Аналіз торгівлі ф'ючерсами SOLUSDT - 2025-05-18
Огляд ринку
| Metric | Value |
|---|---|
| Spot Price | $171.55 |
| Futures Price | $171.45 |
| Premium | -0.06% |
| Funding Rate | 0.0041% |
| Open Interest | 7,652,708 contracts |
| 24h High | $184.87 |
| 24h Low | $141.30 |
| 24h Volume (SOL) | 4,250,000 |
| 24h Volume (USDT) | $728.5M |
Ринок ф'ючерсів SOLUSDT демонструє **незначний дисконт** (премія: -0.06%), що вказує на збалансований попит між довгими та короткими позиціями. **Funding Rate** у розмірі 0.0041% свідчить про незначний тиск на покупку, хоча й не агресивний. **Open Interest** залишається високим на рівні 7.65 млн контрактів, що відображає активну участь інституційних інвесторів. Добовий діапазон цін ($141.30–$184.87, **+30.8% волатильності**) підкреслює підвищену чутливість до макроекономічних факторів (наприклад, політика ФРС, потоки BTC ETF). Спайки обсягів у діапазоні $168–$172 вказують на **зону ліквідації**.
---
Технічні індикатори
| Timeframe | SMA(20) | EMA(50) | RSI | Stoch RSI | MACD | ATR | OBV | Fib 38.2% | Fib 50.0% | Fib 61.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | $168.48 | $169.19 | 80.8 | 50.0 | 1.00 | $1.29 | 22,967,456 | $157.94 | $163.09 | $168.23 |
| 4H | $169.59 | $169.26 | 48.3 | 50.0 | -0.92 | $3.20 | 113,371,997 | $129.45 | $140.03 | $150.61 |
| 8H | $172.88 | $164.05 | 32.7 | 50.0 | 1.15 | $5.46 | 11,348,941 | $138.63 | $152.05 | $165.46 |
| 12H | $172.93 | $159.62 | 48.1 | 50.0 | 3.51 | $7.70 | -189,250,212 | $171.75 | $195.40 | $219.04 |
Ключові спостереження
1. **Аналіз тренду**:
- **1H**: **RSI** (80.8, **перекупленість**) розходиться з **Stochastic RSI** (нейтральний на рівні 50.0), що сигналізує про потенційний відкат. **MACD** (1.00) залишається бичачим, але слабшає. - **4H**: **EMA** ($169.26) зближується з **SMA** ($169.59), що вказує на виснаження тренду. **OBV** (113M) підтверджує накопичення в діапазоні $140–$150.
2. **Ключові рівні**:
- **Підтримка**:
- *Сильна*: $163.09 (1H Fib 50%, узгоджується з 8H EMA).
- *Критична*: $140.03 (4H Fib 50%, зона високого обсягу).
- **Опір**:
- *Безпосередній*: $168.23 (1H Fib 61.8%).
- *Макро*: $195.40 (12H Fib 50%, річний півоти 2025 року).
---
Торгові стратегії
| TF | Position | Entry | Stop Loss | Take Profit | R/R | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | SHORT | $171.45 | $173.50 | $168.23 | 1:2 | Перекупленість **RSI** (80.8) + слабшаючий **MACD**. |
| 4H | LONG | $140.03 | $136.56 | $150.61 | 1:3 | Відповідність 4H **OBV** та підтримці Fib 50%. |
| 12H | LONG | $171.75 | $167.20 | $195.40 | 1:4 | Ретест пробою 12H **Fib 38.2%**. |
Розбір стратегій
- **1H Short**: Високоімовірне повернення до середнього. Стоп вище добового максимуму ($184.87) анулює стратегію. - **4H Long**: Оптимальне співвідношення ризику до прибутку (1:3) у зоні інституційного попиту ($140). - **Управління ризиками**:
- **Кредитне плече**: ≤10x для 4H/12H угод (з урахуванням волатильності). - **Стоп-лос**: 1.5x **ATR** (наприклад, $4.80 для 4H). - **Тейк-профіт**: Частковий фіксація прибутку на рівнях 61.8% Fib.
---
Торгові рекомендації
- Основна угода (4H)**:
- **Напрямок**: **LONG** (свінг-торгівля). - **Вхід**: $140.03 (лімітний ордер). - **Стоп-лос**: $136.56 (2.5% нижче входу). - **Тейк-профіт**: $150.61 (7.5% прибутку). - **Кредитне плече**: 10x (номінал: $140,030 за контракт). - **Ризик**: 1% капіталу ($1,000 на рахунку $100K). - **Обґрунтування**:
- **OBV** дивергенція на рівні $140. - 4H **MACD** гістограма стає позитивною. - Низький **Funding Rate** зменшує ризик сквізу.
- Резервний план**:
- Якщо **Funding Rate** впаде нижче -0.01%, відкласти входи (медвежий настрій).
---
Настрій ринку та синтез
- **Бичачі каталізатори**:
- Зростання OBV на нижчих таймфреймах. - Зближення спотових та ф'ючерсних цін (дисконт зменшується).
- **Медвежі ризики**:
- Високий **Open Interest** може посилити ліквідації. - 12H **OBV** (-189M) сигналізує про розподіл вище $170.
- **Домінуючий таймфрейм**: **4H** (баланс між шумом і чіткістю тренду).
- Заключна нота**: Слідкуйте за кореляцією з BTC; підтримка співвідношення SOL/BTC на рівні 0.0021.
- Дисклеймер: Не є фінансовою порадою. Минулі результати ≠ майбутні доходи.*
Інструкції з аналізу
1. **Синтез тренду**: Пріоритет трендів 4H–12H над шумом 1H. 2. **Зони ліквідності**: Аналіз кластерів ордербука Binance (наприклад, $165–$170). 3. **Макрофільтри**: Перевірка з розвитком екосистеми SOL (наприклад, TVL DeFi, обсяги NFT). 4. **Обережність з кредитним плечем**: Уникайте >25x під час високої волатильності.
---
Ця версія покращує чіткість, додає контекст обсягів та уточнює параметри ризику. Коригуйте кредитне плече/входи з урахуванням поточної ліквідності.
- Disclaimer: This analysis is for informational purposes only.*