Backtrader

1. 1. Backtrader: கிரிப்டோ வர்த்தகத்திற்கான ஒரு விரிவான அறிமுகம்

Backtrader என்பது பைத்தானில் எழுதப்பட்ட ஒரு பிரபலமான, திறந்த மூல பின்பரிசோதனை கட்டமைப்பாகும். இது வர்த்தக உத்திகளை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதிக்கவும், பகுப்பாய்வு செய்யவும் உதவுகிறது. கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு, Backtrader ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், ஏனெனில் இது குறைந்த ஆபத்தில் உத்திகளைச் சோதிக்கவும், மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை Backtrader-ன் அடிப்படைகள், நிறுவுதல், கட்டமைப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. Backtrader என்றால் என்ன?

Backtrader ஒரு பைத்தான் நூலகமாகும், இது வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குவதற்கும், வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் (Algorithmic Trading) மற்றும் குவாண்டிடேடிவ் பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) ஆகியவற்றிற்கு ஏற்றது. Backtrader, தரவு கையாளுதல், உத்தி உருவாக்கம், ஆர்டர் மேலாண்மை மற்றும் செயல்திறன் பகுப்பாய்வு போன்ற பல அம்சங்களை வழங்குகிறது.

1. 1. 1. Backtrader-ன் முக்கிய அம்சங்கள்

• **வரலாற்று தரவு கையாளுதல்:** Backtrader பல்வேறு தரவு மூலங்களிலிருந்து தரவை இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கிறது, மேலும் தரவை எளிதாக கையாளவும், வடிகட்டவும், மாற்றவும் கருவிகளை வழங்குகிறது.
• **உத்தி உருவாக்கம்:** வர்த்தக உத்திகளை பைத்தான் நிரலாக எழுதலாம், மேலும் Backtrader அவற்றை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதிக்க உதவுகிறது.
• **ஆர்டர் மேலாண்மை:** Backtrader பல்வேறு வகையான ஆர்டர்களை (சந்தை ஆர்டர், லிமிட் ஆர்டர், ஸ்டாப் ஆர்டர் போன்றவை) ஆதரிக்கிறது, மேலும் ஆர்டர்களை திறம்பட நிர்வகிக்க உதவுகிறது.
• **செயல்திறன் பகுப்பாய்வு:** Backtrader உத்திகளின் செயல்திறனை அளவிட பல்வேறு அளவீடுகளை வழங்குகிறது, அதாவது வருமானம், ஷார்ப் விகிதம், அதிகபட்ச சரிவு (Maximum Drawdown) போன்றவை.
• **திறந்த மூல மற்றும் நீட்டிக்கக்கூடியது:** Backtrader ஒரு திறந்த மூல திட்டம் என்பதால், பயனர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதை மாற்றியமைக்கலாம் மற்றும் மேம்படுத்தலாம்.

1. 1. 1. Backtrader-ஐ நிறுவுதல்

Backtrader-ஐ நிறுவ, பைத்தான் மற்றும் pip நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். பின்னர், கட்டளை வரியில் (Command Prompt) பின்வரும் கட்டளையை இயக்கவும்:

```bash pip install backtrader ```

இது Backtrader மற்றும் அதன் சார்புகளை நிறுவும்.

1. 1. 1. Backtrader-ன் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

Backtrader-ல் ஒரு வர்த்தக உத்தியை உருவாக்க, பின்வரும் அடிப்படை கூறுகள் தேவை:

1. **தரவு (Data):** வரலாற்று தரவு, அதாவது விலை, அளவு, நேரம் போன்றவை. 2. **உத்தி (Strategy):** வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும் தர்க்கம். 3. **செர்வரி (Cerebro):** Backtrader-ன் முக்கிய இயந்திரம், இது தரவு, உத்தி மற்றும் பிற கூறுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. 4. **தரவு ஊட்டங்கள் (Data Feeds):** தரவை செர்வரிக்கு வழங்கும் இடைமுகம்.

1. 1. 1. ஒரு எளிய வர்த்தக உத்தியை உருவாக்குதல்

ஒரு எளிய நகரும் சராசரி குறுக்கு உத்தியை (Moving Average Crossover Strategy) உருவாக்குவதன் மூலம் Backtrader-ன் பயன்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ளலாம். இந்த உத்தி, குறுகிய கால நகரும் சராசரி நீண்ட கால நகரும் சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கும்போது வாங்கவும், குறுகிய கால நகரும் சராசரி நீண்ட கால நகரும் சராசரியை விட குறைவாக இருக்கும்போது விற்கவும் செய்கிறது.

```python import backtrader as bt

class MovingAverageCrossover(bt.Strategy):

   params = (('fast', 50), ('slow', 100),)

   def __init__(self):
       self.fast_moving_average = bt.indicators.SMA(self.data.close, period=self.p.fast)
       self.slow_moving_average = bt.indicators.SMA(self.data.close, period=self.p.slow)
       self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.fast_moving_average, self.slow_moving_average)

   def next(self):
       if self.crossover > 0:
           self.buy()
       elif self.crossover < 0:
           self.sell()

if __name__ == '__main__':

   cerebro = bt.Cerebro()
   cerebro.addstrategy(MovingAverageCrossover)

   # தரவை ஏற்றவும்
   data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='BTC-USD', fromdate=20230101, todate=20231231)
   cerebro.adddata(data)

   # ஆரம்ப மூலதனம்
   cerebro.broker.setcash(100000.0)

   # கமிஷன்
   cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)

   print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

   cerebro.run()

   print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

   cerebro.plot()

```

இந்த எடுத்துக்காட்டில், `MovingAverageCrossover` என்ற ஒரு உத்தி வகுப்பை வரையறுத்துள்ளோம். இந்த உத்தி, இரண்டு நகரும் சராசரிகளை கணக்கிடுகிறது (வேகமான மற்றும் மெதுவான). வேகமான நகரும் சராசரி மெதுவான நகரும் சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கும்போது, ஒரு வாங்கல் சிக்னல் உருவாக்கப்படுகிறது. மாறாக, வேகமான நகரும் சராசரி மெதுவான நகரும் சராசரியை விட குறைவாக இருக்கும்போது, ஒரு விற்கல் சிக்னல் உருவாக்கப்படுகிறது.

1. 1. 1. தரவு ஊட்டங்கள் (Data Feeds)

Backtrader பல்வேறு வகையான தரவு ஊட்டங்களை ஆதரிக்கிறது. சில பொதுவான தரவு ஊட்டங்கள்:

• **YahooFinanceData:** யாஹூ ஃபைனான்ஸ் போன்ற இலவச தரவு மூலங்களிலிருந்து தரவைப் பெறுகிறது.
• **CSVData:** CSV கோப்புகளிலிருந்து தரவைப் பெறுகிறது.
• **BrokerData:** ஒரு தரகர் மூலத்திலிருந்து நேரடியாக தரவைப் பெறுகிறது.

தரவு ஊட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, தரவின் தரம், நம்பகத்தன்மை மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். கிரிப்டோ வர்த்தகத்தில், தரவின் துல்லியம் மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் சிறிய பிழைகள் கூட பெரிய இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

1. 1. 1. செயல்திறன் பகுப்பாய்வு

Backtrader ஒரு உத்தியின் செயல்திறனை அளவிட பல்வேறு அளவீடுகளை வழங்குகிறது. சில முக்கியமான அளவீடுகள்:

• **மொத்த வருமானம் (Total Return):** உத்தியின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி மூலதனத்திற்கு இடையிலான சதவீதம்.
• **சராசரி வருமானம் (Average Return):** ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தின் சராசரி லாபம்.
• **ஷார்ப் விகிதம் (Sharpe Ratio):** அபாயத்துடன் சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தின் அளவீடு.
• **அதிகபட்ச சரிவு (Maximum Drawdown):** உத்தியின் அதிகபட்ச இழப்பு.
• **வெற்றி விகிதம் (Win Rate):** லாபகரமான வர்த்தகங்களின் சதவீதம்.

இந்த அளவீடுகள் உத்தியின் வலிமை மற்றும் பலவீனங்களை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. ஒரு நல்ல உத்தி அதிக ஷார்ப் விகிதம், குறைந்த அதிகபட்ச சரிவு மற்றும் அதிக வெற்றி விகிதம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

1. 1. 1. மேம்பட்ட அம்சங்கள்

Backtrader பல மேம்பட்ட அம்சங்களையும் வழங்குகிறது, அவை வர்த்தக உத்திகளை மேலும் மேம்படுத்த உதவுகின்றன:

• **போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை (Portfolio Management):** பல சொத்துக்களை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.
• **ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management):** நஷ்டத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
• **ஆப்டிமைசேஷன் (Optimization):** உத்தியின் அளவுருக்களை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
• **லைவ் டிரேடிங் (Live Trading):** உண்மையான பணத்துடன் வர்த்தகம் செய்ய உதவுகிறது.

இந்த மேம்பட்ட அம்சங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்திகளை மிகவும் திறம்பட நிர்வகிக்கலாம் மற்றும் அதிக லாபம் ஈட்டலாம்.

1. 1. 1. Backtrader-ன் வரம்புகள்

Backtrader ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• **வரலாற்று தரவின் தரம்:** Backtrader-ன் செயல்திறன் வரலாற்று தரவின் தரத்தைப் பொறுத்தது. தவறான அல்லது முழுமையற்ற தரவு தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• **சந்தை நிலைமைகளின் மாற்றம்:** வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட உத்திகள் எதிர்காலத்தில் சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது எதிர்பார்த்தபடி செயல்படாமல் போகலாம்.
• **கமிஷன் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜ் (Slippage):** Backtrader கமிஷன் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜ் போன்ற வர்த்தக செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
• **அதிகப்படியான பொருத்தம் (Overfitting):** ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுத் தொகுப்பிற்கு உத்தியை அதிகமாக மேம்படுத்துவது, மற்ற தரவுத் தொகுப்புகளில் மோசமான செயல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும்.

இந்த வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் அவற்றை நிவர்த்தி செய்வது முக்கியம்.

1. 1. 1. பிற பிரபலமான பின்பரிசோதனை கருவிகள்

Backtrader தவிர, சந்தையில் பல பிற பிரபலமான பின்பரிசோதனை கருவிகள் உள்ளன:

• **QuantConnect:** ஒரு கிளவுட் அடிப்படையிலான அல்காரிதமிக் வர்த்தக தளம்.
• **Zipline:** பைத்தானில் எழுதப்பட்ட ஒரு திறந்த மூல பின்பரிசோதனை நூலகம்.
• **TradingView:** ஒரு வலை அடிப்படையிலான விளக்கப்படம் மற்றும் வர்த்தக தளம்.
• **MetaTrader 4/5:** ஒரு பிரபலமான அந்நிய செலாவணி வர்த்தக தளம்.

ஒவ்வொரு கருவிக்கும் அதன் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் உள்ளன. உங்கள் தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான கருவியைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம்.

1. 1. 1. கிரிப்டோ வர்த்தகத்தில் Backtrader-ன் பயன்பாடு

கிரிப்டோ வர்த்தகத்தில் Backtrader-ஐப் பயன்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கிரிப்டோ சந்தைகள் நிலையற்றவை மற்றும் கணிக்க முடியாதவை, எனவே ஒரு உத்தியை சோதித்து அதன் செயல்திறனை மதிப்பிடுவது முக்கியம். Backtrader கிரிப்டோ சந்தைகளில் பல்வேறு உத்திகளை சோதிக்க உதவுகிறது, அதாவது:

• **நகரும் சராசரி குறுக்கு உத்திகள் (Moving Average Crossover Strategies)**
• **RSI அடிப்படையிலான உத்திகள் (RSI-based Strategies)**
• **MACD அடிப்படையிலான உத்திகள் (MACD-based Strategies)**
• **ஆர்பிட்ரேஜ் உத்திகள் (Arbitrage Strategies)**
• **சந்தை உருவாக்கும் உத்திகள் (Market Making Strategies)**

இந்த உத்திகளை சோதிப்பதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கவும், நஷ்டத்தை குறைக்கவும் முடியும்.

1. 1. 1. முடிவுரை

Backtrader என்பது கிரிப்டோ வர்த்தகத்திற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும், சோதிக்கவும், மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. Backtrader-ன் அடிப்படைகள், கட்டமைப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்து இந்த கட்டுரை விரிவாக விளக்கியுள்ளது. இந்த தகவலைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக திறன்களை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அதிக லாபம் ஈட்டலாம்.

ஏன் இது பொருத்தமானது:

• **குறுக]]

அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் குவாண்டிடேடிவ் பகுப்பாய்வு பின்பரிசோதனை YahooFinanceData CSVData BrokerData சந்தை உருவாக்கும் உத்திகள் ஆர்பிட்ரேஜ் உத்திகள் RSI அடிப்படையிலான உத்திகள் MACD அடிப்படையிலான உத்திகள் நகரும் சராசரி குறுக்கு உத்திகள் QuantConnect Zipline TradingView MetaTrader 4/5 பைத்தான் கிரிப்டோகரன்சி வரலாற்று தரவு ஆபத்து மேலாண்மை போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை ஆப்டிமைசேஷன் லைவ் டிரேடிங் ஸ்லிப்பேஜ் ஷார்ப் விகிதம் அதிகபட்ச சரிவு வெற்றி விகிதம் கமிஷன் தரவு ஊட்டங்கள் உத்தி செர்வரி அதிகப்படியான பொருத்தம் நஷ்டம் வருமானம் சராசரி வருமானம் மொத்த வருமானம் வர்த்தகம் சந்தை

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!