ATR (Average True Range)

```wiki

متوسط المدى الحقيقي (ATR): دليل شامل للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يعد فهم أدوات التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. من بين هذه الأدوات، يبرز متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) كمؤشر قياسي يقدم رؤى قيمة حول تقلبات السوق. هذه المقالة مصممة للمبتدئين، وتهدف إلى شرح ATR بشكل شامل، وكيفية حسابه، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول المختلفة.

ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

ATR هو مؤشر يقيس متوسط مدى تداول الأصل خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار الفجوات السعرية (Gaps) التي يمكن أن تحدث، خاصة في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات المشفرة. على عكس العديد من المؤشرات الأخرى التي تركز على اتجاه السعر، يركز ATR حصريًا على *حجم* حركة السعر، وليس اتجاهها. بعبارة أخرى، يوضح ATR مدى "تقلب" الأصل، بغض النظر عما إذا كان السعر يرتفع أو ينخفض.

تم تطوير ATR في الأصل من قبل J. Welles Wilder Jr.، وهو نفس المطور الذي ابتكر مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر MACD. تم تقديمه لأول مرة في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems".

كيفية حساب ATR

حساب ATR ينطوي على عدة خطوات. سنشرحها بالتفصيل:

1. حساب المدى الحقيقي (True Range - TR): هذه هي الخطوة الأولى. يتم حساب المدى الحقيقي على النحو التالي:

   TR = Max[(High - Low), |High - Close Previous|, |Low - Close Previous|]

   حيث:
   * High: أعلى سعر في الفترة الحالية.
   * Low: أدنى سعر في الفترة الحالية.
   * Close Previous: سعر الإغلاق للفترة السابقة.
   * Max: القيمة الأكبر بين الخيارات الثلاثة.
   * | |: القيمة المطلقة.

   ببساطة، يأخذ المدى الحقيقي أكبر قيمة بين:
   * نطاق التداول الحالي (High - Low).
   * الفرق المطلق بين أعلى سعر اليوم وإغلاق اليوم السابق.
   * الفرق المطلق بين أدنى سعر اليوم وإغلاق اليوم السابق.

   هذه الصيغة مهمة لأنها تأخذ في الاعتبار الفجوات السعرية، والتي يمكن أن تكون مهمة بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

2. حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR): بمجرد حساب المدى الحقيقي لكل فترة، يتم حساب ATR كمتوسط متحرك بسيط (SMA) للمدى الحقيقي خلال عدد محدد من الفترات. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا، ولكن يمكن للمتداولين تعديل هذه الفترة لتناسب أسلوبهم الزمني واستراتيجيتهم.

   ATR = SMA (TR, n)

   حيث:
   * SMA: متوسط متحرك بسيط.
   * TR: المدى الحقيقي.
   * n: عدد الفترات (عادة 14).

   لحساب ATR للفترة الأولى، يتم حساب المتوسط البسيط للمدى الحقيقي خلال الفترات n الأولى.  بعد ذلك، يتم حساب ATR لكل فترة لاحقة عن طريق استبدال أقدم قيمة TR بقيمة TR الجديدة وحساب المتوسط مرة أخرى.

مثال على حساب ATR
High \| Low \| Close Previous \| TR \|
45 \| 40 \| 42 \| 5 \|
48 \| 44 \| 45 \| 4 \|
50 \| 46 \| 48 \| 4 \|
52 \| 48 \| 50 \| 4 \|
55 \| 50 \| 52 \| 5 \|
53 \| 49 \| 55 \| 4 \|
56 \| 52 \| 53 \| 4 \|
58 \| 54 \| 56 \| 4 \|
60 \| 56 \| 58 \| 4 \|
62 \| 58 \| 60 \| 4 \|
65 \| 60 \| 62 \| 5 \|
63 \| 59 \| 65 \| 4 \|
66 \| 62 \| 63 \| 4 \|
68 \| 64 \| 66 \| 4 \|
\| \| \| 4.29 \|

ملاحظة: معظم منصات التداول تحسب ATR تلقائيًا، لذلك لا تحتاج عادةً إلى إجراء هذه الحسابات يدويًا.

كيفية تفسير ATR

ارتفاع ATR: يشير إلى زيادة تقلبات السوق. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بنطاقات أوسع، مما يزيد من فرص الربح والخسارة. قد يكون هذا وقتًا جيدًا للمتداولين الذين يبحثون عن صفقات سريعة ومخاطرة عالية.
انخفاض ATR: يشير إلى انخفاض تقلبات السوق. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بنطاقات أضيق، مما يقلل من فرص الربح والخسارة. قد يكون هذا وقتًا جيدًا للمتداولين الذين يفضلون استراتيجيات أكثر تحفظًا.
اتجاه ATR: تتبع اتجاه ATR يمكن أن يوفر رؤى إضافية. على سبيل المثال، إذا كان ATR يرتفع بعد فترة من الانخفاض، فقد يشير ذلك إلى أن السوق يستعد لحركة كبيرة.

استخدامات ATR في التداول

ATR لديه العديد من التطبيقات في تداول التحليل الفني. إليك بعض الاستخدامات الأكثر شيوعًا:

1. تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss): واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام ATR هي تحديد مستويات وقف الخسارة. الفكرة هي وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من السعر الحالي، بناءً على ATR. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع وقف الخسارة على ضعف قيمة ATR. هذا يساعد على حماية الصفقة من التقلبات قصيرة الأجل مع السماح لها بالتحرك في الاتجاه المطلوب. انظر أيضًا إلى استراتيجيات إدارة المخاطر. 2. تحديد حجم المركز (Position Sizing): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم المركز المناسب للصفقة. الفكرة هي تعديل حجم المركز بناءً على تقلبات السوق. في الأسواق المتقلبة (ATR مرتفع)، يجب تقليل حجم المركز لتقليل المخاطر. في الأسواق الهادئة (ATR منخفض)، يمكن زيادة حجم المركز. هذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ إدارة رأس المال. 3. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء عندما يرتفع السعر فوق أعلى نطاق لـ ATR، والدخول في صفقة بيع عندما ينخفض السعر تحت أدنى نطاق لـ ATR. 4. تأكيد الاختراقات (Breakouts): يمكن استخدام ATR لتأكيد الاختراقات. الاختراق هو عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. إذا كان ATR مرتفعًا أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي وله فرصة أكبر للنجاح. 5. قياس قوة الاتجاه: على الرغم من أن ATR لا يحدد اتجاه الاتجاه، إلا أنه يمكن أن يساعد في قياس قوة الاتجاه. يشير ATR المرتفع خلال اتجاه صعودي قوي إلى أن المشترين ملتزمون بقوة، والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.

ATR واستراتيجيات التداول

يمكن دمج ATR في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. إليك بعض الأمثلة:

استراتيجية وقف الخسارة بناءً على ATR: تعتمد هذه الاستراتيجية على وضع وقف الخسارة على مسافة ثابتة من السعر الحالي، بناءً على قيمة ATR. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على 2x ATR. هذا يساعد على حماية الصفقة من التقلبات قصيرة الأجل.
استراتيجية الاختراق بناءً على ATR: تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة عند اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة رئيسي، مع تأكيد الاختراق بواسطة ATR المرتفع.
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading) باستخدام ATR: يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في استراتيجيات التداول المتأرجح.
استراتيجية التداول بناءً على النطاق (Range Trading) باستخدام ATR: يمكن استخدام ATR لتحديد نطاق التداول المحتمل، والدخول في صفقات شراء عند دعم النطاق وبيع عند مقاومة النطاق.
استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following) باستخدام ATR: يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في استراتيجيات تتبع الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ATR مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر المتوسط المتحرك (MA) و مؤشر MACD و مؤشر RSI لتحسين دقة الإشارات.

حدود ATR

على الرغم من أن ATR هو أداة قيمة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بحدوده:

لا يحدد الاتجاه: ATR يقيس التقلبات فقط، ولا يحدد اتجاه السعر. يجب استخدامه مع مؤشرات أخرى لتحديد الاتجاه.
متأخر: ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية. قد لا يكون قادرًا على التنبؤ بالتقلببات المستقبلية بدقة.
التعديل: يجب تعديل فترة ATR لتناسب الأصل الذي يتم تداوله والإطار الزمني المستخدم.

خاتمة

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة قوية للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسيره واستخدامه في استراتيجيات التداول المختلفة، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر أن ATR هو مجرد أداة واحدة في مجموعة أدوات التداول، ويجب استخدامه بالاقتران مع أدوات أخرى وممارسات إدارة المخاطر السليمة.

روابط ذات صلة

```

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!