Breakout trading (торговля пробоями)

Торговля пробоями (Breakout trading)

Торговля пробоями (Breakout trading) – это широко используемая стратегия торговли на финансовых рынках, включая рынок криптофьючерсов, которая основана на идее, что когда цена актива выходит за пределы установленного уровня поддержки или сопротивления, это сигнализирует о начале нового сильного тренда. Эта стратегия популярна благодаря своей относительной простоте и потенциальной прибыльности, но требует дисциплины и понимания рыночных динамик. В данной статье мы подробно рассмотрим принципы торговли пробоями, ее преимущества и недостатки, различные типы пробоев, а также способы эффективного управления рисками.

Основы торговли пробоями

В основе торговли пробоями лежит концепция уровней поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки – это цена, ниже которой ожидается, что спрос на актив будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цены. Покупатели, как правило, проявляют интерес к активу на этих уровнях, что создает давление на повышение цены.
Уровень сопротивления – это цена, выше которой ожидается, что предложение актива будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Продавцы, как правило, проявляют интерес к активу на этих уровнях, что создает давление на понижение цены.

Когда цена актива приближается к уровню сопротивления, трейдеры, использующие стратегию торговли пробоями, ожидают одного из двух исходов:

1. Цена отскочит от уровня сопротивления и развернется вниз (отбой). 2. Цена пробьет уровень сопротивления и продолжит движение вверх (пробой).

Аналогично, когда цена приближается к уровню поддержки, трейдеры ожидают либо отскока от уровня поддержки и разворота вверх, либо пробоя уровня поддержки и продолжения движения вниз.

Торговля пробоями заключается в покупке актива при пробое уровня сопротивления (ожидание роста цены) или продаже актива при пробое уровня поддержки (ожидание падения цены).

Типы пробоев

Существует несколько типов пробоев, которые трейдеры должны уметь различать:

Истинный пробой (True Breakout) – это пробой, который сопровождается значительным объемом торгов и приводит к устойчивому движению цены в направлении пробоя. Это наиболее желаемый тип пробоя, поскольку он сигнализирует о сильном тренде.
Ложный пробой (False Breakout) – это пробой, который сопровождается небольшим объемом торгов и быстро обращается вспять. Цена может временно выйти за пределы уровня, но затем вернуться обратно, запутав трейдеров. Ложные пробои могут быть вызваны различными факторами, такими как манипуляции рынком или низкая ликвидность.
Пробой с возвратом (Pullback Breakout) – это пробой, за которым следует краткосрочная коррекция (откат) к пробитому уровню. Этот тип пробоя может предоставить трейдерам возможность купить (при пробое сопротивления) или продать (при пробое поддержки) по более выгодной цене после подтверждения пробоя.
Пробой с разрывом (Gap Breakout) – это пробой, который происходит с образованием ценового разрыва (gap) на графике. Ценовые разрывы часто возникают в результате новостей или событий, которые оказывают значительное влияние на рынок.

Идентификация уровней пробоя

Идентификация ключевых уровней поддержки и сопротивления является критически важным шагом в торговле пробоями. Существует несколько методов, которые трейдеры могут использовать для определения этих уровней:

Визуальный анализ – определение уровней на основе анализа графиков цен. Трейдеры ищут уровни, где цена неоднократно останавливалась или разворачивалась.
Индикаторы технического анализа – использование технических индикаторов, таких как скользящие средние (Скользящие средние, Exponential Moving Average), линии Фибоначчи (Числа Фибоначчи в трейдинге), индикатор MACD (MACD (Moving Average Convergence Divergence)), полосы Боллинджера (Полосы Боллинджера), для определения уровней поддержки и сопротивления.
Анализ объемов торгов – использование объемов торгов для подтверждения значимости уровней поддержки и сопротивления. Уровни, где наблюдается увеличение объема торгов, как правило, более значимы. (См. также Объем торгов (Volume)).

Стратегии торговли пробоями

Существует несколько стратегий торговли пробоями, которые трейдеры могут использовать:

Агрессивный пробой – вход в позицию сразу после пробоя уровня, с расчетом на быстрый и сильный тренд. Эта стратегия подходит для опытных трейдеров, готовых к более высокому риску.
Консервативный пробой – ожидание подтверждения пробоя, например, в виде закрытия нескольких свечей за пределами пробитого уровня, перед входом в позицию. Эта стратегия подходит для начинающих трейдеров, которые хотят снизить риск ложных пробоев.
Пробой с ретестом – вход в позицию после пробоя уровня и последующего ретеста (возврата) к пробитому уровню. Эта стратегия позволяет получить более выгодную цену входа, но требует терпения.

Управление рисками в торговле пробоями

Управление рисками является неотъемлемой частью торговли пробоями. Важно использовать стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков. Рассмотрим следующие аспекты:

Размещение стоп-лосса – Стоп-лосс следует размещать ниже пробитого уровня поддержки (при покупке) или выше пробитого уровня сопротивления (при продаже). Расстояние до стоп-лосса должно быть определено на основе волатильности актива и личного риск-аппетита трейдера.
Размер позиции – Размер позиции должен быть рассчитан таким образом, чтобы потенциальный убыток не превышал определенный процент от торгового капитала (например, 1-2%).
Соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) – Важно выбирать сделки с благоприятным соотношением риска к прибыли, например, 1:2 или 1:3. Это означает, что потенциальная прибыль должна быть как минимум в два или три раза больше потенциального убытка.
Использование тейк-профита – Тейк-профит позволяет зафиксировать прибыль при достижении определенного уровня цены. Установка тейк-профита помогает защитить прибыль и избежать жадности.

Психология торговли пробоями

Торговля пробоями требует дисциплины и контроля над эмоциями. Ложные пробои могут быть очень разочаровывающими, но важно не поддаваться импульсивным решениям и придерживаться своей торговой стратегии. Необходимо помнить, что ложные пробои – это неизбежная часть торговли, и их следует рассматривать как часть процесса обучения.

Особенности торговли пробоями на криптофьючерсах

Торговля пробоями на рынке криптофьючерсов имеет свои особенности:

Высокая волатильность – Рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью, что может приводить к частым ложным пробоям.
Низкая ликвидность – Некоторые криптофьючерсы могут иметь низкую ликвидность, что затрудняет идентификацию истинных пробоев.
Манипуляции рынком – Рынок криптовалют подвержен манипуляциям, что может приводить к искусственным пробоям.
Кредитное плечо - Кредитное плечо в криптофьючерсах может значительно увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

Поэтому, при торговле пробоями на криптофьючерсах, особенно важно тщательно управлять рисками и использовать консервативные стратегии.

Дополнительные стратегии и инструменты

Заключение

Торговля пробоями – это эффективная стратегия торговли, которая может принести значительную прибыль, но требует дисциплины, понимания рыночных динамик и тщательного управления рисками. Особенно важно учитывать особенности рынка криптофьючерсов, такие как высокая волатильность и низкая ликвидность. Постоянное обучение и анализ своих сделок помогут трейдерам совершенствовать свои навыки и повышать свою прибыльность.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Breakout trading (торговля пробоями)

Содержание