Glossary

1. Глоссарий Крипто Фьючерсов

Криптофьючерсы – это сложные финансовые инструменты, которые могут показаться непонятными для новичков. Данный глоссарий призван предоставить четкие и понятные определения ключевых терминов, используемых в этой области, чтобы помочь вам освоиться и принимать обоснованные решения. Он предназначен для тех, кто только начинает свой путь в мире торговли криптофьючерсами, но также может быть полезен и более опытным трейдерам для освежения знаний.

Основные понятия

• Криптофьючерс – это контракт на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее оговоренной цене в определенную дату в будущем. Это производный финансовый инструмент, стоимость которого выводится из стоимости базового актива, в данном случае – криптовалюты. В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют торговать с использованием кредитного плеча, что увеличивает потенциальную прибыль, но и увеличивает риски. Подробнее о Кредитное плечо можно узнать в отдельной статье.

• Базовый актив – это криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт. Например, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и другие.

• Дата экспирации (Дата истечения срока действия) – это дата, когда фьючерсный контракт прекращает свое действие. После этой даты контракт должен быть закрыт путем поставки базового актива или денежного расчета.

• Цена исполнения (Страйк-цена) – это цена, по которой базовый актив будет продан или куплен при исполнении контракта.

• Размер контракта – это количество базового актива, которое представляет один фьючерсный контракт. Например, один фьючерсный контракт на Bitcoin может представлять 1 BTC.

• Маржа – это сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет в качестве залога для открытия и поддержания позиции по фьючерсному контракту. Размер маржи зависит от кредитного плеча и размера контракта. Важно понимать концепцию Управление риском при работе с маржой.

• Кредитное плечо – это возможность торговать большим объемом активов, чем доступно на вашем счету. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Например, кредитное плечо 10x позволяет вам контролировать активы стоимостью в 10 раз больше, чем ваша маржа.

• Позиция Long (Длинная позиция) – это ставка на рост цены базового актива. Трейдер открывает длинную позицию, если ожидает, что цена вырастет.

• Позиция Short (Короткая позиция) – это ставка на падение цены базового актива. Трейдер открывает короткую позицию, если ожидает, что цена упадет.

• Маржин-колл (Margin Call) – это требование брокера о пополнении маржи, когда баланс вашего счета опускается ниже определенного уровня из-за убытков по открытым позициям. Если вы не пополните маржу, ваша позиция может быть принудительно закрыта.

• Ликвидация – это принудительное закрытие позиции брокером, когда баланс вашего счета опускается ниже уровня ликвидации. Ликвидация происходит для защиты брокера от убытков. Важно понимать, как работает Ликвидация позиций.

Типы Криптофьючерсов

• Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures) – это фьючерсные контракты, у которых нет даты экспирации. Они поддерживаются механизмом финансирования (funding rate), который обеспечивает соответствие цены фьючерса цене спотового рынка. О Бессрочных фьючерсах можно узнать подробнее в отдельной статье.

• Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures) – это фьючерсные контракты, которые истекают каждый квартал. Они обычно торгуются на более регулируемых биржах.

• Фьючерсы с поставкой (Delivery Futures) – это фьючерсные контракты, которые предусматривают физическую поставку базового актива при исполнении. Они менее распространены в мире криптовалют.

Торговые термины

• Спотовый рынок – это рынок, где криптовалюта покупается и продается немедленно по текущей рыночной цене. Фьючерсы выводятся из цен на спотовом рынке.

• Премия (Premium) – это разница между ценой фьючерсного контракта и ценой спотового рынка. Обычно бессрочные фьючерсы торгуются с небольшой премией.

• Базис (Basis) – это разница между ценой фьючерсного контракта и ценой спотового рынка, выраженная в процентах.

• Funding Rate (Ставка финансирования) – это периодическая выплата между длинными и короткими позициями в бессрочных фьючерсах, которая обеспечивает соответствие цены фьючерса цене спотового рынка. Положительная ставка финансирования означает, что длинные позиции платят коротким, а отрицательная – наоборот.

• Open Interest (Открытый интерес) – это общее количество открытых фьючерсных контрактов по определенному базовому активу. Высокий открытый интерес указывает на высокую ликвидность и активность на рынке.

• Volume (Объем торгов) – это общее количество фьючерсных контрактов, которые были куплены и проданы за определенный период времени. Высокий объем торгов указывает на высокую ликвидность и активность на рынке. Анализ Объема торгов – важный инструмент для трейдеров.

• Spread (Спред) – это разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask) фьючерсного контракта. Узкий спред указывает на высокую ликвидность.

• Stop-Loss (Стоп-лосс) – это ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня. Стоп-лосс используется для ограничения убытков. Стратегии стоп-лосс могут быть разными.

• Take-Profit (Тейк-профит) – это ордер на автоматическое закрытие позиции, когда цена достигает определенного уровня. Тейк-профит используется для фиксации прибыли.

• Long Liquidation (Ликвидация длинной позиции) – это принудительное закрытие длинной позиции из-за маржин-колла.

• Short Liquidation (Ликвидация короткой позиции) – это принудительное закрытие короткой позиции из-за маржин-колла.

• VWAP (Volume Weighted Average Price) – Средневзвешенная цена по объему. Используется для определения средней цены актива за определенный период времени с учетом объема торгов на каждом уровне цены. Важный инструмент для Анализ VWAP.

• Fair Value (Справедливая стоимость) – Теоретическая цена фьючерса, которая должна соответствовать цене спотового рынка с учетом ставки финансирования и времени до экспирации.

Аналитические инструменты

• Технический анализ – это метод анализа ценовых графиков и других технических индикаторов для прогнозирования будущих движений цены. Включает в себя использование Индикаторы технического анализа, таких как скользящие средние, RSI, MACD и другие.

• Фундаментальный анализ – это метод анализа экономических и финансовых факторов, которые могут повлиять на цену криптовалюты. Включает в себя анализ новостей, регулирования, технологических разработок и других факторов.

• On-Chain анализ – это метод анализа данных блокчейна для получения информации о поведении пользователей и активности на сети. Включает в себя анализ количества активных адресов, объема транзакций, хешрейта и других метрик. On-Chain метрики могут давать ценные сигналы.

• Книга ордеров (Order Book) – это список всех открытых ордеров на покупку и продажу фьючерсного контракта. Книга ордеров показывает глубину рынка и может использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления.

• Heatmap (Тепловая карта) – Визуальное представление ликвидности на разных уровнях цен. Отображает объемы ордеров на покупку и продажу, позволяя трейдерам определить области с высокой концентрацией ликвидности.

• Order Flow (Поток ордеров) – Анализ движения ордеров на рынке для определения направления торговой активности и потенциальных изменений цены. Используется для Анализ потока ордеров.

Другие важные термины

• AMM (Automated Market Maker) – Автоматизированный маркет-мейкер, система, которая использует алгоритмы для определения цен и обеспечения ликвидности на децентрализованных биржах.

• DeFi (Decentralized Finance) – Децентрализованные финансы, экосистема финансовых приложений, построенных на блокчейне.

• NFT (Non-Fungible Token) – Невзаимозаменяемый токен, уникальный цифровой актив, который представляет собой право собственности на определенный предмет или контент.

• Whale (Кит) – Крупный держатель криптовалюты, который может оказывать значительное влияние на рынок.

• Pump and Dump (Накачка и сброс) – Схема манипулирования рынком, при которой группа людей искусственно завышает цену актива, а затем продает его с прибылью, оставляя других инвесторов с убытками.

• FOMO (Fear of Missing Out) – Страх упустить выгоду, психологическое состояние, которое может приводить к необдуманным инвестициям.

• FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) – Страх, неуверенность и сомнения, негативные настроения, которые могут влиять на рынок.

• DCA (Dollar-Cost Averaging) – Стратегия усреднения долларовой стоимости, при которой инвестор регулярно покупает определенное количество актива, независимо от его цены. Стратегия DCA может помочь снизить риски.

• Hedging (Хеджирование) – Стратегия снижения риска, при которой инвестор открывает позиции, которые компенсируют потенциальные убытки по другим позициям.

• Scalping (Скальпинг) – Стратегия краткосрочной торговли, при которой трейдер пытается получить небольшую прибыль от небольших колебаний цены. Стратегия скальпинга.

• Swing Trading (Свинг-трейдинг) – Стратегия среднесрочной торговли, при которой трейдер пытается получить прибыль от колебаний цены в течение нескольких дней или недель. Стратегия свинг-трейдинга.

• Position Trading (Позиционная торговля) – Стратегия долгосрочной торговли, при которой трейдер удерживает позиции в течение нескольких месяцев или лет. Стратегия позиционной торговли.

• Backtesting (Бэктестинг) - Проверка торговой стратегии на исторических данных для оценки ее эффективности.

• Drawdown (Просадка) - Максимальное снижение стоимости актива или портфеля от пика до минимума.

Этот глоссарий охватывает основные термины, используемые в мире криптофьючерсов. Понимание этих терминов является важным шагом на пути к успешной торговле. Помните о рисках, связанных с торговлей фьючерсами, и всегда проводите собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Не забывайте о важности Диверсификация портфеля для снижения рисков.

Пример торговой стратегии

Стратегия	Описание	Риски
Breakout Strategy	Открытие позиции при пробое ценой уровня сопротивления или поддержки.	Ложные пробои, высокая волатильность.		Reversal Strategy	Открытие позиции против тренда в ожидании разворота.	Тренд может продолжиться, требуются подтверждающие сигналы.		Trend Following	Открытие позиции в направлении текущего тренда.	Задержки в сигнале входа, внезапные развороты тренда.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!