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- ...zzando diversi metodi, tra cui il metodo storico, il metodo della varianza-covarianza e il metodo Monte Carlo. === Metodo della Varianza-Covarianza === ...4 KB (651 parole) - 14:27, 8 mar 2025
- 2. **Calcolo della matrice di covarianza**: La matrice di covarianza viene calcolata per comprendere le relazioni tra le variabili. ...ovalori e autovettori**: Gli autovalori e gli autovettori della matrice di covarianza vengono calcolati. Gli autovalori rappresentano la quantità di varianza ca ...7 KB (921 parole) - 02:02, 10 mar 2025
- ...e il VaR, ma i più comuni sono il metodo storico, il metodo della varianza-covarianza e la simulazione Monte Carlo. Di seguito, esamineremo ciascuno di questi me === Metodo della Varianza-Covarianza === ...7 KB (934 parole) - 21:31, 9 mar 2025
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- ...due variabili indica che tendono a muoversi nella stessa direzione. La [[Covarianza]] è un concetto chiave in statistica e finanza. 3. '''Calcolo degli Autovettori e degli Autovalori:''' La matrice di covarianza viene quindi utilizzata per calcolare gli autovettori e gli autovalori. Gli ...12 KB (1 654 parole) - 12:45, 14 mar 2025
- ...che le due variabili tendono a muoversi nella stessa direzione, mentre una covarianza negativa indica che tendono a muoversi in direzioni opposte. * **Matrice di Covarianza:** La matrice di covarianza è una matrice che contiene le covarianze tra tutte le coppie di variabili. ...12 KB (1 652 parole) - 22:12, 19 mar 2025
- * **Omoschedasticità:** Le matrici di covarianza di ciascuna classe devono essere uguali. Anche questa assunzione può esser ...la matrice di covarianza all'interno delle classi:** Calcola la matrice di covarianza per ciascuna classe, che misura la variabilità dei dati all'interno di cia ...11 KB (1 462 parole) - 07:16, 19 mar 2025
- ...ariare insieme, mentre la correlazione è una versione standardizzata della covarianza. Utilizzare la matrice di correlazione è spesso preferibile quando le var ...sono calcolati risolvendo un'equazione matematica basata sulla matrice di covarianza (o correlazione). ...11 KB (1 514 parole) - 12:42, 14 mar 2025
- 1. **Analisi della Covarianza e della Correlazione:** La matrice di covarianza dei rendimenti dei diversi futures crittografici può essere analizzata tra ...mpo, è possibile identificare cambiamenti significativi nella struttura di covarianza dei rendimenti, che potrebbero indicare l'insorgenza di anomalie o opportun ...13 KB (1 651 parole) - 11:14, 18 mar 2025
- * Cov(Ri, Rj) è la covarianza tra i rendimenti degli asset i e j. ...ica che i rendimenti tendono a muoversi nella stessa direzione, mentre una covarianza negativa indica che tendono a muoversi in direzioni opposte. ...12 KB (1 642 parole) - 10:51, 20 mar 2025
- * **Analisi della Covarianza e della Correlazione:** Le matrici di covarianza e di correlazione, utilizzate per descrivere le relazioni tra diversi asset [[Covarianza]] ...12 KB (1 533 parole) - 11:13, 18 mar 2025
- ...si basa sulla [[Deviazione Standard]] di ciascuna serie di dati e sulla [[Covarianza]] tra le due serie. La formula è la seguente: * Cov(X, Y) è la covarianza tra X e Y. ...10 KB (1 334 parole) - 15:05, 14 mar 2025
- * La covarianza (o correlazione) tra ciascuna coppia di asset. * Cov(Ri, Rj) è la covarianza tra i rendimenti degli asset i e j ...12 KB (1 578 parole) - 00:12, 21 mar 2025
- * '''Fattori Principali:''' Un metodo che cerca di spiegare la covarianza tra le variabili originali. ...11 KB (1 562 parole) - 12:33, 14 mar 2025
- * **Metodo Parametrico (Varianza-Covarianza):** Questo metodo assume che i rendimenti del portafoglio seguano una distr ...12 KB (1 640 parole) - 09:24, 21 mar 2025
- ...lcolare il VaR, tra cui il metodo storico, il metodo parametrico (varianza-covarianza) e la simulazione Monte Carlo. ...13 KB (1 737 parole) - 10:34, 20 mar 2025
- [[Covarianza]] ...18 KB (2 208 parole) - 22:43, 20 mar 2025