استخدام المتوسطات المتحركة لقرارات البيع والشراء

استخدام المتوسطات المتحركة لقرارات البيع والشراء

مقدمة

يعد التداول مزيجًا من الفن والعلم، حيث يعتمد المتداولون على أدوات تحليلية مختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن متى يشترون ومتى يبيعون. من بين هذه الأدوات، تبرز المتوسطات المتحركة كأحد أبسط وأقوى المؤشرات الفنية المستخدمة لتحديد اتجاهات السوق وتوقيت الدخول والخروج. هذا المقال موجه للمبتدئين الذين يرغبون في فهم كيفية استخدام المتوسطات المتحركة، وكيف يمكن دمجها مع أدوات أخرى، وكيفية موازنة مراكزهم بين السوق الفوري واستخدام عقد مستقبلي بسيط لأغراض التحوط.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك (Moving Average - MA) هو مؤشر تتبع الاتجاه يحسب متوسط سعر الأصل المالي على مدى فترة زمنية محددة. الهدف الأساسي منه هو تنعيم تقلبات الأسعار قصيرة المدى وإظهار الاتجاه الأساسي للسوق بشكل أوضح. هناك نوعان رئيسيان شائعان:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات وتقسيمها على هذا العدد. 2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات السعرية الأخيرة مقارنة بـ SMA.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لاتخاذ قرارات البيع والشراء

الاستخدام الأساسي للمتوسطات المتحركة يتمحور حول تحديد الاتجاه وتوليد إشارات بسيطة للدخول أو الخروج من الصفقة.

تحديد الاتجاه:

• إذا كان السعر الحالي أعلى من المتوسط المتحرك، فإن الاتجاه السائد يعتبر صاعدًا (إيجابي).
• إذا كان السعر الحالي أدنى من المتوسط المتحرك، فإن الاتجاه السائد يعتبر هابطًا (سلبي).

إشارات الشراء والبيع (التقاطعات): يستخدم العديد من المتداولين متوسطين متحركين (أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى) لتوليد إشارات تداول:

• إشارة شراء (تقاطع صعودي): تحدث عندما يقطع المتوسط المتحرك القصير الأجل (مثل 50 فترة) المتوسط المتحرك الطويل الأجل (مثل 200 فترة) صعودًا.
• إشارة بيع (تقاطع هبوطي): تحدث عندما يقطع المتوسط المتحرك القصير الأجل المتوسط المتحرك الطويل الأجل هبوطًا.

تذكر أن استخدام هذه الأدوات يتطلب فهمًا لكيفية عمل منصات التداول وكيفية تطبيقها عمليًا.

دمج المؤشرات الفنية لتوقيت أفضل

المتوسطات المتحركة وحدها قد لا تكون كافية لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج. يجب دائمًا دمجها مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI):

   يساعد مؤشر القوة النسبية في قياس زخم حركة السعر. إذا أعطت المتوسطات المتحركة إشارة شراء، ولكن مؤشر القوة النسبية كان يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء (فوق 70)، فقد تكون الإشارة ضعيفة أو قد يتبعها تصحيح. من المفيد دائمًا مراجعة استخدام حجم التداول مع مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد قوة الحركة.

2. MACD:

   يستخدم مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) لتحديد زخم الاتجاه وتأكيد التقاطعات التي نراها في المتوسطات المتحركة الرئيسية. تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة (Signal Line) يمكن أن يؤكد إشارة الشراء الناتجة عن تقاطع المتوسطات المتحركة.

3. بولنجر باندز:

   تساعد بولنجر باندز في قياس تقلب السوق. عندما تتقارب الأشرطة، فهذا يشير إلى انخفاض التقلب، مما قد يسبق حركة سعرية كبيرة. إذا كان السعر يرتد من الحد السفلي للباندز بالتزامن مع إشارة شراء من المتوسطات المتحركة، فهذا يعزز قرار الدخول.

تطبيق عملي: موازنة التداول الفوري مع العقود الآجلة (التحوط الجزئي)

بالنسبة للمتداول الذي يمتلك أصولاً في السوق الفوري (أي يمتلك العملة فعليًا)، يمكن أن تكون العقود الآجلة (المشتقات) أداة قوية لإدارة المخاطر دون الاضطرار إلى بيع الأصول الفورية. هذا المفهوم هو أساس توزيع المخاطر بين التداول الفوري والعقود الآجلة.

التحوط الجزئي (Partial Hedging) هو استراتيجية تسمح لك بحماية جزء من محفظتك الفورية من الانخفاضات السعرية المتوقعة، مع ترك الجزء المتبقي للاستفادة من أي ارتفاعات محتملة.

مثال عملي: التحوط الجزئي باستخدام عقد مستقبلي قصير (بيع)

لنفترض أن لديك 10 وحدات من الأصل (X) في محفظتك الفورية، وتعتقد أن السوق قد يصحح قريبًا بناءً على إشارات فنية (مثل تقاطع هبوطي للمتوسطات المتحركة).

1. **التحليل**: المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا قطع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا هبوطًا، ومؤشر القوة النسبية بدأ بالانخفاض من منطقة ذروة الشراء. 2. **القرار**: تريد حماية 50% من ممتلكاتك الفورية (5 وحدات) من الانخفاض المتوقع. 3. **التنفيذ بالآجلة**: تفتح عقد مستقبلي ببيع (Short) ما يعادل 5 وحدات من الأصل (X).

جدول توضيحي للتحوط الجزئي

الموقف	الكمية	نوع الصفقة
المحفظة الفورية	10 وحدات	امتلاك حقيقي
التحوط	5 وحدات	عقد مستقبلي بيع (Short)
التعرض الصافي للسوق	5 وحدات	(5 وحدات فورية - 5 وحدات آجلة)

ماذا يحدث إذا انخفض السعر؟ إذا انخفض سعر الأصل بمقدار 10%:

• محفظتك الفورية تخسر 10% من قيمة 10 وحدات.
• عقدك المستقبلي (البيع) يحقق ربحًا يعادل تقريبًا 10% من قيمة 5 وحدات، مما يعوض جزءًا كبيرًا من خسارتك الفورية.

ماذا يحدث إذا ارتفع السعر؟ إذا ارتفع سعر الأصل بمقدار 10%:

• محفظتك الفورية تربح 10% من قيمة 10 وحدات.
• عقدك المستقبلي (البيع) سيحقق خسارة تعادل 10% من قيمة 5 وحدات.

في كلتا الحالتين، أنت تحمي نصف محفظتك، مما يقلل من التقلب الكلي ويساعدك على تجنب القرارات المتسرعة التي قد تنتج عن الخوف أو الجشع، وهي جزء من تجنب أخطاء التداول النفسية الشائعة.

ملاحظات هامة حول المخاطر واستخدام العقود الآجلة

عند استخدام العقود الآجلة، تظهر مخاطر جديدة يجب فهمها جيدًا، خاصة فيما يتعلق بـ الرافعة المالية.

1. الرافعة المالية وإدارة الهامش:

   العقود الآجلة تستخدم الرافعة المالية، مما يعني أنك تتحكم في قيمة صفقة أكبر بكثير مما تملكه فعليًا. هذا يضخم الأرباح والخسائر على حد سواء. يجب دائمًا فهم متطلبات الهامش وكيفية تجنب نداءات الهامش (Margin Calls). يمكن أن يساعدك فهم إدارة المخاطر في العقود الآجلة: نصائح حول استخدام الهامش ووقف الخسارة لتقليل التقلبات في هذا الجانب.

2. التوقيت النفسي:

   التحوط يوفر حماية نفسية، لكنه لا يزيل الحاجة إلى الانضباط. إذا كنت تستخدم التحوط، يجب أن يكون لديك خطة واضحة لمتى ستغلق مركز التحوط (العقد المستقبلي) ومتى ستستعيد التعرض الكامل للسوق الفوري. لا تدع التحوط يجعلك كسولًا في متابعة الإشارات الفنية.

3. تكاليف التمويل:

   في بعض أسواق العقود الآجلة (خاصة العقود الدائمة)، هناك معدلات تمويل (Funding Rates) يجب دفعها أو استلامها. هذه التكاليف يمكن أن تؤثر على ربحية استراتيجية التحوط إذا تم الاحتفاظ بها لفترات طويلة جدًا.

الخلاصة

تعد المتوسطات المتحركة نقطة انطلاق ممتازة لأي متداول جديد. إنها توفر إطارًا بسيطًا لتحديد الاتجاه وتوليد إشارات أولية. ومع ذلك، فإن القوة الحقيقية تأتي من دمجها مع مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية وMACD، واستخدام أدوات متقدمة مثل عقد مستقبلي لتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر مثل التحوط الجزئي. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن فهم كيفية توزيع المخاطر بين التداول الفوري والعقود الآجلة هو مفتاح البقاء والنجاح على المدى الطويل.

انظر أيضًا (على هذا الموقع)

• توزيع المخاطر بين التداول الفوري والعقود الآجلة
• تجنب أخطاء التداول النفسية الشائعة
• أهم ميزات منصات التداول للمبتدئين
• فهم الرافعة المالية وتأثيرها على الحساب

مقالات موصى بها

• استراتيجيات التحوط في العقود الآجلة: كيفية استخدام التغطية لإدارة المخاطر
• استخدام خطوط الاتجاه
• استراتيجية البيع
• استراتيجيات التحوط في العقود الآجلة: كيفية استخدام الرافعة المالية وحساب الهامش الأولي
• روبوتات تداول العقود الآجلة: استخدام التحليل الفني وإدارة الهامش لتحقيق الأرباح

منصات موصى بها لتداول العقود المستقبلية

المنصة	مزايا العقود والعروض الترحيبية	التسجيل / العرض
Binance Futures	رافعة حتى 125×؛ قسائم للمستخدمين الجدد؛ خصومات على الرسوم	التسجيل في Binance
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية وUSDT؛ حزم ترحيبية ومكافآت متدرجة	البدء على Bybit
BingX Futures	نسخ التداول وميزات اجتماعية؛ مكافآت كبيرة	الانضمام إلى BingX
WEEX Futures	باقة ترحيبية ومكافآت إيداع	التسجيل في WEEX
MEXC Futures	مكافآت قابلة للاستخدام كهامش/رسوم؛ حملات وكوبونات	الانضمام إلى MEXC

انضم إلى مجتمعنا

تابع @startfuturestrading للإشارات والتحليلات.