو لاگو کرنا ہوگا۔ اس میں حکمت عملی کے قوانین کو کوڈ کرنا یا سافٹ ویئر کے گرافیکل انٹرفیس کا استعمال کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ 5. نتائج کا تجزیہ کرنا: آپ کو بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ اس میں منافع، نقصان، جیت کی شرح، اور دیگر اہم میٹرک کا حساب لگانا شامل ہے۔ 6. حکمت عملی کو بہتر بنانا: بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کے આધ پر، آپ کو اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس میں داخلے اور اخراج کے اشاروں کو ایڈجسٹ کرنا، پوزیشن سائزنگ کے اصولوں کو تبدیل کرنا، یا خطرے کے انتظام کی حکمتیاں کو تبدیل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔
کرپٹو فیوچرز کے لیے بیک ٹیسٹنگ کے مخصوص چیلنجز
کرپٹو فیوچرز کی بیک ٹیسٹنگ میں کچھ مخصوص چیلنجز شامل ہیں:
- ڈیٹا کی دستیابی: تاریخی کرپٹو ڈیٹا حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر نئی کرپٹو کرنسیوں کے لیے۔
- مارکیٹ کی غیر مستحکمیت: کرپٹو مارکیٹ انتہائی غیر مستحکم ہے، اور ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں دیتی۔ وولٹیلٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
- لیکویڈیٹی: کچھ کرپٹو فیوچرز کے بازاروں میں لیکویڈیٹی کم ہو سکتی ہے، جس سے بیک ٹیسٹنگ کے نتائج پر اثر پڑ سکتا ہے۔
- ریگولیٹری خطرات: کرپٹو مارکیٹ کے ریگولیٹری خطرات کو بیک ٹیسٹنگ میں شامل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
بیک ٹیسٹنگ کے لیے اہم میٹرک
بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کا تجزیہ کرنے کے لیے، آپ کو کچھ اہم میٹرک کو سمجھنا ہوگا۔ ان میں شامل ہیں:
- مجموعی منافع: کسی خاص مدت میں حکمت عملی سے حاصل کردہ مجموعی منافع۔
- اوسط منافع: ہر ٹریڈ پر اوسط منافع۔
- مجموعی نقصان: کسی خاص مدت میں حکمت عملی سے ہونے والا مجموعی نقصان۔
- اوسط نقصان: ہر ٹریڈ پر اوسط نقصان۔
- جیت کی شرح: جیتنے والے ٹریڈز کا فیصد۔
- اضافہ: منافع کے مقابلے میں نقصان کا تناسب۔
- میکسیمم ڈرا ڈاؤن: سب سے بڑا نقصان جو حکمت عملی نے کسی خاص مدت میں برداشت کیا ہے۔
- شಾರ್پ نسبت: خطرے کے مقابلے میں منافع کا پیمانہ۔
| وضاحت | | حکمت عملی سے حاصل کردہ مجموعی رقم | | ہر کامیاب ٹریڈ سے حاصل ہونے والا اوسط منافع | | حکمت عملی سے ہونے والا مجموعی نقصان | | ہر نامکمل ٹریڈ سے ہونے والا اوسط نقصان | | کامیاب ٹریڈز کی فیصد | | منافع کے مقابلے میں نقصان کا تناسب | | حکمت عملی کی سب سے بڑی سرمائے میں کمی | | خطرے کے مقابلے میں منافع کی پیمائش | |
بیک ٹیسٹنگ میں عام غلطیاں
بیک ٹیسٹنگ کے دوران کئی عام غلطیاں کی جاتی ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔
- اوور فٹنگ: اپنی حکمت عملی کو تاریخی ڈیٹا کے لیے بہت زیادہ بہتر بنانا، جس کے نتیجے میں مستقبل میں کم کارکردگی ہوتی ہے۔
- ڈیٹا مائننگ بائیس: ایسے نتائج تلاش کرنا جو اتفاقی طور پر موجود ہوں، لیکن جو کسی حقیقی حکمت عملی پر مبنی نہ ہوں۔
- سر survival بائیس: صرف ان ٹریڈنگ حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کرنا جو مارکیٹ میں زندہ رہیں، اور ان حکمت عملیوں کو نظر انداز کرنا جو ناکام ہوئیں۔
- ٹیسٹنگ کی لاگت کو نظر انداز کرنا: ٹریڈنگ کے اخراجات، جیسے کہ کمیشن اور slippage کو نظر انداز کرنا۔ Slippage اور کمیشن کا حساب لگانا بہت ضروری ہے۔
- حقیقت سے مختلف امیدیں: بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کو اصل ٹریڈنگ میں حاصل ہونے والے نتائج کے برابر سمجھنا۔
بیک ٹیسٹنگ کے بعد فارورڈ ٹیسٹنگ
بیک ٹیسٹنگ کے بعد، اپنی حکمت عملی کو حقیقی دنیا میں نافذ کرنے سے پہلے فارورڈ ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ فارورڈ ٹیسٹنگ میں، آپ اپنی حکمت عملی کو حقیقی وقت میں، لیکن کم سرمائے کے ساتھ نافذ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کی تصدیق کرنے اور حکمت عملی میں کسی بھی باقی ماندہ مسائل کو تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
بیک ٹیسٹنگ کے لیے ٹولز
بیک ٹیسٹنگ کے لیے کئی ٹولز دستیاب ہیں۔ ان میں شامل ہیں:
- TradingView: ایک مقبول چارٹنگ پلیٹ فارم جو بیک ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔
- MetaTrader: ایک مشہور ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو بیک ٹیسٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
- Backtrader: Python میں ایک مفت اور اوپن سورس بیک ٹیسٹنگ فریم ورک۔
- QuantConnect: ایک کلاؤڈ-بیسڈ الگورتھمک ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو بیک ٹیسٹنگ کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔
- Cryptosense: کرپٹو مارکیٹ کے لیے ایک بیک ٹیسٹنگ اور تجزیہ پلیٹ فارم۔
حوالہ جات
- ٹریڈنگ
- فنی تجزیہ
- رجحانات
- پیٹرن
- انڈیکیٹرز
- رسک مینجمنٹ
- پوزیشن سائزنگ
- کرپٹو کرنسی
- فیوچر مارکیٹ
- الگورتھمک ٹریڈنگ
- ٹریڈنگ بوٹ
- وولٹیلٹی
- Slippage
- کمیشن
- فارورڈ ٹیسٹنگ
- MetaTrader
- TradingView
- Backtrader
- QuantConnect
- Cryptosense
- مارکیٹ کی گہرائی
مزید مطالعہ
تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| پلیٹ فارم | فیوچرز خصوصیات | رجسٹریشن |
|---|---|---|
| Binance Futures | لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے | ابھی رجسٹر کریں |
| Bybit Futures | دائمی معکوس معاہدے | ٹریڈنگ شروع کریں |
| BingX Futures | کاپی ٹریڈنگ | BingX سے جڑیں |
| Bitget Futures | USDT سے ضمانت شدہ معاہدے | اکاؤنٹ کھولیں |
| BitMEX | کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x | BitMEX |
ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں
ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.
ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں
ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!