Базисной торговли
Базисная торговля криптофьючерсами: основы для новичков
Криптофьючерсы — это производные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене криптовалюты. Одним из ключевых понятий в торговле фьючерсами является Базис, который представляет собой разницу между ценой фьючерса и текущей (спотовой) ценой базового актива. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое базисная торговля, как она работает и как её можно использовать в контексте криптофьючерсов.
Что такое базис?
Базис — это разница между ценой фьючерса и спотовой ценой актива. Формула для его вычисления выглядит следующим образом:
Базис = Цена фьючерса — Спотовая цена
Базис может быть положительным, отрицательным или нулевым. Положительный базис (контанго) возникает, когда цена фьючерса выше спотовой цены. Отрицательный базис (бэквордация) наблюдается, когда цена фьючерса ниже спотовой цены. Базис является важным индикатором для трейдеров, так как он отражает рыночные ожидания относительно будущей цены актива.
Базисная торговля: суть стратегии
Базисная торговля — это стратегия, которая заключается в использовании разницы между фьючерсной и спотовой ценой для получения прибыли. Основная идея заключается в том, чтобы купить актив на спотовом рынке и одновременно продать фьючерс на этот актив, чтобы зафиксировать базис. Когда фьючерс истекает, и его цена сходится с спотовой, трейдер может закрыть позицию с прибылью.
Пример базисной торговли
Предположим, что текущая спотовая цена биткойна составляет $30,000, а цена фьючерса с истечением через месяц — $31,000. Базис в этом случае равен $1,000 (контанго). Трейдер может купить биткойн на спотовом рынке за $30,000 и одновременно продать фьючерс за $31,000. Когда фьючерс истечёт, и его цена сойдётся с спотовой, трейдер получит прибыль в размере базиса.
Преимущества базисной торговли
1. **Низкий риск**: Базисная торговля считается относительно низкорисковой стратегией, так как она основывается на арбитраже между фьючерсным и спотовым рынками. 2. **Предсказуемость**: Базис имеет тенденцию к сходимости к нулю по мере приближения срока истечения фьючерса, что делает стратегию более предсказуемой. 3. **Доходность**: В условиях высокой волатильности криптовалют базис может быть значительным, что позволяет трейдерам получать прибыль даже при небольших движениях цены.
Риски базисной торговли
1. **Изменение базиса**: Базис может меняться в зависимости от рыночных условий, что может привести к убыткам. 2. **Комиссии и издержки**: Трейдеры должны учитывать комиссии на спотовом и фьючерсном рынках, а также возможные издержки, такие как финансирование и хранение. 3. **Ликвидность**: Низкая ликвидность на фьючерсном рынке может затруднить открытие и закрытие позиций.
Заключение
Базисная торговля — это мощный инструмент для трейдеров, которые хотят использовать разницу между фьючерсной и спотовой ценой для получения прибыли. Однако, как и любая стратегия, она требует глубокого понимания рынка и тщательного управления рисками. Начинающим трейдерам рекомендуется начать с небольших позиций и постепенно наращивать опыт, изучая поведение базиса в различных рыночных условиях.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Открыть счет |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Самая прибыльная криптоплатформа - зарегистрируйтесь здесь.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для анализа, бесплатных сигналов и многого другого!