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# Documentazione API del CME Group

Il CME Group è una delle più grandi borse valori del mondo, offrendo una vasta gamma di prodotti derivati, inclusi [[Futures]], [[Opzioni]], e contratti di scambio. Per i trader algoritmici e gli sviluppatori che desiderano automatizzare le proprie strategie di trading, il CME Group fornisce un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) robusta e completa. Questo articolo è una guida per principianti alla documentazione API del CME Group, esplorando i suoi componenti principali, i metodi di autenticazione, i dati disponibili e le considerazioni pratiche per l'implementazione.

== Introduzione alle API di Trading e al CME Group ==

Le [[API di Trading]] consentono agli utenti di interagire con le borse valori in modo programmatico, automatizzando l'invio di ordini, la ricezione di dati di mercato in tempo reale e la gestione del rischio. Questo è cruciale per strategie di [[Trading Algoritmico]], [[High-Frequency Trading (HFT)]] e per l'integrazione dei dati di mercato in sistemi di analisi complessi.

Il CME Group offre diverse API progettate per soddisfare esigenze differenti. Le principali sono:

*   **FIX API:** Basata sul protocollo Financial Information eXchange (FIX), è l'API più tradizionale e ampiamente utilizzata per l'invio di ordini e la ricezione di esecuzioni. Offre bassa latenza e alta affidabilità.
*   **REST API:** Un'API più recente basata sull'architettura RESTful, più facile da integrare per gli sviluppatori web e mobile. È adatta per applicazioni che richiedono dati di mercato storici e in tempo reale, ma con una latenza leggermente superiore rispetto a FIX.
*   **Market Data API:** Specificamente progettata per la ricezione di dati di mercato, come quotazioni, volumi e profondità del mercato. Può essere combinata con FIX o REST API per una soluzione completa.

Comprendere le differenze tra queste API è fondamentale per scegliere quella più appropriata per la propria applicazione. La scelta dipende da fattori quali la latenza richiesta, la complessità dell'integrazione e il tipo di dati necessari.

== Accesso alla Documentazione API ==

La documentazione API del CME Group è disponibile sul sito web del CME Group Developer Portal: [[https://developer.cmegroup.com/]].  Questo portale fornisce accesso a:

*   **Manuali API:** Documentazione dettagliata per ciascuna API, inclusi i messaggi FIX, gli endpoint REST, i formati dei dati e gli esempi di codice.
*   **Kit di sviluppo software (SDK):**  Librerie e strumenti per semplificare l'integrazione delle API in diversi linguaggi di programmazione, come Java, Python e C++.
*   **Ambienti di test:**  Accesso a ambienti di simulazione dove è possibile testare le proprie applicazioni senza rischiare capitale reale.
*   **Forum della comunità:**  Un luogo dove gli sviluppatori possono porre domande, condividere esperienze e trovare soluzioni a problemi comuni.
*   **Webinars e tutorial:** Risorse formative per aiutarti a iniziare con le API del CME Group.

La documentazione è organizzata per API e per prodotto.  È importante leggere attentamente la documentazione specifica per il prodotto che si intende scambiare, in quanto i messaggi e i parametri possono variare.

== Autenticazione e Autorizzazione ==

L'accesso alle API del CME Group richiede autenticazione e autorizzazione. Il processo varia a seconda dell'API utilizzata:

*   **FIX API:** Richiede la creazione di un account FIX e la configurazione di una sessione FIX con il CME Group. La sessione è identificata da un SenderCompID e un TargetCompID. È necessario ottenere credenziali specifiche dal CME Group.
*   **REST API:** Utilizza l'autenticazione OAuth 2.0. È necessario registrare la propria applicazione sul Developer Portal e ottenere un Client ID e un Client Secret. Questi vengono utilizzati per ottenere un token di accesso che viene incluso in ogni richiesta API.
*   **Market Data API:**  L'autenticazione dipende dal metodo di ricezione dei dati (es. feed multicast, API REST). Di solito richiede la sottoscrizione a specifici feed di dati e l'utilizzo di chiavi API o credenziali di autenticazione.

La sicurezza è di fondamentale importanza. È essenziale proteggere le proprie credenziali API e seguire le best practice di sicurezza per evitare accessi non autorizzati.

== Dati Disponibili tramite le API ==

Le API del CME Group forniscono accesso a una vasta gamma di dati, tra cui:

*   **Dati di Mercato in Tempo Reale:** Quotazioni (bid, ask, last), volumi, profondità del mercato (order book), tick-by-tick data.
*   **Dati Storici:** Dati di mercato storici per analisi retrospettive e backtesting di strategie.
*   **Informazioni sui Contratti:** Dettagli sui contratti futures e opzioni, come specifiche, scadenze e fattori di moltiplicazione.
*   **Informazioni sull'Account:** Saldo dell'account, posizioni aperte, cronologia degli ordini e dei prelievi.
*   **Trading Engine Status:** Informazioni sullo stato del sistema di trading del CME Group, come interruzioni o ritardi.

La disponibilità dei dati varia a seconda dell'API e del piano di abbonamento. È importante verificare la documentazione per determinare quali dati sono disponibili e a quale costo.

== Esempi di Utilizzo delle API ==

### Esempio FIX API (Invio di un Ordine)

Un messaggio FIX per l'invio di un ordine (NewOrderSingle) potrebbe assomigliare a questo (semplificato):

```
8=FIX4.4 �9=123 �35=D �49=TRADER �50=CME �11=ORDERID123 �21=1 �38=10 �40=2 �55=FUT �60=202312 �100=BUY �10=010 �32=1000 �31=150.00 �5007=1 �
```

Questo messaggio indica un ordine di acquisto (100=BUY) di 1000 contratti (32=1000) al prezzo di 150.00 (31=150.00) per il contratto futures con scadenza dicembre 2023 (60=202312).

### Esempio REST API (Richiesta di Dati Storici)

Una richiesta REST API per ottenere i dati storici di un contratto potrebbe assomigliare a questo:

```
GET /instrument/10176/historical_quotes?from=2023-10-26T00:00:00Z&to=2023-10-27T00:00:00Z&interval=1h
```

Questo esempio richiede i dati storici delle quotazioni (historical_quotes) per il contratto con ID 10176 (il contratto ES1! Micro E-mini S&P 500 Futures) per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2023 e il 27 ottobre 2023, con un intervallo di 1 ora (1h).

== Considerazioni Pratiche per l'Implementazione ==

*   **Latenza:** La latenza è un fattore critico per le strategie di trading ad alta frequenza. Scegliere l'API e l'infrastruttura più adatte per ridurre al minimo la latenza.  Considera l'utilizzo di colocation.
*   **Affidabilità:**  Assicurati che la tua applicazione sia in grado di gestire errori di connessione, interruzioni del feed di dati e altri eventi imprevisti. Implementare meccanismi di riprova e gestione degli errori.
*   **Gestione degli Ordini:**  Implementare una robusta gestione degli ordini, inclusa la cancellazione degli ordini in caso di errori o cambiamenti nelle condizioni di mercato.
*   **Monitoraggio:**  Monitorare costantemente le prestazioni della tua applicazione e la qualità dei dati ricevuti.  Utilizzare strumenti di logging e alerting.
*   **Backtesting:** Prima di mettere in produzione una strategia di trading, è fondamentale eseguire un backtesting rigoroso utilizzando dati storici per valutarne le prestazioni.
*   **Conformità:** Assicurati di rispettare tutte le normative e le regole del CME Group relative al trading algoritmico.

== Risorse Utili ==

*   **CME Group Developer Portal:** [[https://developer.cmegroup.com/]]
*   **CME Group FIX Specification:** [[https://cmegroup.com/trading/api/fix/fix-specifications.html]]
*   **CME Group REST API Documentation:** [[https://developer.cmegroup.com/apis/rest/]]
*   **CME Group Market Data Subscriptions:** [[https://www.cmegroup.com/market-data/subscriptions.html]]
*   **FIX Protocol:** [[http://www.fixprotocol.org/]]

== Strategie di Trading Algoritmico Correlate ==

*   [[Arbitraggio Statistico]]
*   [[Mean Reversion]]
*   [[Trend Following]]
*   [[Market Making]]
*   [[Pair Trading]]
*   [[Scalping]]
*   [[Algoritmi di Esecuzione Ordini (VWAP, TWAP, POV)]]
*   [[Algoritmi di Gestione del Rischio]]

== Analisi Tecnica e Volume di Trading ==

*   [[Medie Mobili]]
*   [[RSI (Relative Strength Index)]]
*   [[MACD (Moving Average Convergence Divergence)]]
*   [[Bande di Bollinger]]
*   [[Fibonacci Retracements]]
*   [[Analisi del Volume]]
*   [[On Balance Volume (OBV)]]
*   [[Accumulation/Distribution Line]]
*   [[Price and Volume Analysis]]
*   [[Order Flow Analysis]]
*   [[Volume Weighted Average Price (VWAP)]]
*   [[Time Weighted Average Price (TWAP)]]
*   [[Point of Control (POC)]]
*   [[Volume Profile]]
*   [[Depth of Market Analysis]]

== Conclusioni ==

La documentazione API del CME Group offre potenti strumenti per automatizzare le strategie di trading e accedere a dati di mercato completi.  Comprendere le diverse API, i metodi di autenticazione e le considerazioni pratiche per l'implementazione è essenziale per il successo. Con una pianificazione accurata e un'implementazione robusta, è possibile sfruttare le API del CME Group per ottenere un vantaggio competitivo nel mercato dei derivati.

[[Category:API di Trading]]


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