Баланс Риска Спот И Фьючерсы

Баланс Риска Спот И Фьючерсы: Инструменты для Управления Позицией

Добро пожаловать в мир торговли, где владение активами и управление будущими ценами идут рука об руку. Для начинающего трейдера понимание того, как сочетать торговлю на спотовом рынке с использованием фьючерсных контрактов, является ключом к снижению риска и повышению стабильности. Эта статья объяснит, как достичь этого баланса.

Что такое Спот и Фьючерсы?

Прежде чем говорить о балансе, давайте вспомним основы.

Спотовый рынок — это место, где вы покупаете или продаете активы (например, криптовалюту) для немедленной поставки. Вы владеете активом физически (или его цифровым эквивалентом). Это прямая покупка.

Фьючерсный контракт — это соглашение купить или продать актив по заранее установленной цене в определенную дату в будущем. Вы не владеете активом сразу, вы торгуете обязательством. Фьючерсы часто используются для хеджирования (страхования) или спекуляции с использованием кредитного плеча.

Балансирование этих двух рынков означает использование фьючерсов для защиты ваших позиций на споте от неблагоприятных движений цены.

Частичное Хеджирование: Практическое Применение Фьючерсов

Самый распространенный способ сбалансировать спотовую позицию — это частичное хеджирование. Это означает, что вы не страхуете 100% своего спотового портфеля, а только ту часть, которую готовы временно "заморозить" или застраховать от падения.

Представьте, что вы купили 10 биткоинов (BTC) на споте, потому что верите в долгосрочный рост. Однако вы ожидаете краткосрочной коррекции (падения цены).

Действие по хеджированию (Шорт-позиция на фьючерсах):

1. **Оценка риска:** Вы не хотите продавать свои 10 BTC на споте, так как это повлечет налоговые последствия или потерю долгосрочной позиции. 2. **Открытие фьючерсной позиции:** Вы открываете короткую (шорт) позицию на фьючерсном рынке, эквивалентную, скажем, 5 BTC. 3. **Результат:** Если цена BTC падает, ваша спотовая позиция теряет в цене, но ваша короткая фьючерсная позиция начинает приносить прибыль, компенсируя часть убытков на споте.

Если цена растет, ваша спотовая позиция выигрывает, а фьючерсная позиция несет небольшие убытки (или требует оплаты финансирования), но вы сохраняете основную прибыль. Это позволяет вам оставаться в активе, но снижать краткосрочный волатильный риск. Изучение правильного использования плеча здесь критически важно, чтобы избежать ликвидации.

Использование Технических Индикаторов для Времени

Чтобы эффективно балансировать портфель, вам нужно знать, когда открывать или закрывать хеджирующие фьючерсные сделки. Для этого используются технические индикаторы.

1. Индекс Относительной Силы (RSI)

RSI показывает, перекуплен или перепродан актив.

• **Сигнал для хеджирования (открытие шорта):** Если ваш спотовый актив сильно вырос и RSI показывает значение выше 70 (перекупленность), это может быть хорошим моментом для открытия частичной короткой фьючерсной позиции, ожидая отката.
• **Сигнал для снятия хеджа (закрытие шорта):** Если цена падает, и RSI опускается ниже 30 (перепроданность), вы можете закрыть свой шорт, чтобы не упустить разворот и рост. Подробности о том, как использовать этот сигнал, смотрите в статье Вход И Выход По RSI Для Начинающих.

=== 2. Схождение/Расхождение Скользящих Сред

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.