Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT – 16 января 2025
Анализ_торговли_фьючерсами_BTC/USDT_–_16_января_2025
Дата: 16 января 2025
Введение
На момент написания обзора спотовая цена BTC/USDT составляет $99,459.4 (источник: Binance), что на 0.67% выше, чем 24 часа назад. Фьючерсная цена на контракт BTCUSDT17F2025 (истекает 17 января 2025 года) также находится на уровне $99,459.4 (источник: TradingView). За последние сутки объем торгов составил 6.32K контрактов, что указывает на умеренную активность на рынке.
На динамику BTC/USDT повлияли последние макроэкономические данные, включая решение ФРС о сохранении процентных ставок на текущем уровне и публикацию данных по инфляции в США, которые оказались ниже ожиданий. Это способствовало укреплению доверия к рискованным активам, таким как Bitcoin.
Технический анализ
Ключевые уровни поддержки и сопротивления
- Дневной таймфрейм:
* Поддержка: $96,000 (уровень Фибоначчи 0.382) * Сопротивление: $102,000 (уровень Фибоначчи 0.618)
- Часовой таймфрейм:
* Поддержка: $98,500 (нижняя граница Bollinger Bands) * Сопротивление: $100,500 (верхняя граница Bollinger Bands)
Индикаторы
- MA/EMA:
* 50-дневная MA: $97,800 (тренд нейтральный) * 200-дневная EMA: $95,200 (долгосрочный восходящий тренд)
- RSI: 58 (нейтральная зона, без перекупленности)
- MACD: Гистограмма выше нуля, но сближение линий указывает на возможную коррекцию.
- VWAP: $99,200 (справедливая цена близка к текущей)
Волновой анализ Эллиота
Рынок находится на 3-й волне восходящего тренда, что подтверждается ростом объемов и устойчивостью выше ключевых уровней поддержки. Ожидается продолжение движения к уровню $105,000 перед коррекцией.
Анализ объемов
Ликвидации и открытый интерес
| Дата | Общая сумма ликвидаций (млрд $) | Ликвидации лонг | Ликвидации шорт | Открытый интерес (млрд $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Опционы
| Дата экспирации | Объем открытого интереса (млрд $) | Соотношение колл/пут | Уровень "Максимальной боли" | Основные страйк-цены |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Прогноз и стратегия
На основе текущего анализа рекомендуется открыть лонг-позицию с целевой ценой $102,000 и стоп-лоссом на уровне $97,500. Для капитала в 1000 USDT с плечом 20x:
- Точка входа: $99,500
- Тейк-профит: $102,000 (доходность: 25%)
- Стоп-лосс: $97,500 (риск: 10%)
Фундаментальный анализ
Макроэкономические данные, такие как снижение инфляции в США и стабильность процентных ставок, поддерживают бычий настрой на рынке. Крупные игроки увеличивают свои длинные позиции, что подтверждается ростом открытого интереса до 26.1 млрд $.
Заключение
Текущий рынок BTC/USDT демонстрирует признаки продолжения восходящего тренда. Рекомендуется использовать коррекции для открытия длинных позиций с четким управлением рисками.