التعلم الآلي غير المُشرف

التعلم الآلي غير المُشرف في تداول العقود الآجلة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم تداول العقود الآجلة المتسارع، أصبح الاعتماد على الأدوات والتقنيات الحديثة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح. من بين هذه الأدوات، يبرز التعلم الآلي كقوة دافعة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات واكتشاف الأنماط الخفية التي قد لا يلاحظها المتداول البشري. ولكن، ليست كل خوارزميات التعلم الآلي متشابهة. هناك أنواع مختلفة، ولكل منها استخداماته ومزاياه. في هذه المقالة، سنركز على نوع معين من التعلم الآلي يُعرف بـ "التعلم الآلي غير المُشرف" (Unsupervised Learning)، وكيف يمكن استخدامه لتحسين استراتيجيات تداول العقود الآجلة.

ما هو التعلم الآلي غير المُشرف؟

التعلم الآلي غير المُشرف هو نوع من الذكاء الاصطناعي حيث يتم تدريب الخوارزمية على بيانات غير مصنفة أو غير مُعلّمة. بعبارة أخرى، لا يتم تزويد الخوارزمية بإجابات صحيحة أو نتائج متوقعة. بدلاً من ذلك، يُطلب منها اكتشاف الأنماط والهياكل المخفية في البيانات بنفسها. هذا يختلف عن التعلم الآلي المُشرف، حيث يتم تدريب الخوارزمية على بيانات مُعلّمة، أي أن لديها أمثلة للإدخال والإخراج الصحيحين.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كنت تعلم طفلاً التعرف على الفواكه، فسوف تُظهر له تفاحة وتقول "هذه تفاحة". هذا هو التعلم المُشرف. أما التعلم غير المُشرف، فهو مثل إعطاء الطفل مجموعة من الفواكه المختلفة وطلب منه تجميعها بناءً على أوجه التشابه دون إخباره بأسماء الفواكه أو أنواعها.

لماذا نستخدم التعلم الآلي غير المُشرف في تداول العقود الآجلة؟

تداول العقود الآجلة يولد كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك أسعار الفتح والإغلاق، والأحجام، والبيانات التاريخية، وبيانات دفتر الأوامر (Order Book). يمكن للتعلم الآلي غير المُشرف أن يساعد المتداولين في:

**اكتشاف الأنماط الخفية:** تحديد الأنماط التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل التقليدي. يمكن أن يشمل ذلك تحديد فترات التذبذب العالي أو المنخفض، أو اكتشاف الارتباطات بين العقود المختلفة.
**تقسيم السوق (Market Segmentation):** تجميع العقود أو الفترات الزمنية المتشابهة معًا. على سبيل المثال، يمكن تجميع أيام التداول ذات الأنماط السعرية المماثلة.
**الكشف عن الحالات الشاذة (Anomaly Detection):** تحديد الأحداث غير العادية أو القيم المتطرفة التي قد تشير إلى فرص تداول أو مخاطر محتملة. يمكن أن يشمل ذلك اكتشاف عمليات بيع مفاجئة أو ارتفاعات حادة في الأسعار.
**تقليل الأبعاد (Dimensionality Reduction):** تبسيط البيانات المعقدة عن طريق تقليل عدد المتغيرات المستخدمة في التحليل. هذا يمكن أن يحسن أداء الخوارزميات الأخرى ويقلل من الضوضاء.
**تحسين إدارة المخاطر:** من خلال فهم أفضل لتوزيع البيانات وتحديد الحالات الشاذة المحتملة.

تقنيات التعلم الآلي غير المُشرف الشائعة في التداول

هناك عدة تقنيات للتعلم الآلي غير المُشرف يمكن تطبيقها على بيانات تداول العقود الآجلة. بعض التقنيات الأكثر شيوعًا تشمل:

**التجميع (Clustering):** تهدف إلى تجميع نقاط البيانات المتشابهة معًا في مجموعات (Clusters). تُستخدم خوارزميات مثل K-Means و Hierarchical Clustering بشكل شائع. في التداول، يمكن استخدام التجميع لتحديد أنماط التداول المتشابهة أو لتجميع العقود ذات الارتباط الوثيق.
**تحليل المكونات الرئيسية (Principal Component Analysis - PCA):** تقنية لتقليل الأبعاد تستخدم لتحويل البيانات إلى مجموعة من المكونات الرئيسية غير المرتبطة. تُستخدم هذه المكونات لتمثيل معظم التباين في البيانات الأصلية. في التداول، يمكن استخدام PCA لتبسيط البيانات المعقدة وتحسين أداء الخوارزميات الأخرى.
**الشبكات العصبونية ذاتية التنظيم (Self-Organizing Maps - SOMs):** نوع من الشبكات العصبونية الاصطناعية التي تستخدم لتقليل الأبعاد وتصور البيانات متعددة الأبعاد. تُستخدم SOMs لإنشاء خريطة تمثل العلاقات بين نقاط البيانات. في التداول، يمكن استخدام SOMs لتصور أنماط التداول وتحديد العلاقات بين العقود المختلفة.
**اكتشاف الحالات الشاذة (Anomaly Detection):** تهدف إلى تحديد نقاط البيانات التي تختلف بشكل كبير عن بقية البيانات. تُستخدم خوارزميات مثل Isolation Forest و One-Class SVM بشكل شائع. في التداول، يمكن استخدام اكتشاف الحالات الشاذة لتحديد الأحداث غير العادية التي قد تشير إلى فرص تداول أو مخاطر محتملة.
**التحليل الدلالي الكامن (Latent Semantic Analysis - LSA):** تقنية تستخدم لتحليل العلاقات بين المستندات والكلمات. في التداول، يمكن استخدام LSA لتحليل الأخبار والمقالات المالية وتحديد المشاعر السائدة في السوق.

تقنيات التعلم الآلي غير المُشرف وتطبيقاتها في تداول العقود الآجلة
التقنية	التطبيق في التداول	المزايا	العيوب
التجميع (Clustering)	تقسيم السوق، تحديد أنماط التداول المشابهة	سهولة التنفيذ، قابلية التفسير	حساسية للقيم المتطرفة، تحديد عدد المجموعات قد يكون صعبًا
تحليل المكونات الرئيسية (PCA)	تقليل الأبعاد، تبسيط البيانات المعقدة	تحسين أداء الخوارزميات الأخرى، تقليل الضوضاء	فقدان بعض المعلومات، صعوبة تفسير المكونات الرئيسية
الشبكات العصبونية ذاتية التنظيم (SOMs)	تصور أنماط التداول، تحديد العلاقات بين العقود	القدرة على التعامل مع البيانات متعددة الأبعاد، تصور البيانات بشكل فعال	صعوبة التدريب، حساسية للمعلمات
اكتشاف الحالات الشاذة (Anomaly Detection)	تحديد الأحداث غير العادية، الكشف عن المخاطر المحتملة	القدرة على تحديد الأحداث النادرة، عدم الحاجة إلى بيانات مُعلّمة	قد ينتج عنه نتائج إيجابية كاذبة، حساسية للمعلمات
التحليل الدلالي الكامن (LSA)	تحليل الأخبار والمقالات المالية، تحديد المشاعر السائدة في السوق	القدرة على فهم المعنى الكامن في النصوص، تحديد العلاقات بين الكلمات والمفاهيم	صعوبة التنفيذ، يتطلب كميات كبيرة من البيانات النصية

مثال عملي: استخدام التجميع لتحديد أنماط التداول

لنفترض أنك تريد استخدام التجميع لتحديد أنماط التداول في عقود النفط الخام. يمكنك جمع بيانات تاريخية حول أسعار النفط الخام وحجم التداول على مدى فترة زمنية معينة. ثم، يمكنك استخدام خوارزمية K-Means لتجميع أيام التداول ذات الأنماط السعرية المماثلة.

بعد تجميع البيانات، قد تكتشف وجود ثلاث مجموعات رئيسية:

**المجموعة 1:** أيام تداول تتميز بتقلبات عالية وأحجام تداول كبيرة. قد تشير هذه الأيام إلى فرص تداول قصيرة الأجل.
**المجموعة 2:** أيام تداول تتميز بتقلبات منخفضة وأحجام تداول منخفضة. قد تشير هذه الأيام إلى فترات من الاستقرار النسبي.
**المجموعة 3:** أيام تداول تتميز باتجاه صعودي واضح. قد تشير هذه الأيام إلى فرص تداول طويلة الأجل.

بناءً على هذه النتائج، يمكنك تطوير استراتيجيات تداول مختلفة لكل مجموعة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام استراتيجية المضاربة في المجموعة الأولى، واستراتيجية الاستثمار طويل الأجل في المجموعة الثالثة.

التحديات والاعتبارات عند استخدام التعلم الآلي غير المُشرف

على الرغم من أن التعلم الآلي غير المُشرف يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه يواجه بعض التحديات والاعتبارات:

**تفسير النتائج:** يمكن أن يكون من الصعب تفسير النتائج التي تنتجها خوارزميات التعلم الآلي غير المُشرف. يتطلب الأمر فهمًا عميقًا للبيانات والخوارزمية المستخدمة.
**اختيار الخوارزمية المناسبة:** هناك العديد من خوارزميات التعلم الآلي غير المُشرف المتاحة، ولكل منها نقاط قوتها وضعفها. يتطلب الأمر تجربة عدة خوارزميات للعثور على الخوارزمية الأنسب لمشكلتك.
**جودة البيانات:** تعتمد جودة النتائج على جودة البيانات المستخدمة. يجب التأكد من أن البيانات نظيفة ودقيقة وكاملة.
**الإفراط في التوفيق (Overfitting):** يمكن أن يحدث الإفراط في التوفيق عندما تتعلم الخوارزمية البيانات التدريبية بشكل جيد جدًا، ولكنها لا تتمكن من التعميم على البيانات الجديدة. يجب اتخاذ خطوات لمنع الإفراط في التوفيق، مثل استخدام تقنيات التحقق من الصحة و التقاطع.
**التكلفة الحسابية:** يمكن أن تكون بعض خوارزميات التعلم الآلي غير المُشرف مكلفة من الناحية الحسابية، خاصةً عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

دمج التعلم الآلي غير المُشرف مع استراتيجيات التداول الأخرى

يمكن دمج التعلم الآلي غير المُشرف مع استراتيجيات التداول الأخرى لتحسين الأداء. على سبيل المثال:

**التحليل الفني:** يمكن استخدام التعلم الآلي غير المُشرف لتحديد الأنماط الفنية التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل التقليدي. يمكن دمج هذه الأنماط في استراتيجيات التحليل الفني.
**التحليل الأساسي:** يمكن استخدام التعلم الآلي غير المُشرف لتحليل البيانات الاقتصادية والأخبار المالية وتحديد العوامل التي تؤثر على أسعار العقود الآجلة. يمكن دمج هذه المعلومات في استراتيجيات التحليل الأساسي.
**تحليل حجم التداول:** يمكن استخدام التعلم الآلي غير المُشرف لتحديد الأنماط في حجم التداول التي قد تشير إلى تغيرات في معنويات السوق. يمكن دمج هذه الأنماط في استراتيجيات تحليل حجم التداول.
**التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading):** يمكن استخدام التعلم الآلي غير المُشرف لتطوير خوارزميات تداول آلية قادرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. راجع التداول عالي التردد و المراجحة الإحصائية.

الموارد الإضافية

الخلاصة

التعلم الآلي غير المُشرف هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في العقود الآجلة على اكتشاف الأنماط الخفية، وتقسيم السوق، والكشف عن الحالات الشاذة، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. ومع ذلك، يتطلب الأمر فهمًا عميقًا للتقنيات المستخدمة والتحديات المرتبطة بها. من خلال دمج التعلم الآلي غير المُشرف مع استراتيجيات التداول الأخرى، يمكن للمتداولين تحقيق نتائج أفضل وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!