شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Index یا ADX) یک اندیکاتور تحلیل فنی است که برای سنجش قدرت یک روند در بازار استفاده می‌شود. بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که فقط جهت روند را نشان می‌دهند، ADX قدرت روند را مشخص می‌کند، یعنی اینکه آیا روند قوی است یا ضعیف. این اندیکاتور توسط دونالد چیشلم (Donald Chisholm) در سال ۱۹۹۲ معرفی شد و به سرعت در میان معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیلگران فنی محبوبیت یافت. ADX به ویژه در بازارهای دارای نوسانات بالا مانند بازار فیوچرز رمزنگاری بسیار مفید است، چرا که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معامله در بازارهایی با روند ضعیف اجتناب کنند و بر روی روندهای قوی تمرکز نمایند.

مبانی و نحوه محاسبه ADX

ADX بر اساس سه خط اصلی محاسبه می‌شود:

**+DI (Positive Directional Indicator):** نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
**-DI (Negative Directional Indicator):** نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.
**ADX:** نشان‌دهنده قدرت کلی روند، بدون توجه به جهت آن است.

محاسبه ADX شامل چندین مرحله است:

1. **محاسبه True Range (TR):** محدوده واقعی (True Range) بزرگترین مقدار بین موارد زیر است:

   *   بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز.
   *   قدر مطلق (Absolute Value) (بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت دیروز).
   *   قدر مطلق (بالاترین قیمت دیروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز).

2. **محاسبه +DI و -DI:**

   *   +DI = (حداکثر(بالاترین قیمت امروز، بالاترین قیمت دیروز) - پایین‌ترین قیمت امروز) / TR
   *   -DI = (پایین‌ترین قیمت امروز - حداکثر(پایین‌ترین قیمت امروز، پایین‌ترین قیمت دیروز)) / TR

3. **محاسبه DX (Directional Index):**

   *   DX = |(+DI - -DI)| / (+DI + -DI) * 100

4. **محاسبه ADX:** ADX در واقع میانگین متحرک (Moving Average) از DX است. معمولاً از یک میانگین متحرک 14 روزه برای محاسبه ADX استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، ADX یک هموارسازی از DX است که نوسانات را کاهش می‌دهد و روند را بهتر نشان می‌دهد.

محاسبه ADX - مراحل کلیدی
مرحله	توضیحات	فرمول
1. True Range (TR)	بزرگترین بازه قیمت در یک دوره	max((High - Low), abs(High - Close_prev), abs(Low - Close_prev))
2. +DI	قدرت روند صعودی	(High - Low) / TR * 100
3. -DI	قدرت روند نزولی	(Low - High) / TR * 100
4. DX	اختلاف بین +DI و -DI	+DI - -DI\| / (+DI + -DI) * 100
5. ADX	میانگین متحرک DX	میانگین متحرک (DX) (معمولا 14 روزه)

تفسیر ADX

مقدار ADX بین 0 تا 100 است. تفسیر مقادیر ADX به شرح زیر است:

**ADX < 25:** نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی است. بازار ممکن است در حال رنج باشد یا در یک روند ضعیف نوسان کند. در این شرایط، معامله‌گران معمولاً از ورود به معامله خودداری می‌کنند یا از استراتژی‌های معامله در رنج استفاده می‌کنند.
**ADX بین 25 تا 50:** نشان‌دهنده وجود یک روند است، اما قدرت آن متوسط است. معامله‌گران می‌توانند در جهت روند معامله کنند، اما باید احتیاط بیشتری داشته باشند و از دستورات حد ضرر مناسب استفاده کنند.
**ADX بین 50 تا 75:** نشان‌دهنده وجود یک روند قوی است. معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در جهت روند معامله کنند.
**ADX > 75:** نشان‌دهنده وجود یک روند بسیار قوی است. این شرایط معمولاً نادر است و ممکن است نشان‌دهنده یک حرکت سریع و غیرمنتظره در بازار باشد.

استفاده از ADX در ترکیب با +DI و -DI

ADX به تنهایی اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری در مورد معامله ارائه نمی‌دهد. برای این منظور، باید از +DI و -DI نیز در کنار ADX استفاده کرد:

**ADX بالا و +DI > -DI:** نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
**ADX بالا و -DI > +DI:** نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است.
**ADX پایین و +DI > -DI:** نشان‌دهنده یک روند صعودی ضعیف است (ممکن است یک فرصت برای معامله کوتاه مدت باشد).
**ADX پایین و -DI > +DI:** نشان‌دهنده یک روند نزولی ضعیف است (ممکن است یک فرصت برای معامله کوتاه مدت باشد).

کاربردهای ADX در بازار فیوچرز رمزنگاری

ADX به دلیل نوسانات بالای بازار بازار فیوچرز رمزنگاری ابزاری بسیار مفید برای معامله‌گران است. برخی از کاربردهای ADX در این بازار عبارتند از:

**شناسایی روندهای قوی:** ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قوی را در بازار فیوچرز رمزنگاری شناسایی کنند و از معامله در روندهای ضعیف اجتناب کنند.
**تعیین نقاط ورود و خروج:** با استفاده از ADX و +DI/-DI می‌توان نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات شناسایی کرد.
**مدیریت ریسک:** ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطح ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. به عنوان مثال، در صورتی که ADX پایین باشد، می‌توان حجم معاملات را کاهش داد یا از دستورات حد ضرر محکم‌تری استفاده کرد.
**تایید سیگنال‌های دیگر:** ADX می‌تواند برای تایید سیگنال‌های ارائه شده توسط سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD استفاده شود.

محدودیت‌های ADX

ADX یک اندیکاتور قدرتمند است، اما دارای محدودیت‌هایی نیز است:

**تاخیر:** ADX یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت در بازار ارائه می‌شوند.
**سیگنال‌های اشتباه:** ADX ممکن است در برخی موارد سیگنال‌های اشتباهی ارائه دهد، به خصوص در بازارهایی با نوسانات شدید.
**نیاز به ترکیب با سایر اندیکاتورها:** ADX به تنهایی اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری در مورد معامله ارائه نمی‌دهد و باید با سایر اندیکاتورها ترکیب شود.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از ADX

**استراتژی شکست روند:** زمانی که ADX از 25 عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید باشد. معامله‌گران می‌توانند در جهت شکست وارد معامله شوند.
**استراتژی تایید روند:** زمانی که ADX بالای 50 است و +DI از -DI عبور می‌کند، یک سیگنال خرید قوی است. برعکس، زمانی که ADX بالای 50 است و -DI از +DI عبور می‌کند، یک سیگنال فروش قوی است.
**استراتژی واگرایی:** زمانی که قیمت یک دارایی به اوج جدیدی می‌رسد، اما ADX به اوج جدیدی نمی‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده یک واگرایی نزولی باشد. این واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی باشد و یک سیگنال فروش را ارائه دهد. برعکس، زمانی که قیمت یک دارایی به کف جدیدی می‌رسد، اما ADX به کف جدیدی نمی‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده یک واگرایی صعودی باشد. این واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند نزولی باشد و یک سیگنال خرید را ارائه دهد.
**استراتژی فیلتر کردن سیگنال‌ها:** از ADX می‌توان برای فیلتر کردن سیگنال‌های تولید شده توسط سایر اندیکاتورها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر RSI یک سیگنال خرید تولید کند، اما ADX پایین باشد، می‌توان از ورود به معامله خودداری کرد.

مثال‌های عملی

فرض کنید در حال بررسی نمودار روزانه بیت‌کوین در بازار فیوچرز هستید. ADX در حال حاضر 30 است و +DI از -DI عبور کرده است. این نشان‌دهنده یک روند صعودی نسبتا قوی است. شما می‌توانید در این شرایط یک معامله خرید باز کنید و حد ضرر را زیر کف اخیر قرار دهید.

در یک مثال دیگر، فرض کنید ADX در حال حاضر 15 است و +DI و -DI در نزدیکی یکدیگر قرار دارند. این نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی است. در این شرایط، بهتر است از ورود به معامله خودداری کنید یا از استراتژی‌های معاملاتی دیگری استفاده کنید که برای بازارهای رنج مناسب هستند.

منابع بیشتر

پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی

پلتفرم	ویژگی‌های آتی	ثبت‌نام
Binance Futures	اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M	همین حالا ثبت‌نام کنید
Bybit Futures	قراردادهای معکوس دائمی	شروع به معامله کنید
BingX Futures	معاملات کپی	به BingX بپیوندید
Bitget Futures	قراردادهای تضمین شده با USDT	حساب باز کنید
BitMEX	پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x	BitMEX

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.

در جامعه ما شرکت کنید

در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)

فهرست