استراتيجيات تداول التقلبات

1. استراتيجيات تداول التقلبات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

1. 1. مقدمة

تداول التقلبات هو استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من التغيرات المتوقعة في حجم تقلبات الأسعار، بدلاً من الاتجاه السعري نفسه. في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مربحة للغاية، خاصة في فترات التقلبات العالية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح استراتيجيات تداول التقلبات المختلفة، المخاطر المرتبطة بها، وكيفية تنفيذها بشكل فعال.

1. 1. فهم التقلبات

التقلبات، ببساطة، هي مقياس لمدى تغير سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. التقلبات العالية تعني أن السعر يتحرك بشكل كبير وبسرعة، بينما التقلبات المنخفضة تعني أن السعر مستقر نسبياً. هناك نوعان رئيسيان من التقلبات:

**التقلبات التاريخية (Historical Volatility):** تقيس مدى تغير السعر في الماضي. تعتبر مؤشرًا على التقلبات السابقة، ولكنها لا تضمن التقلبات المستقبلية.
**التقلبات الضمنية (Implied Volatility):** تستخرج من أسعار الخيارات وتشير إلى توقعات السوق لتقلبات الأسعار المستقبلية. تعتبر مؤشراً أكثر أهمية لتداول التقلبات.

في سوق العملات المشفرة، غالبًا ما تكون التقلبات الضمنية مرتفعة بسبب الطبيعة المتقلبة للأصول.

1. 1. لماذا تداول التقلبات؟

**الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة:** على عكس الاستراتيجيات الاتجاهية التي تعتمد على توقع اتجاه السعر، يمكن لاستراتيجيات تداول التقلبات تحقيق الربح سواء ارتفع السعر أو انخفض، طالما أن التقلبات تتغير كما هو متوقع.
**تنويع المحفظة:** يمكن أن يضيف تداول التقلبات طبقة من التنويع إلى محفظتك، حيث أنه ليس مرتبطًا بشكل مباشر باتجاهات الأسعار.
**الاستفادة من الأحداث الإخبارية:** غالبًا ما تؤدي الأحداث الإخبارية الهامة (مثل القرارات التنظيمية أو الإعلانات الاقتصادية) إلى زيادة التقلبات، مما يوفر فرصًا لتداول التقلبات.

1. 1. استراتيجيات تداول التقلبات الأساسية

1. 1. 1. 1. سترادل (Straddle)

السترادل هو استراتيجية تتضمن شراء أو بيع خيار شراء وخيار بيع بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق.

**شراء سترادل (Long Straddle):** يتم استخدامه عندما تتوقع حركة سعرية كبيرة ولكنك غير متأكد من اتجاهها. تحقق الأرباح إذا تحرك السعر بشكل كبير في أي من الاتجاهين.
**بيع سترادل (Short Straddle):** يتم استخدامه عندما تتوقع أن السعر سيبقى مستقرًا نسبيًا. تحقق الأرباح إذا بقي السعر ضمن نطاق ضيق.

- مثال:** تتوقع حدثًا إخباريًا هامًا قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر البيتكوين. يمكنك شراء سترادل بسعر تنفيذ 30,000 دولار وتاريخ استحقاق أسبوع واحد. إذا تحرك السعر بشكل كبير فوق أو تحت 30,000 دولار، ستحقق ربحًا.

1. 1. 1. 2. سترانجل (Strangle)

السترانجل مشابه للسترادل، لكنه يستخدم خيار شراء وخيار بيع بأسعار تنفيذ مختلفة. عادةً ما يكون سعر تنفيذ خيار الشراء أعلى من السعر الحالي، وسعر تنفيذ خيار البيع أقل من السعر الحالي.

**شراء سترانجل (Long Strangle):** أقل تكلفة من شراء سترادل، ولكن يتطلب حركة سعرية أكبر لتحقيق الربح.
**بيع سترانجل (Short Strangle):** يحقق أرباحًا أكبر إذا بقي السعر ضمن نطاق ضيق، ولكنه أكثر خطورة إذا تحرك السعر بشكل كبير.

- مثال:** تتوقع تقلبات في سعر الإيثريوم ولكنك تعتقد أن السعر لن يتجاوز 3,000 دولار أو ينخفض أقل من 2,500 دولار. يمكنك شراء سترانجل بسعر تنفيذ 3,000 دولار (شراء) و 2,500 دولار (بيع) وتاريخ استحقاق أسبوعين.

1. 1. 1. 3. فراشة (Butterfly Spread)

الفراشة هي استراتيجية معقدة تتضمن أربعة خيارات بأسعار تنفيذ مختلفة. تهدف إلى الاستفادة من توقعاتك بأن السعر سيبقى ضمن نطاق معين.

**فراشة طويلة (Long Butterfly):** تستخدم عندما تتوقع أن السعر سيبقى مستقرًا.
**فراشة قصيرة (Short Butterfly):** تستخدم عندما تتوقع أن السعر سيتحرك بشكل كبير.

- مثال:** تتوقع أن سعر اللايتكوين سيبقى قريبًا من 50 دولارًا. يمكنك إنشاء فراشة طويلة باستخدام خيارات بسعر التنفيذ 45 دولارًا، 50 دولارًا، و 55 دولارًا.

1. 1. 1. 4. كوندور (Condor Spread)

الكوندور مشابه للفراشة، لكنه يتضمن أربعة خيارات بأسعار تنفيذ أبعد عن السعر الحالي.

**كوندور طويل (Long Condor):** يستخدم عندما تتوقع أن السعر سيبقى ضمن نطاق معين.
**كوندور قصير (Short Condor):** يستخدم عندما تتوقع أن السعر سيتحرك خارج النطاق.

- مثال:** تتوقع أن سعر الريبل سيبقى بين 0.40 دولار و 0.60 دولار. يمكنك إنشاء كوندور طويل باستخدام خيارات بسعر التنفيذ 0.35 دولار، 0.40 دولار، 0.60 دولار، و 0.65 دولار.

1. 1. مؤشرات لقياس التقلبات

**ATR (Average True Range):** يقيس متوسط النطاق السعري خلال فترة زمنية محددة.
**Bollinger Bands:** تظهر نطاقًا سعريًا بناءً على الانحراف المعياري للسعر.
**VIX (Volatility Index):** مؤشر يقيس التقلبات الضمنية للخيارات على مؤشر S&P 500. (على الرغم من أنه خاص بالأسهم، يمكن استخدامه كمؤشر عام للتقلبات في السوق).
**مؤشر التقلبات التاريخية (Historical Volatility Index):** يحسب التقلبات بناءً على بيانات الأسعار السابقة.

1. 1. إدارة المخاطر في تداول التقلبات

**تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
**استخدام أوامر وقف الخسارة:** لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
**تنويع الاستراتيجيات:** لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط.
**مراقبة التقلبات الضمنية:** تتبع التغيرات في التقلبات الضمنية لتعديل استراتيجياتك.
**فهم المخاطر الكامنة:** تداول التقلبات يمكن أن يكون معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر. تأكد من أنك تفهم المخاطر قبل البدء.

1. 1. نصائح للمبتدئين

**ابدأ بمبالغ صغيرة:** تدرب على استراتيجيات مختلفة بمبالغ صغيرة قبل المخاطرة برأس مال كبير.
**استخدم حسابًا تجريبيًا:** جرب استراتيجياتك في بيئة خالية من المخاطر باستخدام حساب تجريبي.
**تعلم من الأخطاء:** لا تثبط عزيمتك بسبب الخسائر. تعلم من أخطائك وحسن استراتيجياتك.
**ابق على اطلاع:** تابع الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على التقلبات.
**استخدم أدوات التحليل:** استخدم أدوات التحليل الفني و تحليل حجم التداول لمساعدتك في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

1. 1. الروابط الداخلية ذات الصلة

1. 1. استراتيجيات ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

استراتيجيات تداول التقلبات

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح