Moving Averages

المتوسطات المتحركة: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة

المقدمة

تعتبر المتوسطات المتحركة من الأدوات الأساسية في التحليل الفني، وهي تستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة. تساعد هذه الأدوات على تصفية ضوضاء السوق وتحديد اتجاهات الأسعار المحتملة، مما يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل مفهوم المتوسطات المتحركة، وأنواعها المختلفة، وكيفية استخدامها في تداول العقود الآجلة.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يحسب متوسط سعر أصل مالي معين خلال فترة زمنية محددة. يتم تحديث هذا المتوسط بشكل مستمر مع إضافة بيانات سعرية جديدة، مما يجعله "متحركًا". الفكرة الأساسية وراء المتوسطات المتحركة هي أن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات، وأن المتوسط المتحرك يمكن أن يساعد في تحديد هذه الاتجاهات وتقليل تأثير التقلبات قصيرة الأجل.

بعبارة أخرى، بدلاً من النظر إلى سعر الإغلاق لكل يوم على حدة، فإن المتوسط المتحرك يعطينا متوسط سعر الإغلاق على مدار عدد معين من الأيام. هذا يساعد على إبراز الاتجاه العام للسعر.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصائصه واستخداماته الخاصة. إليك أهم الأنواع:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو أبسط أنواع المتوسطات المتحركة، حيث يتم حساب المتوسط ببساطة عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة ثم تقسيم الناتج على عدد الفترات. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا هو متوسط سعر الإغلاق خلال الـ 20 يومًا الماضية.

الفترة الزمنية ! حساب المتوسط المتحرك البسيط	(السعر في اليوم 1 + السعر في اليوم 2 + السعر في اليوم 3 + السعر في اليوم 4 + السعر في اليوم 5) / 5	(مجموع أسعار الإغلاق لـ 20 يومًا) / 20

   العيوب الرئيسية للمتوسط المتحرك البسيط هي أنه يعطي وزنًا متساويًا لجميع الأسعار في الفترة الزمنية، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات السعرية المفاجئة.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات السعرية الأخيرة. يتم حساب EMA باستخدام صيغة أكثر تعقيدًا تتضمن عامل مضاعفة.

   EMA = (السعر الحالي * المضاعف) + (EMA السابق * (1 - المضاعف))

   حيث أن المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)

   يعتبر EMA مفيدًا بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل. مزاياه تكمن في سرعة استجابته للتغيرات السعرية.

المتوسط المتحرك الموزون (WMA): يشبه EMA في أنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، ولكن يتم ذلك بطريقة مختلفة. في WMA، يتم تعيين أوزان مختلفة لكل سعر في الفترة الزمنية، حيث يكون الوزن الأكبر للسعر الأحدث والأصغر للسعر الأقدم.

المتوسط المتحرك التكيفي (AMA): يعد هذا النوع أكثر تطوراً، حيث يضبط نفسه تلقائيًا بناءً على تقلبات السوق. يهدف AMA إلى تقليل التأخير وزيادة الاستجابة للتغيرات السعرية.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود الآجلة

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة بها في تداول العقود الآجلة. إليك بعض الاستخدامات الأكثر شيوعًا:

تحديد الاتجاه العام (Trend Identification): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق. إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، وإذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.

إشارات التقاطع (Crossover Signals): تحدث إشارة التقاطع عندما يتقاطع متوسطان متحركان مختلفان. على سبيل المثال، عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل 50 يومًا) فوق متوسط متحرك طويل الأجل (مثل 200 يومًا)، فهذا يعتبر إشارة شراء (Golden Cross). والعكس صحيح، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، فهذا يعتبر إشارة بيع (Death Cross). استراتيجية التقاطع هي من بين الاستراتيجيات الأكثر شعبية.

مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية (Dynamic Support and Resistance): يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. في الاتجاه الصعودي، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كدعم، بينما في الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة.

تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه الذي تم تحديده باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه.

تحديد النقاط المحتملة للدخول والخروج (Entry and Exit Points): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك في اتجاه صعودي.

اختيار الفترة الزمنية المناسبة

يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمتوسط المتحرك على الأفق الزمني للتداول وأسلوب المتداول.

المتداولون قصيرو الأجل (Day Traders & Scalpers): يفضلون استخدام متوسطات متحركة قصيرة الأجل (مثل 9 و 20 يومًا) لالتقاط التحركات السعرية الصغيرة.

المتداولون متوسطو الأجل (Swing Traders): يفضلون استخدام متوسطات متحركة متوسطة الأجل (مثل 50 و 100 يومًا) لتحديد الاتجاهات المتوسطة.

المستثمرون طويلو الأجل (Position Traders): يفضلون استخدام متوسطات متحركة طويلة الأجل (مثل 200 يومًا) لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

من المهم تجربة فترات زمنية مختلفة للعثور على تلك التي تعمل بشكل أفضل مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

الجمع بين المتوسطات المتحركة وأدوات التحليل الفني الأخرى

لتحقيق أفضل النتائج، يفضل استخدام المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:

مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام MACD لتحديد اتجاهات الزخم.
خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): يمكن استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
حجم التداول (Volume): تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة الاتجاه أو يشير إلى انعكاس محتمل. تحليل حجم التداول ضروري.
أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن أن توفر إشارات إضافية حول انعكاسات الاتجاه.

أمثلة على استراتيجيات تداول باستخدام المتوسطات المتحركة

استراتيجية التقاطع المزدوج (Double Crossover Strategy): تتضمن استخدام متوسطين متحركين قصير وطويل الأجل. يتم توليد إشارة شراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير فوق المتوسط المتحرك الطويل، وإشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير تحت المتوسط المتحرك الطويل.
استراتيجية ارتداد المتوسط المتحرك (Moving Average Bounce Strategy): تتضمن شراء الأصل عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك في اتجاه صعودي، وبيع الأصل عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك في اتجاه هبوطي.
استراتيجية التقاطع الثلاثي (Triple Crossover Strategy): تتضمن استخدام ثلاثة متوسطات متحركة مختلفة الأجل. يتم توليد إشارة شراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك المتوسط، والذي يتقاطع بدوره فوق المتوسط المتحرك الأطول.

المخاطر والاعتبارات

التأخير (Lag): المتوسطات المتحركة متأخرة بطبيعتها، مما يعني أنها تعتمد على بيانات الأسعار السابقة. هذا يمكن أن يؤدي إلى إشارات متأخرة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
الإشارات الخاطئة (False Signals): يمكن أن تولد المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق ذات النطاقات السعرية المحدودة (Sideways Markets).
أهمية إدارة المخاطر (Risk Management): من المهم دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من الخسائر المحتملة. إدارة المخاطر هي جزء حيوي من التداول.

الخلاصة

المتوسطات المتحركة هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم فهم أنواعها المختلفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح، بالإضافة إلى الجمع بينها وبين أدوات التحليل الفني الأخرى. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إدارة المخاطر بشكل فعال. التحليل الفني المتقدم يتضمن استخدام هذه الأدوات بشكل متكامل مع أدوات أخرى. تداول الخوارزمي يعتمد بشكل كبير على المتوسطات المتحركة. تداول العقود الآجلة للمبتدئين يجب أن يبدأ بفهم هذه المؤشرات الأساسية. استراتيجيات التداول اليومي تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل مكثف. التحليل الأساسي يمكن أن يكمل التحليل الفني باستخدام المتوسطات المتحركة. تداول الأخبار يجب أن يراعي إشارات المتوسطات المتحركة. تداول الاتجاه يعتمد بشكل كبير على المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. التحوط يمكن أن يتم باستخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. تداول النطاق يمكن أن يستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الحدود العليا والسفلى للنطاق. تداول الاختراق يمكن أن يعتمد على المتوسطات المتحركة لتأكيد الاختراق. تداول الارتداد يعتمد على المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الارتداد. التحليل الموجي يمكن أن يكمل التحليل الفني باستخدام المتوسطات المتحركة. التحليل الفني للعملات الرقمية يستخدم نفس المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!