Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT-- 6 января 2025 года
Jump to navigation
Jump to search
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 6 января 2025 года
Введение
На 6 января 2025 года пара BTC/USDT демонстрирует умеренный рост. Спотовая цена биткоина составляет **101 599 USD**, что отражает увеличение на **3,85%** за последние 24 часа.
Объем торгов за последние 24 часа составил **37,50 млрд USD**, что указывает на высокую активность на рынке.
Влияние экономических событий
Согласно экономическому календарю, следующие события могли повлиять на динамику BTC/USDT:
- **10:00 GMT**: Публикация уровня безработицы в еврозоне. Снижение уровня безработицы может укрепить евро и повлиять на стоимость доллара США.
- **13:30 GMT**: Публикация торгового баланса США. Увеличение дефицита торгового баланса может ослабить доллар и поддержать рост цены биткоина.
- **15:00 GMT**: Публикация индекса ISM в секторе услуг США. Высокие значения индекса могут укрепить доллар и оказать давление на BTC/USDT.
Технический анализ
Дневной таймфрейм
- **Уровни поддержки**:
* **95 000 USD** — предыдущий локальный минимум. * **90 000 USD** — психологический уровень и зона консолидации.
- **Уровни сопротивления**:
* **100 000 USD** — важный уровень психологического сопротивления. * **105 000 USD** — область предыдущих максимумов.
- **Скользящие средние (MA)**:
* **MA 50**: Находится выше MA 200, что указывает на восходящий тренд. * **MA 200**: Поддерживает движение вверх.
- **Индикаторы**:
* **RSI**: 65, близко к зоне перекупленности, что может указывать на возможную коррекцию. * **MACD**: Линии продолжают расходиться в положительной зоне, подтверждая восходящий импульс.
- **Уровни Фибоначчи**:
* **38,2%** — 94 500 USD * **50%** — 92 000 USD * **61,8%** — 89 500 USD
- **Полосы Боллинджера**:
* Полосы расширяются, указывая на высокую волатильность. Цена находится близко к верхней полосе, что может сигнализировать о коррекции.
- **ATR (Средний истинный диапазон)**:
* Увеличение ATR подтверждает рост волатильности.
- **VWAP (Средневзвешенная цена по объему)**:
* Цена выше VWAP, что указывает на позитивные настроения на рынке.
- **Волновой анализ Эллиота**:
* Предположительно формируется третья волна роста, что указывает на продолжение тенденции.
- **Паттерны**:
* Формируется "бычий флаг", что сигнализирует о возможном продолжении тренда после пробоя.
Часовой таймфрейм
- **Уровни поддержки**:
* **98 000 USD** — локальный минимум. * **96 500 USD** — зона консолидации.
- **Уровни сопротивления**:
* **100 000 USD** — ключевой уровень сопротивления. * **101 500 USD** — предыдущий максимум.
- **Экспоненциальные скользящие средние (EMA)**:
* **EMA 50**: Находится ниже EMA 200, что может указывать на краткосрочную коррекцию. * **EMA 200**: Выступает в роли динамического сопротивления.
- **Индикаторы**:
* **RSI**: 55, в нейтральной зоне. * **MACD**: Линии пересеклись вниз, что может указывать на краткосрочную коррекцию.
- **Уровни Фибоначчи**:
* **38,2%** — 98 700 USD * **50%** — 98 000 USD * **61,8%** — 97 300 USD
- **Полосы Боллинджера**:
* Полосы сужаются, что может свидетельствовать о скором импульсном движении.
- **ATR**:
* Снижение ATR указывает на уменьшение волатильности.
- **VWAP**:
* Цена колеблется вокруг VWAP, что сигнализирует о неопределенности на краткосрочной перспективе.
- **Волновой анализ Эллиота**:
* Возможна формирующаяся коррекционная волна (волна 4), после которой может последовать новая волна роста.
- **Паттерны**:
* "Восходящий треугольник" может сигнализировать о пробое вверх.
Анализ объемов
Ликвидации и открытый интерес
Согласно данным Coinglass:
- **Открытый интерес (Open Interest)** на фьючерсном рынке BTC/USDT: **10,8 млрд USD**.
- **Общая сумма ликвидаций за последние 24 часа**: **420 млн USD**.
* **Ликвидации лонг-позиций**: **280 млн USD** (66,7%). * **Ликвидации шорт-позиций**: **140 млн USD** (33,3%).
Опционы
Согласно данным Deribit:
- **Ближайшая дата экспирации**: **12 января 2025 года**.
- **Общий объем открытых опционов**: **6,3 млрд USD**.
- **Соотношение колл/пут**: **1,8** (бычий настрой).
- **Уровень "Max Pain"**: **98 000 USD**.
- **Основные страйк-цены**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **110 000 USD**.
Таблица ликвидаций
| Цена | Общая сумма ликвидаций | Соотношение лонг/шорт |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 млн USD | 60% лонг / 40% шорт |
| 98 000 USD | 120 млн USD | 55% лонг / 45% шорт |
| 99 000 USD | 220 млн USD | 70% лонг / 30% шорт |
Прогноз и стратегия
Рекомендации
На основе текущего анализа:
- **Предпочтительная позиция**: Лонг.
- **Точки входа**:
* **98 000 USD** — первая точка входа после возможной коррекции. * **96 500 USD** — вторая точка входа при повторном тесте уровня поддержки.
- **Тейк-профит**: **102 000 USD**.
- **Стоп-лосс**: **95 800 USD**.
- **Пример позиции (капитал 1 000 USDT, плечо 20x)**:
* **Объем позиции**: **20 000 USD**. * **Соотношение риск/прибыль**: **1:3**. * **Ожидаемая прибыль**: **400 USD**. * **Возможный убыток**: **200 USD**.
Фундаментальный анализ
Макроэкономические факторы
Новости от 6 января 2025 года:
- **США**: Протокол последнего заседания ФРС указывает на сохранение базовой ставки на уровне 5%.
- **Еврозона**: Позитивные экономические данные повышают интерес к рисковым активам и поддерживают цену BTC/USDT.
- **Крупные транзакции**: За последнюю неделю с Binance было выведено **10 000 BTC** на сумму **990 млн USD**, что свидетельствует о снижении давления на продажу.
Заключение
Текущая ситуация на рынке BTC/USDT указывает на высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Трейдерам рекомендуется следить за уровнями ликвидаций и быть готовыми к краткосрочным коррекциям.