Acceptable loss per tick

1. Acceptable Loss Per Tick: Руководство для Начинающих Трейдеров Криптофьючерсов

Добро пожаловать в увлекательный, но рискованный мир торговли криптофьючерсами. Прежде чем погрузиться в сложные стратегии и инструменты, необходимо освоить базовые концепции управления рисками. Одной из ключевых, но часто недооцениваемых, является концепция "Acceptable Loss Per Tick" (Допустимые потери на тик). В этой статье мы подробно рассмотрим, что это такое, почему это важно, как рассчитать и как использовать эту метрику для защиты вашего капитала.

1. 1. Что такое "Tick"?

Прежде чем говорить о потерях на тик, важно понять, что такое тик сам по себе. В контексте криптофьючерсов, тик — это минимальное изменение цены, которое может произойти на бирже. Размер тика зависит от конкретной биржи и торговой пары. Например, на Binance Futures, для большинства пар размер тика составляет $0.1. Это значит, что цена может изменяться только кратно $0.1. Понимание размера тика критически важно, так как он определяет минимальную единицу прибыли или убытка в каждой сделке. Более подробно о структуре бирж и их особенностях можно узнать в статье Функционал криптобирж.

1. 1. Что такое "Acceptable Loss Per Tick"?

"Acceptable Loss Per Tick" (ALPT) - это максимальная сумма денег, которую вы готовы потерять на один тик движения цены против вашей позиции. Это не общая сумма риска на сделку, а именно риск, выраженный в денежном эквиваленте за каждый минимальный шаг изменения цены. Например, если вы торгуете Bitcoin Futures с размером тика $0.1 и установили ALPT в $5, это означает, что вы готовы потерять $5 за каждое неблагоприятное движение цены в $0.1.

1. 1. Почему ALPT важна?

ALPT является фундаментальным компонентом управления рисками в торговле. Вот несколько ключевых причин, почему она важна:

**Предотвращение крупных потерь:** Установка ALPT помогает ограничить потенциальные убытки в каждой сделке, предотвращая "обвал" вашего капитала.
**Дисциплина:** ALPT заставляет вас придерживаться заранее определенного плана управления рисками и избегать импульсивных решений, основанных на эмоциях. Это особенно важно при торговле волатильными активами, такими как криптовалюты. Узнайте больше о психологии трейдинга.
**Размер позиции:** ALPT напрямую связана с размером вашей позиции. Правильное определение ALPT помогает определить оптимальный размер позиции, соответствующий вашему рисковому профилю.
**Соотношение риск/прибыль:** ALPT позволяет более точно оценивать соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio) в каждой сделке. Это важный показатель для оценки потенциальной доходности сделки по сравнению с риском. Изучите стратегии управления риск/прибылью.
**Защита от "слива" счета:** Регулярное использование ALPT минимизирует вероятность полного исчерпания торгового счета, что является кошмаром для любого трейдера.

1. 1. Как рассчитать Acceptable Loss Per Tick?

Расчет ALPT зависит от нескольких факторов:

**Размер вашего торгового счета:** Это общий капитал, который вы готовы рисковать.
**Процент риска на сделку:** Это процент от вашего торгового счета, который вы готовы рисковать в одной сделке. Обычно рекомендуется рисковать не более 1-2% от вашего счета на одну сделку.
**Размер тика:** Как упоминалось ранее, это минимальное изменение цены.
**Размер позиции:** Количество контрактов или объем актива, который вы покупаете или продаете.

Формула для расчета ALPT:

- ALPT = (Размер счета * Процент риска на сделку) / (Размер тика * Размер позиции)**

Рассмотрим пример:

Размер счета: $10,000
Процент риска на сделку: 2% ($200)
Размер тика: $0.1
Размер позиции: 10 контрактов

ALPT = ($10,000 * 0.02) / ($0.1 * 10) = $200 / $1 = $200

В этом примере, ваша допустимая потеря на тик составляет $200. Это означает, что если цена движется против вашей позиции на один тик ($0.1), вы потеряете $200.

1. 1. Как использовать Acceptable Loss Per Tick в торговле?

После того, как вы рассчитали ALPT, важно интегрировать его в вашу торговую стратегию. Вот несколько способов:

**Стоп-лосс ордера:** Установите стоп-лосс ордера на уровне, соответствующем вашему ALPT. Это автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет неблагоприятного уровня, ограничивая ваши потери. Подробнее о стоп-лосс ордерах.
**Определение размера позиции:** Используйте ALPT для определения размера позиции. Если вы хотите торговать с ALPT $50, а размер тика составляет $0.1, то размер вашей позиции должен быть рассчитан таким образом, чтобы каждый тик против вас стоил не более $50.
**Регулярный пересмотр:** Пересматривайте ALPT регулярно, особенно при изменении размера вашего счета или рыночных условий.
**Тестирование:** Протестируйте вашу стратегию с использованием ALPT на демо-счете перед тем, как торговать реальными деньгами. Это поможет вам убедиться, что ваша стратегия работает эффективно и соответствует вашему рисковому профилю.
**Соблюдение дисциплины:** Строго придерживайтесь установленного ALPT и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения.

1. 1. Связь ALPT с другими концепциями управления рисками

ALPT тесно связана с другими важными концепциями управления рисками:

**Размер позиции (Position Sizing):** Как уже упоминалось, ALPT напрямую влияет на размер позиции. Чем меньше ALPT, тем меньше должна быть ваша позиция. Изучите методы определения размера позиции.
**Соотношение риск/прибыль (Risk/Reward Ratio):** ALPT помогает оценить, насколько выгодна сделка с точки зрения потенциальной прибыли по сравнению с риском. Оптимальное соотношение риск/прибыль обычно составляет 1:2 или выше. Подробнее о анализе соотношения риск/прибыль.
**Волатильность (Volatility):** Более волатильные рынки требуют более консервативного ALPT. Узнайте о измерении волатильности рынка.
**Диверсификация (Diversification):** Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте свой портфель, чтобы снизить общий риск. Изучите стратегии диверсификации портфеля.
**Управление капиталом (Capital Management):** ALPT является частью общей стратегии управления капиталом, которая включает в себя определение размера счета, процента риска на сделку и других параметров.

1. 1. Расширенные стратегии использования ALPT

**Динамический ALPT:** Вместо использования фиксированного ALPT, можно адаптировать его к рыночным условиям. Например, вы можете уменьшить ALPT во время высокой волатильности и увеличить его во время низкой волатильности.
**ALPT на основе волатильности:** Используйте индикаторы волатильности, такие как ATR (Average True Range), для автоматического расчета ALPT.
**Комбинирование с другими индикаторами:** Используйте ALPT в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и линии тренда, для принятия более обоснованных торговых решений.
**Использование ALPT для автоматической торговли:** Некоторые торговые платформы позволяют автоматизировать торговые стратегии на основе ALPT.

1. 1. Заключение

"Acceptable Loss Per Tick" — это мощный инструмент управления рисками, который может помочь вам защитить свой капитал и стать более дисциплинированным трейдером. Помните, что торговля криптофьючерсами сопряжена с высоким риском, и важно понимать и применять эффективные стратегии управления рисками, такие как ALPT, для повышения своих шансов на успех. Постоянно изучайте новые стратегии и адаптируйте свой подход к меняющимся рыночным условиям. Не забывайте о важности фундаментального анализа и технического анализа при принятии торговых решений.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрируйтесь сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начните торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединяйтесь к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Откройте счет
BitMEX	Платформа для торговли криптовалютами с плечом до 100x	BitMEX

Acceptable loss per tick

Рекомендуемые платформы для фьючерсов

Присоединяйтесь к сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация