Realized Equity

1. Realized Equity в Криптофьючерсах: Полное Руководство для Новичков

Realized Equity (реализованный капитал) – это важный показатель, который трейдеры, особенно работающие с криптофьючерсами, должны понимать для эффективного управления рисками и оценки своей торговой деятельности. В отличие от простого баланса на счету, Realized Equity отражает фактическую прибыль или убыток, полученные от закрытых позиций. Эта статья предоставит подробное объяснение концепции Realized Equity, ее расчета, важности и практического применения в мире криптоторговли.

Что такое Realized Equity?

Realized Equity представляет собой сумму прибыли или убытка, зафиксированную от закрытия торговых позиций. По сути, это разница между ценой открытия и ценой закрытия ваших сделок, скорректированная на комиссии и другие торговые издержки. Важно понимать, что Realized Equity не включает в себя *нереализованную* прибыль или убыток от открытых позиций. То есть, он отображает только те результаты, которые уже "реализованы" – то есть, прибыль или убыток, которые вы фактически зафиксировали, закрыв сделку.

Представьте, что вы купили 1 Bitcoin (BTC) фьючерс по цене 25 000 долларов США и закрыли позицию, когда цена достигла 27 000 долларов США. Ваш Realized Equity от этой сделки составит 2 000 долларов США (без учета комиссий). Если бы вы закрыли позицию по цене 23 000 долларов США, ваш Realized Equity был бы отрицательным, отражая убыток в 2 000 долларов США.

Realized Equity против Unrealized Equity (Нереализованный Капитал)

Ключевое отличие между Realized и Unrealized Equity заключается во времени и статусе прибыли/убытка.

• **Realized Equity:** Прибыль или убыток от *закрытых* позиций. Это фактические деньги, которые вы заработали или потеряли.
• **Unrealized Equity:** Прибыль или убыток от *открытых* позиций. Это потенциальная прибыль или убыток, которая может быть реализована в будущем, когда вы закроете позицию. Unrealized Equity подвержен колебаниям рынка и может быстро меняться.

Понимание этого различия критически важно для оценки общего финансового состояния и принятия обоснованных торговых решений. Например, если у вас большая Unrealized Equity, но низкая Realized Equity, это может указывать на высокую волатильность вашей торговой стратегии и потенциальный риск. Подробнее о управлении рисками в торговле криптофьючерсами читайте в соответствующей статье.

Как рассчитывается Realized Equity?

Расчет Realized Equity может быть простым для отдельных сделок, но становится более сложным при учете множества сделок, комиссий и других издержек. Основная формула выглядит следующим образом:

Realized Equity = Σ (Цена Закрытия – Цена Открытия) – Общие Комиссии – Другие Издержки

Где:

• Σ (Сигма) – символ суммирования. Мы суммируем результаты всех закрытых сделок.
• Цена Закрытия – цена, по которой вы закрыли позицию.
• Цена Открытия – цена, по которой вы открыли позицию.
• Общие Комиссии – общая сумма комиссий, уплаченных за все закрытые сделки.
• Другие Издержки – любые другие издержки, связанные с торговлей, такие как плата за финансирование (funding rate) при торговле бессрочными фьючерсами.

На практике, большинство криптобирж автоматически рассчитывают и отображают ваш Realized Equity на вашем торговом счету. Однако, важно понимать, как происходит этот расчет, чтобы правильно интерпретировать данные и оценивать свою торговую эффективность.

Значение Realized Equity для Трейдеров

Realized Equity предоставляет трейдерам ценную информацию, которая может быть использована для:

• **Оценки прибыльности:** Realized Equity является прямым показателем вашей фактической прибыльности. Он показывает, сколько денег вы действительно заработали или потеряли от своей торговой деятельности.
• **Оценки эффективности стратегии:** Анализ Realized Equity в сочетании с другими показателями, такими как процент выигрышных сделок и средняя прибыль на сделку, позволяет оценить эффективность вашей торговой стратегии.
• **Оптимизации налогообложения:** В некоторых юрисдикциях, Realized Equity может влиять на ваши налоговые обязательства. Ведение точного учета Realized Equity может помочь вам оптимизировать налоговые платежи.
• **Управления рисками:** Низкий или отрицательный Realized Equity может указывать на необходимость пересмотра вашей торговой стратегии и/или снижения уровня риска.

Realized Equity и Маржинальная Торговля

Маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать позиции, используя заемные средства, что увеличивает потенциальную прибыль, но также и потенциальный убыток. В контексте маржинальной торговли, Realized Equity играет особенно важную роль:

• **Ликвидация:** Если ваш Unrealized Equity становится слишком низким по отношению к размеру вашей позиции, вы можете быть подвержены риску ликвидации. Realized Equity не влияет напрямую на ликвидацию, но показывает, насколько вы устойчивы к убыткам в долгосрочной перспективе.
• **Поддержание Маржи:** Realized Equity влияет на вашу доступную маржу. Прибыль, реализованная от закрытия позиций, увеличивает вашу доступную маржу, позволяя вам открывать новые позиции. Убытки, наоборот, уменьшают вашу доступную маржу.
• **Оценка Риска:** Realized Equity помогает трейдерам оценить общий риск, связанный с маржинальной торговлей. Низкий Realized Equity может указывать на то, что вы берете на себя слишком большой риск.

Примеры Расчета Realized Equity

• • Пример 1: Простая сделка**

Вы купили 0.1 BTC фьючерс по цене 30 000 долларов США и закрыли позицию по цене 32 000 долларов США. Комиссия составила 0.1% от суммы сделки.

• Цена Открытия: 30 000 долларов США
• Цена Закрытия: 32 000 долларов США
• Разница в цене: 2 000 долларов США
• Сумма сделки: 0.1 BTC * 30 000 долларов США = 3 000 долларов США
• Комиссия: 0.1% от 3 000 долларов США = 3 доллара США
• Realized Equity: 2 000 долларов США - 3 доллара США = 1 997 долларов США

• • Пример 2: Несколько сделок**

Вы совершили три сделки:

• Сделка 1: Купили 0.05 BTC по 28 000 долларов США, закрыли по 29 000 долларов США (комиссия 1 доллар США) – Realized Equity: 499 долларов США
• Сделка 2: Продали 0.02 BTC по 31 000 долларов США, закрыли по 30 000 долларов США (комиссия 0.5 доллара США) – Realized Equity: -199.5 доллара США
• Сделка 3: Купили 0.03 BTC по 27 000 долларов США, закрыли по 27 500 долларов США (комиссия 0.75 доллара США) – Realized Equity: 249.25 доллара США

Общий Realized Equity: 499 - 199.5 + 249.25 = 548.75 долларов США

Realized Equity и Торговые Стратегии

Различные торговые стратегии могут иметь различные характеристики Realized Equity. Например:

• **Скальпинг:** Эта стратегия предполагает совершение множества небольших сделок в течение короткого периода времени. Скальперы часто стремятся к небольшим, но частым прибылям, что может привести к относительно высокому Realized Equity, если стратегия эффективна. Подробнее о скальпинге можно узнать здесь.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Дневные трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного торгового дня. Их Realized Equity будет зависеть от успешности их сделок в течение дня. Изучите индикаторы для дневной торговли.
• **Свинг-трейдинг:** Свинг-трейдеры держат позиции в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен. Их Realized Equity может быть более волатильным, чем у скальперов или дневных трейдеров. Ознакомьтесь с стратегиями свинг-трейдинга.
• **Позиционная торговля:** Позиционные трейдеры держат позиции в течение месяцев или лет. Их Realized Equity может быть значительно выше, чем у краткосрочных трейдеров, но также и более подвержен долгосрочным рискам. Узнайте больше о позиционной торговле.
• **Арбитраж:** Эта стратегия использует разницу в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Арбитраж часто приносит небольшую, но стабильную прибыль, что может привести к стабильному Realized Equity. Почитайте о криптоарбитраже.

Realized Equity и Технический Анализ

Технический анализ может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о входе и выходе из сделок, что, в свою очередь, может повлиять на их Realized Equity. Некоторые полезные техники включают в себя:

• **Поддержка и Сопротивление:** Определение уровней поддержки и сопротивления может помочь трейдерам найти оптимальные точки для входа и выхода из сделок.
• **Скользящие Средние (Moving Averages):** Скользящие средние могут помочь трейдерам определить тренды и потенциальные точки разворота.
• **Индикаторы Моментума (Momentum Indicators):** Индикаторы моментума, такие как RSI (Relative Strength Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence), могут помочь трейдерам оценить силу тренда и потенциальные точки перекупленности или перепроданности. Подробнее о RSI и MACD.
• **Анализ Объемов (Volume Analysis):** Анализ объемов торгов может помочь подтвердить тренды и выявить потенциальные сигналы на разворот. Изучите объем торгов и его значение.
• **Паттерны Графиков (Chart Patterns):** Распознавание паттернов графиков, таких как голова и плечи, двойное дно и двойная вершина, может помочь трейдерам предсказать будущие движения цен.

Заключение

Realized Equity – это фундаментальный показатель, который должен понимать каждый трейдер криптофьючерсами. Он предоставляет ценную информацию о вашей фактической прибыльности, эффективности стратегии и управлении рисками. Понимание разницы между Realized и Unrealized Equity, а также умение правильно рассчитывать и интерпретировать Realized Equity, поможет вам принимать более обоснованные торговые решения и повысить свою прибыльность на рынке криптовалют. Не забывайте о важности диверсификации портфеля и постоянного обучения.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!