Microsoft Excel: Инструмент для анализа и торговли криптофьючерсами для новичков

Введение

Microsoft Excel — это мощная платформа для работы с данными, которая неоценима для трейдеров на крипторынке. Она позволяет систематизировать информацию о криптофьючерсах, проводить технический анализ, разрабатывать трейдинговые стратегии и вести финансовый учет. Даже новички, овладев основами Excel, могут существенно упростить процесс анализа, снизить риски и повысить эффективность торговли.

В этой статье мы рассмотрим, как использовать Excel для: - Сбора данных с крипто-бирж - Расчёта индикаторов технического анализа - Обратного тестирования стратегий - Визуализации торгового объёма - Автоматизации рутинных задач с помощью макросов - Оптимизации рисков и управления портфелем

Основы работы с Excel

Для новичков важно освоить базовые функции, которые станут основой для глубокого анализа:

Формулы и функции

Excel позволяет создавать сложные формулы для вычисления price action, ROR (Return on Risk) и др. Например: - **=SUM(A1:A10)** — суммирует диапазон ячеек - **=AVERAGE(B2:B20)** — вычисляет среднее значение - **=VLOOKUP()** — ищет данные в таблице (например, котировки биткоин-фьючерсов) - **=IF()** — условные формулы для сигналов трейдинга

Таблицы и сводные таблицы

Структурированные таблицы (Ctrl+T) упрощают работу с большими данными. Сводные таблицы (Alt+N+V) помогают: - Группировать торговые сделки по времени - Агрегировать совокупный объём по биржам - Визуализировать дневные диапазоны

Графики и диаграммы

Excel поддерживает линейные графики, столбчатые диаграммы и кластеризованные диаграммы:

Тип диаграммы	Пример использования
Линейный график	Визуализация курса криптофьючерса за месяц
Гистограмма	Анализ распределения объёмов по часам
Круговая диаграмма	Определение доли бирж в общем объёме торгов

Макросы и VBA

Программирование с помощью VBA позволяет автоматизировать рутинные задачи, например: - Скачивание исторических данных через API Binance Futures - Изменение стиля графика при достижении определённого ROR - Отправка уведомлений при сигналах перепродажи

Анализ рынка криптофьючерсов в Excel

1. 1. 1. Сбор данных

Для анализа требуется исторические данные: - Используйте API бирж (Binance, Bybit) для экспорта цен и объёмов - Сохраняйте данные в формате CSV (Comma-Separated Values) - Сортируйте и фильтруйте их с помощью фильтров Excel

1. 1. 1. Расчёт основных индикаторов

Примеры трёх ключевых индикаторов:

Индикатор	Формула в Excel	Применение
Moving Average (MA)	=AVERAGE(Цены за последние N периодов)	Выявление трендов
RSI (Relative Strength Index)	=100 – 100/(1 + Среднее_рост/Среднее_падение)	Определение перекупленности/перепродажи
MACD (Moving Average Convergence Divergence)	(12-EMA - 26-EMA)	Сигналы для входа/выхода

1. 1. 1. Визуализация торгового объёма

Создайте столбчатую диаграмму с объёмами и линейный график цен: 1. Выделите столбцы «Дата», «Цена», «Объём» 2. Вставьте График → Объём-цена 3. Добавьте область для объёма и линию MA

Разработка стратегий в Excel

1. 1. 1. Обратное тестирование стратегий

Для обратного тестирования выполните: 1. Загрузите исторические данные эфир-фьючерса 2. Напишите формулы для правил входа (например, golden cross MA50/200) 3. Симулируйте сделки с стоп-лосс и take-profit 4. Вычислите profit factor = Чистая прибыль / Суммарные убытки

1. 1. 1. Пример стратегии «Медвежий паттерн»

1. Используйте VBA для сканирования исторических данных на пивот-точках 2. Установите стоп-лосс на пивот-поддержка + 5% 3. Прогнозируйте целевая цена на ретрессионных уровнях

Автоматизация торговли

1. 1. 1. Макросы для автоматизации

Пример макроса для аггрегации данных: ```VBA Sub АвтоматизацияДанных()

   Dim LastRow As Long
   LastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
   Range("A1:C" & LastRow).AutoFilter
   Range("D2").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-2]"

End Sub ```

1. 1. 1. Интеграция с API

Используйте Power Query для: - Получения фьючерсных котировок с Bybit API - Автоматического обновления таблиц раз в час - Фильтрации данных по биржам (Binance, OKX)

Ведение учета и отчетности

1. 1. 1. Журнал торговых сделок

Создайте шаблон с полями: - Дата/время - Символ (BTC/USD, ETH/USDT) - Тип (Long/Short) - Количество контрактов - Цена открытия - Цена закрытия - Прибыль/убыток - Риск/рум

1. 1. 1. Расчёт ROR

Формула для ROR: ``` ROR = (Цена_закрытия - Цена_открытия) / Цена_открытия * 100% ```

1. 1. 1. Налогообложение

Используйте фильтры Excel для: - Группировки сделок по налоговым периодам - Расчёта капиталогических доходов - Учёт взносов биржи для налоговых вычетов

Продвинутые функции и методы

1. 1. 1. Машинное обучение в Excel

Для прогнозирования используйте: - LINEST для линейной регрессии - Советник Excel для кластеризации данных - Power Pivot для больших данных

1. 1. 1. Статистический анализ

- Стандартное отклонение для assessment of risk - Корреляция между активами (например, биткоин и эфир) - Модель CAPM для оценивания риска

Примеры практических моделей

1. 1. 1. Модель Stop-Loss

``` ИФ(Цена < (Цена_открытия * 0,95); "Выход", "Остаться") ```

1. 1. 1. Модель ROR

``` =(Цена_закрытия - Цена_открытия)/Цена_открытия ```

1. 1. 1. Модель разброса

``` =MAX(Цена_выборки) - MIN(Цена_выборки) ```

Ресурсы для обучения

- Книга «Excel для трейдеров: криптоанализ и робот-трейдер» - Онлайн-курсы: Coursera, Udemy - Группы в Telegram: #ExcelForCryptoTraders

Риск-менеджмент через Excel

- Сводная таблица для управления портфелем - Стресс-тестирование стратегий - Автоматическое ограничение размер позиции

Заключение

Excel — это ключевой инструмент для новичков в криптофьючерсах. Он позволяет: - Систематизировать данные - Тестировать стратегии без риска - Оптимизировать схемы торговли - Управлять рисками

Важно начать с базовых функций, постепенно переходя к макросам, VBA и API. Регулярная практика и изучение примеров помогут стать эффективным автоматизированным трейдером.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрироваться сейчас
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копировальная торговля фьючерсами	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой USDT	Открыть счет
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage - спот торговля со 100х плечом	BitMEX

Microsoft Excel

Содержание