استراتيجية المتوسط الحركي (Mean Reversion Strategy)

استراتيجية المتوسط الحركي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تُعد استراتيجية المتوسط الحركي (Mean Reversion Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن أسعار الأصول، بعد انحرافها بشكل كبير عن متوسطها التاريخي، تميل للعودة إلى هذا المتوسط. بعبارة أخرى، تفترض الاستراتيجية أن الأسعار المتطرفة، سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، غالبًا ما تكون مؤقتة وسيتبعها تصحيح. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل هذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها وكيفية إدارتها.

ما هو المتوسط الحركي؟

المتوسط الحركي هو ميل سعر الأصل للعودة إلى متوسطه بمرور الوقت. هذا المفهوم يقوم على أساس أن الأسعار لا يمكن أن تنحرف بعيدًا عن قيمتها الجوهرية لفترة طويلة. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب انحراف الأسعار عن متوسطها، مثل الأخبار المفاجئة، التغييرات في معنويات السوق، أو التلاعب. ومع ذلك، فإن هذه العوامل عادة ما تكون مؤقتة، ومع مرور الوقت، ستعود الأسعار إلى مستوى أكثر استقرارًا.

في سياق التحليل الفني، يتم حساب المتوسط الحركي عادةً باستخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages). المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر، وكذلك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.

كيف تعمل استراتيجية المتوسط الحركي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

تعتمد استراتيجية المتوسط الحركي على تحديد الحالات التي يكون فيها سعر الأصل قد انحرف بشكل كبير عن متوسطه التاريخي. عندما يحدث هذا، يقوم المتداول بفتح صفقة معاكسة للانحراف، على أمل أن يعود السعر إلى متوسطه.

على سبيل المثال، إذا كان سعر بيتكوين قد ارتفع بشكل كبير فوق متوسطه المتحرك، فقد يبيع المتداول عقدًا مستقبليًا لبيتكوين، معتقدًا أن السعر سينخفض مرة أخرى إلى المتوسط. على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر بيتكوين بشكل كبير تحت متوسطه المتحرك، فقد يشتري المتداول عقدًا مستقبليًا لبيتكوين، معتقدًا أن السعر سيرتفع مرة أخرى إلى المتوسط.

لتوضيح ذلك، دعنا نفترض أنك تستخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا لمدة 20 يومًا لـ إيثريوم. إذا انخفض سعر إيثريوم إلى أقل من 10% من المتوسط المتحرك، فإنك تعتبر ذلك فرصة شراء. وبالمثل، إذا ارتفع سعر إيثريوم إلى أكثر من 10% من المتوسط المتحرك، فإنك تعتبر ذلك فرصة بيع.

خطوات تطبيق استراتيجية المتوسط الحركي

1. **اختر الأصل:** حدد الأصل الذي تريد تداوله. يمكن أن يكون أي عملة مشفرة متوفرة في سوق العقود الآجلة. 2. **حدد الفترة الزمنية:** اختر الفترة الزمنية التي ستستخدمها لحساب المتوسط المتحرك. الفترات الزمنية الشائعة تشمل 20 يومًا، 50 يومًا، و 200 يومًا. اختيار الفترة الزمنية يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك وأفقك الزمني. 3. **احسب المتوسط المتحرك:** احسب المتوسط المتحرك للأصل على مدى الفترة الزمنية التي اخترتها. 4. **حدد الانحرافات:** حدد مستوى الانحراف الذي ستعتبره إشارة للدخول في صفقة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد 10% أو 20% من المتوسط المتحرك. 5. **افتح الصفقة:** عندما ينحرف السعر عن المتوسط المتحرك بالمقدار الذي حددته، افتح صفقة معاكسة للانحراف. 6. **حدد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح:** حدد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح.

أنواع المتوسطات المتحركة المستخدمة في الاستراتيجية

هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة التي يمكن استخدامها في استراتيجية المتوسط الحركي، بما في ذلك:

**المتوسط المتحرك البسيط (SMA):** هو أبسط أنواع المتوسطات المتحركة، حيث يتم حساب المتوسط ببساطة عن طريق جمع أسعار الأصل على مدى فترة زمنية محددة وتقسيمها على عدد الفترات.
**المتوسط المتحرك الأسي (EMA):** يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار.
**المتوسط المتحرك الموزون (WMA):** يشبه EMA، ولكنه يسمح لك بتعيين أوزان مختلفة لكل سعر.
**بولينجر باندز (Bollinger Bands):** عبارة عن نطاقات حول المتوسط المتحرك، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. بولينجر باندز تعتبر أداة قوية لتحديد الانحرافات.

إدارة المخاطر في استراتيجية المتوسط الحركي

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق استراتيجية المتوسط الحركي، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**استخدم أوامر وقف الخسارة:** قم دائمًا بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
**حدد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة. القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.
**تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك عبر أصول مختلفة لتقليل المخاطر.
**راقب السوق:** راقب السوق عن كثب وكن على دراية بالأخبار والأحداث التي قد تؤثر على الأسعار.
**استخدم حجم التداول:** تحليل حجم التداول يمكن أن يساعدك في تأكيد إشارات المتوسط الحركي.

مزايا وعيوب استراتيجية المتوسط الحركي

- المزايا:**

**بسيطة وسهلة الفهم:** الاستراتيجية سهلة الفهم والتطبيق، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين.
**فعالة في الأسواق المتقلبة:** يمكن أن تكون الاستراتيجية فعالة في الأسواق المتقلبة، حيث تميل الأسعار إلى العودة إلى متوسطها بمرور الوقت.
**قابلة للتكيف:** يمكن تكييف الاستراتيجية مع أصول مختلفة وفترات زمنية مختلفة.

- العيوب:**

**الإشارات الخاطئة:** يمكن أن تولد الاستراتيجية إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق ذات الاتجاه القوي.
**التأخر:** يمكن أن تتأخر الإشارات، مما يعني أنك قد تفوت بعض الفرص.
**تتطلب صبرًا:** تتطلب الاستراتيجية صبرًا، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود السعر إلى متوسطه.
**لا تعمل في الاتجاهات القوية:** خلال الاتجاهات القوية، قد تستمر الأسعار في التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة، مما يجعل الاستراتيجية غير فعالة.

أمثلة على استراتيجية المتوسط الحركي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

- مثال 1: تداول بيتكوين**

لنفترض أنك تلاحظ أن سعر بيتكوين انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بنسبة 15%. بناءً على استراتيجية المتوسط الحركي، قد تشتري عقدًا مستقبليًا لبيتكوين، معتقدًا أن السعر سيرتفع مرة أخرى إلى المتوسط. يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة أسفل أدنى سعر تم الوصول إليه، وأمر جني الأرباح بالقرب من المتوسط المتحرك.

- مثال 2: تداول إيثريوم**

إذا ارتفع سعر إيثريوم إلى ما فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا بنسبة 10%، فقد تبيع عقدًا مستقبليًا لإيثريوم، معتقدًا أن السعر سينخفض مرة أخرى إلى المتوسط. ضع في اعتبارك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الإشارة.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

الخلاصة

استراتيجية المتوسط الحركي هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تفهم المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية وأن تتخذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية بعناية، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في سوق العملات المشفرة. تذكر أن النجاح في التداول يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!