Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি অ্যাসেটের মূল্য পরিবর্তনের হার পরিমাপ করে। এটি বাজারের ভলাটিলিটি (Volatility) নির্ণয় করতে বিশেষভাবে উপযোগী। এটিকে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপক হিসেবেও ধরা হয়। এই ইন্ডিকেটরটি ডেভেলপার ডোনাল্ড চ্যাঙ্কি (Donald Chincie) ১৯৭৮ সালে তৈরি করেন।
ATR এর ধারণা
Average True Range (ATR) কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের গড় পরিবর্তন দেখায়, যা আপট্রেন্ড (Uptrend), ডাউনট্রেন্ড (Downtrend) এবং সাইডওয়েজ (Sideways) মার্কেটে সমানভাবে কাজ করে। ATR সরাসরি দামের দিকনির্দেশনা নির্দেশ করে না, বরং দাম কতটা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তা জানায়। উচ্চ ATR মানে হলো বাজারে উচ্চ অস্থিরতা এবং কম ATR মানে হলো বাজারে কম অস্থিরতা।
True Range (TR) গণনা
ATR বোঝার আগে, True Range (TR) সম্পর্কে জানা দরকার। TR হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূল্য পরিসর। এটি নিম্নলিখিত তিনটি মানের মধ্যে বৃহত্তমটি হিসেবে গণনা করা হয়:
১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ দাম (High) এবং পূর্ববর্তী দিনের সর্বনিম্ন দামের (Low) মধ্যে পার্থক্য। ২. বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন দাম (Low) এবং পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ দামের (High) মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য।
True Range (TR) = Max[(High - Low), abs(High - Previous Close), abs(Low - Previous Close)]
এখানে,
- High = বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ দাম
- Low = বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন দাম
- Previous Close = পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইস
উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো অ্যাসেটের আজকের সর্বোচ্চ দাম ৫০ টাকা এবং সর্বনিম্ন দাম ৪৫ টাকা হয়, এবং গতকালের ক্লোজিং প্রাইস ছিল ৪২ টাকা, তাহলে True Range হবে:
TR = Max[(50-45), abs(50-42), abs(45-42)] = Max[5, 8, 3] = 8 টাকা
Average True Range (ATR) গণনা
ATR হলো একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে True Range এর গড়। সাধারণত, ১৪ দিনের ATR ব্যবহার করা হয়। ATR গণনার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করা হয়:
- প্রথম ATR = (প্রথম TR₁+ TR₂+ TR₃…+ TR₁₄) / ১৪
- পরবর্তী ATR = [(আগের ATR * (n-1)) + বর্তমান TR] / n
এখানে,
- n = সময়কাল (সাধারণত ১৪ দিন)
- TR = True Range
উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রথম ১৪ দিনের True Range এর সমষ্টি ১০৫ হয়, তাহলে প্রথম ATR হবে:
ATR = 105 / 14 = 7.5 টাকা
পরবর্তী দিনগুলোর ATR এই সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা হবে।
ATR এর ব্যবহার
Average True Range (ATR) বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল এবং বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:
১. **ভলাটিলিটি পরিমাপ:** ATR প্রধানত বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ ATR নির্দেশ করে যে বাজারে বড় মূল্য পরিবর্তন হতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সুযোগ এবং ঝুঁকি উভয়ই বাড়ায়।
২. **স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ:** ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার সেট করা যেতে পারে। এটি ট্রেডারদের তাদের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। সাধারণত, স্টপ-লস অর্ডারকে ATR এর একটি নির্দিষ্ট গুণিতক দূরে স্থাপন করা হয়।
৩. **পজিশন সাইজিং:** ATR ব্যবহার করে পজিশন সাইজিং নির্ধারণ করা যায়। বেশি অস্থির বাজারে ছোট পজিশন এবং কম অস্থির বাজারে বড় পজিশন নেওয়া যেতে পারে।
৪. **ব্রেকআউট সনাক্তকরণ:** ATR ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সাহায্য করে। যখন ATR উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
৫. **ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ:** ATR একটি ট্রেন্ড (Trend) কতটা শক্তিশালী তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডে ATR সাধারণত বৃদ্ধি পায়, যখন একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডে ATR স্থিতিশীল থাকে।
৬. **রিভার্সাল চিহ্নিত করা:** ATR এর আকস্মিক পরিবর্তন রিভার্সাল (Reversal) নির্দেশ করতে পারে।
ATR এর সীমাবদ্ধতা
Average True Range (ATR) একটি শক্তিশালী ইন্ডিকেটর হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
১. **দিকনির্দেশনা প্রদান করে না:** ATR শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে, দামের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না।
২. **ফলস সিগন্যাল:** ATR মাঝে মাঝে ফলস সিগন্যাল দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
৩. **সময়কাল সংবেদনশীলতা:** ATR এর মান সময়কালের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সময়কালের জন্য ATR এর মান ভিন্ন হতে পারে।
ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ATR এর প্রয়োগ
ক্রিপ্টোকারেন্সি (Cryptocurrency) মার্কেটে ATR এর ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মার্কেট অত্যন্ত অস্থির। ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, তাই ATR ব্যবহার করে ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা অত্যাবশ্যক।
১. **বিটকয়েন (Bitcoin) ট্রেডিং:** বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্রেডিংয়ে ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করা যায়।
২. **অল্টারনেটিভ কয়েন (Altcoin) ট্রেডিং:** নতুন এবং কম পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোতে (অল্টারনেটিভ কয়েন) ATR ব্যবহার করে উচ্চ ঝুঁকি এড়ানো যায়।
৩. **ফিউচার্স ট্রেডিং:** ক্রিপ্টো ফিউচার্স (Crypto Futures) ট্রেডিংয়ে ATR ব্যবহার করে লিভারেজ (Leverage) এবং পজিশন সাইজিং নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে ATR এর সমন্বয়
ATR সাধারণত অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর (Technical Indicator) যেমন মুভিং এভারেজ (Moving Average), MACD, RSI এর সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা হয়।
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): ATR এবং মুভিং এভারেজ একসাথে ব্যবহার করে বাজারের ট্রেন্ড এবং অস্থিরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD এর সাথে ATR ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেডিং সিগন্যালগুলো নিশ্চিত করা যায়।
- RSI (Relative Strength Index): RSI এবং ATR এর সমন্বয়ে বাজারের ওভারবট (Overbought) এবং ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি নির্ধারণ করা যায়।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands) ATR ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউটগুলো সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
ATR এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ATR একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
১. **স্টপ-লস প্লেসমেন্ট:** ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার স্থাপন করে সম্ভাব্য ক্ষতি কমানো যায়।
২. **পজিশন সাইজিং:** ATR এর উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং নির্ধারণ করে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৩. **অσταবল মার্কেট এড়িয়ে চলা:** যখন ATR খুব বেশি থাকে, তখন সেই মার্কেট এড়িয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এতে অপ্রত্যাশিত মূল্য পরিবর্তন হতে পারে।
উদাহরণ
ধরা যাক, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির বর্তমান দাম $100 এবং ১৪ দিনের ATR $5। এর মানে হলো, গত ১৪ দিনে এই ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম গড়ে $5 ওঠানামা করেছে। যদি একজন ট্রেডার এই ক্রিপ্টোকারেন্সিটি কিনতে চান, তবে তিনি স্টপ-লস অর্ডার $95 (100-5) এ সেট করতে পারেন।
উপসংহার
Average True Range (ATR) একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে, স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ করতে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য। ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মার্কেট অত্যন্ত অস্থির এবং ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে সমন্বিতভাবে ATR ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে।
| সুবিধা | অসুবিধা |
| অস্থিরতা পরিমাপ করে | দিকনির্দেশনা দেয় না |
| স্টপ-লস নির্ধারণে সাহায্য করে | ফলস সিগন্যাল দিতে পারে |
| পজিশন সাইজিংয়ের জন্য উপযোগী | সময়কালের উপর সংবেদনশীল |
| ব্রেকআউট সনাক্ত করতে পারে | জটিল পরিস্থিতিতে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে |
ট্রেডিং কৌশল || ভলিউম বিশ্লেষণ || মার্কেট সেন্টিমেন্ট || ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা || পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন || ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ || টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস || ডে ট্রেডিং || সুইং ট্রেডিং || স্কাল্পিং || ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ || বিটকয়েন || ইথেরিয়াম || অল্টারনেটিভ কয়েন || ব্লকচেইন প্রযুক্তি || ডিপ লার্নিং || আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স || ফিনান্সিয়াল মডেলিং || মার্জিন ট্রেডিং || ফিউচার্স কন্ট্রাক্ট
সুপারিশকৃত ফিউচার্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম
| প্ল্যাটফর্ম | ফিউচার্স বৈশিষ্ট্য | নিবন্ধন |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x পর্যন্ত লিভারেজ, USDⓈ-M চুক্তি | এখনই নিবন্ধন করুন |
| Bybit Futures | চিরস্থায়ী বিপরীত চুক্তি | ট্রেডিং শুরু করুন |
| BingX Futures | কপি ট্রেডিং | BingX এ যোগদান করুন |
| Bitget Futures | USDT দ্বারা সুরক্ষিত চুক্তি | অ্যাকাউন্ট খুলুন |
| BitMEX | ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম, 100x পর্যন্ত লিভারেজ | BitMEX |
আমাদের কমিউনিটির সাথে যোগ দিন
@strategybin টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আরও তথ্যের জন্য। সেরা লাভজনক প্ল্যাটফর্ম – এখনই নিবন্ধন করুন।
আমাদের কমিউনিটিতে অংশ নিন
@cryptofuturestrading টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বিশ্লেষণ, বিনামূল্যে সংকেত এবং আরও অনেক কিছু পেতে!