Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT – 8 января 2025 года
Jump to navigation
Jump to search
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT – 8 января 2025 года
Введение
8 января 2025 года пара BTC/USDT демонстрирует повышенную волатильность. Текущая спотовая цена биткоина составляет **$96 241**, что свидетельствует о снижении на **-5,46 %** за последние 24 часа.
Объем торгов за последние сутки составил **$32,99 млрд**, что подтверждает активное участие трейдеров на рынке.
Влияние экономических событий
Согласно данным экономического календаря:
- **15:30 GMT**: Публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США. Увеличение заявок может ослабить доллар и поддержать курс BTC.
- **17:00 GMT**: Выступление председателя ФРС США, которое может вызвать всплеск волатильности в зависимости от заявлений о монетарной политике.
Технический анализ
Дневной таймфрейм
- **Уровни поддержки**:
* **$90 000** — ключевой уровень поддержки. * **$85 000** — более сильный уровень поддержки при усилении нисходящего движения.
- **Уровни сопротивления**:
* **$100 000** — психологический барьер. * **$105 000** — зона предыдущего максимума.
- **Скользящие средние (MA)**:
* **MA 50**: Находится выше **MA 200**, подтверждая долгосрочный восходящий тренд. * **MA 200**: Сохраняет растущее положение, служа опорой для бычьего рынка.
- **Индикаторы**:
* **RSI**: **55** — сигнализирует о нейтральной зоне. * **MACD**: В положительной зоне, но линии начинают сближаться, что указывает на ослабление импульса. * **Уровни Фибоначчи**: * **38,2 %** — $92 000 * **50 %** — $90 000 * **61,8 %** — $88 000 * **Полосы Боллинджера**: Широкие полосы говорят о высокой волатильности. Цена приближается к нижней границе, что может сигнализировать о скором развороте. * **ATR (Средний истинный диапазон)**: Увеличение показателя подтверждает рост амплитуды движения. * **VWAP (Объемно-взвешенная средняя цена)**: Цена ниже VWAP, что указывает на преобладание медвежьего настроения.
- **Волновой анализ Эллиотта**:
* Возможное завершение коррекционной волны (4), за которой может последовать новая восходящая импульсная волна.
- **Формирования паттернов**:
* Формирование "двойного дна" в зоне $90 000 может сигнализировать о развороте вверх.
Часовой таймфрейм
- **Уровни поддержки**:
* **$95 000** — ближайший уровень поддержки. * **$93 000** — следующий уровень поддержки.
- **Уровни сопротивления**:
* **$98 000** — локальный уровень сопротивления. * **$100 000** — основной барьер.
- **Экспоненциальные скользящие средние (EMA)**:
* **EMA 50**: Ниже **EMA 200**, что подтверждает краткосрочный нисходящий тренд. * **EMA 200**: Выступает динамическим сопротивлением.
- **Индикаторы**:
* **RSI**: **45** — свидетельствует о слабости покупателей. * **MACD**: Находится в отрицательной зоне, что подтверждает нисходящий импульс.
- **Уровни Фибоначчи**:
* **38,2 %** — $96 500 * **50 %** — $95 500 * **61,8 %** — $94 500
- **Полосы Боллинджера**: Полосы сужаются, что может предвещать резкое движение.
- **ATR**: Показатель снижается, что указывает на уменьшение краткосрочной волатильности.
- **VWAP**: Колебания цены вокруг VWAP указывают на рыночную неопределенность.
- **Волновой анализ Эллиотта**:
* Возможное формирование коррекционной волны (B), за которой может последовать продолжение нисходящего тренда.
- **Формирования паттернов**:
* "Нисходящий треугольник" указывает на возможное продолжение нисходящего движения.
Анализ объемов
Открытый интерес и ликвидации
По данным Coinglass:
- **Открытый интерес (Open Interest)**: **$5,8 млрд** — указывает на активность участников фьючерсного рынка.
- **Ликвидации за последние 24 часа**: **$200 млн**.
* **Лонг-позиции**: **$120 млн** (60 %). * **Шорт-позиции**: **$80 млн** (40 %).
Опционы
Данные Deribit:
- **Ближайшая дата экспирации**: **15 января 2025 года**.
- **Объем открытых опционов**: **$1,2 млрд**.
- **Соотношение Call/Put**: **1,5** (бычий настрой).
- **Уровень Max Pain**: **$100 000**.
- **Ключевые страйк-цены**: **$95 000**, **$100 000**, **$105 000**.
Таблица ликвидаций
| Цена | Общий объем ликвидаций | Соотношение лонг/шорт |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 млн USD | 60 % лонг / 40 % шорт |
| 98 000 USD | 120 млн USD | 55 % лонг / 45 % шорт |
| 99 000 USD | 220 млн USD | 70 % лонг / 30 % шорт |
Прогноз и стратегия
Рекомендации
- **Рекомендуемая позиция**: Лонг.
- **Точки входа**:
* **$95 500** — первый уровень входа после возможной коррекции. * **$93 000** — дополнительный уровень входа при повторном тесте.
- **Тейк-профит**: **$105 000**.
- **Стоп-лосс**: **$92 000**.
- **Пример позиции (капитал 1 000 USDT, плечо 20x)**:
* **Размер позиции**: **20 000 USD**. * **Риск/прибыль**: **1:3**. * **Ожидаемая прибыль**: **$3 500**. * **Потенциальный убыток**: **$1 500**.
Фундаментальный анализ
Макроэкономические факторы
- **США**: ФРС может сохранить процентные ставки на уровне **5 %**, что оказывает давление на рынок.
- **Еврозона**: Позитивные экономические данные поддерживают спрос на рисковые активы.
- **Крупные транзакции**: Вывод **10 000 BTC** с Binance (на сумму **$990 млн**) сигнализирует об уменьшении предложения на рынке.
Заключение
Рынок BTC/USDT остается нестабильным с высокой вероятностью продолжения текущей тенденции. Рекомендуется отслеживать уровни ликвидаций и быть готовыми к краткосрочным коррекциям.