ATR (Ortalama True Range)

ATR (Ortalama True Range)

Ortalama True Range (ATR), J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen ve 1978'de "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı eserinde tanıtılan, bir finansal varlığın volatilitesini ölçmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. ATR, belirli bir dönemdeki fiyat aralığının büyüklüğünü dikkate alarak, fiyat hareketlerinin ne kadar değişken olduğunu gösterir. Kripto para futures piyasalarında, ATR özellikle risk yönetimi, pozisyon büyüklüğü belirleme ve volatilite kırılma stratejileri için önemli bir araçtır.

ATR'nin Temel Mantığı

ATR, sadece kapanış fiyatlarını değil, aynı zamanda yüksek ve düşük fiyatları da dikkate alarak, bir varlığın gerçek aralığını (True Range - TR) hesaplar. Bu, özellikle büyük gapler (fiyat atlamaları) olan piyasalarda, volatiliteyi daha doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar. ATR, bu gerçek aralıkların belirli bir dönemdeki ortalamasını alarak, volatilite seviyesinin zaman içindeki değişimini gösterir.

True Range (Gerçek Aralık) Nasıl Hesaplanır?

True Range (TR), aşağıdaki formülle hesaplanır:

TR = Maks(Yüksek - Düşük, |Yüksek - Dün.Kapanış|, |Düşük - Dün.Kapanış|)

Burada:

• Yüksek: Günün en yüksek fiyatı
• Düşük: Günün en düşük fiyatı
• Dün.Kapanış: Dün kapanış fiyatı
• |x|: x'in mutlak değeri (negatif değeri pozitif yapar)

Bu formül, gün içindeki fiyat aralığını, önceki gün kapanış fiyatı ile günün yüksek veya düşük fiyatı arasındaki farkla karşılaştırır ve en büyüğünü seçer. Bu sayede, büyük fiyat boşlukları (gap) ve ani fiyat hareketleri de hesaba katılır.

ATR Nasıl Hesaplanır?

ATR, True Range değerlerinin belirli bir dönemdeki ortalaması alınarak hesaplanır. Genellikle 14 dönemlik ATR kullanılır, ancak bu değer yatırımcının tercihine ve stratejisine göre ayarlanabilir.

ATR = (İlk N dönemdeki TR'lerin toplamı) / N

İlk dönemden sonra, ATR aşağıdaki formülle güncellenir:

ATR_t = ((ATR_t-1 * (N-1)) + TR_t) / N

Burada:

• ATR_t: Bugünkü ATR değeri
• ATR_t-1: Dün ATR değeri
• TR_t: Bugünkü True Range değeri
• N: ATR periyodu (genellikle 14)

ATR'nin Yorumlanması

• Yüksek ATR Değerleri: Yüksek ATR değerleri, piyasada yüksek volatilitenin olduğunu gösterir. Bu, fiyatların hızlı ve büyük hareketler gösterebileceği anlamına gelir. Yüksek volatilite, hem yüksek kâr potansiyeli hem de yüksek risk anlamına gelebilir. Risk yönetimi stratejileri bu durumda daha da önem kazanır.
• Düşük ATR Değerleri: Düşük ATR değerleri, piyasada düşük volatilite olduğunu gösterir. Bu, fiyatların daha sakin ve istikrarlı bir şekilde hareket ettiği anlamına gelir. Düşük volatilite, genellikle daha düşük kâr potansiyeli ve daha düşük risk anlamına gelir. Konsolidasyon dönemlerinde ATR düşük seyredebilir.
• ATR'nin Artması: ATR'nin artması, volatilite seviyesinin yükseldiğini gösterir. Bu, genellikle trendlerin güçlendiği veya piyasada belirsizliğin arttığı dönemlerde görülür. Trend takip stratejileri için önemli bir sinyal olabilir.
• ATR'nin Azalması: ATR'nin azalması, volatilite seviyesinin düştüğünü gösterir. Bu, genellikle trendlerin zayıfladığı veya piyasanın yatay seyirde olduğu dönemlerde görülür. Aralık Ticareti stratejileri için uygun bir ortam olabilir.

Kripto Futures Piyasalarında ATR'nin Kullanım Alanları

ATR, kripto para futures piyasalarında çeşitli amaçlarla kullanılabilir:

• Pozisyon Büyüklüğü Belirleme: ATR, pozisyon büyüklüğünü belirlemek için kullanılabilir. Risk toleransınıza göre ATR değerini kullanarak, her işlemde riske atacağınız sermaye miktarını ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ATR'nin 2 katı kadar bir stop-loss seviyesi belirleyerek, riski sınırlayabilirsiniz. Kelly Kriteri gibi yöntemlerle ATR değerini entegre ederek daha optimize pozisyon büyüklüğü belirleyebilirsiniz.
• Stop-Loss Seviyelerinin Belirlenmesi: ATR, stop-loss seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Volatiliteye göre ayarlanabilen stop-loss seviyeleri, ani fiyat hareketlerinden korunmaya yardımcı olur. ATR'nin belirli bir katı kadar bir stop-loss seviyesi belirlemek, piyasanın normal dalgalanmalarını dikkate alarak, gereksiz stop-out'ları önleyebilir. Trailing Stop uygulamalarında ATR kullanımı yaygındır.
• Volatilite Kırılma Stratejileri: ATR, volatilite kırılma stratejilerinde kullanılabilir. ATR'nin belirli bir seviyenin üzerine çıkması, piyasada önemli bir kırılmanın yaşanabileceğini gösterebilir. Bu durumda, uzun pozisyon açılabilir. Benzer şekilde, ATR'nin belirli bir seviyenin altına inmesi, kısa pozisyon açmak için bir sinyal olabilir. Donchian Kanalları gibi stratejilerde ATR ile entegrasyon sağlanabilir.
• Piyasa Koşullarının Değerlendirilmesi: ATR, piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanılabilir. Yüksek ATR değerleri, piyasanın hızlı ve değişken olduğunu gösterirken, düşük ATR değerleri piyasanın sakin ve istikrarlı olduğunu gösterir. Bu bilgi, işlem stratejilerinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olabilir. Piyasa Döngülerini analiz ederken ATR'den faydalanılabilir.
• Risk Yönetimi: ATR, genel risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak kullanılabilir. Portföyünüzdeki risk seviyesini belirlemek ve buna göre pozisyonlarınızı ayarlamak için ATR'yi kullanabilirsiniz. Varlık Dağılımı stratejilerinde ATR, farklı kripto paralar arasındaki risk dengesini sağlamak için kullanılabilir.

ATR'nin Sınırlamaları

ATR, önemli bir teknik analiz göstergesi olmasına rağmen, bazı sınırlamaları vardır:

• Gecikmeli Gösterge: ATR, geçmiş verilere dayalı bir göstergedir ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılamaz. ATR, volatiliteyi ölçer, ancak volatiliteyi tetikleyen nedenleri belirlemez.
• Yanlış Sinyaller: ATR, özellikle yatay piyasalarda veya konsolidasyon dönemlerinde yanlış sinyaller üretebilir.
• Tek Başına Yeterli Değil: ATR, tek başına bir işlem stratejisi olarak kullanılmamalıdır. Diğer teknik göstergeler ve temel analizlerle birlikte kullanılması daha doğru sonuçlar verir. MACD, RSI, Fibonacci gibi diğer göstergelerle ATR'nin kombinasyonu daha güçlü sinyaller sağlayabilir.

ATR ve Diğer Göstergelerle Kombinasyonlar

ATR, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında daha etkili olabilir:

• ATR ve Hareketli Ortalamalar: ATR'nin hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi, trendin güçlendiğini gösterebilir.
• ATR ve RSI: ATR'nin yükselmesi ve RSI'ın aşırı alım bölgesine girmesi, piyasada bir düzeltme beklentisi oluşturabilir.
• ATR ve Bollinger Bantları: ATR, Bollinger Bantlarının genişliğini belirlemek için kullanılabilir. Genişleyen bantlar, volatilite seviyesinin arttığını gösterirken, daralan bantlar volatilite seviyesinin düştüğünü gösterir.
• ATR ve Parabolik SAR: ATR, Parabolik SAR göstergesinin hassasiyetini ayarlamak için kullanılabilir.

Kripto Futures'da ATR Stratejileri

• **ATR Destek ve Direnç Stratejisi:** ATR'nin belirli bir süre boyunca yükselmesi, direnç seviyelerinin güçlendiğini gösterirken, düşmesi destek seviyelerinin güçlendiğini gösterebilir.
• **ATR Volatilite Kanalı Stratejisi:** ATR değerini kullanarak dinamik destek ve direnç kanalları oluşturulabilir.
• **ATR Kırılma Stratejisi:** ATR'nin belirli bir eşiği aşması, güçlü bir trendin başlangıcını işaret edebilir.
• **ATR Tabanlı Pozisyon Büyüklüğü Stratejisi:** Her işlemde riske atılacak sermaye miktarı, ATR değerine göre ayarlanır.

Sonuç

Ortalama True Range (ATR), kripto para futures piyasalarında volatiliteyi ölçmek ve işlem stratejilerini geliştirmek için değerli bir araçtır. Risk yönetimi, pozisyon büyüklüğü belirleme ve volatilite kırılma stratejileri gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Ancak, ATR'nin sınırlamalarının farkında olmak ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak önemlidir. Doğru yorumlama ve stratejik uygulama ile ATR, kripto futures işlemlerinde başarı şansınızı artırabilir.

ATR Periyotları ve Kullanım Alanları

Periyot	Açıklama	Kullanım Alanı
7	Kısa vadeli volatilite analizi	Gün içi ticaret, scalping
14	Orta vadeli volatilite analizi (standart)	Swing trading, pozisyon büyüklüğü belirleme
28	Uzun vadeli volatilite analizi	Uzun vadeli yatırım, trend takibi

Teknik analiz, Volatilite, Risk yönetimi, Pozisyon büyüklüğü, Stop-loss, Trend takip, Aralık Ticareti, Fibonacci, MACD, RSI, Bollinger Bantları, Parabolik SAR, Hareketli Ortalamalar, Kripto para, Futures, Piyasa Döngüleri, Varlık Dağılımı, Trailing Stop, Kelly Kriteri, Konsolidasyon

Önerilen Futures Ticaret Platformları

Platform	Futures Özellikleri	Kayıt Ol
Binance Futures	125x kaldıraç, USDⓈ-M sözleşmeleri	Şimdi Kaydol
Bybit Futures	Perpetual ters sözleşmeler	Ticarete Başla
BingX Futures	Kopya ticareti	BingX'e Katıl
Bitget Futures	USDT garantili sözleşmeler	Hesap Aç
BitMEX	Kripto platformu, 100x kaldıraç	BitMEX

Topluluğumuza Katılın

Daha fazla bilgi için Telegram kanalına abone olun: @strategybin. En iyi kazanç platformları – şimdi kaydol.

Topluluğumuzda Yer Alın

Analiz, ücretsiz sinyaller ve daha fazlası için Telegram kanalına abone olun: @cryptofuturestrading.