สัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์: วิธีป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต

1. สัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์: วิธีป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต

ในโลกของการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ความผันผวนของราคาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ราคาของ Bitcoin, Ethereum, และเหรียญอื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินสูง ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ "สัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต

1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สคืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ (ในที่นี้คือคริปโตเคอร์เรนซี) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่สิ้นสุดสัญญา การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง

1. 1. 1. การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์คืออะไร?

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์ (Hedging) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับตำแหน่งที่ถืออยู่ในตลาด现货 (Spot Market) ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin ในพอร์ตการลงทุนของคุณและกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (Short) ในสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากราคา Bitcoin ลดลงคุณจะได้กำไรจากตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งจะชดเชยการขาดทุนจากการถือ Bitcoin ในพอร์ตการลงทุนของคุณ

1. 1. 1. ตัวอย่างการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์

สมมติว่าคุณถือ Bitcoin จำนวน 1 BTC ในพอร์ตการลงทุนของคุณ และคุณกังวลว่าราคาอาจลดลงจาก $30,000 เป็น $25,000 ในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงคุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา $30,000

- **กรณีที่ราคา Bitcoin ลดลงเป็น $25,000**

 - คุณจะขาดทุน $5,000 จากตำแหน่งที่ถือ Bitcoin ในพอร์ตการลงทุน
 - แต่คุณจะได้กำไร $5,000 จากตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส
 - ผลลัพธ์สุทธิ: คุณไม่ขาดทุน

- **กรณีที่ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น $35,000**

 - คุณจะได้กำไร $5,000 จากตำแหน่งที่ถือ Bitcoin ในพอร์ตการลงทุน
 - แต่คุณจะขาดทุน $5,000 จากตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส
 - ผลลัพธ์สุทธิ: คุณไม่ขาดทุน

จากตัวอย่างนี้ คุณจะเห็นว่าการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้

1. 1. วิธีการใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์

1. 1. 1. 1. กำหนดเป้าหมายและความเสี่ยง

ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์ คุณต้องกำหนดเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคา Bitcoin ที่คุณถืออยู่ โดยไม่ต้องการกำไรเพิ่มเติมจากการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส

1. 1. 1. 2. เลือกสัญญาฟิวเจอร์สที่เหมาะสม

มีสัญญาฟิวเจอร์สหลายประเภทที่คุณสามารถเลือกใช้ในการเฮดจ์ เช่น สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือน, สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาส, และสัญญาฟิวเจอร์สรายปี คุณควรเลือกสัญญาที่มีวันหมดอายุตรงกับช่วงเวลาที่คุณต้องการป้องกันความเสี่ยง

1. 1. 1. 3. เปิดตำแหน่งตรงข้ามกับตำแหน่งที่ถืออยู่

หากคุณถือ Bitcoin ในพอร์ตการลงทุน คุณควรเปิดตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคา ในทางกลับกันหากคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคา (เช่น คุณต้องการซื้อ Bitcoin ในอนาคต) คุณควรเปิดตำแหน่ง Long ในสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin

1. 1. 1. 4. ติดตามและปรับตำแหน่ง

ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง ดังนั้นคุณควรติดตามตำแหน่งที่เปิดไว้และปรับตำแหน่งตามสถานการณ์ตลาด หากราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมากคุณอาจต้องปรับตำแหน่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. 1. ข้อควรระวังในการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์

1. 1. 1. 1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สมักมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์สุทธิของคุณ ดังนั้นคุณควรพิจารณาค่าธรรมเนียมก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง

1. 1. 1. 2. ความเสี่ยงของการล้างมาร์จิ้น

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการใช้มาร์จิ้น (Margin) ซึ่งหมายความว่าคุณต้องวางเงินประกันเพื่อเปิดตำแหน่ง หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้ามกับตำแหน่งที่คุณเปิดไว้คุณอาจถูกบังคับให้ล้างมาร์จิ้น (Margin Call) ซึ่งจะทำให้คุณขาดทุน ดังนั้นคุณควรจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

1. 1. 1. 3. ความซับซ้อนของตลาด

ตลาดสัญญาฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนและอาจไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นคุณควรศึกษาข้อมูลและฝึกฝนการซื้อขายในบัญชีทดลองก่อนที่จะใช้เงินจริง

1. 1. บทสรุป

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบเฮดจ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต โดยการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับตำแหน่งที่ถืออยู่ในตลาด现货 คุณสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ อย่างไรก็ตามการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ดังนั้นคุณควรศึกษาข้อมูลและฝึกฝนการซื้อขายอย่างรอบคอบ

หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!