Acceptable loss per tick
- Acceptable Loss Per Tick: Руководство для Начинающих Трейдеров Криптофьючерсов
Добро пожаловать в увлекательный, но рискованный мир торговли криптофьючерсами. Прежде чем погрузиться в сложные стратегии и инструменты, необходимо освоить базовые концепции управления рисками. Одной из ключевых, но часто недооцениваемых, является концепция "Acceptable Loss Per Tick" (Допустимые потери на тик). В этой статье мы подробно рассмотрим, что это такое, почему это важно, как рассчитать и как использовать эту метрику для защиты вашего капитала.
- Что такое "Tick"?
Прежде чем говорить о потерях на тик, важно понять, что такое тик сам по себе. В контексте криптофьючерсов, тик — это минимальное изменение цены, которое может произойти на бирже. Размер тика зависит от конкретной биржи и торговой пары. Например, на Binance Futures, для большинства пар размер тика составляет $0.1. Это значит, что цена может изменяться только кратно $0.1. Понимание размера тика критически важно, так как он определяет минимальную единицу прибыли или убытка в каждой сделке. Более подробно о структуре бирж и их особенностях можно узнать в статье Функционал криптобирж.
- Что такое "Acceptable Loss Per Tick"?
"Acceptable Loss Per Tick" (ALPT) - это максимальная сумма денег, которую вы готовы потерять на один тик движения цены против вашей позиции. Это не общая сумма риска на сделку, а именно риск, выраженный в денежном эквиваленте за каждый минимальный шаг изменения цены. Например, если вы торгуете Bitcoin Futures с размером тика $0.1 и установили ALPT в $5, это означает, что вы готовы потерять $5 за каждое неблагоприятное движение цены в $0.1.
- Почему ALPT важна?
ALPT является фундаментальным компонентом управления рисками в торговле. Вот несколько ключевых причин, почему она важна:
- **Предотвращение крупных потерь:** Установка ALPT помогает ограничить потенциальные убытки в каждой сделке, предотвращая "обвал" вашего капитала.
- **Дисциплина:** ALPT заставляет вас придерживаться заранее определенного плана управления рисками и избегать импульсивных решений, основанных на эмоциях. Это особенно важно при торговле волатильными активами, такими как криптовалюты. Узнайте больше о психологии трейдинга.
- **Размер позиции:** ALPT напрямую связана с размером вашей позиции. Правильное определение ALPT помогает определить оптимальный размер позиции, соответствующий вашему рисковому профилю.
- **Соотношение риск/прибыль:** ALPT позволяет более точно оценивать соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio) в каждой сделке. Это важный показатель для оценки потенциальной доходности сделки по сравнению с риском. Изучите стратегии управления риск/прибылью.
- **Защита от "слива" счета:** Регулярное использование ALPT минимизирует вероятность полного исчерпания торгового счета, что является кошмаром для любого трейдера.
- Как рассчитать Acceptable Loss Per Tick?
Расчет ALPT зависит от нескольких факторов:
- **Размер вашего торгового счета:** Это общий капитал, который вы готовы рисковать.
- **Процент риска на сделку:** Это процент от вашего торгового счета, который вы готовы рисковать в одной сделке. Обычно рекомендуется рисковать не более 1-2% от вашего счета на одну сделку.
- **Размер тика:** Как упоминалось ранее, это минимальное изменение цены.
- **Размер позиции:** Количество контрактов или объем актива, который вы покупаете или продаете.
Формула для расчета ALPT:
- ALPT = (Размер счета * Процент риска на сделку) / (Размер тика * Размер позиции)**
Рассмотрим пример:
- Размер счета: $10,000
- Процент риска на сделку: 2% ($200)
- Размер тика: $0.1
- Размер позиции: 10 контрактов
ALPT = ($10,000 * 0.02) / ($0.1 * 10) = $200 / $1 = $200
В этом примере, ваша допустимая потеря на тик составляет $200. Это означает, что если цена движется против вашей позиции на один тик ($0.1), вы потеряете $200.
- Как использовать Acceptable Loss Per Tick в торговле?
После того, как вы рассчитали ALPT, важно интегрировать его в вашу торговую стратегию. Вот несколько способов:
- **Стоп-лосс ордера:** Установите стоп-лосс ордера на уровне, соответствующем вашему ALPT. Это автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет неблагоприятного уровня, ограничивая ваши потери. Подробнее о стоп-лосс ордерах.
- **Определение размера позиции:** Используйте ALPT для определения размера позиции. Если вы хотите торговать с ALPT $50, а размер тика составляет $0.1, то размер вашей позиции должен быть рассчитан таким образом, чтобы каждый тик против вас стоил не более $50.
- **Регулярный пересмотр:** Пересматривайте ALPT регулярно, особенно при изменении размера вашего счета или рыночных условий.
- **Тестирование:** Протестируйте вашу стратегию с использованием ALPT на демо-счете перед тем, как торговать реальными деньгами. Это поможет вам убедиться, что ваша стратегия работает эффективно и соответствует вашему рисковому профилю.
- **Соблюдение дисциплины:** Строго придерживайтесь установленного ALPT и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения.
- Связь ALPT с другими концепциями управления рисками
ALPT тесно связана с другими важными концепциями управления рисками:
- **Размер позиции (Position Sizing):** Как уже упоминалось, ALPT напрямую влияет на размер позиции. Чем меньше ALPT, тем меньше должна быть ваша позиция. Изучите методы определения размера позиции.
- **Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio):** ALPT помогает оценить, насколько выгодна сделка с точки зрения потенциальной прибыли по сравнению с риском. Оптимальное соотношение риск/прибыль обычно составляет 1:2 или выше. Подробнее о анализе соотношения риск/прибыль.
- **Волатильность (Volatility):** Более волатильные рынки требуют более консервативного ALPT. Узнайте о измерении волатильности рынка.
- **Диверсификация (Diversification):** Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить общий риск. Изучите стратегии диверсификации портфеля.
- **Управление капиталом (Capital Management):** ALPT является частью общей стратегии управления капиталом, которая включает в себя определение размера счета, процента риска на сделку и других параметров.
- Расширенные стратегии использования ALPT
- **Динамический ALPT:** Вместо использования фиксированного ALPT, можно адаптировать его к рыночным условиям. Например, вы можете уменьшить ALPT во время высокой волатильности и увеличить его во время низкой волатильности.
- **ALPT на основе волатильности:** Используйте индикаторы волатильности, такие как ATR (Average True Range), для автоматического расчета ALPT.
- **Комбинирование с другими индикаторами:** Используйте ALPT в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и линии тренда, для принятия более обоснованных торговых решений.
- **Использование ALPT для автоматической торговли:** Некоторые торговые платформы позволяют автоматизировать торговые стратегии на основе ALPT.
- Заключение
"Acceptable Loss Per Tick" — это мощный инструмент управления рисками, который может помочь вам защитить свой капитал и стать более дисциплинированным трейдером. Помните, что торговля криптофьючерсами сопряжена с высоким риском, и важно понимать и применять эффективные стратегии управления рисками, такие как ALPT, для повышения своих шансов на успех. Постоянно изучайте новые стратегии и адаптируйте свой подход к меняющимся рыночным условиям. Не забывайте о важности фундаментального анализа и технического анализа при принятии торговых решений.
Рекомендуемые платформы для фьючерсов
Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
---|---|---|
Binance Futures | Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас |
Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начните торговлю |
BingX Futures | Копировальная торговля фьючерсами | Присоединяйтесь к BingX |
Bitget Futures | Контракты с маржой USDT | Откройте счет |
BitMEX | Платформа для торговли криптовалютами с плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшая платформа для прибыли – зарегистрируйтесь сейчас.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading для аналитики, бесплатных сигналов и многого другого!