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...zzando diversi metodi, tra cui il metodo storico, il metodo della varianza-covarianza e il metodo Monte Carlo. === Metodo della Varianza-Covarianza === ...

2. **Calcolo della matrice di covarianza**: La matrice di covarianza viene calcolata per comprendere le relazioni tra le variabili. ...ovalori e autovettori**: Gli autovalori e gli autovettori della matrice di covarianza vengono calcolati. Gli autovalori rappresentano la quantità di varianza ca ...

...e il VaR, ma i più comuni sono il metodo storico, il metodo della varianza-covarianza e la simulazione Monte Carlo. Di seguito, esamineremo ciascuno di questi me === Metodo della Varianza-Covarianza === ...

=== Metodo della Varianza-Covarianza === | Varianza-Covarianza || Veloce || Assume normalità dei rendimenti ...

...due variabili indica che tendono a muoversi nella stessa direzione. La [[Covarianza]] è un concetto chiave in statistica e finanza. 3. '''Calcolo degli Autovettori e degli Autovalori:''' La matrice di covarianza viene quindi utilizzata per calcolare gli autovettori e gli autovalori. Gli ...

...ariare insieme, mentre la correlazione è una versione standardizzata della covarianza. Utilizzare la matrice di correlazione è spesso preferibile quando le var ...sono calcolati risolvendo un'equazione matematica basata sulla matrice di covarianza (o correlazione). ...

...si basa sulla [[Deviazione Standard]] di ciascuna serie di dati e sulla [[Covarianza]] tra le due serie. La formula è la seguente: * Cov(X, Y) è la covarianza tra X e Y. ...

* '''Fattori Principali:''' Un metodo che cerca di spiegare la covarianza tra le variabili originali. ...