Volume Weighted Average Price (VWAP)

1. 1. متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP): دليل شامل للمتداولين في سوق العملات المشفرة

متوسط السعر المرجح بالحجم (Volume Weighted Average Price - VWAP) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق العملات المشفرة و العقود الآجلة للعملات المشفرة. يُعد VWAP أداة قوية تساعد المتداولين على تحديد متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول في كل سعر. ببساطة، يعطي VWAP وزنًا أكبر للأسعار التي تم تداول حجم أكبر عندها.

1. 1. 1. ما هو VWAP ولماذا هو مهم؟

يعتبر VWAP بمثابة معيار يمكن للمتداولين استخدامه لتقييم جودة تنفيذ صفقاتهم. إذا قام المتداول بالشراء بسعر أقل من VWAP أو بالبيع بسعر أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أنهم حصلوا على صفقة جيدة. على العكس من ذلك، الشراء بسعر أعلى من VWAP أو البيع بسعر أقل منه قد يشير إلى أن المتداول دفع أو حصل على سعر غير مواتٍ.

أهمية VWAP لا تقتصر على تقييم التنفيذ. فهو يوفر أيضًا رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق، ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وحتى اتجاه السوق العام. يعتبره العديد من المتداولين أداة أساسية في استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

1. 1. 1. كيفية حساب VWAP

حساب VWAP ليس معقدًا، ولكنه يتطلب بعض العمليات الحسابية. يتم حسابه على النحو التالي:

1. **احسب القيمة النقدية لكل عملية تداول:** اضرب سعر كل عملية تداول في حجم التداول الخاص بها. 2. **اجمع القيمة النقدية لجميع عمليات التداول:** اجمع جميع القيم النقدية المحسوبة في الخطوة الأولى. 3. **اقسم المجموع على إجمالي حجم التداول:** اقسم المجموع الناتج عن الخطوة الثانية على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.

رياضيًا، يمكن التعبير عن VWAP على النحو التالي:

VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم

حيث:

• Σ: يمثل علامة الجمع.
• السعر: سعر كل عملية تداول.
• الحجم: حجم التداول لكل عملية تداول.

لحسن الحظ، لا يحتاج المتداولون إلى إجراء هذه الحسابات يدويًا. توفر معظم منصات تداول العملات المشفرة و برامج الرسوم البيانية حساب VWAP تلقائيًا.

1. 1. 1. تفسير VWAP على الرسوم البيانية

يتم عرض VWAP عادةً كخط واحد على الرسم البياني للسعر. يمكن استخدام هذا الخط بعدة طرق:

• **مستويات الدعم والمقاومة:** غالبًا ما يعمل VWAP كمستوى دعم للمشترين ومستوى مقاومة للبائعين. عندما يقترب السعر من VWAP، قد يرتد أو يواجه ضغطًا.
• **تأكيد الاتجاه:** إذا كان السعر يتداول باستمرار فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يتداول باستمرار تحت VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي.
• **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن للمتداولين استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على استراتيجياتهم. على سبيل المثال، قد يشتري المتداولون عندما ينخفض السعر إلى ما دون VWAP ويتوقعون ارتداده.
• **تقييم جودة التنفيذ:** كما ذكرنا سابقًا، يمكن استخدام VWAP لتقييم جودة تنفيذ الصفقات.

1. 1. 1. استخدامات VWAP في التداول

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها دمج VWAP في استراتيجيات التداول الخاصة بهم:

• **التداول مع الاتجاه (Trend Following):** يمكن للمتداولين استخدام VWAP لتأكيد اتجاه السوق. إذا كان السعر يتداول باستمرار فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى فرصة لشراء. والعكس صحيح.
• **التداول العكسي المتوسط (Mean Reversion):** يمكن للمتداولين البحث عن فرص للشراء عندما ينخفض السعر إلى ما دون VWAP (بافتراض أنه سيعود إلى المتوسط) والبيع عندما يرتفع السعر فوق VWAP.
• **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.
• **التداول الخوارزمي:** يستخدم العديد من الروبوتات و أنظمة التداول الخوارزمية VWAP كجزء من منطقها لاتخاذ القرارات.
• **تداول المؤسسات:** تستخدم المؤسسات المالية VWAP على نطاق واسع لتنفيذ أوامر كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق.

1. 1. 1. VWAP مقابل المتوسطات المتحركة الأخرى

غالبًا ما تتم مقارنة VWAP بـ المتوسطات المتحركة الأخرى، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). إليك بعض الاختلافات الرئيسية:

| الميزة | VWAP | المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | |---|---|---|---| | **الحساب** | يعتمد على السعر والحجم | يعتمد على السعر فقط | يعتمد على السعر فقط، مع إعطاء وزن أكبر للبيانات الحديثة | | **الوزن** | يعطي وزنًا أكبر للأسعار ذات الحجم الأكبر | يعطي وزنًا متساويًا لجميع الأسعار | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة | | **الاستخدام** | تقييم التنفيذ، تحديد الدعم والمقاومة، تداول المؤسسات | تحديد الاتجاه، تحديد مستويات الدعم والمقاومة | تحديد الاتجاه، الاستجابة للتغيرات في الأسعار بشكل أسرع |

بشكل عام، يعتبر VWAP أكثر حساسية لظروف السوق الحالية من SMA، ولكنه أقل حساسية من EMA.

1. 1. 1. حدود VWAP

على الرغم من أن VWAP هو أداة قوية، إلا أنه لا يخلو من القيود:

• **الحاجة إلى البيانات:** يتطلب VWAP بيانات حجم تداول دقيقة. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، قد لا يكون VWAP موثوقًا به.
• **الفترة الزمنية:** يعتمد VWAP على الفترة الزمنية المحددة. قد يكون VWAP قصير الأجل مختلفًا تمامًا عن VWAP طويل الأجل.
• **ليس مؤشرًا مستقلاً:** يجب استخدام VWAP جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
• **التلاعب المحتمل:** يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بـ VWAP من خلال تنفيذ أوامر كبيرة بشكل استراتيجي.

1. 1. 1. نصائح لاستخدام VWAP بفعالية

• **اختر الفترة الزمنية المناسبة:** اختر الفترة الزمنية التي تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك والإطار الزمني الذي تهتم به.
• **استخدم VWAP جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى:** لا تعتمد على VWAP وحده. استخدمه مع مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر MACD و خطوط فيبوناتشي و أنماط الشموع اليابانية للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
• **انتبه إلى حجم التداول:** حجم التداول هو عنصر حاسم في حساب VWAP. تأكد من أنك تفهم حجم التداول في السوق الذي تتداوله.
• **كن على دراية بالقيود:** تذكر أن VWAP ليس مؤشرًا مثاليًا. كن على دراية بحدوده واستخدمه بحذر.
• **اختبر استراتيجيتك:** قبل استخدام VWAP في التداول الحي، اختبر استراتيجيتك على بيانات تاريخية لتقييم أدائها.

1. 1. 1. أدوات ومنصات تداول توفر VWAP

معظم منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية توفر حساب VWAP كجزء من أدواتها التحليلية. بعض الأمثلة تشمل:

• TradingView
• MetaTrader 4/5
• Binance
• Kraken
• Coinbase Pro

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من برامج الرسوم البيانية والأدوات الأخرى التي توفر حساب VWAP.

1. 1. 1. استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام VWAP

• **VWAP Bands:** إنشاء نطاقات حول VWAP لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• **VWAP Anchored:** استخدام نقطة ارتكاز محددة لحساب VWAP، مما يسمح بتحليل أكثر تركيزًا على فترة زمنية محددة.
• **VWAP Slope:** تحليل ميل خط VWAP لتحديد قوة الاتجاه.
• **VWAP with Volume Profile:** دمج VWAP مع تحليل حجم التداول لتحديد مناطق القيمة والسيولة.

1. 1. 1. الخلاصة

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم كيفية حساب VWAP وتفسيره، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وتقييم جودة تنفيذ صفقاتك. تذكر دائمًا استخدام VWAP جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى وإدارة المخاطر بعناية.

التحليل الفني | التحليل الأساسي | إدارة المخاطر | تداول العملات المشفرة | العقود الآجلة | الشموع اليابانية | مؤشر القوة النسبية (RSI) | مؤشر MACD | خطوط فيبوناتشي | المتوسطات المتحركة | حجم التداول | السيولة | الروبوتات التداول | التداول الخوارزمي | استراتيجيات التداول | TradingView | MetaTrader 4/5 | Binance | Kraken | Coinbase Pro | التقلب | الدعم والمقاومة | الرسم البياني | أنماط الرسوم البيانية | تحليل حجم التداول | تداول المؤسسات | التحوط | الرافعة المالية | أوامر وقف الخسارة | أوامر جني الأرباح | التحليل الموجي | نظرية إيليوت ويف | مؤشر ستوكاستيك | مؤشر ADX | التحليل الفني المتقدم | تداول الخيارات | تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!