হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস

ভূমিকা

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি (HV) ফিউচারস হলো এমন এক ধরনের ডেরিভেটিভ চুক্তি যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পদের ঐতিহাসিক ভোলাটিলিটির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে এই ধরনের ফিউচারসের চাহিদা বাড়ছে, কারণ এটি বিনিয়োগকারীদের ভোলাটিলিটি সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং সম্ভাব্য লাভজনক ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে। এই নিবন্ধে, আমরা হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসের মূল ধারণা, কার্যকারিতা, সুবিধা, অসুবিধা এবং ট্রেডিং কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস কী?

ঐতিহাসিক ভোলাটিলিটি ফিউচারস হলো ফিউচারস কন্ট্রাক্ট, যেখানে অন্তর্নিহিত সম্পদ নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পদের ভোলাটিলিটিকে ট্রেড করা হয়। এই ভোলাটিলিটি পরিমাপ করা হয় সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Standard Deviation) ব্যবহার করে, যা দামের ওঠানামার হার নির্দেশ করে। হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসের মূল্য অতীতের দামের ডেটার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, তাই এটিকে ‘হিস্টোরিক্যাল’ বলা হয়।

ঐতিহ্যবাহী ফিউচারস এবং হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসের মধ্যে পার্থক্য

ঐতিহ্যবাহী ফিউচারস চুক্তিতে, ট্রেডাররা একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট দামে একটি সম্পদ কেনা বা বেচার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। অন্যদিকে, হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসে ট্রেডাররা ভোলাটিলিটির মাত্রা নিয়ে বাজি ধরেন। এর মানে হলো, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সম্পদের দাম কতটা ওঠানামা করবে।

কার্যকারিতা

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে, এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জানা দরকার:

১. অন্তর্নিহিত সম্পদ: এই ফিউচারসের জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদ হলো কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি, স্টক, কমোডিটি বা অন্য যেকোনো ট্রেডযোগ্য উপকরণ।

২. ভোলাটিলিটি পরিমাপ: সাধারণত, ৩০-দিনের বা ৯০-দিনের ঐতিহাসিক ভোলাটিলিটি ব্যবহার করা হয়। এই সময়কালে দামেরStandard Deviation হিসাব করা হয়।

৩. ফিউচারস কন্ট্রাক্ট: একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং স্ট্রাইক প্রাইসের সাথে ফিউচারস কন্ট্রাক্ট তৈরি করা হয়। স্ট্রাইক প্রাইস হলো সেই ভোলাটিলিটির মাত্রা, যে দামে ট্রেডাররা চুক্তি করতে রাজি হন।

৪. সেটেলমেন্ট: চুক্তির মেয়াদ শেষে, যদি বাস্তবায়িত ভোলাটিলিটি স্ট্রাইক প্রাইসের চেয়ে বেশি হয়, তবে ক্রেতা লাভ করেন, এবং বিক্রেতা লোকসান করেন। বিপরীতভাবে, যদি বাস্তবায়িত ভোলাটিলিটি স্ট্রাইক প্রাইসের চেয়ে কম হয়, তবে বিক্রেতা লাভ করেন এবং ক্রেতা লোকসান করেন।

সুবিধা

• ঝুঁকি হ্রাস: বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিওতে সম্ভাব্য ঝুঁকি কমাতে এই ফিউচারস ব্যবহার করতে পারেন।
• লাভজনক সুযোগ: ভোলাটিলিটির সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারলে, ট্রেডাররা লাভজনক ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে পারেন।
• মার্কেট নিউট্রাল স্ট্র্যাটেজি: এটি এমন একটি কৌশল যা বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করে না, বরং ভোলাটিলিটির পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
• পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন: এটি বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিওতে নতুনত্ব আনতে সাহায্য করে।

অসুবিধা

• জটিলতা: হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস বোঝা এবং ট্রেড করা জটিল হতে পারে, বিশেষ করে নতুন ট্রেডারদের জন্য।
• লিকুইডিটি: কিছু হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস মার্কেটে লিকুইডিটির অভাব থাকতে পারে, যা ট্রেড করা কঠিন করে তোলে।
• মডেল ঝুঁকি: ভোলাটিলিটি মডেলগুলো সবসময় নির্ভুল হয় না, তাই ট্রেডারদের লোকসানের ঝুঁকি থাকে।
• সময় ক্ষয়: ফিউচারস চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর মূল্য হ্রাস পায়, যা ট্রেডারদের জন্য একটি সমস্যা হতে পারে।

ট্রেডিং কৌশল

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস ট্রেড করার জন্য বেশ কিছু কৌশল রয়েছে। নিচে কয়েকটি জনপ্রিয় কৌশল আলোচনা করা হলো:

১. মিন রিভার্সন (Mean Reversion): এই কৌশলটি ধরে নেয় যে ভোলাটিলিটি সময়ের সাথে সাথে তার গড় মানে ফিরে আসে। যখন ভোলাটিলিটি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তখন ট্রেডাররা এটি কমবে বলে আশা করে এবং বিক্রি করে। অন্যদিকে, যখন ভোলাটিলিটি খুব কম থাকে, তখন তারা এটি বাড়বে বলে আশা করে এবং কেনে। মিন রিভার্সন

২. ব্রেকআউট ট্রেডিং (Breakout Trading): এই কৌশলটি ভোলাটিলিটির একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করলে ট্রেড করার সুযোগ তৈরি করে। যখন ভোলাটিলিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করে, তখন ট্রেডাররা কেনে, এবং যখন এটি একটি সাপোর্ট লেভেল অতিক্রম করে, তখন তারা বিক্রি করে। ব্রেকআউট ট্রেডিং

৩. স্ট্র্যাডেল এবং স্ট্র্যাঙ্গল (Straddle and Strangle): এই কৌশলগুলো অপশন ট্রেডিংয়ের সাথে সম্পর্কিত, তবে হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসের সাথেও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্ট্র্যাডেল হলো একই স্ট্রাইক প্রাইসে কল এবং পুট অপশন কেনা, এবং স্ট্র্যাঙ্গল হলো বিভিন্ন স্ট্রাইক প্রাইসে কল এবং পুট অপশন কেনা। স্ট্র্যাডেল এবং স্ট্র্যাঙ্গল

৪. পেয়ার ট্রেডিং (Pair Trading): এই কৌশলটিতে দুটি সম্পর্কিত সম্পদের মধ্যে ভোলাটিলিটির পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। যদি দুটি সম্পদের মধ্যে ভোলাটিলিটির পার্থক্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তবে ট্রেডাররা একটি সম্পদ বিক্রি করে এবং অন্যটি কিনে লাভ করার চেষ্টা করেন। পেয়ার ট্রেডিং

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস ট্রেড করার সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল নিচে উল্লেখ করা হলো:

• স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করা: স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের সম্ভাব্য লোকসান সীমিত করতে পারেন।
• পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন: বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করে পোর্টফোলিওতে ঝুঁকি কমানো যায়।
• লিভারেজ নিয়ন্ত্রণ: অতিরিক্ত লিভারেজ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি লোকসানের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।
• মার্কেট বিশ্লেষণ: ট্রেড করার আগে ভালোভাবে মার্কেট বিশ্লেষণ করুন এবং ভোলাটিলিটির পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করুন। মার্কেট বিশ্লেষণ

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস ট্রেড করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। কিছু সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক (Technical Indicator) যা ব্যবহার করা যেতে পারে:

• মুভিং এভারেজ (Moving Average): এটি ভোলাটিলিটির প্রবণতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। মুভিং এভারেজ
• রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইন্ডেক্স (RSI): এটি ভোলাটিলিটি ওভারবট (Overbought) বা ওভারসোল্ড (Oversold) কিনা তা নির্দেশ করে। রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইন্ডেক্স
• বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): এটি ভোলাটিলিটির পরিধি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। বোলিঙ্গার ব্যান্ডস
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): এটি ভোলাটিলিটির গতি এবং দিক পরিবর্তন সনাক্ত করতে সাহায্য করে। MACD

ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ

ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণ হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভলিউম বৃদ্ধি বা হ্রাসের মাধ্যমে বাজারের গতিবিধি বোঝা যায়।

• ভলিউম স্পাইক (Volume Spike): হঠাৎ করে ভলিউম বৃদ্ধি পেলে, এটি একটি শক্তিশালী মুভমেন্টের ইঙ্গিত দেয়।
• ভলিউম কনফার্মেশন (Volume Confirmation): দামের সাথে ভলিউমের সম্পর্ক দেখে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। যদি দাম বাড়ে এবং ভলিউমও বাড়ে, তবে এটি আপট্রেন্ডের (Uptrend) নিশ্চিতকরণ।
• অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV): এই সূচকটি দাম এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। অন-ব্যালেন্স ভলিউম

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসের ভবিষ্যৎ

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, তাই এখানে হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বিটকয়েন (Bitcoin), ইথেরিয়াম (Ethereum) এবং অন্যান্য প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর ভোলাটিলিটি ফিউচারস এখন অনেক এক্সচেঞ্জে উপলব্ধ। ভবিষ্যতে, এই ধরনের ফিউচারসের ব্যবহার আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়, কারণ এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর উপায়। বিটকয়েন, ইথেরিয়াম

উপসংহার

হিস্টোরিক্যাল ভোলাটিলিটি ফিউচারস একটি জটিল কিন্তু শক্তিশালী ট্রেডিং হাতিয়ার। এটি বিনিয়োগকারীদের ভোলাটিলিটি সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং লাভজনক ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে, এই ধরনের ফিউচারস ট্রেড করার আগে এর কার্যকারিতা, সুবিধা, অসুবিধা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত। সঠিক কৌশল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, ট্রেডাররা এই মার্কেট থেকে লাভবান হতে পারেন।

আরও জানতে:

• ফিউচারস কন্ট্রাক্ট
• ডেরিভেটিভস
• স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
• পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন
• লিভারেজ
• টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
• মার্কেট সেন্টিমেন্ট
• ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং
• ফিনান্সিয়াল মার্কেট
• ভলাটিলিটি ইনডেক্স
• অপশন ট্রেডিং
• ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট
• সুইং ট্রেডিং
• ডে ট্রেডিং
• পজিশন ট্রেডিং
• স্কাল্পিং
• মার্জিন ট্রেডিং
• অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং
• ব্লকচেইন প্রযুক্তি

সুপারিশকৃত ফিউচার্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম

প্ল্যাটফর্ম	ফিউচার্স বৈশিষ্ট্য	নিবন্ধন
Binance Futures	125x পর্যন্ত লিভারেজ, USDⓈ-M চুক্তি	এখনই নিবন্ধন করুন
Bybit Futures	চিরস্থায়ী বিপরীত চুক্তি	ট্রেডিং শুরু করুন
BingX Futures	কপি ট্রেডিং	BingX এ যোগদান করুন
Bitget Futures	USDT দ্বারা সুরক্ষিত চুক্তি	অ্যাকাউন্ট খুলুন
BitMEX	ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম, 100x পর্যন্ত লিভারেজ	BitMEX

আমাদের কমিউনিটির সাথে যোগ দিন

@strategybin টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আরও তথ্যের জন্য। সেরা লাভজনক প্ল্যাটফর্ম – এখনই নিবন্ধন করুন।

আমাদের কমিউনিটিতে অংশ নিন

@cryptofuturestrading টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বিশ্লেষণ, বিনামূল্যে সংকেত এবং আরও অনেক কিছু পেতে!